짧게 답하면: prop firm 일관성 계산기는 가장 큰 수익일 또는 거래를 총 순이익으로 나누어 그 결과를 일관성 퍼센트로 보여줍니다. 그 퍼센트가 귀하의 회사 일관성 규정 한도를 넘으면, 회사는 새로운 수익이 특이값의 비중을 희석할 때까지 통과나 페이아웃을 보류할 수 있습니다. 아래에서는 공식, 입력값, 세 가지 시나리오의 계산 예시 표, 그리고 50퍼센트 단일 거래 한도의 수치적 근거를 확인할 수 있습니다. 여기에 위젯은 없지만, 스프레드시트로 1분이면 충분합니다.
이 도구가 하는 일
일관성 규칙은 수익 분포에 대한 제한입니다. 돈을 벌었는지 여부를 묻는 것이 아닙니다. 하나의 크게 치우친 세션이나 하나의 불균형한 거래가 수익 대부분을 만들어냈는지를 묻는 것입니다. prop firm 일관성 계산기는 그 질문을 매일 확인할 수 있는 하나의 숫자로 바꿉니다.
이 도구는 세 가지 일을 합니다:
- 이미 가지고 있는 두 수치로 현재 일관성 퍼센트를 계산합니다.
- 현재 총액 기준으로 어느 한 날이나 거래가 최대 얼마까지 기여할 수 있는지 보여줍니다.
- 한도를 초과한 결과가 더 이상 위반으로 계산되지 않기 전에, 추가로 얼마의 수익이 필요한지 보여줍니다.
세 번째 기능은 평가 단계에서 특히 중요합니다. 그 단계에서는 위반이 돈이 아니라 결과를 지연시키기 때문입니다. 이 개념이 처음이라면 먼저 prop trading에서 일관성 규칙이 의미하는 것 을 읽고, 그다음 수식으로 돌아오세요.
계산기의 공식
핵심 계산은 단순한 비율입니다.
일관성 퍼센트 = (가장 큰 수익일 또는 가장 큰 수익 거래 ÷ 총 순이익) × 100
이 비율은 두 가지 방식으로 다시 정리하면 실계좌에서 유용해집니다:
- 한 건당 허용 상한 = 총 순이익 × 한도. 현재 총액 기준으로 가장 큰 하루 또는 거래가 가질 수 있는 최대치입니다.
- 위반을 해소하기 위한 최소 총액 = 가장 큰 결과 ÷ 한도. 특이값이 더 이상 불리하게 계산되지 않기 전에 장부상으로 확보해야 하는 수익입니다.
기준이 하루인지 거래인지 여부는 prop firm에 따라 다릅니다. 어떤 곳은 달력상의 거래일을 기준으로 하고, 어떤 곳은 개별 포지션을 기준으로 하며, 일부는 둘 다 확인합니다. 기간 설정도 중요합니다. 어떤 회사는 첫 거래일부터 측정하고, 다른 회사는 각 페이아웃 후에 초기화합니다.
입력값과 출력값
계산기는 네 가지 입력값이 필요하며 세 가지 출력값을 반환합니다.
| 입력 | 어디서 찾는가 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 순이익 | 계좌 명세서, 체결 완료 거래만 | 수수료와 swap을 반영한 순액 |
| 가장 큰 수익일 | 플랫폼의 일별 요약 | 해당 세션에서 청산된 모든 거래의 합계 |
| 가장 큰 수익 거래 | 거래 내역 | 회사가 거래별로 확인할 때 필요 |
| 회사 한도 | 회사 규정집 | 30, 40 또는 50과 같은 비율 |
출력값은 일관성 비율, 다음 결과의 상한, 그리고 청산을 위해 필요한 수익입니다. 상한은 총합 × 한도이며, 아직 남아 있는 여유분입니다. 필요한 수익은 가장 큰 결과 ÷ 한도에서 현재 총합을 뺀 값입니다.
입력값은 깔끔하게 유지하세요. 미결제 포지션은 포함되지 않으며, 청산된 거래가 없는 날은 아무 값도 더하지 않습니다. 총손익과 순손익을 섞으면 답이 흐려지므로, 회사가 자체 장부에서 보는 스프레드와 수수료 비용을 반영한 순손익을 사용하세요.
사용 예시
세 가지 시나리오는 같은 공식이 서로 다른 계좌에서 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 회사마다 모두 달라지므로, 각기 다른 상품, 기준값, 한도를 사용합니다.
| 시나리오 | 계좌 | 기준값 | 가장 큰 결과 | 총 순이익 | 일관성 비율 | 한도 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: 금 스캘퍼 | 25,000 | 일 | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | 명확, 가장 좋은 날에 205의 여유 |
| B: 지수 데이터 스파이크 | 100,000 | 일 | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | 위반, 총 10,500이 필요하며 900이 더 필요 |
| C: BTC 스윙 1건 | 50,000 | 거래 | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | 위반, 총 5,500이 필요하며 300이 더 필요 |
시나리오 A는 대부분의 트레이더가 원하는 평범한 사례다. 완만한 수익이 여러 거래일에 걸쳐 쌓이고, 2,050 총액 중 가장 큰 하루 수익 410은 20 percent를 차지한다. 이 총액에서의 상한은 615이므로, 스캘퍼에게는 여전히 205의 여유가 있다.
시나리오 B는 지표 발표 후 나타난 빠른 지수 움직임이다. 한 번의 요동친 세션에서 9,600 총액 중 4,200을 기록했으며, 이는 40 percent 상한에 대해 43.8 percent에 해당한다. 최소 총액은 4,200을 0.40으로 나눈 10,500이므로, 다른 날들에서 900을 더 벌어야 한다.
