리스크 관리
포지션 사이징, 드로우다운 관리, 평가 단계 통과.
펀디드 계정에서 마진 콜이 발생할 수 있나요?
짧게 답하면: 펀디드 계정에서 마진 콜이 발생할 수 있나요? 기술적으로는 예입니다. 트레이딩 플랫폼이 여전히 증거금 비율을 추적하고, 스톱아웃 수준에서 포지션을 청산하기 때문입니다. 하지만 실전에서는…
펀디드 계좌 규정 해설: 모든 제한, 무엇을 측정하는지, 그리고 그 안에 머무는 방법
짧게 답하면, ‘funded account rules explained’라는 표현은 네 가지 한도와 하나의 허용 목록을 다룹니다. prop firm이 자기 자본으로 당신을 지원해 주는 대신, 일일 손실, 총 손실, 그리고…
Prop Firm Consistency Calculator: 공식, 계산 예시 표, 그리고 50 퍼센트 체크
짧게 답하면: prop firm 일관성 계산기는 가장 큰 수익일 또는 거래를 총 순이익으로 나누어 그 결과를 일관성 퍼센트로 보여줍니다. 그 퍼센트가…
트레이딩 드로다운 계산기: 공식, 브리치 라인, 그리고 계산 예시
짧게 말하면, 트레이딩 드로다운 계산기는 최고 잔고, 현재 잔고, 손실 한도를 입력받아 현재 얼마나 하락했는지와 브리치가 발생하기 전까지 얼마나 여유가 남았는지를 알려준다.…
트레이딩에서의 앵커링 편향: 진입 가격, 정수 라운드 숫자, 그리고 과거 고점이 어떻게 당신의 판단을 좌우하는가
짧게 말하면, 트레이딩에서의 앵커링 편향은 이미 머릿속에 들어 있는 숫자를 기준으로 가격이 어디로 가야 하는지 판단하는 습관입니다. 흔한 앵커는 자신의 진입가, 정수 라운드 숫자, 그리고 이전 고점입니다…
트레이딩에서의 도박사의 오류: 왜 연속된 흐름이 당신에게 아무것도 빚지지 않는가
짧게 답하면, 트레이딩에서의 도박사의 오류는 비슷한 결과가 연속되면 다음에는 반대 결과가 나올 가능성이 더 높아진다고 믿는 것이다. 5일 연속 음봉이 나왔다고 해서 양봉이 나올 확률이 높아지는 것은 아니다. 4…
트레이딩에서의 손실회피: 왜 손실은 더 아프게 느껴지고, 이를 어떻게 감안해 거래할 것인가
짧게 말하면, 트레이딩에서의 손실회피는 같은 크기의 이익이 주는 기쁨보다 같은 크기의 손실이 훨씬 더 큰 고통을 준다는 뜻입니다. 100 손실은 100 수익이 주는 만족보다 더 아프게 느껴집니다. 그 결과는 한쪽으로 치우친 행동으로 나타납니다:…
트레이딩에서의 최신성 편향: 왜 최근 몇 번의 거래가 지나치게 크게 작용하는가
짧게 답하면, 트레이딩에서의 최신성 편향은 가장 최근의 거래, 캔들, 또는 세션을 전체 기록이 정당화하는 것보다 더 크게 반영하는 습관이다. 5번 연속 손실은 전략이 망가진 것처럼 느껴지고…
트레이딩에서의 매몰비용 오류: 왜 손실 포지션을 붙잡고, 어떻게 멈출 것인가
짧게 말하면, 트레이딩에서의 매몰비용 오류는 이미 들인 비용 때문에 손실 포지션을 유지하거나, 물타기하거나, 손절 폭을 넓히는 행동입니다. 시장은 더 이상 그 트레이드를 지지하지 않는데, 이미 쓴 돈이 계속 변명하고 있는 셈입니다.…
Kelly Criterion: 우위에서 베팅과 트레이드 규모를 정하는 방법
짧게 말하면, Kelly criterion은 기대값이 양수인 베팅이나 트레이드에서 당신의 자본금 중 얼마를 위험에 노출할지 정하는 공식입니다. 필요한 입력값은 두 가지입니다. 승리 확률과…
Mark to Market이란 무엇이며 왜 트레이더에게 중요한가?
