簡単に言うと、prop firm の consistency calculator は、あなたの最大の勝ち日または最大の勝ちトレードを総純利益で割り、その結果を一貫性パーセンテージとして表示します。その割合が firm の consistency ルールにある上限を上回ると、新たな利益が外れ値を薄めるまで、合格や出金を保留されることがあります。以下では、公式、入力項目、3つのシナリオを使った計算例の表、そして50パーセントの単一トレード上限の根拠を示します。ここにウィジェットはありません。スプレッドシートなら1分で十分です。
このツールの役割
consistency ルールは、利益の偏りに対する制限です。利益を出したかどうかは問いません。1回の大きく偏ったセッション、または1回の偏ったトレードが、その大半を生み出していないかを見ています。prop firm の consistency calculator は、その問いを毎日確認できる1つの数値に変えます。
このツールは3つの役割を果たします:
- すでに手元にある2つの数値から、現在の consistency パーセンテージを計算します。
- 現時点の総利益に対して、1日または1トレードがどこまで寄与してよいかの上限を示します。
- 大きすぎる結果が上限違反でなくなるまでに、どれだけ追加利益が必要かを示します。
3つ目の役割は評価フェーズで最も重要です。違反があると、資金ではなく結果の確定が遅れるからです。もしこの考え方が初めてなら、まず prop trading における consistency ルールの意味 を読んでから、計算に戻ってください。
calculator の背後にある公式
基本計算は、シンプルな比率です。
Consistency パーセンテージ = (最大の勝ち日または最大の勝ちトレード ÷ 総純利益) × 100
この比率を実運用口座で使いやすくするために、2つの変形があります:
- 1つの結果の上限 = 総純利益 × 上限値。これは、現在の総利益に対して、最大の勝ち日または勝ちトレードがどこまで許されるかを示します。
- 違反を解消するのに必要な最低総利益 = 最大の結果 ÷ 上限値。これは、外れ値があなたの不利として数えられなくなる前に、帳簿上で必要な利益です。
基準が日次なのかトレード単位なのかは prop firm によって異なります。暦上の取引日で数えるところもあれば、個別ポジションで数えるところもあり、両方を確認するところもあります。判定期間も重要です。ある firm は最初のトレードから数え、別の firm は出金ごとにリセットします。
入力項目と出力
この calculator には4つの入力が必要で、3つの出力を返します。
| 入力 | 確認場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 総純利益 | 口座明細、クローズ済みトレードのみ | 手数料とスワップ差引後 |
| 最大利益日 | プラットフォーム上の日次サマリー | そのセッションで決済済みの全取引の合計 |
| 最大利益トレード | 取引履歴 | ファームがトレードごとに確認する場合に必要 |
| ファームの上限 | ファームの規定集 | 30、40、50のような割合 |
出力されるのは、コンシステンシー率、次の結果に対する上限、そしてクリアに必要な利益です。上限は合計 × 上限率で、残っている余地を示します。必要利益は最大結果 ÷ 上限率から現在の合計を引いたものです。
入力は整然と保ってください。建玉はカウントされず、決済トレードがない日は何も加わりません。総額と純額を混ぜると答えが曖昧になるため、純額を使ってください。スプレッドと手数料のコストは、ファームが自社の台帳で確認するものだからです。
使用例
3つのシナリオで、同じ式が異なる口座でどう機能するかを示します。ファームごとに異なるため、各ケースでは異なる銘柄、ベース、上限を使用しています。
| シナリオ | 口座 | ベース | 最大結果 | 純利益合計 | コンシステンシー率 | 上限率 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: goldスキャルパー | 25,000 | 日 | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | 合格、最良日には205の余裕あり |
| B: index data spike | 100,000 | 日 | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | 違反。合計10,500が必要で、あと900必要 |
| C: BTCの単一スイング | 50,000 | 取引 | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | 違反。合計5,500が必要で、あと300必要 |
シナリオAは、多くのトレーダーが望む地味なケースです。控えめな利益が多くの取引日にまたがって積み上がり、最大利益日の410は合計2,050の20 percentを占めます。この合計での上限は615なので、スキャルパーにはなお205の余裕があります。
