トレーディングジャーナルとは、あなたが行った全ての取引の構造化された記録です。取引を行った瞬間に近いタイミングで記入します。各エントリーには、取引のインストゥルメント、セッアップ、サイズ、エントリーとエグジット、リスクの観点からの結果、そしてその時の状態が記録されます。スプレッドシート、ノート、またはシンプルなドキュメントに保管しましょう。フォーマットよりも習慣の方が重要です。
記録の目的は整理整頓ではありません。それは比較です。一度、60または90のエントリーを一貫してタグ付けすると、データが語り始めます。どのセッアップがその地位にあるか、どの時間帯がお金を失わせるか、そしてどのミスが繰り返されているかを教えてくれます。このガイドでは、フィールド、フォーマット、レビューの頻度、および収集した数値の読み方について説明します。
クイック回答：重要な十二のフィールド
これらから始め、最初の1ヶ月は何も追加しないでください。完了する短いジャーナルは、放棄した詳細なものよりも価値があります。
- 日付とセッション。
- インストゥルメント。
- セッアップ名または番号。
- 方向。
- エントリープライスと時間。
- エントリー時のストップ価格。
- ポジションサイズ（リスク単位として表現）。
- エグジットプライスと時間。
- リスクの倍数、またはRでの結果。
- 計画的か事前計画なし、正直にタグ付け。
- エントリー前のあなたの状態を一言で。
- 繰り返したいことまたは変更したいことを一文で。
十二のうちの十は、あなたがすでに持っている事実です。二つは30秒の正直さを必要とします。その二つが価値が隠れているところです。
なぜトレーディングジャーナルを維持するのか
記憶はトレーディングにおいて信頼できない語り手です。あなたは大きな勝ちや苦痛の損失を覚えていて、実際の結果を決定する二十回の普通の取引を忘れてしまいます。文書化された記録はその歪みを取り除き、漠然とした自己批判を具体的で検証可能な表現に変えます。
以下の四つの具体的な利点があります。
- 戦略の証拠。 どの設定が口座を支えているのか、どの設定が静かに抑えているのかを学びます。
- 行動の証拠。 計画的な取引と計画外の取引にタグを付けることで、無秩序のコストが明確に示されます。
- パターンの発見。 サンプルが十分に大きくなると、時刻、曜日、市場状況がすべて現れます。
- より良い記録。 頻繁な取引は税金の影響を生み出し、IRSは誰が 証券トレーダー であり、投資家であるかを判断するために特定のテストを適用します。クリーンなログは、申告を支援し、レビューにも役立ちます。
短い例で効果を示します。あるトレーダーが60件の取引を記録し、急いで行った全てのエントリーが損失を出す一方で、冷静なエントリーは概ねトントンであることを発見しました。彼は ルール: デスクに到着してから10分以内に注文を出さない。次の60件の取引の中で、急いで行ったタグは19回の代わりに4回現れました。戦略は変わりませんでした。記録とそれによって作られた一つのルールだけが変わりました。
心理的な利点もあります。取引を終了した直後にエントリーを書くことは、一時停止を強いることになります。その一時停止は、復讐的なトレードが全く起こるのを止めるのに十分な場合が多く、日記が単なる管理ではなくリスク管理となります。
あなたの日記が必要とする項目、その理由
すべての項目は、後でデータに対して尋ねる質問に答えるべきです。答えない場合は削除してください。
設定名。 それがなければ、戦略を比較することができません。設定に番号を付け、その番号を使用し、説明ではなく番号を使ってください。
エントリー時のストップ価格。 最終的なストップではなく元のストップを記録することで、プレッシャーにさらされたときにストップを動かすかどうかがわかります。
リスク単位としてのサイズ。 契約数や株数ではなく、口座の割合としてサイズを記録します。これにより、さまざまな金融商品や口座残高間で結果を比較可能にします。
Rでの結果。 1Rは、あなたがリスクをかけた金額です。リスクの2倍を返す取引はプラス2Rです。リスク倍数を使うことで、金銭に関する参照なしでパフォーマンスを合計できます。
計画的または非計画的。 結果を見る前に決定された単一のタグです。これは、全体のジャーナルで最も価値のあるフィールドです。
