손절매 주문 설정 방법: 완벽한 가이드

손절매를 설정하려면 네 가지 결정을 내려야 합니다. 먼저 퇴출 가격을 선택하세요. 주문 유형을 선택하세요. 그 거리에서 포지션 크기를 결정하세요. 그런 다음 주문을 넣고 그대로 두세요. 손절매 주문은 귀하가 지정한 수준에서 시장이 거래될 때 깨어나고 거래를 종료하는 대기 지침입니다. 이는 하나의 잘못된 아이디어로 인한 손해를 제한합니다.

이 가이드는 주문 유형과 배치 논리를 다룹니다. 또한 손절매와 포지션 크기를 연결하는 산술, 동적 조정, 그리고 전체 과정을 망치는 실수에 대해서도 설명합니다. 모든 예시는 퍼센트와 리스크 단위로 진행됩니다. 단기 거래는 고위험 활동이며, SEC는 적극적으로 거래하는 사람들에게 손실이 얼마나 빠르게 누적되는지에 대해 분명히 이야기합니다.데이 트레이딩: 위험에 처한 당신의 자산.

빠른 답변: 4단계로 손절매 설정하는 방법

1. 무효화 수준을 표시하세요. 거래의 이유가 더 이상 유효하지 않게 되는 가격을 찾으세요. 그 수준이 손절매입니다.
2. 주문 유형을 선택하세요. 일반 손절매는 빠져나가는 것을 우선시합니다. 손절매 한도는 당신이 받는 가격을 우선시합니다.
3. 거리에 따라 포지션의 크기를 설정하세요. 거래당 위험 스톱 거리로 나누면 보유할 수 있는 수량이 나옵니다.
4. 진입 가격에 추가하고 기록하세요. 대부분의 플랫폼에서는 개장 티켓에 스톱을 첨부할 수 있습니다.

순서가 중요합니다. 먼저 크기를 선택하고 그 크기에 맞는 정지를 찾으려고 하는 트레이더들은 일반적인 시장 소음 안에 정지를 배치하게 됩니다.

정지 손실, 정지 한도 및 추적 주문 비교

세 가지 주문 유형은 거의 모든 상황을 포괄합니다. 이들은 무엇을 보호하는지에서 차이가 납니다.

A 정지 손실 주문, 때때로 정지 시장 주문이라고 불리는 이 주문은 시장이 귀하의 정지 가격에 도달하거나 이를 초과할 때까지 대기합니다. 그러면 시장 주문으로 전환됩니다. 거래는 다음 가능한 가격에서 이루어집니다. 실행은 거의 확실하지만 체결 가격은 그렇지 않습니다.

정지 한도 주문 (stop-limit order) 은 두 번째 가격을 가집니다. 정지가 발동되면 주문은 한도 주문으로 작동하며 설정한 한도보다 더 나쁜 가격으로 체결되지 않습니다. 가격에 대한 제어를 유지합니다. 시장이 귀하의 한도를 넘어 달리더라도 포지션을 유지할 수도 있습니다.

정지 한도 주문 추적 손절매 정해진 거리나 비율로 가격을 따라갑니다. 유리하게 조정되며 절대 후퇴하지 않습니다. 이는 강한 추세에 적합하며, 변동성이 큰 상황에서는 조기에 종료됩니다.

스톱-리미트가 잘못된 도구가 될 때

주식이 일정 수준에서 마감된 후, 실적 부진으로 인해 6% 하락한 가격으로 다시 열렸다고 가정해 보십시오. 귀하의 스톱이 즉시 발동됩니다. 귀하의 리미트는 시장 위에 있으므로 거래가 체결되지 않습니다. 이제 보호 없이 손실 포지션을 보유하게 되며 손실이 확대됩니다. 차입금을 사용하는 트레이더는 여기서 두 번째 문제에 직면합니다. 급격한 이동은 마진 콜을 촉발할 수 있으며 최악의 순간에 매도를 강제할 수 있습니다.마진 거래.

트레일링 스탑이 공간이 필요한 이유

너무 촘촘하게 설정된 트레일링 스탑은 정상적인 조정을 모두 퇴출로 전환합니다. 트레일을 해당 수단의 일반적인 되돌림보다 넓게 설정하세요. 그러면 당신의 인내가 아니라 추세가 종료를 결정하게 됩니다.

스탑 거리 선택 전에 알아야 할 사항

거리를 결정짓는 세 가지 요소가 있습니다: 시장 구조, 최근 변동성, 그리고 본인의 손실 수용도입니다. 이 중 어느 것이든 무시하면 정지 지점이 임의로 설정됩니다.

구조가 먼저입니다.

구조란 시장이 이미 존중한 가격 수준을 의미합니다. 롱 포지션 아래의 스윙 로우. 숏 포지션 위의 스윙 하이. 가장 최근의 통합 경계입니다. 정지 지점을 그 수준 바로 너머에 두되, 정확히 그 위에 두지 마십시오. 명백한 수준은 클러스터된 주문을 끌어당깁니다.

