簡潔に言うと、トレーディングのドローダウン計算ツールは、ピーク時の残高、現在の残高、そして損失上限を入力すると、どれだけ下落したか、またブリーチまであとどれだけ余裕があるかを示します。このガイドでは、フォーミュラ、入力と出力の表、そしてスプレッドシートで再現できる完全計算済みの3つの例を紹介します。これは、ブローカーの損失ルールの下でFXペア、指数や金属のCFD、または暗号資産を取引する人、そして同じ規律を身につけたい自己裁量トレーダー向けに書かれています。ここにある内容は個別の助言ではありません。毎回のセッションで実行できるリスク評価です。
このツールの役割
ドローダウンとは、口座の高値と、その後に続く最も低い値との差です。最大ドローダウンは、過去の成績の中で最も深い下落を指します。トレーディングのドローダウン計算ツールは、こうした概念を実際に使える数値に変えます。以下の4つの平易な質問に答えます。
- ピークからどれだけ失ったか、金額と割合で？
- 現在のブリーチラインはどこにあるか？
- 現在の残高とそのラインの間に、どれだけ余裕が残っているか？
- 通常の負けトレードが何回あれば、それに到達するか？
最後の質問は、多くのトレーダーが十分に活用していないものです。「6 percent」と書かれた制限は抽象的に感じられます。一方、「いつものロットサイズで14回負けたら」という制限は具体的で、無視しにくいものです。優れたドローダウン管理は、この言い換えから始まります。
必要な計算式は短く、以下のとおりです。
- ドローダウン額 = ピーク残高 - ボトム残高
- ドローダウン率 = (ピーク - ボトム) / ピーク x 100
- 回復に必要な率 = (ピーク - ボトム) / ボトム x 100
- 余裕 = 現在の残高 - ブリーチライン
- ブリーチまでの負けトレード数 = 余裕 / 1回あたりのリスク
回復には、下落よりも常に大きな上昇が必要です。というのも、より小さな基準から戻ることになるからです。10 percentの下落を元に戻すには、およそ11.1 percentの上昇が必要です。ドローダウンを半分にすれば、そのギャップは縮まります。整った損失はまだ回復可能ですが、ムラのある損失は静かに危うい状態になります。
入力と出力
必要な入力は5つです。あとはすべて計算です。
| 入力 | 入力する内容 | 参照先 |
|---|---|---|
| 開始残高 | 初日の口座サイズ | 口座ダッシュボード |
| ピーク残高またはピーク証拠金評価額 | これまでに到達した最高値 | プラットフォームの口座履歴 |
| 現在の残高 | 現在のクローズ済み残高 | 最新の取引報告書 |
| 損失上限と種類 | パーセントか金額か、固定かトレーリングか | ファームのルールページ |
| 1回の取引あたりのリスク | 1回のストップが約定した場合の損失額 | あなた自身のトレーディングプラン |
出力は簡潔な一覧です。つまり、金額ベースのドローダウン、パーセントベースのドローダウン、ブリーチライン、余裕幅、そしてブリーチに至るまでの連敗回数です。各セッションの開始時に記録し、トレーリングルールでは、エクイティが新高値をつけるたびに再度記録します。神経が高ぶったあとにではなく、落ち着いているときに書いた数値は信頼できます。セッション中に推測した数値は脆弱です。
自分で作るスプレッドシートは、最初の設定は面倒ですが、その後は見通しがよくなり、ルールの理解を強制してくれます。ファームのダッシュボードは、より迅速な選択肢です。たとえばPivexは、ルールページと組み込みアシスタントを組み合わせ、取引中のルールと上限を追跡できます。ライブの数値はダッシュボードで、計画は自分のシートで管理しましょう。
ドローダウンの種類とブリーチラインの位置
ブリーチラインはルールの種類に左右され、ここで曖昧さが口座を失わせます。一般的な種類は3つあります。
- 固定ドローダウン: ラインは開始残高から固定され、決して動きません。ライン = start x (1 - limit).