짧게 말해, mark to market은 자산이나 열린 포지션을 내가 지불한 가격이 아니라 현재 시장 가격으로 평가하는 것을 뜻합니다. 회계에서는 재무 보고를 위해 이를 사용해 대차대조표가…
마틴게일 전략: 작동 방식, 무너지는 이유, 그리고 트레이더가 여기서 배울 수 있는 것
짧게 말하면, 마틴게일 전략은 매번 손실이 날 때마다 베팅 금액을 두 배로 늘리는 베팅 시스템입니다. 그러면 첫 번째 승리로 이전의 모든 손실을 회복하고 1단위의 이익을 더하게 됩니다. 이는…
2퍼센트 리스크 규칙: 어떻게 작동하며 언제 절반으로 줄여야 하는가
짧게 말하면, 2퍼센트 리스크 규칙은 한 번의 거래에서 계좌의 2퍼센트 이상을 잃지 않는다는 뜻입니다. 먼저 손절을 정하고, 그다음 그 손절폭이…
트레이딩에서의 분석 마비: 왜 진입 앞에서 얼어붙는가, 그리고 어떻게 멈출 것인가
짧게 말하면: 트레이딩에서 analysis paralysis(분석 마비)는 입력, 지표, 의견을 계속 모으다가 행동해야 할 순간을 놓치는 상태를 말합니다. 셋업은 유효했고, 계획에는 진입이라고 적혀 있었지만, 당신은 진입하지 않았습니다. 이는 지식 부족이 아니라 의사결정 실패입니다. 해결책은, 커밋하기 전에 허용할 수 있는 분석의 양에 상한을 두는…
트레이딩에서 Balance vs Equity: 실제로 무엇을 봐야 할까?
짧게 답하면: 트레이딩에서 balance와 equity의 차이는 타이밍에 달려 있습니다. Balance는 모든 청산된 거래가 반영된 뒤 계좌에 남아 있는 현금이고, equity는 현재 열린 포지션의 미실현 손익을 balance에 더하거나 빼서 계산한 값입니다. 그래서 balance는 가만히 있지만, equity는 틱마다 움직입니다. 리스크 판단과…
트레이딩에서의 복리: 재투자된 이익이 계좌를 어떻게 키우고, 어디서 한계에 부딪히는가
짧게 말하면: 트레이딩에서 복리란 시작 자본이 아니라 현재 잔고를 기준으로 새 포지션 규모를 정하는 것을 뜻하므로, 수익이 다시 수익을 만듭니다. 계좌가 커질수록 같은 고정 위험 비율도 더 큰 달러 금액이 되고, 이익은 또 다른 이익 위에 쌓입니다. 트레이딩에서 복리이자와 가장 비슷한 개념이지만, 손실이 기초 자본도 줄여버리기 때문에 반대 방향으로도…
트레이딩에서의 탐욕과 공포 이해하기
거래에서 탐욕과 공포는 사람이 원래는 안정적인 계획을 사용하는 방식을 바꾼다. 공포는 유효한 진입을 막고, 수익 중인 포지션을 너무 일찍 청산하게 하며, 정상적인 손실을 패닉으로 키울 수 있다. 탐욕은 포지션 크기를 키우고, 근거 없이 목표를 연장하며, 수익 이후 추가 거래를 만들 수 있다. 어느 감정도 시장을 예측하지 못한다. 위험은 차분할 때…
데이 트레이더는 하루에 몇 번 거래해야 할까?
