짧게 말하면, 트레이딩 드로다운 계산기는 최고 잔고, 현재 잔고, 손실 한도를 입력받아 현재 얼마나 하락했는지와 브리치가 발생하기 전까지 얼마나 여유가 남았는지를 알려준다. 이 가이드는 공식, 입력과 출력 표, 그리고 스프레드시트에서 그대로 재현할 수 있는 3개의 완전한 계산 예시를 제공한다. 이는 firm의 손실 규정 아래에서 FX 페어, 지수 및 금속 CFD, 또는 크립토를 거래하는 사람과, 같은 수준의 규율을 원하는 자율 트레이더를 위해 작성되었다. 여기의 내용은 개인적인 조언이 아니다. 매 세션마다 실행할 수 있는 리스크 점검이다.
이 도구가 하는 일
드로다운은 계좌의 고점과 그 뒤를 잇는 최저값 사이의 거리다. 최대 드로다운은 과거 실적에서 발생한 가장 깊은 하락이다. 트레이딩 드로다운 계산기는 이러한 개념을 실제로 활용할 수 있는 숫자로 바꿔 준다. 그리고 다음 네 가지를 분명하게 답해 준다:
- 고점에서 얼마를 잃었는가, 금액과 퍼센트로?
- 지금 내 브리치 라인은 어디에 있는가?
- 현재 잔고와 그 라인 사이에 남은 여유는 얼마나 되는가?
- 평범한 손실 트레이드가 몇 번이면 그 선에 도달하는가?
마지막 질문이야말로 대부분의 트레이더가 가장 덜 활용하는 부분이다. "6 percent"라는 제한은 추상적으로 느껴진다. 하지만 "평소 크기 기준으로 손실 트레이드 14번"이라고 쓰면 훨씬 직설적이고 무시하기 어렵다. 좋은 드로다운 관리는 이런 식의 번역에서 시작된다.
모든 계산에 필요한 공식은 짧다:
- 드로다운 금액 = 최고 잔고 - 최저 잔고
- 드로다운 퍼센트 = (최고값 - 최저값) / 최고값 x 100
- 복구에 필요한 수익률 = (최고값 - 최저값) / 최저값 x 100
- 여유 공간 = 현재 잔고 - 브리치 라인
- 브리치까지의 손실 트레이드 수 = 여유 공간 / 트레이드당 리스크
복구는 항상 하락폭보다 더 크다. 더 작은 기준점에서 다시 올라가야 하기 때문이다. 10 percent 하락을 원래 고점으로 되돌리려면 약 11.1 percent가 필요하다. 드로다운을 절반으로 줄이면 그 간격도 줄어든다. 깔끔한 손실은 여전히 회복 가능하다. 반면 덩어리진 손실은 조용히 더 위험한 상태로 변한다.
입력과 출력
다섯 가지 입력이 필요하다. 나머지는 모두 산술 계산이다.
| 입력 | 입력할 값 | 찾는 위치 |
|---|---|---|
| 초기 잔고 | 첫째 날의 계좌 규모 | 계좌 대시보드 |
| 최고 잔고 또는 최고 equity | 지금까지 도달한 가장 높은 값 | 플랫폼 계좌 내역 |
| 현재 잔고 | 현재 청산된 잔고 | 가장 최근 명세서 |
| 손실 한도와 유형 | 퍼센트 또는 금액, 고정형 또는 추적형 | 회사 규정 페이지 |
| 거래당 리스크 | 한 번의 스톱이 체결될 때 잃는 금액 | 나만의 트레이딩 플랜 |
출력은 간단한 목록이다: 금액 기준 드로우다운, 퍼센트 기준 드로우다운, breach line, 여유분, 그리고 breach까지 필요한 손실 거래 수. 각 세션 시작 시점에 이를 기록하고, 추적형 규칙에서는 equity가 새로운 고점을 찍을 때마다 다시 기록하되, 불안한 손실 직후에 적지 말아야 한다. 차분할 때 적어 둔 수치는 믿을 만하지만, 세션 중간에 추정한 숫자는 신뢰하기 어렵다.
직접 만든 스프레드시트는 설정이 번거롭지만, 이후에는 명확하며 규칙을 제대로 이해하게 해 준다. 반면 회사 대시보드는 더 즉각적인 선택이다. 예를 들어 Pivex는 규정 페이지와 내장 어시스턴트를 함께 제공해, 거래 중에도 규칙과 한도를 추적한다. 실시간 수치는 대시보드에서 확인하고, 계획은 본인의 시트에서 관리하라.
드로우다운 유형과 breach line이 위치하는 곳
breach line은 규칙 유형에 따라 달라지며, 바로 이 지점에서 모호함이 계좌를 망친다. 일반적인 유형은 세 가지다:
- 고정형 드로우다운: 선은 시작 잔고를 기준으로 고정되며 절대 움직이지 않는다. 선 = 시작값 x (1 - 한도).
- 당일 추적형 드로우다운: 선은 지금까지 도달한 최고 equity 아래에 고정된 완충폭만큼 위치하며, 열린 포지션도 포함된다. 선 = 지금까지의 최고 equity - 완충폭.
- 일일 마감 기준 추적형 드로우다운: 선은 지금까지의 최고 마감 잔고 아래에 동일한 완충폭만큼 위치한다. 선 = 지금까지의 최고 마감값 - 완충폭.
추적형 선은 위로만 움직이고 절대 다시 내려오지 않는다. 고정형 선은 수익 구간에 들어가면 넉넉한 안전망이 된다. 자세한 설명은 고정형 드로우다운과 추적형 드로우다운 비교를 참고하라. 움직이는 선만 따로 보려면 추적형 드로우다운이란 무엇인가를 보라.
