短く言うと、タートルスープ戦略は、ブレイクアウトが失敗した後にそれへ逆張りする反転セットアップです。価格が直近の高値または安値を突き抜け、その水準に置かれたストップ注文を回収し、その後、数本のローソク足以内に旧レンジの内側へ戻って引けます。失敗が確認されたらブレイクアウトに逆らってエントリーし、スパイクの外側にストップを置き、レンジの反対側を狙います。この名前は、20日ブレイクアウトをすべて買うよう教えられた元祖タートルトレーダーたちを皮肉ったものです。タートルスープは、彼らを食べるトレードです。
このページは、主にICTの動画でこの用語に触れたことがあるトレーダー向けに、数字も添えた平易な説明をまとめたものです。
なぜブレイクアウトは、トレードできる程度の頻度で失敗するのか
目に見える高値や安値の裏側には、いつも注文が待ち構えています。ロング勢は保護ストップをスイング安値の少し下に置き、ブレイクアウトの売り手は同じ場所にエントリー注文を置きます。これらが合わさって流動性の塊となり、大きな注文はその流動性を取り込まないと約定できないため、価格はそこへ引き寄せられます。
その流動性が吸い尽くされると圧力が消え、価格は時に激しく反転します。これは普通の市場の動きであって、あなたを狙った陰謀ではありません。こうした手法が成り立つのは、人が集中する水準ほど脆いからです。
先に正直な注意点をひとつ。強いトレンドではブレイクアウトはしぶとく維持され、ダマシは少なくなります。相場環境を無視して、あらゆるブレイクを逆張りするのは、忍耐強く積み上げた1か月分の作業を最短で無駄にする方法です。
重要概念: 流動性、市場構造の転換、フェアバリューギャップ
この手法のどのバージョンにも3つの用語が出てきますが、それぞれ役割が明確です。
- 流動性とは、明らかな高値や安値の外側にたまった待機注文の集まりです。等高値、等安値、前日レンジ、キリ番が典型例です。
- 市場構造の転換は、MSSとも略され、価格が新しい方向の直近の小さなスイングを終値で超える瞬間です。これが、そのスパイクが失敗した証拠になります。これがなければ、ただヒゲをつかんで期待しているだけです。
- フェアバリューギャップとは、あるローソク足の値幅が次の足と重ならないときに残る小さな不均衡です。転換後、価格はそのギャップを再訪しやすく、ICT版ではそこをエントリーゾーンとして使います。
流動性がターゲット、転換が証拠、ギャップが入場券です。真ん中を飛ばすと、このトレードの曖昧さの大半がそこから生まれます。
タートルスープ戦略の手順
- 執行時間足の1つ上で、直近の明らかな高値と安値をチャートに引きます。チャートはすっきりさせましょう。水準は2本、12本ではありません。
- より大きなトレンドの方向を確認します。その流れに逆らうトレードは、より明確な失敗と小さめのサイズが必要です。
- 価格がその水準を突き抜けるのを待ちます。突き抜けたことだけでは、ほとんど何も分かりません。
- その後、約3本以内にローソク足がレンジの内側へ戻って引けるのを待ちます。長く維持されるブレイクは、本物である可能性が高いので、別の場所を探します。
- 1つ下の時間足に落として、市場構造の転換を待ちます。
- 転換で残ったフェアバリューギャップでエントリーするか、ギャップができない場合は転換足の引けで入ります。
- ストップはスパイクの極値の外側に、小さなバッファを足して置きます。
- 最初の利確は直近の内部スイング、最終目標は反対側のレンジ極値に置きます。
3と4の段階で、ためらいが入り込みます。足がなかなか引けないように見え、落ち着かないトレーダーは早入りします。この手法の優位性は、その引けを待つことにあります。
10,000口座での実例
主要なFXペアが3セッションにわたって60ピップのレンジ内で推移し、安値は1.0800、高値は1.0860でした。ロンドンセッション序盤に1.0788までスパイクした後、1時間足は1.0810で引けました。15分足では、その後価格が直近の小さなスイング高値1.0818を上抜けて引け、1.0810から1.0814の間に小さなギャップが残りました。
エントリーは、そのギャップ内の1.0812に指値を置きます。ストップはスパイクの5ピップ下、1.0783に置くため、リスクはおおむね30ピップです。10,000口座でリスク1％なら、リスク額は100で、ポジションサイズは約0.33ロットです。
最初の利確は内部スイングの1.0842で、30ピップ、1リスク分です。最終目標は1.0858で、46ピップです。一般的には、最初の目標でポジションの半分を決済し、残りを伸ばします。両方の目標が約定すれば、トレードの純利益は約38ピップ、コスト前で127です。
