거래 일지를 작성하는 방법: 단계별 안내

거래 일지는 당신이 한 모든 거래의 구조화된 기록입니다. 거래를 할 때 가능하면 가까운 순간에 작성합니다. 각 항목은 거래 수단, 설정, 규모, 진입 및 퇴출, 위험 측면에서의 결과, 그리고 당신의 상태를 기록합니다. 스프레드시트, 노트북 또는 간단한 문서에 보관하세요. 형식은 습관보다는 훨씬 덜 중요합니다.

기록의 목적은 정돈됨이 아닙니다. 비교입니다. 일관되게 태그된 항목이 60개 또는 90개가 되면 데이터가 말을 하기 시작합니다. 어떤 설정이 자리를 차지하며, 어떤 시간대가 당신에게 돈을 잃게 하고, 어떤 실수가 반복되는지를 알려줍니다. 이 가이드는 항목, 형식, 검토 주기 및 수집한 숫자를 읽는 방법을 다룹니다.

빠른 답변: 중요하게 여기는 열의 열두 가지

이것부터 시작하고 첫 달 동안은 아무것도 추가하지 마세요. 당신이 완성하는 짧은 일지가 포기하는 상세한 일지보다 더 가치 있습니다.

• 날짜 및 세션.
• 악기.
• 설정 이름 또는 번호.
• 방향.
• 진입 가격 및 시간.
• 진입 시 가격을 고정하세요.
• 포지션 크기, 위험 단위로 표현됩니다.
• 출구 가격과 시간.
• 위험 배수 또는 R로 결과를 나타냅니다.
• 계획된 것이든 비계획된 것이든, 솔직하게 태그를 붙이세요.
• 입장 전 당신의 상태를 한 단어로 표현하세요.
• 반복하거나 변경하고 싶은 점을 한 문장으로 표현하세요.

열두 개 중 열 개는 이미 알고 있는 사실입니다. 두 개는 삼십 초의 솔직함이 필요합니다. 그 두 개가 가치가 숨겨져 있는 곳입니다.

거래 일지를 유지하는 이유

기억은 거래에서 신뢰할 수 없는 해설자입니다. 큰 이익과 고통스러운 손실은 기억하지만, 실제로 결과를 결정짓는 스무 개의 평범한 거래는 잊어버립니다. 작성된 기록은 그러한 왜곡을 제거합니다. 또한 모호한 자기 비판을 구체적이고 검증 가능한 진술로 변환합니다.

네 가지 구체적인 이점이 있습니다.

• 전략 증거. 어떤 세팅이 계좌를 성장시키고 있고, 어떤 세팅이 조용히 자산을 소모하고 있는지를 배웁니다.
• 행동 증거. 예정 거래와 비예정 거래로 태그를 지정하면 규율 부족이 초래하는 비용을 정확히 보여줍니다.
• 패턴 발견. 샘플이 충분히 커지면 시간, 요일 및 시장 조건이 모두 나타납니다.
• 더 나은 기록. 빈번한 거래는 세금 결과를 초래하며, IRS는 누가 해당하는지에 대한 특정 기준을 적용합니다. 증권 거래자 투자자가 아닌. 깔끔한 기록은 귀하의 신고 및 검토를 지원합니다.

짧은 예시가 그 효과를 보여줍니다. 한 거래자는 60건의 거래를 기록했고, 급하게 태그된 모든 항목이 손실을 입었으며, 차분한 항목은 대략 수익이 같았음을 발견했습니다. 그는 규칙: 책상에 도착하고 10분 이내에 주문 금지. 이후 60건의 거래에서 그의 급한 태그는 19번 대신 4번만 나타났습니다. 전략은 전혀 변화하지 않았습니다. 변화한 것은 기록과 그로 인해 생긴 하나의 규칙뿐이었습니다.

심리적인 이점도 있습니다. 거래를 마감한 직후에 기록을 작성하면 일시적으로 멈추게 됩니다. 이 잠깐의 멈춤이 복수 거래가 발생하는 것을 막을 수 있는 경우가 많아, 저널이 단순한 관리가 아니라 위험 관리의 역할을 하게 됩니다.

저널에 필요한 항목과 각 항목이 자리잡는 이유

모든 항목은 나중에 데이터를 질문할 때 답할 수 있어야 합니다. 그렇지 않다면 삭제하세요.

설정 이름. 이 항목 없이는 전략을 비교할 수 없습니다. 설정에 번호를 매기고 번호를 사용하세요, 설명이 아니라.

입장 시 가격 정지. 최종 정지가 아닌 원래 정지를 기록하면 압박 속에서 정지를 이동하는지를 알 수 있습니다.

위험 단위로서의 크기. 계약 수 또는 주식 수가 아닌 계좌의 일부로서 로그 크기를 기록하세요. 이렇게 하면 결과를 도구 및 계좌 잔고 간에 비교할 수 있습니다.