エントリー前の状態。 一言：冷静、慌ただしい、イライラしている、退屈、確信。パターンはすぐに現れ、通常はセッションの1時間に特有です。
市場の状態。 トレンドまたは範囲取引、取引前にマークします。これは、一つのレジームで機能するセットアップが別のレジームでは失敗する理由を説明します。
正しく書かれた1つのエントリー
完了した行が文章形式でどう見えるかは次の通りです。セッション14、インデックス先物、セットアップ2、ロング。オープニングレンジブレイクでエントリー、元のストップは12ティック下、リスク単位1つのサイズ。ターゲットでの出口、結果はプラス1.8R、タグは計画済み、状態は冷静。注意：早期にカットせずにターゲットまで保持したので、これを繰り返す。
欠けているものに注意してください。市場のムードについてのコメントはなく、予測も物語もありません。エントリーは1分以内で行え、6カ月後でも読みやすいです。
形式の選択：ノートブック、スプレッドシート、またはエクスポート
適切な形式は、8週間後も使用している形式です。各オプションは労力と分析能力のトレードオフです。
| 形式 | 強み | 弱み | 最適 |
|---|---|---|---|
| 紙のノート | 速く、摩擦がなく、反省を促す。 | 整理や合計はなし。 | 初心者や小規模な取引数。 |
| スプレッドシート | セットアップに基づくフィルター、平均、チャート。 | 毎日の手動入力。 | 最も活発なトレーダー。 |
| プラットフォーム取引のエクスポート | 正確な約定とタイムスタンプ。 | 理由付けや状態はキャプチャしない。 | スプレッドシートと組み合わせる。 |
| スクリーンショット付きのドキュメント | 実際に見たチャートを保存する。 | 集計して分析するのが難しい。 | セットアップの質を見直す。 |
最も強力な組み合わせはシンプルです。正確性のために生データをエクスポートし、その後、4つの判断フィールドを手動で追加します：セットアップ、計画されたか計画されていないか、状態、そして1文のメモ。それにはセッションの終了時に約5分かかります。
レビューの頻度と数字が示すもの
テンプレートは始めるのに役立ち、10分で作成できます。クイックアンサーリストから各フィールドに1つの列を作成し、次に3つの計算列を追加します：Rでの結果、累計、そして遵守を進行中のパーセンテージとして。ヘッダー行を固定し、セットアップでソートします。これが最初の年に多くのトレーダーが必要とするツールセット全体です。
読まない日記は日記である。リズムを事前に整え、それを仕事の一部と考えよう。
- 毎日、5分。 エントリーを完了し、セッションの取引回数を記録する。
- 毎週、30分。 セットアップごとの遵守率と結果を計算する。
- 毎月、1時間。 時間帯と市場状況でレビューし、一つのルールを調整する。
- 四半期ごと。 引退すべきセットアップを決定し、自分のフィールドが実際の質問にまだ答えているか確認する。
レビューの時間を守ること。トレーダーは損失を出した週の後にレビューを飛ばしがちだが、データが最も役立つのはまさにその時である。全体的なレビューが重く感じる場合、状態の列と予定外の取引のみを読む。そちらは5分で済み、大半の悪い期間の説明になる。
レビューごとに一つのことを変更する。一度に二つの変更を行うと、どちらの結果に帰属させることもできない。
これから計算に入る。リスク単位を1取引ごとにかけた状態で、3つのセットアップにおいて90の取引を記録したトレーダーを考えてみよう。
セットアップ1：40回の取引、18回の勝ち、平均勝ちがプラス1.9R、平均負けがマイナス1.0R。期待値は0.45かける1.9マイナス0.55かける1.0で、1取引あたりプラス0.30Rとなる。総貢献はプラス12R。
セットアップ2：32回の取引、15回の勝ち、平均勝ちがプラス1.2R、平均負けがマイナス1.0R。期待値は0.47かける1.2マイナス0.53かける1.0で、1取引あたりプラス0.03Rとなる。総貢献はプラス1R。ほんのわずかにスクリーンタイムを賄っている。
セットアップ3：18回の取引、5回の勝ち、平均勝ちがプラス1.4R、平均負けがマイナス1.1R。期待値は0.28かける1.4マイナス0.72かける1.1で、1取引あたりマイナス0.40Rとなる。総貢献はマイナス7R。