보편적인 일일 기준 숫자는 없습니다. 대부분의 재량 트레이더에게 올바른 횟수는 주의력이나 리스크 한도가 무너지기 전에 실행할 수 있는 완전히 조건을 충족한 셋업의 수입니다. 조용한 날에는 0일 수도 있고, 활발한 날에는 여러 번일 수도 있습니다. 유용한 답은 데이 트레이더는 하루에 몇 번 거래해야 할까에서 시작합니다. 셋업 예산, 손실 예산, 그리고…
트레이딩에서 연패를 다루는 방법: 전략과 인사이트
첫 번째 단계는 트레이딩에서 손실 연속 구간을 다루는 방법에서 중요한 것은 회복이 아니라 차단이다. 포지션 규모를 더 키우지 말고, 세션 손실 규칙을 확인하고, 남은 리스크 예산을 지켜라. 그런 다음 세 가지 가능한 원인을 구분하라: 정상적인 전략 변동성, 변화하는 시장 환경, 또는 잘못된 실행이다. 거래를 순서대로 검토하고 작성해 둔 계획과…
트레이드를 리뷰하는 방법: 일간, 주간, 월간 방식
짧게 말하면: 거래를 복기하는 가장 좋은 방법은 목적이 다른 3번의 패스로 나누는 것입니다. 일간 패스는 기억이 생생할 때 계획 대비 실행을 평가합니다. 주간 패스는 트레이딩 저널을 셋업, 세션, 상태별로 분류해 하나의 패턴을 찾습니다. 월간 패스는 기대값과 R 기준 평균 손실 같은 성과 지표로 전략을 판단합니다. 사이클마다 규칙은 하나만 바꾸고,…
횡보장 대응법: 전략, 지표 및 리스크 규칙
짧게 말하면: 변동성이 큰 횡보장을 거래하는 정직한 방법은 모든 걸 줄이는 것이다. 거래 빈도를 낮추고, 포지션 규모를 줄이고, 극단보다는 박스권의 중간을 노려라. 변동성 큰 장세는 뚜렷한 방향 없이 박스 안에서 오르내리기 때문에, 돌파 진입은 손절당하기 쉽고 박스권 되돌림 매매가 더 잘 맞는 편이다. 평평한 ADX와 줄어드는 평균 실제…
트레이딩에서의 과신: 그것이 무엇이며 어떻게 관리할까?
짧게 말해: 트레이딩에서 과신은 트레이더가 자신의 판단 정확도를 실제보다 얼마나 더 높게 믿는지와, 실제 정확도 사이의 간극입니다. 이는 과도한 매매, 과대 포지션, 더 넓어진 손절, 규칙 무시로 나타나며, 보통 연승 뒤에 나타납니다. 해결책은 감각이 아니라 트레이드 로그와 비교해 측정한 자신감이며, 확신이 들어도 흔들리지 않는 포지션 사이징…
포지션 분할 진입과 분할 청산: 트레이더를 위한 실전 가이드
짧게 말하면: 포지션을 분할해 진입하고 청산한다는 것은 한 번에 몰아서 들어가는 대신 여러 개의 작은 주문으로 나누는 것을 뜻합니다. 스케일 인은 가격이 내 아이디어를 확인해 주거나 더 좋은 수준에 도달할 때마다 단계적으로 포지션을 쌓아 가는 방식입니다. 스케일 아웃은 포지션을 단계적으로 줄이며 일부 이익을 먼저 확정하고 나머지는 계속 가져가는…
트레이딩에서 리스크 관리란 무엇인가?
트레이딩에서 리스크 관리는 주문을 넣기 전에 얼마나 잃을 수 있는지를 결정하는 규칙의 집합입니다. 포지션 사이징, 손절 위치, 취할 수 있는 거래 수, 그리고 보유 중인 포지션들 간의 상관관계를 다룹니다. 목표는 손실을 피하는 것이 아닙니다. 손실은 참여에 따르는 고정 비용입니다. 목표는 단일 손실 하나, 또는 단 한 주의 큰 손실 하나라도 계좌와…
하루 거래를 언제 멈춰야 할까: 실제로 효과적인 제한선
짧게 답하면: 끝났다고 느껴질 때가 아니라, 미리 정한 한도에 도달했을 때 멈추세요. 미리 설정해둘 가치가 있는 세 가지 한도는 최대 손실, 최대 거래 횟수, 그리고 확정 종료 시간입니다. 네 번째는 감정적 준비 상태인데, 이는 어떤 수치에 도달하기 전에 멈춰야 한다는 신호를 가장 자주 보내는 항목입니다.
