짧게 말하면: 거래를 복기하는 가장 좋은 방법은 목적이 다른 3번의 패스로 나누는 것입니다. 일간 패스는 기억이 생생할 때 계획 대비 실행을 평가합니다. 주간 패스는 트레이딩 저널을 셋업, 세션, 상태별로 분류해 하나의 패턴을 찾습니다. 월간 패스는 기대값과 R 기준 평균 손실 같은 성과 지표로 전략을 판단합니다. 사이클마다 규칙은 하나만 바꾸고, 셋업은 30번의 거래가 쌓이기 전에는 절대 평가하지 마세요.
이 글은 이미 기록을 남기고 있고, 그 기록이 스스로 수익을 내게 만들고 싶은 트레이더를 위해 쓴 것입니다. prop-firm 평가를 받는 분도 포함됩니다. 아직 기록이 없다면, 먼저 우리의 가이드를 보세요 트레이딩 저널 작성하기 그리고 몇 주치 기록이 쌓인 뒤 다시 돌아오세요.
왜 거래 복기가 한 주에서 가장 수익률이 높은 시간인가
대부분의 트레이더는 거래를 기록해 놓고 파일을 오래된 상태로 둡니다. 로그는 피드백 루프가 아니라 감사의 대상도 아닌 번거로운 일이 됩니다. 복기에서야 비로소 루프가 닫힙니다. 울퉁불퉁하고 감정적인 한 달을 여러분의 거래 성과에 대한 사실 몇 개로 바꿔 줍니다.
복기가 없으면 작은 누수가 조용히 복리처럼 쌓입니다. 5 pips씩 손절을 넓히는 습관은 200번의 거래에 걸쳐 측정하기 전까지는 별일 아닌 것처럼 보입니다. 잘못된 믿음도 살아남습니다. 기억은 금에서 나온 세 번의 큰 수익만 남기고, 스무 번의 작은 손실은 지워 버리기 때문입니다.
간단한 숫자로 예를 들어 보겠습니다. 10,000 계좌에 리스크를 1 percent로 고정해 봅시다. 거래당 100이며, EUR/USD에서는 1 pip당 2를 감수하는 50-pip 손절에 해당합니다. 한 달 40번의 거래에서, 18번의 승리는 평균 plus 1.6R, 22번의 패배는 평균 minus 1.1R라고 합시다. 기대값은 0.45 times 1.6 minus 0.55 times 1.1, 즉 거래당 plus 0.115R, 한 달 약 460입니다. 모든 손실을 깔끔하게 1.0R에서 막았다면 기대값은 plus 0.17R로 올라가고, 약 680이 됩니다. 패배당 추가된 0.1R은 압박 속에서 손절을 옮긴 데서 나왔습니다. 그 습관 하나가 한 달에 약 220을 날린 셈이며, 복기 없이는 누구도 알아채기 어렵습니다.
일간 복기: 마감 10분 후
일간 패스는 의도적으로 직설적입니다. 여기서는 실행을 평가하는 것이고, 결과는 거의 중요하지 않습니다. 그날의 각 거래마다 네 가지 질문에 답하고 한 줄로 적으세요:
- 셋업이 내 리스트에 있었고, 진입 시 모든 조건을 충족했는가?
- 손절은 내가 놓은 자리에 그대로 있었는가, 아니면 옮겼는가?
- 청산은 규칙대로 했는가, 아니면 감으로 했는가?
- 진입 전 내 상태는 한 단어로 무엇이었는가: calm, jittery, bored, skittish, rushed?
그다음 거래를 A, B, C로 평가하세요. A 거래는 진입부터 청산까지 계획을 따랐습니다. 이기든 지든 상관없습니다. B 거래는 한 가지 이탈이 있었습니다. C 거래는 애초에 하면 안 되는 거래였습니다. 등급은 과정에 대한 것이므로, 지는 A 거래는 좋은 거래이고 이기는 C 거래는 경고입니다.
그게 일간 업무의 전부입니다. 평균을 계산하지 말고, 어떤 규칙도 바꾸지 마세요. 하루치 데이터는 너무 얇고, 손실 다음 날 초조한 트레이더는 엉뚱한 해결책을 찾기 쉽습니다. 다만 기록은 제때 하세요. 다음 날 아침에 쓴 메모는 기억이 어색한 순간들을 매끈하게 덮어 버리기 때문에 듬성듬성하고 지나치게 관대해집니다.
주간 복기: 메인 세션
주간 패스는 패턴이 드러나는 곳입니다. 주 마지막 세션이 끝난 뒤 고정된 시간에 45분을 비워 두고, 손실 주간 뒤에도 그 슬롯을 유지하세요. 특히 손실 주간 뒤에는 더더욱 그렇습니다. 저널을 열고 세 가지 방식으로 정리하세요:
- 셋업별로. 어떤 셋업이 R을 만들어 냈고, 어떤 셋업이 그 R을 허비했는가?