R로서의 결과. One R는 당신이 감수한 금액입니다. 감수한 금액의 두 배를 반환하는 거래는 +2R입니다. 리스크 배수는 돈과 무관하게 총 성과를 계산할 수 있게 해줍니다.

계획된 것이든 비계획된 것이든. 결과를 보기 전에 결정된 단일 태그입니다. 이는 전체 저널에서 가장 가치 있는 항목입니다.

진입 전 상태. 한 단어로: 차분함, 서두름, 불만족, 지루함, 자신감. 패턴은 빠르게 나타나며, 일반적으로 세션의 특정 한 시간에 국한됩니다.

시장 조건. 거래 전에 표시된 트렌드 또는 범위 제한. 하나의 시장에서 작동하는 설정이 다른 시장에서 실패하는 이유를 설명합니다.

적절히 작성된 단일 진입

완성된 라인이 문장 형태로 어떻게 보이는지에 대한 예입니다. 세션 14, 지수 선물, 설정 2, 매수. 개장 범위의 돌파에서 진입, 원래 손절매는 12틱 아래, 위험 단위 크기 1. 목표에서 exit, 결과는 +1.8R, 계획된 태그, 상태 차분. 참고: 조기에 잘라내는 대신 목표까지 유지했으므로 이를 반복하십시오.

없는 것을 주목하세요. 시장의 분위기에 대한 언급이 없고, 예측도 없으며, 이야기도 없습니다. 진입은 1분도 걸리지 않으며 6개월 후에도 여전히 읽을 수 있습니다.

형식 선택: 노트북, 스프레드시트 또는 내보내기

올바른 형식은 여덟 주 후에도 계속 사용할 형식입니다. 각 옵션은 노력과 분석 능력 간의 교환입니다.

가장 강력한 조합은 간단하다. 정확성을 위해 원시 데이터를 내보낸 후, 네 가지 판단 필드를 수동으로 추가한다: 설정, 계획된 것 또는 계획되지 않은 것, 상태, 그리고 한 문장 메모. 이는 세션이 끝나고 약 5분 정도 소요된다.

검토 주기 및 숫자가 말하는 것

템플릿을 사용하면 시작하기 쉽고, 10분 안에 하나를 만들 수 있다. 빠른 응답 목록에서 각 필드당 하나의 열을 만들고, 세 개의 계산된 열을 추가한다: R에서의 결과, 누적 총합, 및 비율로서의 준수. 헤더 행을 고정하고 설정별로 정렬한다. 이것이 대부분의 트레이더가 첫 해에 필요로 하는 전체 도구 세트이다.

읽지 않는 저널은 일기입니다. 미리 리듬을 맞추고 이를 업무의 일부로 간주하세요.

• 매일, 5분. 기록을 완료하고 세션의 거래 횟수를 기록하세요.
• 매주, 30분. 세팅별로 준수율과 결과를 계산하세요.
• 매달, 1시간. 시간대와 시장 상황에 따라 검토한 후 한 가지 규칙을 조정하십시오.
• 분기별. 어떤 설정을 종료해야 하는지 결정하고, 귀하의 필드가 여전히 실제 질문에 답변하는지 확인하십시오.

검토 시간 슬롯을 보호하십시오. 거래자들은 손실 주 후에 이를 건너뛰는데, 이는 데이터가 가장 유용한 시점입니다. 전체 검토가 부담스럽게 느껴진다면 상태 열과 계획하지 않은 거래만 읽어보십시오. 그 하위 집합은 5분이 걸리며 대부분의 나쁜 기간을 설명합니다.

리뷰당 한 가지를 변경하십시오. 두 가지를 동시에 변경하면 결과를 어느 쪽에도 귀속할 수 없습니다.

이제 산술을 해보겠습니다. 90건의 거래를 기록한 트레이더가 있다면, 세 가지 설정에서 각각 거래당 하나의 리스크 유닛을 걸고 있습니다.

설정 1: 40건의 거래, 18건의 승리, 평균 승리 +1.9R, 평균 패배 -1.0R. 기대값은 0.45 곱하기 1.9에서 0.55 곱하기 1.0을 뺀 값, 즉 거래당 +0.30R입니다. 총 기여도: +12R.

설정 2: 32건의 거래, 15건의 승리, 평균 승리 +1.2R, 평균 패배 -1.0R. 기대값은 0.47 곱하기 1.2에서 0.53 곱하기 1.0을 뺀 값, 즉 거래당 +0.03R입니다. 총 기여도: +1R. 겨우 화면 시간에 대한 비용을 지불하고 있습니다.

설정 3: 18건의 거래, 5건의 승리, 평균 승리 +1.4R, 평균 패배 -1.1R. 기대값은 0.28 곱하기 1.4에서 0.72 곱하기 1.1을 뺀 값, 즉 거래당 -0.40R입니다. 총 기여도: -7R.