시나리오 C는 주말을 넘겨 보유한 BTC 포지션 1건이다. 이 거래는 5,200 총액 중 2,750을 냈으며, 이는 거래당 50 percent 상한에 대해 52.9 percent다. 수정에 필요한 금액은 300뿐이지만, 스윙 트레이딩 전략에서는 거래당 기준이 얼마나 가혹할 수 있는지 보여준다.
출금을 요청하기 전, 평소보다 큰 하루가 있었을 때, 그리고 규모를 늘리기 전에 수치를 계산해 보라. 애초에 비율을 낮게 유지하는 습관에 대해서는 평가를 통과하는 동안 일관성을 유지하는 방법을 참고하라.
숫자로 보는 50 percent 단일 거래 상한
Pivex는 이 규칙을 거래별로 적용한다. 단일 거래가 총 이익의 50 percent를 넘을 수 없다. 이 수식은 깔끔한 성질을 가진다. 50 percent 상한에서는 최소 총액이 언제나 가장 큰 거래의 두 배가 된다. 간단히 말해, 나머지 모든 수익의 합은 적어도 최고 수익 거래와 같아야 한다.
50,000 계정에 10 percent 목표를 적용해 보자. 즉, 5,000의 수익이 목표다:
- 첫 거래에서 2,000을 낸다. 총액은 2,000이고, 비율은 100 percent다. 첫 거래는 언제나 100 percent로 시작하므로, 이는 예상된 결과다.
- 다음 네 거래에서 2,600을 더한다. 총액은 4,600이고, 가장 큰 거래는 여전히 2,000이며, 비율은 43.5 percent다. 문제없다.
- 여섯 번째 거래에서 3,100을 번다. 총액은 7,700이고, 가장 큰 거래는 이제 3,100이며, 비율은 40.3 percent다. 문제없고, 목표도 달성했다.
이제 위반 경로를 보자. 가장 큰 거래가 5,000 총액 중 3,000이라면, 비율은 60 percent다. 최소 총액은 3,000을 0.50으로 나눈 6,000이므로, 트레이더는 다른 거래에서 1,000을 더 벌어야 한다. 다음 거래도 큰 거래라면 그것이 새로 가장 큰 거래가 되고, 최소치도 다시 올라간다. 빠져나오는 방법은 또 한 번의 큰 스윙이 아니라, 더 작은 승리를 연속으로 쌓는 것이다.
부분 청산은 해석의 여지를 만든다. 세 번에 나눠 청산한 포지션을 거래 1건으로 볼지, 3건으로 볼지는 규정에 따라 달라진다. 답은 규정집에 달려 있으므로, 어느 해석을 믿기 전에 최신 Pivex 약관을 확인하라.
회사마다 일관성 규칙이 다른 방식
트레이더에게 자금을 제공하는 회사들은 이 규칙을 다섯 가지 차원에서 공시하며, 각 항목이 입력값을 바꾼다:
- 기준: 일별, 거래별, 또는 둘 다. 일별 기준은 거칠며, 들쑥날쑥한 하루 안의 큰 거래 하나를 용인한다.
- 상한: 흔한 수준은 20 percent에서 50 percent까지다. 인색한 20 percent 상한은 최소 다섯 개의 수익 단위를 요구하고, 50 percent는 두 개면 된다.
- 기간: 계정의 전체 기간이거나, 마지막 출금 이후의 기간만 해당된다.
- 단계: 평가 단계만, 자금 제공 단계만, 또는 둘 다.
- 제재: 비율이 낮아질 때까지 보류, 수익 집계의 초기화, 또는 평가 탈락. 보류가 가장 흔하다.
탄탄하고 명확하게 쓰인 규칙은 상한이 더 낮더라도 허술한 규칙보다 거래하기 쉽다. 모호성 자체가 비용이다.
한계
이 계산기는 의도적으로 단순하게 만들었으며, 그 단순함에는 한계가 있다:
- 이 계산기는 확정된 이익만 본다. 큰 미결제 포지션은 청산되기 전까지는 보이지 않다가, 청산되는 순간 한 번에 반영된다.
- 이는 drawdown 규칙을 무시하므로, 리스크 관리는 여전히 별도로 작동합니다.
- 손실은 이 비율을 악화시킵니다. 손실이 난 날은 총합을 낮춰 가장 좋은 날의 비중을 더 크게 만듭니다.
- 이것은 당신이 실제로 받게 될 금액에 대해서는 아무것도 말해주지 않습니다. 그 부분은 분할 방식에 달려 있으며, 이에 대해서는 수익 분배 방식에서 다룹니다.
- 이 수치는 수익 분배를 측정할 뿐, 트레이딩 성과를 측정하는 것은 아닙니다. 총합이 아주 작은데 비율이 낮다고 해서 트레이더의 성공 여부를 거의 증명해주지는 못합니다.
출력값은 전략이 아니라 안전장치로 받아들이세요. 이 숫자는 현재 위치를 알려줄 뿐, 무엇을 거래해야 하는지는 알려주지 못합니다.
다음 단계: 청산된 거래 내역을 불러와 위의 공식으로 이 비율을 계산하고, 다음 세션의 상한선을 계획서 맨 위에 적어 두세요. 거래당 50 percent 한도를 적용하는 prop firm을 찾고 있다면, Pivex는 정확히 그 규칙을 사용합니다. 단일 단계 평가에는 10 percent 목표가 있고 최소 거래 일수는 없습니다. 내장 어시스턴트가 규칙과 한도를 추적해 주므로, 이 계산에서 번거로운 부분이 사라집니다.
관련 가이드: prop trading에서 일관성 규칙이 의미하는 것 그리고 평가 기간 동안 일관성을 유지하는 방법.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.