변동성이 최소를 설정합니다.

일반 세션에서 두 퍼센트의 스윙을 보이는 금융 상품은 일 퍼센트의 정지 지점을 존중하지 않을 것입니다. 지난 스무 세션 동안의 평균 일일 범위를 측정하세요. 스윙 트레이드를 위해서는 이를 대략 절반보다 넓게 설정하고, 일중 거래를 위해서는 거래하는 시간의 평균 범위에 대해 정지 지점을 비교하세요.

위험 감내 수준은 한계를 설정합니다.

위험 감내 수준은 개인적인 것이지 기술적인 것이 아닙니다. SEC는 투자를 결정하기 전에 목표, 일정, 손실에 대한 편안함을 정리할 것을 권장합니다.투자 결정을 내리기 전에 고려해야 할 10가지 사항참고하고 지나칠 수 없는 가격변동은 취소할 것입니다. 이는 아무런 가격 설정을 하지 않는 것보다 더 나쁜 결과입니다. 왜냐하면 그렇게 함으로써 나쁜 습관을 배우게 됩니다.

주문하기 단계별로

여기는 일반적인 트레이딩 플랫폼에서의 작업 순서입니다.

1. 포지션 티켓을 열고 거래의 수단과 방향을 확인합니다.
2. 드롭다운에서 주문 유형을 선택합니다: 스탑, 스탑-리미트 또는 트레일링 스탑.
3. 스탑 가격을 입력합니다. 롱 포지션의 경우 이 가격은 시장 아래에 있습니다. 숏 포지션의 경우 시장 위에 있습니다.
4. 스탑-리미트를 위해 스탑 가격보다 약간 더 높은 리미트를 설정하여 빠른 시장에서도 체결될 수 있도록 합니다.
5. 주문 유효 기간을 설정하세요. 당일 주문은 장 종료 시 만료되며, 취소 전까지 유효한 주문은 다음 세션까지 유지됩니다.
6. 위험 계산에 따라 수량을 설정하세요. 개인적으로 감당할 수 있는 금액이 아니라요.
7. 주문서를 검토하고 제출한 뒤, 주문이 작업 중인 주문 목록에 표시되는지 확인하세요.
8. 거래의 이유와 함께 저널에 스톱 가격을 기록하세요.

일곱 번째 단계는 사람들이 종종 건너뛰는 단계입니다. 여러분이 작업 중이라고 생각하는 주문이 플랫폼에서 거부된다면, 그것은 가장 비싼 가정입니다. 매번 목록을 확인하세요.

실제 사례: 정지에서 크기 조정된 하나의 포지션

중형주에서 스윙 트레이드를 진행합니다. 계좌는 아이디어당 자산의 0.75%를 위험에 처하게 하고, 트레이더는 한 번에 세 개의 포지션을 열고 싶어합니다.

세팅은 2주간의 기초에서 돌파합니다. 기초의 낮은 가격은 진입 가격보다 4.4% 낮습니다. 작은 여유를 추가하면 정지는 진입 가격보다 5% 아래에 위치하게 됩니다. 이 거리는 입력값이지 출력값이 아닙니다.

포지션 크기 는 나누기에서 비롯됩니다: 0.75%의 위험 예산을 5%의 정지 거리로 나누면 계좌 자산의 15%에 해당하는 포지션이 됩니다. 이 포지션 세 개를 합치면 자산의 45%를 차지하며, 정지가 모두 계획대로 작동할 경우 총 위험은 2.25%입니다.

이제 결과를 살펴보겠습니다. 첫 번째 거래는 진입 가격보다 10% 더 높은 목표인 2R에 도달합니다. 두 번째 거래는 -1R로 손절됩니다. 세 번째 거래는 뒷걸음질 치고, 트레이더는 기준선이 유지되지 않아 원금 회복 지점에서 평평하게 종료합니다. 세 거래의 순 결과는 1R 증가하며, 비용 전 자산의 0.75%입니다.

하나의 변수를 변경하고 형태가 어떻게 변하는지 지켜보세요. 만약 트레이더가 기준선을 무시하고 더 큰 포지션을 위한 좁은 2% 스톱을 설정했다면? 동일한 세 가지 설정이지만, 돌파에 따른 노이즈가 발생하여 두 개의 거래가 그 움직임이 전개되기 전에 손실됩니다. 결과는 -1.25R로 뒤바뀌게 됩니다. 동일한 시장 해석이지만, 수치적으로는 더 나쁩니다.

거래가 진행될 때 스톱 조정하기

스톱은 고정되어 있지 않습니다. 오직 한 방향으로만 이동합니다: 위험을 줄이는 방향으로. 손절을 피하기 위해 진입점에서 멀어지는 것은 조정이 아니라 항복입니다.