- 세션과 시간대별로. 많은 트레이더에게는 조용히 계좌를 갉아먹는 한 시간이 있습니다. 종종 하루가 늦어질수록 시장은 둔해지고 트레이더는 변덕스러워집니다.
- 상태와 등급별로. A 거래의 평균 R과 C 거래의 평균 R을 비교하고, calm 진입과 jittery 진입도 비교하세요.
한쪽으로 치우친 결과를 찾아보세요. 손실의 70 percent가 C 거래에서 나왔을 수도 있고, 모든 C 거래가 연속 두 번의 승리 직후에 발생했을 수도 있습니다. 그 패턴을 평문 한 문장으로 적고, 다음 주에 그 패턴을 겨냥하는 규칙 하나를 만드세요. 하나만, 다섯 개가 아니라. 두 가지를 동시에 바꾸면 무엇이 효과가 있었는지 알 수 없어집니다.
잘된 점도 기록하세요. 대부분 A 등급이고 결과가 평범한 깔끔한 한 주는 성공입니다. 지켜낸 것 자체가 여러분이 통제할 수 있는 부분이기 때문입니다.
월간 복기: 전략 판정
전략을 판단해도 되는 유일한 주기는 월간입니다. 한 달이 끝날 무렵이면 보통 30 to 60번의 거래가 쌓이는데, 이는 셋업에 대한 판정을 내리기 위한 대략적인 최소치입니다. 월간 패스는 세 가지 질문에 답합니다:
- 각 셋업은 스크린 타임을 받을 만한가? 우리의 trading expectancy formula 가이드의 방법으로 셋업별 기대값을 계산하세요. 40번의 거래가 있고 기대값이 0에 가까운 셋업은 중단하거나 관찰용으로만 낮춰야 합니다.
- 평균 손실은 안정적인가? 1R 위로 올라간다면 문제는 전략보다 손절 관리입니다.
- 주간 복기에서 정한 규칙이 무언가를 바꿨는가? 타깃으로 삼은 항목의 전후를 비교하세요.
다음 달을 위한 측정 가능한 개선 목표를 하나 정하세요. "더 잘 거래하기"는 쓸모가 없습니다. "C 거래를 9개에서 4개로 줄이기"는 확인할 수 있습니다.
한눈에 보는 복기 빈도
| 주기 | 필요 시간 | 점검 항목 | 변경할 수 있는 것 |
|---|---|---|---|
| 매일 | 10분 | 실행 등급과 상태, 거래별로 | 아무것도 |
| 매주 | 45분 | 설정, 시간대, 상태, 등급별 패턴 | 행동 규칙 하나 |
| 매월 | 90분 | 설정별 기대값, 평균 손실, 목표 진행률 | 전략 규칙 하나 또는 설정의 상태 |
| 분기별 | 반나절 | 저널 항목들이 여전히 실제 질문에 답하는지 여부 | 저널 자체 |
리뷰 빈도보다 중요한 것은 리뷰를 지키는 규율이다. 항상 진행되는 주간 세션이, 점점 미뤄지다 결국 하지 않게 되는 월간 심층 점검보다 낫다.
추적할 핵심 성과 지표
지표 목록은 짧게 유지하라. 너무 많은 대시보드는 정말 중요한 숫자 하나를 가린다. 아래 여섯 가지면 외환, 지수, 금속, 암호화폐의 대부분 개인 트레이더를 커버한다:
- 거래당 R 기준 기대값, 설정별로 구분.
- R 기준 평균 수익과 평균 손실. 손실이 1R를 넘는다면 손절을 옮기고 있다는 뜻이다.
- 승률은 보상 대비 위험과 함께만 봐야 한다. 단독으로는 오해를 부르며, 우리의 가이드인 좋은 승률은 트레이딩에서 어떤 모습인지에서 설명한다.
- 준수율: 전체 거래 중 A 거래의 비중. 70% 아래라면 아직 다른 것은 측정할 가치가 없다.
- 최대 단일 손실과 최대 일일 손실. 이것들이 평가를 통과할지 결정한다.
- 하루 거래 횟수. 결과가 정체된 채 거래 수만 늘어난다면 보통 지루함 때문에 한 거래들이다.
스프레드와 수수료도 R 기준 비용으로 추적하라. 50핍 손절에서는 1핍 스프레드는 작은 비용이지만, 10핍 스캘핑 손절에서는 모든 거래의 10분의 1을 갉아먹는다. 수백 번의 진입에 걸치면 이는 큰 의미가 있다.
트레이드 리뷰에서 흔한 실수
- 결과를 리뷰하고 과정을 리뷰하지 않기. 이긴 C 거래는 칭찬받고 그 습관은 굳어진다.
- 세 번 손실 후 전략을 바꾸기. 세 번의 거래로는 아무것도 증명되지 않는다. 아마 90번은 되어야 한다.
- 진 것만 리뷰하기. 이긴 거래도 실수를 숨긴다. 예를 들어 별다른 이유 없이 이익을 너무 일찍 확정하는 것처럼.