次にコスト面です。0.33ロットのスプレッドとコミッションは1回あたり小さな負担ですが、10回積み重なると1回分の負けと同じになります。ここではリワードが大きくないため、これは重要です。勝ちトレードが負けトレードより大きくなることは稀なので、負けが偏って続くとかなり厳しくなります。
よくあるミスと限界
- レンジ内へ戻って引ける前に、ヒゲだけで入ること。これは最も重大で、かつ最も一般的なミスです。
- 予定されたニュースで起きたブレイクを逆張りすること。指標発表で価格が水準を抜けた動きは、流動性狩りではないことが多く、そのまま数時間続くことがあります。
- 小さな揺れをすべて水準とみなすこと。チャートが散らかると、あらゆるローソク足がセットアップに見え、 дисциплина が曖昧になります。
- 動きを逃したくなくて市場構造の転換を飛ばすこと。転換は、最悪のトレードを取り除くフィルターです。
- 後からストップを深く動かすこと。そうすると、きれいなリスクが波のあるリスクに変わり、リスク管理計画も崩れます。
- 薄商いの時間帯で取引すること。勢いのない相場でのセッション終盤の掃けは、目標到達前に再び反転することがよくあります。
トレード心理には、もっと静かな問題もあります。連敗が2回続くとトレーダーは神経質になり、次の有効なセットアップを見送って無効な方を取ってしまいます。1セッションあたりの固定トレード回数は乱暴な解決策ですが、効果はあります。
タートルスープ vs 他のセットアップ
| セットアップ | トリガー | ストップ位置 | 最適な市場環境 |
|---|---|---|---|
| タートルスープ | ブレイク失敗、終値で内側に戻る、構造が変化する | スパイクの高値・安値の外側 | レンジ相場と勢いの弱いトレンド |
| 流動性掃けのフェード | 同じ失敗ブレイク、構造変化なしでリクレイム・ローソク足でエントリー | 掃けたヒゲの外側 | レンジ、セッション開始直後 |
| ブレイク＆リテスト | ブレイクが維持され、価格がそのレベルまで戻る | 古いレンジの内側に戻る | トレンド相場 |
| 元祖タートル・ブレイクアウト | 20日高値または安値を上抜け・下抜けする | 広めの、ボラティリティベースの | 長く、整ったトレンド |
最初の2行はよく似た関係です。私たちの流動性掃けトレーディングでは、より速く、フィルターの少ない版を解説しています。スパイクそのものの裏にあるフローの仕組みを知りたいなら、ストップハント・トレーディングの仕組みを読んでください。ブレイクが失敗せずに維持される場合は、ブレイク＆リテスト戦略がその逆パターンのトレードになります。
判断ルールは明快です。3本を超えて維持されたブレイクはリテストの手法に属します。その時間内で失敗したブレイクはタートルスープです。明確な答えのないブレイクは誰のものでもなく、見送るのが正しいトレードです。
評価条件の中にタートルスープを組み込む
プロップファームの評価では、このトレードを形作る2つの制約があります。日次損失上限は、セッション終了前に許容できる失敗回数を制限します。総ドローダウンは、どれだけ悪い週を耐えられるかを制限します。Pivexは利益に連動して追随しない静的な総ドローダウンを採用しています。日次上限は毎日リセットされるため、連敗しても失うのはその日の枠であり、挑戦権そのものではありません。
たとえば、上の10,000口座の1日上限が400だとします。1回あたりのリスクが100なら、4連続でストップにかかるとその日は終了です。なので、スリッページの余地を残すには3回をより控えめな上限と見る方がよいでしょう。最低取引日数も期間制限もないなら、古くなって乱れたチャートで無理にセットアップを追う必要はありません。1日待つのは無料です。不要に不器用なエントリーは無料ではありません。
ポジションの極端な偏りはフェイクブレイクアウトをより起こりやすくし、週次のCFTC 建玉明細（Commitments of Traders）レポートは、どのトレーダーグループが市場で偏りすぎているかを示します。
次のステップ：メイン市場で直近10回の失敗したブレイクアウトに印を付け、どれがマーケット構造のシフトを生んだかを記録します。ログが再現可能なプロセスのように読めるなら、Pivex は事前に公開されたルールで一段階の評価を提供します。検証したプランが、そのまま取引するプランです。
関連ガイド： リクイディティ・スイープ取引 と ブレイク・アンド・リテスト戦略。
参加する前に、Pivexの現在のプログラムルールを確認し、シミュレーションされた専有取引評価が自分の経験やリスク限度に合っているかを判断してください。参加は報酬、収入、または特定の取引結果を保証するものではありません。