専門用語を排除すると、ICTトレーディング戦略はルールセットに付随するタイムテーブルです。ICTはInner Circle Traderの略で、スマートマネーに基づいた日中取引手法のファミリーに付けられたラベルです。トレーダーはセッションウィンドウを選び、価格が明らかに注文のプールを利用するのを待ちます。反対の方向への急激な動きが続かなければなりません。エントリーは、その動きが残した不均衡へのプルバック時に行い、クリックの前にストップとターゲットが決定されます。
そのルーチンが全体の製品です。以下では、コンセプト、セッションウィンドウ、三つの名付けられたプレイブックを示します。そして、計算が書き出された5日間のログが付加され、学ぶのが高くつくこのメソッドのエラーも追加されます。
クイックアンサー：ICTトレーディング戦略が含むもの
毎回この順序で四つの動く部分があります。
- バイアス。 高い時間枠の方向性、セッション開始前に固定。
- タイミング。 ボラティリティが信頼できるトレードのために、主要セッションオープンに基づく通常のウィンドウを定義します。
- トリガー。 流動性のスウィープが続き、次に置き去られたギャップまたはオーダーブロックに向けて引き戻されます。
- マネジメント。 スウィープを超えたストップ、次のプールでターゲット、両者の距離から導出されたサイズ。
四つのうちどれかを失うと、戦略が機能しません。借りた語彙で自由行動しています。
ICTアプローチの根本原則
この方法は、価格は発見されるのではなく、配信されるものであると仮定します。大規模な参加者は、カウンターパーティーが存在する場所で取引をしなければならないため、価格は見える注文のクラスターに押しやられ、そこに埋められ、その後離れます。すべてのICT概念は、事前にこれら二つのロケーションをマークしようとする試みです。
その仮定からは、三つの原則が導き出されます。
まず、明らかなレベルは目的地であり、壁ではありません。古い高値、古い安値、そして整ったトレンドラインは、ストップが周囲にあるため、価格を正確に引き寄せます。
次に、スピードは意味を持ちます。レベルを通っての緩やかな流れは、ほとんど何も言いません。それからの激しい動きは、攻撃的な参加者が待っていたことを示します。
三つ目は、時間が価格と同じくらい重要です。死んだ時間帯に形成される教科書的なチャートパターンは、ほとんどフォローアップされません。アクティブなウィンドウ内の同じパターンは異なる挙動を示します。
これらのどれもがフレームワークを確実にするわけではありません。これは解釈モデルであり、その視点を提供すると呈示するトレーダーは、ローソク足が示すことよりも過大評価しています。
ICTトレーディングの重要な概念
流動性プール
流動性プールとは、休眠している注文のクラスターです。等しい高値、等しい安値、前日の極値、そして丸い数字はすべて適格です。ICTトレーダーは、そのようなプールのスウィープを襲撃と呼び、これを取ったウィックを1セットの最初の部分として扱います。
オーダーブロック
オーダーブロックは、強い動きに対して最後のキャンドルです。ラリーの前では、それは最後の弱気のキャンドルです。このゾーンはマークされ、前方に延長され、価格が戻るときの反応を監視します。
フェアバリューギャップ
フェアバリューギャップは、3本のバーのシーケンスの最初のキャンドルと第三のキャンドルの間の空間です。中間のキャンドルは、両側がそこで取引できるほど速く動きすぎたのです。このギャップは磁石のように機能し、戻るときにはエントリーエリアとして機能します。トレーダーは、価格が完全に埋まるギャップと、その中間で保持されるギャップとを区別します。
三つの要素の結びつき
最もクリーンなセッティングは、すべて三つが重なるものです。プールが襲撃され、移動がフェアバリューギャップを残し、そのギャップが前回のセッションからのオーダーブロックの内部に位置します。単独の要素はヒントに過ぎません。三つの重なりは計画です。
エントリー前のマーケット構造分析
構造は、セットアップが流れに沿っているのか、それとも逆になっているのかを決定します。
強気と弱気の読み取り
強気の読み取りには、高い安値の連鎖と、最後の主要なスウィングを上回る価格取引が必要です。弱気の読み取りには、その逆が必要です。高値と安値が進展なしに交互に続く場合、チャートはバランスが取れており、ほとんどのICT設定はパフォーマンスが悪くなります。
マーケット構造の変化