シナリオBは、経済指標発表後の足早いインデックスの値動きです。ある神経質な1日で、9,600の合計のうち4,200を稼ぎ、40 percentの上限に対して43.8 percentとなりました。必要最低合計は4,200を0.40で割った10,500なので、残り900は他の日から積み上げる必要があります。
シナリオCは、週末をまたいで保有した単一のBTCポジションです。この取引では、5,200の合計のうち2,750を稼ぎ、1回の取引あたり50 percentの上限に対して52.9 percentとなりました。修正に必要なのはあと300だけですが、スイングトレード戦略では1回あたりを基準にするといかに容赦がないかを示しています。
出金申請をする前、大きすぎると感じた日があった後、そしてロットを増やす前に、数値を確認してください。そもそも比率を低く保つ習慣については、 評価中に一貫性を保つ方法をご覧ください。
数値で見る1回の取引50 percent上限
Pivexではルールを取引ごとに適用します。1回の取引が総利益の50 percentを超えてはなりません。数式にはきれいな性質があります。50 percentの上限では、必要最低合計は常に最大の取引の2倍です。端的に言えば、他の勝ちトレードの合計は、少なくともベストトレードと同じ大きさでなければなりません。
50,000の口座で10 percentの目標を追うと、利益5,000がゴールになります。
- 最初の取引で2,000の利益。合計は2,000、比率は100 percent。最初の取引は常に100 percentから始まるので、これは想定どおりです。
- その後さらに4回の取引で2,600を上乗せ。合計は4,600、最大は依然として2,000、比率は43.5 percent。問題ありません。
- 6回目の取引で3,100を獲得。合計は7,700、最大は現在3,100、比率は40.3 percent。問題なく、目標も達成済みです。
次は違反のパターンです。最大の取引が3,000で、合計が5,000なら、比率は60 percentです。必要最低合計は3,000を0.50で割った6,000なので、トレーダーは他の取引からあと1,000必要です。次の取引も大きければ、それが新たな最大値となり、必要最低合計はさらに上がります。抜け道は、もう1回大きく狙うことではなく、小さな勝ちを続けることです。
部分決済は曖昧さを生みます。3回に分けて決済したポジションを1回の取引と数えるか、3回と数えるかは解釈が分かれます。答えはルールブック次第なので、どちらの解釈に頼るにしても、まずは現在のPivexの規約を確認してください。
企業ごとに異なる一貫性ルール
トレーダーに資金提供する企業は、このルールを5つの観点で公開しており、それぞれが入力値を変えます。
- 基準: 1日ごと、1取引ごと、または両方。1日ごとの基準は粗く、まばらな1日の中の大きな1回の取引を許容します。
- 上限: 一般的には20から50 percentの範囲です。厳しめの20 percent上限なら少なくとも5つの利益単位が必要で、50 percentなら2つで足ります。
- 期間: 口座の全期間、または前回の出金以降の期間のみ。
- 段階: 評価期間のみ、資金提供後のみ、または両方。
- ペナルティ: 比率が下がるまで保留、利益カウンターのリセット、または評価失敗。最も一般的なのは保留です。
たとえ上限が低くても、頑丈で明確に書かれたルールのほうが、脆いルールよりも取引しやすいものです。曖昧さ自体がコストになります。
制限事項
この計算機は意図的に単刀直入ですが、その単純さには限界があります。
- 見えるのは確定利益だけです。大きな含み損益は、決済されるまで見えません。決済された瞬間にまとめて反映されます。
- これはドローダウンのルールを無視するため、リスク管理は別軸で並行して機能します。
- 損失が出ると比率は悪化します。負けた日は合計を押し下げるため、最良日の割合が相対的に上がります。
- これは、あなたが受け取る金額については何も示しません。それは配分率に依存します。詳細は 利益分配の仕組みをご覧ください。
- これは利益の分配を測るもので、トレード成績そのものを測るものではありません。小さな合計額に対する低い比率だけでは、トレーダーとしての成功をほとんど証明しません。
出力は戦略ではなく、最後の安全策として扱ってください。その数値は現在地を示すだけで、何を取引すべきかまでは教えてくれません。
次のステップ: 終了済み取引の履歴を取り出し、上の式で比率を計算し、次回セッションの上限を計画の先頭に書いておきましょう。取引ごとに50 percentの上限で測定するprop firmを求めるなら、Pivexはまさにそのルールを採用しています。1段階の評価で目標は10 percent、最低取引日数はありません。内蔵アシスタントがルールと制限を追跡するため、この計算の面倒な部分を省けます。
関連ガイド: prop tradingにおけるconsistency ruleの意味 および 評価を通して一貫性を保つ方法。
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。