كيفية إعداد أمر وقف الخسارة: دليل شامل

تحديد نقطة التوقف يتطلب اتخاذ أربع قرارات. اختر سعر الخروج أولاً. اختر نوع الأمر. حدد حجم الصفقة بناءً على تلك المسافة. ثم ضع الأمر واتركه بمفرده. أمر وقف الخسارة هو تعليمات ثابتة تستيقظ عندما يتداول السوق عند مستوى تحدده، وتغلق الصفقة. إنها تحد من الأضرار الناتجة عن فكرة خاطئة واحدة.

هذا الدليل يغطي أنواع الأوامر ومنطق الت-placement. كما يغطي العمليات الحسابية التي تربط وقف الخسارة بحجم المركز، والتعديل الديناميكي، والأخطاء التي تعيد إبطال العملية بالكامل. كل مثال يعمل كنسب ووحدات مخاطرة. التداول قصير الأجل هو نشاط عالي المخاطر، وهيئة الأوراق المالية تتحدث بصراحة عن مدى سرعة تضخم الخسائر للأشخاص الذين يتداولون بنشاط.التداول اليومي: أموالك في خطر.

إجابة سريعة: كيفية تحديد نقطة توقف الخسارة في أربع خطوات

1. حدد مستوى الإبطال. ابحث عن السعر الذي يتوقف عنده سبب التداول عن كونه صحيحًا. ذلك المستوى هو نقطة التوقف.
2. اختر نوع الأمر. يقوم الأمر البسيط بترتيب الخروج. بينما يكون الأمر المحدد للوقف أولوية السعر الذي تحصل عليه.
3. حدد حجم المركز من المسافة. المخاطر لكل صفقة مقسومًا على مسافة التوقف تعطي الكمية التي يمكنك الاحتفاظ بها.
4. ضعه مع إدخال الأمر وسجله. تسمح معظم المنصات لك بإرفاق وقف الخسارة بالتذكرة الافتتاحية.

تسلسل الأمور مهم. يتجه المتداولون الذين يختارون الحجم أولاً ثم يبحثون عن وقف يتناسب مع الحجم إلى وضع نقاط توقف داخل ضوضاء السوق العادية.

مقارنة بين أوامر وقف الخسارة، والحدّ من الخسائر، والأوامر المتغيرة

تغطي ثلاثة أنواع من الأوامر تقريبًا كل حالة. تختلف فيما تحميه.

أ أمر وقف الخسارة, أحيانًا يُطلق عليه أمر السوق الموقوف، يبقى حتى يتداول السوق عند سعر الإيقاف الخاص بك أو يتجاوزه. ثم يتحول إلى أمر سوق. يتم الخروج من الصفقة بالسعر المتاح التالي. التنفيذ قريب من اليقين، لكن سعر التنفيذ غير مؤكد.

أ مرسوم إيقاف حد يحمل سعرًا ثانيًا. بمجرد أن يتم تفعيل الإيقاف، يعمل الأمر كأمر حد ولن يتم ملؤه بسعر أسوأ من الحد الذي حددته. يمكنك الحفاظ على السيطرة على السعر. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بالوضع عندما يتجاوز السوق حدك دون أن يملأك.

أ وقف متحرك يتبع السعر بمسافة ثابتة أو نسبة مئوية. ينتقل لصالحك ولا يتراجع أبدًا. هذا يناسب الاتجاه القوي، ويخرج مبكرًا في الظروف المتقلبة.

عندما تصبح حد الإيقاف الأداة الخاطئة

تخيل أن سهمًا يغلق عند مستوى معين، ثم يعيد فتحه بانخفاض بنسبة ستة في المئة بسبب عدم تحقيق الأرباح. يتم تشغيل إيقافك على الفور. ويظل حدك فوق السوق، لذا لا يتم تنفيذ أي شيء. الآن تمتلك مركزًا خاسرًا بلا حماية وخسائر تتسع. traders الذين يستخدمون أموالاً مقترضة يواجهون مشكلة ثانية هنا. يمكن أن يؤدي التحرك الحاد إلى تنبيه الهامش وإجبارك على البيع في أسوأ لحظة (الشراء بالهامش).

لماذا يحتاج حد الإيقاف المتتبع إلى مساحة

يمكن أن يؤدي حد الإيقاف المتتبع المحدد بشكل ضيق إلى تحويل كل تراجع طبيعي إلى خروج. ضع المسار أوسع من تراجع الأداة المعتاد. ثم دع الاتجاه، وليس صبرك، يحدد النهاية.

ما يجب معرفته قبل اختيار مسافة الإيقاف

ثلاثة مدخلات تحدد المسافة: هيكل السوق، والتقلبات الأخيرة، وتحملك الشخصي للخسارة. تجاهل أي منها وستصبح الإيقاف عشوائية.

الهيكل أولاً

يعني الهيكل مستويات الأسعار التي احترمها السوق بالفعل. نقطة منخفضة في الاتجاه الطويل. نقطة مرتفعة في الاتجاه القصير. أحدث حافة لتجميع. ضع الإيقاف قليلاً خارج هذا المستوى، وليس بالضبط عليه، لأن المستويات الواضحة تجذب الطلبات المجمعة.

التقلب يحدد الحد الأدنى

الأداة التي تتأرجح اثنين في المئة في جلسة عادية لن تحترم إيقافًا بنسبة واحد في المئة. قسّ المتوسط اليومي للنطاق على مدى العشرين جلسة الماضية. احتفظ بالإيقاف أوسع من نصفه تقريبًا للتجارة المتأرجحة. بالنسبة للتجارة اليومية، قارن الإيقاف مع متوسط النطاق للساعة التي تتداول فيها.