트레이딩에서의 Profit Factor: 숫자가 의미하는 것과 활용 방법
짧게 말하면, 트레이딩에서의 profit factor는 청산된 거래 집합에서 총이익을 총손실로 나눈 값입니다. 모든 수익 거래를 합산하고, 모든 손실 거래를 양수 기준으로 합산한 뒤 나누면 됩니다…
샤프 비율: 무엇을 측정하며 트레이더는 어떻게 활용해야 하는가
짧게 말하면, 샤프 비율은 무위험 수익률을 초과한 평균 수익을 그 수익률의 표준편차로 나눈 값입니다. 이는 총 수익이 아니라, 감수한 위험 한 단위당 얼마나 많은 보상을 얻었는지를 측정합니다.…
Sortino Ratio vs Sharpe Ratio: 상세 비교
짧게 답하면: sortino ratio vs sharpe ratio 논쟁에서 Sharpe는 초과수익을 총 변동성으로 나눕니다. Sortino는 그것을 하방 편차로만 나눕니다. Sharpe는…
트레일링 스탑 로스 vs 트레일링 스탑 리밋: 알아야 할 것
짧게 답하면: 트레일링 스탑 로스와 트레일링 스탑 리밋의 차이는 트리거가 발생했을 때 어떻게 되느냐에 달려 있습니다. 대부분의 개인 투자자에게는 트레일링 스탑 로스가 더 나은 기본값입니다. 두 주문 모두 가격을 일정 거리만큼 따라가며, 오직 더 유리한 방향으로만 조여집니다.…
트레이딩 체크리스트: 무엇이 들어가야 하고, 실제로 어떻게 사용하는가
짧게 답하면: 트레이딩 체크리스트는 거래 전, 중, 후에 확인하는 짧은 서면 조건 목록입니다. 목적은 셋업을 찾는 것이 아닙니다. 이미 알고 있는, 건너뛰어야 할 거래를 잡아내지 못하게 막는 데 있습니다.…
트레일링 스톱 로스 주문 완벽 가이드
간단히 말하면: 트레일링 스톱 로스는 가격이 유리하게 움직일 때 따라가고, 가격이 불리하게 움직이면 제자리에 머무는 청산 주문입니다. 포인트 또는 퍼센트 기준으로 거리 값을 설정하며, …
스톱 리밋 주문이란? 완전 가이드
짧게 답하면: 스톱 리밋 주문은 두 개의 가격을 결합합니다. 스톱 가격은 주문을 활성화하고, 리밋 가격은 주문이 활성화된 뒤 당신이 받아들일 최악의 가격을 설정합니다. 이를 통해…에 대한 통제력을 가질 수 있습니다.
복수매매 이해하기: 원인, 결과, 그리고 예방
복수매매는 트레이더가 이전 손실로 인해 생긴 감정을 만회하기 위해 다음 주문을 사용하는 상황에서 발생합니다. 새로운 거래는 유효한 셋업처럼 보일 수 있지만, 실제 목적은 감정적 회복에 있습니다.…
트레이딩에서 파산 위험 이해하기
생존은 가장 유용한 출발점이다.
위험 보상 비율 이해하기: 종합 가이드
위험 보상 비율은 거래에서 계획된 손실과 잠재적 이익을 비교합니다. 손절이 진입가에서 10포인트, 목표가가 20포인트 떨어져 있다면 위험 보상 비율은 1:2입니다. 첫…
트레이딩 규율 마스터하기: 성공을 위한 전략
트레이딩 규율은 시장이 조용하든, 빠르든, 유리하든, 고통스럽든 동일한 의사결정 절차를 실행하는 능력입니다. 이는 미리 정해 둔 기본 원칙, 짧은 멈춤, 그리고 눈에 보이는 기록을 통해 형성됩니다.…
트레이딩 기대값 공식: 성공적인 매매를 위한 핵심
트레이딩 기대값 공식은 기록된 전략 샘플에서 한 번의 거래가 만들어내는 평균 결과를 추정합니다. 승률에 평균 이익을 곱한 뒤, 손실률에 손실 크기를 곱한 값을 빼면 됩니다.…
『트레이딩 인 더 존』에 대한 종합 요약
이 트레이딩 인 더 존 요약은 시장에서 확실성을 요구하지 않고 불확실한 거래를 실행하는 방법에 관한 책을 설명합니다. 핵심 아이디어는 한 번의 결과만으로는…의 질을 거의 말해주지 않는다는 것입니다.