変化は、この戦略が待っている特定のイベントです。価格が安値をスウィープし、その後力強く最近の短期高値を上回って閉じます。その組み合わせが地元の読みを反転させ、トレーダーに定義された無効レベルを与えます：スウィープのウィックです。
トレーダーはバイアス時間枠より一つ下の時間枠で変化を確認します。4時間でバイアス、15分で変化、1分または5分でエントリーは、一般的な配置です。
ICTトレーディングにおけるキルゾーンとタイミング
キルゾーンは、このメソッドが取引する価値があると考える時間帯です。主要セッションオープンの周辺に集まり、参加が急増し、レンジが拡大します。そのウィンドウ以外では、利用可能な移動に対してスプレッドが広がり、セッティングがより頻繁に誤動作します。
| ウィンドウ | アンカリング | トレーダーが探しているもの |
|---|---|---|
| アジアレンジ | 夜間の統合 | 高値と安値がプールとなる参照レンジ |
| ロンドンウィンドウ | ヨーロッパのオープン | 夜間レンジの最初の襲撃、その後反転 |
| ニューヨークウィンドウ | アメリカの株式オープン | ロンドン移動の継続、またはその完全反転 |
| 遅いセッション | 株式日の最終時間 | ポジション調整と信頼できないフォローアップ |
株式セッションのアンカーは、民間伝承ではなく公的情報です。この会場は 時間、祝日、早めのクローズ を発表します。チェックしてみてください。ハーフデイセッションと祝日ウィークは、バックテストを美化し、ライブ実行を罰する薄いレンジを生み出します。
二つの実用的なタイミング ルール 現実と接触を保ちます。
- 事前にウィンドウを定義し、終了時にプラットフォームを閉じてください。
- 祝日またはハーフデイは通常のものの縮小版ではなく、取引なしの日として扱います。
名付けられたICTプレイブックとその実行方法
シルバーバレット
セッション内の1時間の実行ウィンドウ。トレーダーはウィンドウの前に構築されたレンジをマークし、その片側が襲撃されるのを待ちます。エントリーは、移動により残された最初のフェアバリューギャップで行います。ストップは襲撃のウィックを越えて配置し、最初のターゲットはレンジの反対側です。魅力は固定された時計にあります：その1時間の中でセッティングが得られるか、何も得られないかのどちらかです。
スリーの力
一日の全体のフレーミングデバイスで、蓄積、操作、分配に分かれています。価格はレンジを構築し、一方を誤って押し進め、その後逆方向に移動します。トレーダーは、アジアのレンジのどちら側を信じないかを決定するために使用します。
最適な取引エントリー
引き戻しルール。移動後、トレーダーは価格が動きのより深い半分に引き戻すのを待ちます。ストップは近くに保持され、報酬比は広く保たれます。良い方向を良い価格に変換します。これは、悪化した取引と二単位の勝者の違いです。
五日間のセッションログ
一人のトレーダーがロンドンウィンドウのみを運営し、アイデアごとに資本の0.5%をリスクにさらします。一つの通貨ペアで。
月曜日：夜間レンジが高値を襲われ、下に移動、ギャップでエントリー。反対側で2.2単位のターゲットがヒット。火曜日：ウィンドウ内に襲撃なし、トレードなし。水曜日：低値を襲撃し、上に移動、エントリー、その後ストップを越えて反転、マイナス1単位。木曜日：クリーンなセッティング、1単位で部分的に取得、残りはエントリーでストップ、ネット0.5単位。金曜日：二回の試み、どちらもストップでマイナス2単位。
五日間の合計はマイナス0.3単位で、コスト前のものです。四つの取引日で六つのエントリーがあり、二つの教科書的なセッティングにもかかわらず、週はわずかにネガティブで終わりました。
では、サンプルをスケール化します。同じ分布の20週は、手数料前に口座を約6単位減少させます。一つのルールを変更して、最初のプールで退出するのではなく、二つ目のプールまでホールドするようにします。その結果、二つのクリーンなウィナーの平均は2.2ではなく3単位です。その単一の調整が、同じ六つのエントリーをポジティブに転換します。
ポイントは、ランナーがより良いわけではありません。週が何も証明せず、大規模なログされたサンプルだけが、自分の実行が実際にサポートできる出口ルールを教えてくれるのです。
ICTトレーディングのリスク管理ルール
タイトなストップがここでの誘惑です。スウィープウィックは数pips先にあり、計算機上で過大なポジションが妥当に見えます。
- リスクの割合を最初に設定します。 アイデアごとに資本の0.25%から1%の範囲で、チャートが開く前に選択します。