- 日中トレーリングドローダウン: ラインは、オープンポジションを含む、これまで到達した最高エクイティの下に固定の余裕幅だけ離れて位置します。ライン = これまでの最高エクイティ - 余裕幅。
- 日次クローズベースのトレーリングドローダウン: ラインは、これまでの最高クローズ残高の下に同じ余裕幅だけ離れて位置します。ライン = これまでの最高クローズ - 余裕幅。
トレーリングラインは上方向にしか動かず、下がることはありません。固定ラインは、利益が出ている局面では十分に余裕のあるセーフティネットになります。詳しくは長編版の 固定ドローダウンとトレーリングドローダウンの比較をご覧ください。移動するラインだけを知りたい場合は トレーリングドローダウンとは何かをご覧ください。
これは3,000の余裕幅、つまり6パーセントを持つ50,000の口座を、3つのルールすべてで示した例です。価格の推移は同じで、変わるのはルールだけです。
| 日 | 日中高値 | クローズ | 固定ライン | 日中トレーリングライン | 日次クローズベースのトレーリングライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400、ブリーチ済み | 48,600 |
3日目を見ていきましょう。49,300での引けは静的ラインを2,300上回っているので、そのトレーダーには十分な余裕があります。終値ベースのラインは51,600が最高値だったため48,600を超えて動くことはなく、そのトレーダーは700のヘッドルームを残して生き残ります。日中トレーリングラインは、1日目の52,400のスパイクによって49,400まで押し上げられました。3日目の引けはそれを100下回り、口座は終了です。同じ取引でも、結果は3通り。
Pivexは最初のタイプを採用しています。6パーセントの総ドローダウンが静的に固定され、さらに4パーセントの日次損失制限が毎日リセットされます。この組み合わせでは、通常、先に到達するのは日次ラインです。
使用例
例1: 25,000の口座で下落を測定する。高値は26,150、安値は24,980でした。金額 = 1,170。割合 = 1,170 / 26,150 = 4.47パーセント。回復に必要な値幅 = 1,170 / 24,980 = 4.68パーセント。ここでは差は小さく見えますが、ドローダウンが大きくなるほど急激に広がります。
例2: 100,000の口座で、6パーセントの静的制限と4パーセントの日次制限のもと、負け数を数える。開始時の残高は101,200。総ライン = 94,000なので、総ヘッドルーム = 7,200。日次ライン = 101,200 x 0.96 = 97,152なので、日次ヘッドルーム = 4,048。1トレードあたりのリスクが500なら、総ラインまで14.4連敗、日次ラインまで8.1連敗です。先に効くのは日次制限なので、1日の計画は8回前後を基準に組みます。スプレッドと手数料も静かにヘッドルームを削ります。20回の往復取引で1回8ずつかかれば、1回もストップにかからないうちに160失われます。
例3: 日中トレーリングルールの下で、穴から這い上がる取引。口座は50,000で、余裕は3,000。エクイティは一度53,500に達したので、ラインは50,500です。現在の残高は51,100で、ヘッドルームは600。1トレードあたりのリスクが250なら、連敗は2.4回分にすぎず、かなり脆い状態です。ペースを落としましょう。リスクを100に下げれば、回数は6になります。新しいエクイティ高値が出るたびにラインはさらに上がるため、ヘッドルームが余裕を超えることはありません。ゆっくり回復するための手順は ドローダウン制限内で取引する方法。
どんな戦略でも、次のチェックリストを1日の最初に1分で確認します。
- 今日のブリーチラインを、パーセントではなく金額で書く。
- ファームに日次ラインがあるなら、それも書く。
- 小さいほうのヘッドルームを、1トレードあたりのリスクで割る。
- 結果が5未満なら、8を超えるまでロットを下げる。
制約
計算機は過去と現在を示すことはできます。次の取引までは見通せませんし、いくつかの盲点については率直に警告しておくべきです。
- 残高とエクイティ: 確定済み残高だけを入れた表では、すでにライン際まで来ている含み損を見落とします。
- 古いピーク: 強い日が終わった後にピーク更新を忘れると、その後のトレーリング数値はすべて誤りになります。
- 手数料とスワップ: オーバーナイトのコストは毎日少しずつ残高を下げますが、表は入力しなければそれを知りません。
- 相関したポジション: 一緒に動く3つの取引は、実質的には1つの偏った取引のように振る舞うため、負け数の見積もりが甘くなります。
- スケールインするトレーディング戦略では、負けポジションに追加する時点で、1回あたりのリスク入力は誤ったものになります。
最大の制約は人間側にあります。数値はためらいやリベンジトレードを止めることはできません。ただ、それぞれのコストを見える化するだけです。神経質な日にシートを使わないトレーダーこそ、最もそれを必要としていたトレーダーです。
次のステップ: 実際に取引している口座サイズを取り、今日のピーク、残高、上限をシートに入力し、負けられる回数を読み取ってください。1桁であれば、相場が始まる前にロットを落とし、リスク許容度はその場で決めるのではなく、計画の中に組み込んでおきましょう。Pivex はドローダウンのルール、日次上限、整合性ルールを平易な言葉で公開しており、評価では静的なラインを採用しているため、上の計算式をそのまま適用できます。このガイドで扱っていないルールがある場合は、最新の条件を確認してください。
関連ガイド: トレーリングドローダウンと静的ドローダウン および ドローダウン制限内での取引方法
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。