ICT Macros: The 20-Minute Windows, What Price Does Inside Them, and How to Pair One With a Liquidity Target

簡潔に言うと、ict macrosとは、おおむね20分間の固定された時間帯で、主に1時間の区切りの前後に配置されます。その中では、ICTの手法では価格推移が加速し、近くの流動性プールを取りにいくか、あるいはインバランスを埋めにいくと想定します。最もよく知られているものはNew York時間の09:50から10:10です。これは冬季は14:50から15:10 UTC、夏季は13:50から14:10 UTCに当たります。macroはタイマーとして使い、シグナルとして使ってはいけません。ウィンドウの前に流動性ターゲットをマークし、そのウィンドウ内で価格がそこを取りにいった場合にのみ行動します。

macroは、ちょうど分針が時針の中に収まるように、kill zoneの内部に位置します。より広いセッション帯にまだ慣れていないなら、まずは 4つのICT kill zones のガイドを読んでから、ここに戻って20分の詳細を確認してください。

macroとは何か、そして何ではないのか

ICTの手法では、市場はアルゴリズムがある流動性プールから次の流動性プールへ価格を運ぶかのように扱われます。各プールの間では、残したインバランスを再均衡させるために一時停止します。macroは、その配信の中にある予定された時間枠です。主張としては、このエンジンは時間に正確で、1日の特定の分では価格の漂いが止まり、何らかの重要な動きが起きます。直近の高値または安値を抜いて、そこに残っている注文を回収します。あるいは、チャート上の未充填ギャップまで戻り、その中を再び取引します。

この概念全体を支えるのは3つの考え方です。

• 市場タイミング: ウィンドウはチャートパターンではなく、時刻によって定義されます。macroは、チャートが面白く見えるかどうかにかかわらず、09:50に始まります。
• 流動性: 到達先は、待機注文の集まりで、通常は明確な高値の上か、明確な安値の下にあるストップです。
• 価格推移: 価格がそれらのプールの間を移動する仕方で、ウィンドウ内では速く偏りがち、ウィンドウ外では鈍く、だらだらしやすいということです。

macroは、流動性とインバランスを基盤にしたトレーディング戦略の上に乗るタイミング層です。高勝率トレードを生み出すものではなく、それらを探す時間帯を絞り込むものです。 コアICTトレーディング戦略 のガイドでは、macroがタイミングを合わせるためのエントリーモデルを解説しています。

New York時間とUTCで見るmacroウィンドウ

ICTの手法では、すべての時刻基準をNew Yorkに合わせます。UTCで読む場合は2回の換算が必要です。New Yorkは冬はUTCより5時間遅く、夏は4時間遅いからです。情報源によって端数が1〜2分異なる場合があるため、1つの時刻セットを選び、1か月間それに固定してください。

2つのカレンダー要素が重要です。ニューヨーク朝のマクロは米国現物株セッションに連動しているため、米国市場の休場日にはその意味の大半を失います。 NYSE trading hours and holiday calendar 通常の取引時間と取引所が開場しない日を確認するには、ここを見ます。第二に、英国と米国では同じ週末にサマータイムの切り替えを行いません。春には2週間から3週間、秋には1週間、ロンドンのオープンがニューヨークでの通常の時間帯から1時間ずれる期間があります。その数週間は、ロンドンの2つのマクロが不安定になります。

マクロの中で価格がしがちな動き

これは、計画を立てる価値があるほど十分に頻繁に観察される傾向であって、それ以上のものではありません。マクロの中で価格は、主に3つのどれかをします。

流動性を取りに行く動きです。これが最も一般的な形です。価格は20分から30分ほど横ばいで推移し、その後、ウィンドウの最初の5分で加速します。最も近い明白な高値または安値を数ポイント抜けて、そのまま失速します。この失速が重要です。もしその動きがブレイクアウトではなくストップ狩りなら、反転はウィンドウが終わる前に始まることがよくあります。

リバランスです。たとえば、直前の1時間に、2本のローソク足のヒゲの間に見える空白、つまり明確なアンバランスが残っていたとします。マクロはしばしばその空白を通って価格を戻し、その後、以前の方向に続きます。このパターンは静かで、見落としやすいです。

何も起きないことです。マクロのかなりの割合は目立たず、数本の落ち着きのないローソク足が出るだけで、どのレベルにも触れず、ギャップも埋まりません。正しい対応は、チャートを閉じて次を待つことです。ダメなウィンドウで無理に取引しようとするトレーダーは、理由もなくリスクを無駄にします。

この値動きは、1分足では非常に激しく見えても、15分足ではほとんど見えません。上位時間足は流動性がどちら側にあるかを示し、下位時間足はその実行を示します。チャート上でウィンドウを色分けするインジケーターは時刻確認に便利ですが、方向についての見方は一切示しません。

マクロと流動性ターゲットを組み合わせるためのチェックリスト

マクロは「いつ」を答えます。流動性ターゲットは「どこ」を答えます。どちらも単独では機能しません。ウィンドウの10分前に行うことは以下です。

1. 1つの銘柄を選びます。金、米国指数CFD、主要通貨ペアはニューヨークのマクロに反応し、ロンドンのマクロはEUR/USDとGBP/USDに適しています。
2. 15分足で、各側の直近の流動性プールをマークします。つまり、セッション高値と安値、同値高値または同値安値、前日の高値安値です。
3. 価格がどちら側に近いかを確認します。そのプールが、そのウィンドウの最初のターゲット候補です。
4. カレンダーを確認します。ウィンドウ内に指標発表があると値動きは乱れやすくなるので、その場で、それをまたいで取引するかどうかを決めます。
5. 時計が開始時刻に達する前に、ストップとポジションサイズを書いておきます。