- ウィンドウごとのエントリーを制限します。 二回の試みの後、結果にかかわらずセッションは終了します。
- 無効化を絶対に広げないこと。 価格がスウィープを越えて取引される場合、読み取りが間違っており、取引は終了です。
- 結果だけでなくタグを記録します。 どのプレイブック、どのウィンドウ、どのプール、計画に従ったかどうか。
レバレッジは、これらのルールそれぞれの算術を変更します。短期戦略は借りた資金に依存し、費用はすぐに蓄積します。迅速な確実なリターンを約束する者はトレーディングではなくマーケティングを説明しています(デイトレーディング：あなたのドルがリスクにさらされる)。マージン口座では、会社が コールを満たすためにポジションを清算する場合があります、その際、あなたの許可や警告は必要ありません。
アクティブなトレーディングがペーパートレイルを生み出します。証券取引におけるトレーダーと普通の投資家を区別するテストは明確に示されています(トピック番号429）。
ICTトレーディングで避けるべき一般的なミス
- ウィンドウ外でのトレーディング。 セッティングはタイミングによって定義されます。正午に取引を行うと、フレームワークが主張する唯一の優位性が失われます。
- スウィープそのものへのエントリー。 無秩序な状態と変化なしには、レベルを通過するウィックは名前の付けられた雑音に過ぎません。
- 後知恵でのギャップマーキング。 すべてのチャートは、どのように進んだかがわかると不均衡でいっぱいです。
- プレイブックの収集。 6つの名付けられたセッティングをひどく運営するよりも、1つを上手く運営する方が全ての6つに勝ります。
- 日々のバイアスとの戦い。 強い日次トレンドに対して完璧なウィンドウエントリーを取ることは、非常に高価な謙虚さの教訓になります。
- 一週間で戦略を判断する。 上記のログは、小さなサンプルが両方向でどのように嘘をつくかを示しています。
意思決定フレームワーク：今日の条件に合ったセッティングはどれか？
ウィンドウが開く前に、これらの質問を順に実行します。
- 夜間レンジはタイトに保たれましたか？ そうであれば、一方の襲撃と反転が高い確率での形です。もし一晩中トレンドが続いていたら、継続を期待してください。
- 前のセッションから未填充のギャップはありますか？ 近くの未填充のギャップは、価格の明確な目的地と自然なターゲットを与えます。
- カレンダーはクリーンですか？ 祝日またはハーフデイセッションはレンジを歪めます。立ち去りましょう。
- 両側に明確なプールがありますか？ プールがないことは、ターゲットがないことを意味し、ターゲットがないことは取引がないことを意味します。
- ウィンドウ全体にわたって画面の前にいることができますか？ 半分だけ見守られた設定は、管理された惨事に変わります。
五つの明確な回答は、あなたがセッションに対する計画を持っていることを意味します。二つまたは三つは希望を持っていることを意味し、希望はあなたの貯蓄ではなくシミュレートされた資本でテストされるべきです。
ICT戦略を取引する前に知っておくべきこと
長い見習い期間を期待してください。語彙には1週間、実行には数か月かかります。なぜなら、難しい部分は何も提供しないウィンドウを待ち続けることだからです。
主観性を期待してください。二人のトレーダーが同じチャート上で異なるオーダーブロックをマークし、どちらも後で正当化を見つけます。スクリーンショットと書かれたルールセットが、そのドリフトに対する唯一の防御です。
コストを期待してください。頻繁なエントリーはスプレッドと手数料を増幅させ、これらの料金は勝つセッションだけでなく、負けるセッションにも適用されます。
お金を投じる前に、目標、時間枠、リスク許容度に関する標準的な質問に取り組んでください(考慮すべき10の事項)。負けた月があなたの生活状況を変えるなら、ポジションサイズが間違っています。すべてのクローズポジションは保持期間を伴い、その期間が結果の分類方法を決定します(トピック番号409）。
次に、間違いが安価である場所で繰り返し構築します。シミュレートされた環境は、繰り返しを提供し、貯蓄をリスクにさらすことなくルールをテストすることができますが、ライブマネーの感情的な重みを持つことはありません。Pivexは、その次のステップのために構築されています：明確で公開されたルールと条件を持つ構造化された評価。
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