트레이딩 심리 이해하기: 핵심 개념과 전략
트레이딩 심리는 감정, 집중, 기억, 습관이 트레이딩 의사결정에 미치는 영향입니다. 이는 트레이더가 백테스트에서는 한 전략을 차분히 따르다가도 실제…에서 왜 그것을 포기할 수 있는지를 설명합니다.
트레이딩에서 좋은 승률이란 무엇인가?
트레이딩에서 보편적으로 좋은 승률은 존재하지 않는다. 유용한 승률은 전략의 평균 이익, 평균 손실, 비용, 그리고 드로다운과 함께 작동하는 승률이다. 어떤 시스템은 거래의 35%만 이겨도…
마진콜이란 무엇인가? 리스크와 대응을 이해하기
마진 계좌의 자산가치가 유지 증거금 요건 아래로 떨어지면 마진콜이 발생합니다. 이러한 부족분은 가격 하락, 변동성 확대, 증거금 요건 인상, 또는…에 걸친 손실로 이어질 수 있습니다.
트레이딩에서 레버리지란 무엇인가? 완벽 가이드
트레이딩에서 레버리지는 투입한 자본보다 더 큰 시장 포지션을 통제하는 것을 의미합니다. 트레이더가 증거금을 제공하고, 계좌는 그 규칙에 따라 나머지 익스포저를 제공합니다. A…
트레이딩에서의 FOMO: 놓치는 두려움 이해하고 관리하기
차트가 당신을 두고 달아나는 것을 지켜보며 불편한 일이 발생합니다. 트레이딩에서의 FOMO는 움직임을 놓치는 두려움으로, 트레이더를 그들이 계획하지 않은 포지션으로 밀어넣습니다. 이…
트레이딩 전략 백테스트하는 법: 단계별 가이드
트레이딩 전략을 백테스트하는 방법은 한 가지 규율로 귀결됩니다. 규칙을 기록하고, 역사적 데이터에 정확히 작성된 대로 재생하며, 모든 시뮬레이션 거래를 기록한 다음...
거래 일지를 작성하는 방법: 단계별 안내
거래 일지는 당신이 수행하는 모든 거래에 대한 구조화된 기록입니다. 거래를 수행하는 순간에 가깝게 작성합니다. 각 항목에는 도구, 설정, 규모, 진입 및 퇴출, 그리고…이 포함됩니다.
손절매 주문 설정 방법: 완벽한 가이드
손절매를 설정하는 데는 네 가지 결정이 필요합니다. 먼저 청산 가격을 선택합니다. 다음으로 주문 유형을 선택합니다. 해당 거리에서 포지션 크기를 조절합니다. 그런 다음 주문을 넣고 그대로 두면 됩니다. 손절매 주문은…
과도한 거래를 중단하는 방법: 트레이더를 위한 필수 전략
과도한 거래는 세션당 거래 수를 제한함으로써 중단할 수 있습니다. 그 후, 그 제한을 물리적으로 깨기 어렵게 만드세요. 시장이 열리기 전에 최대 거래 수와 최대 손실 수를 설정하세요.…
데이 트레이딩은 도박인가? 미세한 경계를 탐구하다
데이 트레이딩은 정의상 도박이 아니지만, 많은 사람들에게 실제로는 도박이 된다. 그 차이는 거래의 속도가 아니다. 그것은 포지션이 검증된 우위를 기반으로 하는지 여부이다…
일관성 규정이 없는 프로프 펌에 대해 알아야 할 점
일관성 규정이 없는 프로프 펌에서는 수익이 어떤 방식으로 분포되어 있든 상관없이 출금 자격을 얻을 수 있습니다. 한 번의 큰 거래나 하루의 강한 수익으로 대부분의 이익을 만들어도 여전히 자격을 충족할 수 있습니다. 그 자유로움은…
트레일링 드로다운이 없는 프롭 펌 완전 가이드
트레일링 드로다운이 없는 프롭 펌은 계좌의 최고 잔고를 따라 올라가는 방식 대신 고정 손실 한도(보통 정적 또는 일일 마감 기준 드로다운)를 사용합니다. 최대 손실 수준은…
트레일링 드로다운 vs 정적 드로다운: 종합 비교
정적 드로다운은 시작 잔고를 기준으로 설정되는 고정 손실 한도이며, 절대 변하지 않습니다. 트레일링 드로다운은 계좌의 최고 잔고를 따라가며, 수익이 날수록 한도가 올라가 이익을 고정합니다. 정적…
일일 마감 기준 트레일링 드로다운(End of Day Trailing Drawdown)이란?