여기서는 50,000 계좌에 3,000의 완충폭, 즉 6 퍼센트를 적용한 세 가지 규칙을 모두 보여준다. 가격 흐름은 동일하다. 달라지는 것은 규칙뿐이다.
| 일 | 당일 고점 | 종가 | 고정형 선 | 당일 추적형 선 | 일일 마감 기준 추적형 선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시작 | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400, breached | 48,600 |
3일차를 살펴보자. 종가 49,300은 고정선보다 2,300 위에 있으므로, 그 트레이더는 여유가 충분하다. 장중 추적선은 51,600이 최고 종가였기 때문에 48,600을 넘어서지 않았고, 그 트레이더는 700의 완충 여력으로 살아남는다. 장중 추적선은 1일차의 52,400 급등으로 49,400까지 끌어올려졌다. 3일차 종가는 이를 100 하회했고, 계좌는 종료된다. 같은 거래, 세 가지 결과.
Pivex는 첫 번째 유형을 사용한다. 즉, 총 손실 한도는 6%로 고정되고, 일일 손실 한도는 매일 리셋되는 4%다. 이 조합에서는 보통 일일 한도에 먼저 도달하게 된다.
예시 사용 사례
예시 1: 25,000 계좌에서 하락폭 측정하기. 최고점은 26,150, 최저점은 24,980이었다. 금액 = 1,170. 비율 = 1,170 / 26,150 = 4.47%. 회복에 필요한 폭 = 1,170 / 24,980 = 4.68%. 여기서는 차이가 그리 커 보이지 않지만, 손실폭이 커질수록 격차는 급격히 벌어진다.
예시 2: 6% 고정 한도와 4% 일일 한도가 있는 100,000 계좌에서 손실 가능 횟수 계산하기. 개장 시 잔고는 101,200이다. 총 한도선 = 94,000이므로 총 여유 = 7,200. 일일 한도선 = 101,200 x 0.96 = 97,152이므로 일일 여유 = 4,048. 거래당 리스크가 500이라면 총 한도까지는 14.4번, 일일 한도까지는 8.1번 손실을 견딜 수 있다. 일일 한도가 먼저 걸리므로, 세션은 8회 기준으로 계획하라. 스프레드와 수수료 비용도 여유를 조용히 갉아먹는다. 왕복 거래당 8씩 20번이면, 손절 한 번 맞기도 전에 160이 사라진다.
예시 3: 장중 추적 규칙 아래에서 손실 구간에서 벗어나기. 계좌는 50,000이고 완충 여유는 3,000이다. 한때 평가액이 53,500까지 올라갔으므로 한도선은 50,500이다. 현재 잔고는 51,100이고 여유는 600이다. 거래당 리스크가 250이면 버틸 수 있는 손실은 2.4번에 불과해, 매우 취약한 위치다. 속도를 낮춰라: 리스크를 100으로 줄이면 횟수는 6이 된다. 새로운 평가액 고점이 생길 때마다 한도선은 다시 올라가므로, 여유는 완충분을 넘을 수 없다. 느린 회복을 위한 절차는 손실 한도 내에서 거래하는 방법.
전략이 무엇이든, 이 체크리스트는 매일 시작할 때 1분이면 된다:
- 오늘의 위반선은 금액으로 적고, 퍼센트로 적지 말 것.
- 회사가 일일 한도를 두고 있다면 그것도 적을 것.
- 더 작은 여유를 거래당 리스크로 나눌 것.
- 결과가 5 미만이면, 8을 넘을 때까지 규모를 줄일 것.
한계
계산기는 과거와 현재를 설명할 뿐이다. 다음 거래는 볼 수 없으며, 몇 가지 사각지대는 분명히 경고해 둘 필요가 있다:
- 잔고와 평가손익: 마감된 잔고만 반영하는 시트는 이미 선에 거의 닿아 있는 미실현 손실을 놓친다.
- 낡은 고점: 강한 하루가 지난 뒤 고점을 갱신하는 것을 잊으면, 그 이후의 모든 추적 수치는 틀어진다.
- 수수료와 스왑: 오버나이트 비용은 잔고를 매일 조금씩 낮추며, 시트는 이를 직접 입력해 주지 않으면 알 수 없다.
- 상관관계가 있는 포지션: 함께 움직이는 3개의 거래는 하나의 편향된 거래처럼 작동하므로, 손실 횟수 계산이 지나치게 관대해진다.
- 추세를 타며 포지션을 늘리는 거래 전략은, 손실 포지션에 추가하는 순간 트레이드당 위험 입력값을 잘못되게 만듭니다.
가장 큰 한계는 사람입니다. 숫자만으로는 망설임이나 복수매매를 멈출 수 없습니다. 다만 각 거래의 비용을 눈에 보이게 만들 뿐입니다. 신경이 날카로운 날에 시트를 건너뛰는 트레이더가 바로 그 시트가 가장 필요했던 트레이더입니다.
다음 단계: 실제로 거래하는 계좌 규모를 가져와 오늘의 고점, 잔고, 한도를 시트에 입력한 뒤, 손실 횟수를 확인하세요. 한 자릿수라면 시장이 열리기 전에 포지션 크기를 줄이고, 그 순간이 아니라 미리 세운 계획 안에 위험 허용 범위를 넣어두세요. Pivex는 드로다운 규칙, 일일 한도, 일관성 규칙을 명확하게 공개하며, 평가에는 고정 라인을 사용하므로 위의 계산식을 그대로 적용할 수 있습니다. 이 가이드에서 다루지 않은 규칙이 있는지 현재 약관을 확인하세요.
관련 가이드: 트레일링 드로다운 vs 고정 드로다운 그리고 드로다운 한도 내에서 거래하는 방법
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.