결론은 피할 수 없으며, 이를 도달하기 위해서는 90개의 항목이 필요했습니다. 설정 1은 비즈니스입니다. 설정 3은 라이브 리스크에 영향을 미치기 전에 시뮬레이션 계좌에서 중단하고 재테스트해야 합니다. 일지가 없으면 트레이더는 분기가 혼란스러웠다는 것만 알 수 있습니다.

일지를 무용하게 만드는 실수들

• 잘 된 거래만 기록하기.
• 기억을 바탕으로 나중에 며칠 후에 항목을 작성하기.
• 비교 가능성을 숨기는 리스크 배수 대신 금액을 기록하기.
• 30개의 필드를 추가한 후, 두 번째 주에 그만두기.
• 아무것도 계산하지 않아 파일이 일기가 되다.
• 월별로 설정 이름을 변경하여 모든 비교를 무너뜨리기.

결정 프레임워크: 당신의 일지는 그 시간의 가치를 만들어내고 있는가?

먼저 한계에 대해 솔직해져야 합니다. 일지는 발생한 일을 기록하는 것이지, 발생했을 법한 일을 기록하는 것이 아닙니다. 스킵된 거래가 좋은 스킵인지 여부를 알려주지 않으며, 우위가 없는 전략을 고쳐주지 않습니다. 또한 소규모 샘플을 미화하므로 운이 좋은 한 달이 기술처럼 보일 수 있습니다. 잘 사용한다면 측정 도구가 됩니다. 전략이 아닙니다.

다음 월간 리뷰 후에 이 다섯 가지 질문에 답하세요.

1. 느낌이 아니라 기대수익을 기준으로 가장 수익성이 높은 설정을 이름 붙일 수 있나요?
2. 지난 달의 준수율을 백분율로 표현할 수 있나요?
3. 세션 중 어떤 시간이 가장 나쁜 결과를 내는지 알고 있나요?
4. 지난 분기 동안 저널이 저에게 정확히 하나의 규칙을 변경하게 했나요?
5. 나사람이 같은 날에 최소 다섯 세션 중 네 세션을 완료합니까?

다섯 번 네 라고 대답했을 경우: 일지가 제 역할을 하고 있으니 그대로 두세요. 세 번 또는 네 번: 기록은 괜찮지만 검토가 부족하니 시간을 예약하세요. 둘 혹은 그 이하: 귀하의 필드가 잘못되었거나 너무 많으므로 위의 열두 개로 줄이고 다시 시작하십시오.

샘플이 너무 작아 첫 번째 질문에 대답할 수 없다면, 오류를 최소화할 수 있는 곳에서 샘플을 구축하십시오. 연습이 프로세스로 변하면 Pivex는 처음에 조건이 명시된 구조화된 평가를 제공합니다. 시뮬레이션은 실질적인 돈의 감정적 부담을 재현하지 않으므로 라이브로 진행할 때 주 상태 필드를 정직하게 유지하십시오.

로그를 시작하기 전에 알아야 할 사항

몇 가지 실용적인 사항이 나중에 파일을 다시 구축하는 것을 방지합니다.

• 타임스탬프는 맥락이 필요합니다. 세션과 그날이 단축되었는지 주목하세요. 휴일 세션은 거래량 비교를 왜곡시킵니다. 거래소는 영업 시간과 일정을 발표합니다.
• 비용은 기록에 남아야 합니다. 로그 스프레드와 수수료는 R의 일부로 나타납니다. 빈번한 거래는 비용이 많이 들며, 이는 SEC가 분명히 언급하는 지점입니다. 단기 거래의 위험/
• 레버리지는 결과의 의미를 변경합니다. 만약 포지션이 차용한 자금을 사용했다면, 이를 표시하십시오. SEC는 어떻게 하는지 설명합니다. 마진 불리한 시점에서 판매를 강요할 수 있으며, 그 결과는 데이터에서 정상적인 종료처럼 보여서는 안 됩니다.
• 파일을 제출하기 전에 위험 프레임을 설정하세요. 저널은 당신이 이미 얼마나 잃을 수 있는지 알고 있다고 가정합니다. SEC는 다음과 같은 먼저 답할 가치가 있는 질문들을 나열합니다., 위험 감수성과 비상 저축을 포함하여.
• 작은 샘플은 거짓말을 한다. 열 번의 거래는 거의 아무것도 알려주지 않는다. 은퇴하거나 무엇이든 홍보하기 전에 각 설정에 대해 최소한 50회의 진입을 기다리십시오.

오늘 밤 12개의 분야와 하나의 도구로 시작하십시오. 4주 후에는 데이터가 생길 것입니다. 3개월 후에는 신뢰할 수 있는 주장을 가질 수 있습니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고, 모의 독점 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 한도에 맞는지 결정하십시오. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.