일일 마감 기준 트레일링 드로다운은 최대 손실 한도를 정하고, 시장이 마감된 뒤에만 그 한도를 위로 조정하는 프로프 펌의 리스크 규정입니다. 장중 급등락이 아니라 계좌의 ‘일일 마감 시점’ 최고 잔고를 추적합니다…
프롭 펌에서 일관성 규칙(Consistency Rule)이란?
프롭 펌의 일관성 규칙은 전체 수익 중 하루에서 발생할 수 있는 비중을 제한합니다. 대부분의 업체는 최고 수익일에 총수익의 30% 같은 비율 상한을 둡니다. 평가를 통과하거나 출금을 요청하기 전에 이를 충족해야 합니다. 한 번의 운 좋은 과도한 수익보다 꾸준한 트레이딩을 보상합니다.
트레일링 드로다운이란? 트레이더를 위한 완전 가이드
트레일링 드로다운은 계좌의 최고 잔고를 따라 움직이는 손실 한도입니다. 수익이 늘어날수록 계좌가 규정을 위반하기 전에 감수할 수 있는 최대 손실 한도도 함께 올라갑니다. 고정된 정적 한도와 달리,…
자금 지원 챌린지에서 위험 관리 방법
자금 조달된 도전에서 위험을 관리하려면, 이익 목표를 쫓기보다는 기업의 한계 내에서 의도적인 완충 공간을 유지하며 거래하세요. 거래당 소액의 고정 금액을 감수하세요 — 많은 트레이더들이 계좌의 0.5–1% 정도를 사용합니다...
자금 지원 챌린지를 통과하기 위해 꾸준함을 유지하는 방법
일관성을 유지하고 자금 지원 챌린지를 통과하려면 고정되고 작은 위험으로 검증된 전략을 거래하세요. 매 세션마다 서면 계획을 따르고, 로펌의 일일 손실, drawdown, 일관성 규칙을 존중하세요. 조용히 작고...
Drawdown 제한 내에서 거래하는 방법: 전략과 모범 사례
drawdown 한도 내에서 거래하려면 모든 거래에서 위험을 계좌의 소액 고정 비중으로 제한하고, 한도 내에서 일일 손실 손절매를 설정하며, 손실이 쌓일수록 포지션 크기를 줄이세요. 목표는...
거래 계좌를 계속 낭비할 때 어떻게 해야 할까요
거래 계좌를 계속 낭비한다면, 해결책은 거의 더 나은 전략이 아닙니다 — 더 나은 위험 관리와 감정 절제입니다. 지금 당장 거래를 멈추고, 반복되는 정확한 실수를 찾아보세요...
자기거래 회사 규칙 위반을 피하는 방법: 종합 가이드
자기독점 거래 회사 규칙을 위반하지 않으려면, 회사의 서면 한계를 엄격한 경계로 간주하고 항상 그 안에 완충 장치를 두고 거래하세요. 정확한 일일 손실 한도와 최대 drawdown 을 파악하고, 얼마나 가까운지 추적하세요...
자금 조달 계좌의 로트 크기 계산 방법
로트 크기를 계산하려면, 감수할 수 있는 달러를 스톱로스 거리에 단위당 이동 가치 곱하기 위해 나누세요: 위험 금액 ÷ (스톱로스× 핍 또는 틱 값) = 포지션 크기. 자금 지원...
자금 지원 도전을 위한 거래 계획 수립: 규칙 우선 청사진
펀딩된 챌린지의 트레이딩 플랜을 세우려면, 구매하는 플랜의 정확한 규칙과 가격부터 시작하세요. 그 다음 이익 목표, 일일 손실 한도, drawdown 상한선을 달러 수치로 환산하세요. 전략을 설계하세요,...