조정을 정직하게 유지하는 세 가지 규칙

• 실질적인 진전을 이룬 후에만 손익 분기점으로 이동하십시오. 흔히 발생하는 신호는 가격이 귀하에게 유리한 한 개의 전체 위험 단위에 도달하는 것입니다.
• 가격이 아닌 구조 뒤에서 따라가십시오. 롱 포지션에서 마지막으로 낮은 고점을 사용하십시오. 구조는 가격보다 느리게 업데이트되며 덜 방해받습니다.
• 알려진 변동성 이전에 조여 주십시오. 특정 공휴일에는 거래가 일찍 마감되며, 이러한 날짜 주변의 유동성이 낮아져 스프레드가 확대됩니다. 발표된 거래소 달력에서 이러한 날짜가 어떤 날인지 확인할 수 있습니다 (NYSE 시간 및 달력).

변동성이 큰 조건에 대해 한 가지 더 언급할 필요가 있습니다. 빠른 시장에서는 스톱 마켓 주문이 설정한 수준보다 여러 틱 더 높은 가격에 체결될 수 있습니다. 이것이 슬리ippage이며, 보장된 종료의 비용입니다. 스톱-리미트 주문을 선택하면 종료가 전혀 이루어지지 않을 위험에 대한 비용으로 바뀝니다. 두 가지 모두 무료가 아닙니다.

스톱-로스 주문 설정 시 흔한 실수

• 잃고 싶은 금액으로 손절 매도를 설정하기. 시장은 귀하의 계좌 잔액을 전혀 알지 못합니다. 구조가 수준을 결정하고, 규모가 노출을 결정합니다.
• 정수 사용하기. 정확한 수치와 명확한 수준이 대기 중인 주문을 모으며, 가격이 종종 이를 뚫고 지나갑니다.
• 거래 중 손절 매도를 취소하기. 한 번 그렇게 하면 그 이동이 계속될 것입니다.
• 손절매를 설정한 후 손실을 보며 추가하는 것입니다. 평균 매수는 실제 진입 가격을 이동시키고 조용히 원래의 위험을 두 배로 늘립니다.
• 하룻밤 사이의 갭 리스크를 무시하는 것입니다. 시장이 닫혀 있을 때는 손절매가 포지션을 보호할 수 없습니다.
• 모든 수단에 대해 고정 비율을 복사하기. 안정적인 지수와 소형주가 같은 거리를 가질 필요는 없다.
• 탈퇴가 세금 사건을 야기한다는 사실을 잊기. 실현된 손실과 이익은 보유 기간에 따라 다른 방식으로 취급된다 (주제 번호 409, 자본 이익과 손실).
• 중단된 거래를 절대 검토하지 마십시오. 대부분의 중지 라인이 한 틱에 의해 명중한 후 반등한다면, 거리가 너무 타이트합니다.

마지막 포인트는 메트릭이 필요합니다. 중지폭을 25% 넓게 했을 때 중단된 거래가 얼마나 자주 성공했는지 추적하세요. 그 수치가 3분의 1 이상이라면, 문제는 분석이 아니라 배치입니다.

결정 프레임워크: 리스크 감내도에 맞춘 중지 설정

주문을 하기 전에 이 네 가지 질문에 답하십시오.

1. 나는 얼마나 오래 보유할 것인가? 일중 거래는 일중 구조를 사용합니다. 다주 거래는 주간 스윙 포인트를 사용하며 더 넓은 스톱이 필요합니다.
2. 이 금융 상품의 유동성은 얼마나 되는가? 유동성이 낮은 시장에서는 스톱-리미트와 작은 크기를 주장합니다. 유동성이 높은 시장에서는 시장 주문을 수용할 수 있습니다.
3. 화면을 볼 수 있나요? 볼 수 없다면, 정신적인 스탑 대신 좋은 상태로 취소될 때까지 대기하는 주문을 사용하세요.
4. 이 포지션이 내 전체 노출에 어떤 영향을 미치나요? 상관관계가 있는 포지션에서 집중 리스크가 숨겨지기 때문에, 다양한 자산에 노출을 분산하는 것이 표준적인 관행입니다 (자산 배분.

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• 단기 보유, 유동성 시장, 스크린 사용 가능: 일중 구조 뒤에서 시장 정지 주문, 세션이 성숙해짐에 따라 긴축됨.
• 다주 보유, 중간 유동성, 파트타임 주의: 주간 스윙 포인트 뒤에 있는 취소 전까지 유효한 정지, 각 마감 시마다 확인됩니다.
• 어떤 보유, 유동성이 낮은 시장: 정지와 제한 사이에 넉넉한 간격이 있는 정지 제한, 그리고 당신의 일반적인 크기의 절반.

이것은 특정 거래에 대한 조언이 아닙니다. 이는 대부분의 트레이더들이 부족한 부분인 일관되게 같은 결정을 내릴 수 있는 방법입니다. 규칙이 유지될 때, Pivex는 미리 정해진 규칙, 손실 한도 및 지불 조건을 통해 구조화된 평가를 제공합니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션된 독점 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 한도에 맞는지 결정하십시오. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.