- 좋지 않은 상태에서 리뷰하기. 망친 하루 때문에 아직 화가 난 상태로 하는 주간 점검은, 며칠 안 돼 버릴 규칙을 만들어낸다.
- 지표를 25개 추적하기. 파일은 지루해지고 3주 차쯤이면 버려진다.
- 되돌아보고 등급 매기기. 결과 칸을 보기 전에 진입 조건만 보고 등급을 정하라.
이런 문제의 대부분은 해결책이 같다: 결과 전에 등급, 판정 전에 샘플, 사이클마다 규칙 하나.
트레이딩 리뷰의 감정 추적
감정을 고칠 필요는 없다. 측정하면 된다. 초조한 진입의 평균이 마이너스 0.4R라는 걸 아는 트레이더는 다음 진입 전에 잠시 멈추게 되기 때문이다. 그 작은 망설임은 유용하다.
모든 진입 전에 두 부분 태그를 써라: 상태를 나타내는 한 단어와 강도를 나타내는 1부터 5까지의 숫자. 주간 점검에서는 상태별로 거래를 묶고 평균 R과 등급을 비교하라. 세 가지 군집이 반복해서 나타난다:
- 복수 진입. 손절 후 20분 안에 몰려드는 C 거래.
- 지루함 진입. 목록에 세팅이 없는데도 한산한 세션에서 들어간 거래.
- 과신. 두세 번 이긴 뒤 포지션 사이즈가 조금씩 커지고, 그다음 한 번의 과도한 손실.
감정 추적은 손실을 어떻게 다뤄야 하는지도 알려준다. 큰 손실 뒤에는 같은 날 사실을 기록하되 감정 메모는 다음 날 아침, 흔들리는 느낌이 가라앉은 뒤에 적어라. 좋지 않은 날이 있었다는 사실을 마지못해라도 받아들여라. 그것을 만회하려고 거래하는 것은 리테일 트레이더가 할 수 있는 가장 위험한 일이다.
트레이딩 도구: 수동 저널링 vs 자동 저널링
수동 스프레드시트는 한 줄 한 줄 입력해야 하므로 성찰을 강제한다. 하지만 지루하고, 입력도 서툴고 오류가 나기 쉽다. 자동 저널링 소프트웨어는 플랫폼에서 체결 내역을 가져와 지표를 즉시 계산한다. 다만 당신의 판단이나 상태는 전혀 알지 못하므로, 직접 추가하지 않으면 그 칸들은 휑할 수밖에 없다.
가장 좋은 것은 하이브리드다. 정확한 체결과 타임스탬프를 위해 플랫폼에서 원본 거래 내역을 내보내라. Pivex가 사용하는 Match-Trader는 이 내보내기를 제공한다. 그런 다음 세팅, 등급, 상태, 그리고 무엇을 반복하거나 바꿀지에 대한 한 문장을 손으로 추가하라. 도구 비용도 검소하게 유지하라. 거의 열어보지 않는 유료 저널은 가장 비싼 종류의 트레이딩 도구 구매다.
프로펌 평가를 위한 리뷰 체크리스트
평가는 리뷰에 강한 제한을 더한다. 주로 일일 손실 한도와 총 드로다운 바닥선이다. 기대값이 플러스인 전략도 단 하루의 무질서한 거래로 시도를 실패할 수 있으므로, 리뷰는 그 한도까지의 거리를 측정해야 한다. Pivex는 고정된 총 드로다운, 매일 리셋되는 일일 손실 한도, 시간 압박 없음, 최소 거래 일수 없음의 1단계 평가를 운영한다. 주간 점검에 다음 항목을 추가하라:
- 일일 한도 대비 최대 일일 손실 비율. 50퍼센트를 넘으면 일일 손절선을 더 작게 잡아야 한다.
- 총 드로다운 바닥선까지의 현재 거리, R 기준. 5R 아래라면 회복할 때까지 포지션 사이즈를 절반으로 줄여라.
- 거래 수가 계획을 초과한 날.
- C 거래가 한도에 가까운 상태로 끝난 날들에 몰렸는지 여부.
규칙과 한도를 추적하는 내장 어시스턴트는 계산을 돕지만, 당신의 과정을 등급 매길 수는 없다. 실패한 시도의 비용은 수수료만큼이나 시간과 모멘텀이다. 그러니 리뷰를 평가의 일부로 취급하라.
다가오는 주를 위해 고정된 45분 슬롯을 정하고, 마지막에 하나의 서면 규칙을 남긴 채 설명한 그대로 주간 점검을 실행하라. 등급이 대부분 A이고 기대값이 60거래 이상 유지되면, 평가는 자연스러운 다음 시험이다. Pivex는 전체 규칙 세트를 처음부터 명시하므로, 시도 첫날부터 실제 한도에 맞춰 리뷰할 수 있다.
관련 가이드: 트레이딩 저널 작성하기 그리고 트레이딩 기대값 공식.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.