結論は避けられず、これに至るには90のエントリーが必要だった。セットアップ1がビジネスである。セットアップ3は休止し、ライブリスクに触れる前にシミュレーションアカウントで再テストするべきである。ジャーナルがなければ、トレーダーは四半期が混合したとだけ感じている。
ジャーナルを無用にする誤り
- うまくいった取引のみを記録すること。
- 数日後に記憶からエントリーを書くこと。
- リスクの倍数ではなく金額を記録すること。これは比較可能性を隠す。
- 30のフィールドを追加して、2週目にやめること。
- 何も計算せず、ファイルが日記になってしまうこと。
- 月ごとにセットアップ名を変更し、すべての比較が壊れること。
意思決定フレームワーク：あなたのジャーナルはその時間を稼いでいますか？
まず限界について正直であること。ジャーナルは発生したことを記録するものであり、起こったかもしれないことを記録するものではありません。スキップした取引が良いスキップだったかどうかを教えてはくれず、エッジのない戦略を改善することはありません。また、小さなサンプルを美化するため、運良く得た1か月がスキルのように見えることがあります。適切に使用すれば、これは測定器具です。それは戦略ではありません。
次の月次レビューの後にこの5つの質問に答えてください。
- 期待値によって最も収益性の高いセットアップを名前で挙げられますか？感情ではなく。
- 先月の遵守率をパーセンテージで述べられますか？
- どのセッションの時間帯が最悪の結果を生むか知っていますか？
- ジャーナルによって、過去四半期に正確に1つのルールを変更することができましたか？
- 同じ日にエントリーを完成させていますか？少なくとも5回中4回は。
5つの「はい」の回答: ジャーナルはその役割を果たしているので、そのままにしておいてください。 3つまたは4つ: 記録は問題ありませんが、レビューが欠けているので、時間を確保してください。 2つ以下: フィールドが間違っているか多すぎるので、上記の12に戻り再スタートしてください。
質問1に回答できない場合、サンプルが小さすぎるため、ミスが安価である場所でサンプルを構築してください。実践がプロセスに変わるとき、Pivexはその条件を最初に述べた構造的評価を提供します。シミュレーションはリアルマネーの感情的な重みを再現できないため、ライブに移行する際には状態フィールドを正直に保ってください。
ログを記録する前に知っておくべきこと
いくつかの実用的なポイントが、後でファイルを再構築することからあなたを救います。
- タイムスタンプには文脈が必要です。 セッションとその日の取引時間が短縮されているかどうかに注意してください。休日のセッションは取引量の比較に影響を与えます。取引所はその 営業時間とカレンダーを公開しています。
- コストは記録に含めるべきです。 スプレッドと手数料をRの割合として記録します。頻繁な取引は高額なコストがかかります。これはSECも短期取引のリスクについて明確に述べています。 短期取引リスク。
- レバレッジは結果の意味を変えます。 もしポジションに借り入れた資金が使われている場合は、それを明記してください。SECはどういう風に マージン が不利なタイミングでの売却を強いることがあるかを説明しており、その結果はデータ内で通常の出口のように見えてはいけません。
- ファイルを開く前にリスクフレームを設定してください。 ジャーナルは、あなたがどれだけの損失を出せるかをすでに知っている前提で成り立っています。SECは最初に答える価値のある 質問をリストアップしています, リスク許容度や緊急の貯蓄を含みます。
- 小さなサンプルは誤解を招きます。 10件の取引ではほとんど何も分かりません。何かを引退させたり昇進させたりする前に、各セットアップについて50件以上のエントリーを待ってください。
今晩、12のフィールドと1つの金融商品で始めましょう。4週間後にはデータが得られます。3ヶ月後には信頼できる議論が得られます。
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされたプロプライエタリ取引評価があなたの経験とリスクの限界に合うかどうかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。