ウィンドウ中は、

6. 価格がマークしたプールを取りに行くのを待ちます。スイープなしでは取引しません。
7. そのレベルを勢いよく戻るローソク足を探します。これは、 Judas swing を小さくした形と同じです。
8. 最初の押し戻しでエントリーし、ストップはスイープのヒゲの外側に置き、ターゲットは反対側のプールに設定します。

ウィンドウが終わってもスイープが出なければ、計画を取り消して次のマクロを待ちます。多くのトレーダーに損失を与える躊躇は、ウィンドウがほぼ終わる10:08に中途半端なエントリーをすることです。

金の09:50マクロでの実例

金、ニューヨーク09:50、25,000の口座でリスク0.4％、つまり1回あたり100。現物セッションは狭いレンジで始まり、高値は2,410、安値は2,404。ロンドンセッションの同値高値は2,412にあります。09:52に価格は2,412を上抜け、2,413.5まで取引された後、3分以内に2,409で引ける大きな陰線をつけます。トレーダーは最初の押し戻しで2,409でショートに入ります。ストップはスイープのヒゲより1ドル外側の2,414.5に置くため、ストップ幅は5.5ドルです。1ロットが100オンスのCFDでは、1ドルの変動は1ロットあたり100の価値があります。100を5.5で割るとドルあたり約18となり、0.18ロットに切り下げられます。

最初のターゲットは寄り付きレンジの安値2,404で、5ドル先、約0.9Rです。2つ目は前日安値2,398で、11ドル先、2Rです。各ターゲットで半分ずつ手仕舞えば、両方到達した場合の利益はおよそ145です。損失はスプレッドを含めて全額100です。重要なのは時刻です。スイープは09:52に起き、エントリーは09:58までに行われ、両ターゲットは10:30までに達成されるか未達となります。同じセットアップを11:50の昼休みマクロに移すと、レンジはたいてい5.5ドルのストップを合理化できるほど厚くありません。

よくあるミスと制約

すべてのマクロを取引すること。1日に8つのウィンドウを追うのは退屈な日程で、フィルターをフルタイムの仕事に変えてしまいます。自分の銘柄に合うよう選んだ2つのマクロで十分です。

時刻を盲信すること。市場は09:50だと知っているわけではありません。ウィンドウが機能するのは、その時間に参加者が集中するからであり、参加者の動きは市場環境によって変わります。8月の鈍い日には、同じウィンドウでも薄っぺらになります。

マクロを方向判断として使うことです。ウィンドウが示すのは活動であって、方向ではありません。方向は、事前に描いた流動性マップから導かれますが、そのマップが間違っていることもあります。

スプレッドを無視することです。5.5ドルのストップで金の0.3ドルスプレッドは、取引開始前にリスクの約5％に相当するコストです。薄いウィンドウではスプレッドが広がり、広いスプレッドは短いストップのセットアップを脆くします。

裁量であることを忘れることです。押し上げがスイープなのか、本当のブレイクアウトなのかは判断に委ねられ、あいまいさは最初から織り込まれています。誠実な2人のトレーダーが同じウィンドウを見て、正反対の結論に至ることもあります。40回分のマクロウィンドウの記録は、どんな動画よりも多くを教えてくれます。あと知恵についても率直であるべきです。後から古いチャートでしか見えないマクロは、取引できるマクロではありません。

prop-firmの評価におけるマクロ

マクロのルーティンが評価口座に向く理由は、1日に行う判断回数を抑えられるからです。たとえば、1日の損失上限が4％で、1回の試行リスクが0.4％だとします。2つのマクロで各1回ずつなら、最悪の日でも損失は0.8％、上限の5分の1です。総ドローダウンが6％で固定なら、そのサイズで15連敗しなければ到達しませんが、2ウィンドウのルーティンでそこまで連敗が続くことはめったにありません。

Pivexはこのリズムに合っています。日次損失上限は毎朝リセットされるため、火曜日の悪いマクロが水曜日の余地を縮めることはありません。総ドローダウンは追随型ではなく固定なので、好調な週でもその下限が引き上がることはありません。評価に締め切りはなく、最低取引日数もありません。ニューヨークのマクロが機能しなくなる祝日週は、トレーダーは見送ることができます。スキャルピングは最小保有時間なしで許可されており、マクロのエントリーは20分で決着することが多いので、この点は重要です。

次のステップは、1つのマクロ、1つの銘柄、1つの流動性ターゲットを選び、1回も取引を行う前に30回分のウィンドウを記録することです。記録の中でスイープと反転の形が、アラームを設定する価値があると十分に示されるようになったら、あらかじめ確認できる1日の損失上限に照らして、そのルーティンのロットを調整します。Pivexでは、開始前に損失上限と80 percentの報酬分配が示され、1回限りの手数料は返金可能です。したがって、上記の計算は最初のウィンドウが開く前に、実際の数値で行えます。

関連ガイド: 4つのICT kill zones と ICTの中核的な取引戦略。

参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。