تحمل المخاطر يحدد السقف

تحمل المخاطر أمر شخصي، وليس تقني. تقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تحدد أسئلة الأهداف، والجدول الزمني، والراحة مع الخسارة قبل الالتزام بالأموال (عشر أشياء يجب التفكير بها قبل اتخاذ قرارات الاستثمار). الإيقاف الذي لا يمكنك التحمل فيه هو إيقاف ستلغيها. وهذا أسوأ من عدم وجود إيقاف، لأنه يعلمك العادة.

وضع الطلب خطوة بخطوة

إليك تسلسل العمل على منصة تداول نموذجية.

1. افتح تذكرة المركز وتأكد من الأداة والجانب من الصفقة.
2. اختر نوع الأمر من القائمة المنسدلة: إيقاف، إيقاف محدود أو إيقاف متحرك.
3. أدخل سعر الإيقاف. بالنسبة لمركز طويل، يكون هذا السعر تحت السوق. بالنسبة لمركز قصير، يكون فوق.
4. بالنسبة للإيقاف المحدود، حدد الحد قليلاً بعد الإيقاف حتى يتم ملؤك في سوق سريع.
5. حدد مدة سريان الأمر. تنتهي أوامر اليوم عند الإغلاق، بينما تظل أوامر صالح حتى الإلغاء في الجلسة التالية.
6. حدد الكمية بناءً على حساب المخاطر، وليس بناءً على ما تشعر أنه ميسور.
7. راجع التذكرة، وقدم الطلب، وتأكد من ظهور الأمر في قائمة الأوامر النشطة.
8. اكتب سعر الإيقاف في دفتر ملاحظاتك بجانب سبب الصفقة.

الخطوة السابعة هي الوحيدة التي يتجاهلها الناس. الأمر الذي تعتقد أنه يعمل، لكنه تم رفضه من قبل المنصة، هو أغلى نوع من الافتراضات. تحقق من القائمة في كل مرة.

مثال عملي: مركز واحد، بحجم مستند إلى الإيقاف

قم بإجراء صفقة تداول سريعة في سهم متوسط الحجم. يخاطر الحساب بنسبة 0.75 في المئة من رأس المال لكل فكرة، ويريد المتداول فتح ثلاثة مراكز في وقت واحد.

تقوم الإعدادات بالاختراق من قاعدة دامت أسبوعين. أدنى القاعدة يقع 4.4 في المئة تحت سعر الدخول. إضافة هامش صغير يضع الإيقاف 5 في المئة تحت الدخول. هذه المسافة هي المدخل، وليست الناتج.

حجم المركز ينتج عن القسمة: ميزانية المخاطر بنسبة 0.75 في المئة مقسومة على مسافة إيقاف بنسبة 5 في المئة تعطي مركزًا قيمته 15 في المئة من رأس المال. ثلاثة من هذه المراكز مجتمعة تلتزم بنسبة 45 في المئة من رأس المال، مع خطر إجمالي يبلغ 2.25 في المئة إذا تم ملء كل إيقاف كما هو مقرر.

الآن النتائج. الصفقة الأولى تصل إلى هدف 10 في المئة فوق الدخول، وهو 2R. الثانية تتوقف عند ناقص 1R. الثالثة تنجرف، ويخرج المتداول بدون مكاسب عند نقطة التعادل بعد فشل القاعدة في التماسك. النتيجة النهائية عبر ثلاث صفقات هي زائد 1R، أو 0.75 في المئة من رأس المال، قبل التكاليف.

قم بتغيير متغير واحد وشاهد الشكل يتغير. افترض أن المتداول تجاهل القاعدة واستخدم إيقافاً ضيقاً بنسبة 2 في المئة لمركز أكبر. نفس الثلاثة إعدادات، ولكن الضوضاء حول الاختراق تخرج اثنين منها قبل تطور الحركة. النتيجة تتحول إلى ناقص 1.25R. نفس قراءة السوق، حسابات أسوأ.

تعديل الإيقاف مع تطور الصفقة

الإيقاف ليس ثابتًا. يتحرك في اتجاه واحد فقط: نحو تقليل المخاطر. تحريكه بعيدًا عن الدخول لتجنب التوقف عنه ليس تعديلاً، بل استسلام.

ثلاث قواعد تحافظ على نزاهة التعديل

• انتقل إلى نقطة التعادل فقط بعد تحقيق تقدم حقيقي. من المحفزات الشائعة هو وصول السعر إلى وحدة مخاطر كاملة لصالحك.
• تابع الهيكل، لا تتبع السعر. استخدم آخر قاع أعلى في صفقة شراء. الهيكل يتغير ببطء مقارنة بالسعر ويقلل من فرص إخراجك.
• شدد قبل التقلبات المعروفة. تغلق الجلسات مبكرًا في بعض العطل، والسيولة المنخفضة حول تلك التواريخ تزيد من الفروق. تقويم البورصة المنشور يخبرك بتلك الأيام (ساعات تقليدي نيويورك والتقاويم).

تستحق الظروف المتقلبة ملاحظة إضافية. في سوق سريع، يمكن أن يتم تنفيذ أمر السوق بعدة نقاط بعد مستواك. هذه هي الانزلاق، وهي تكلفة الخروج المضمون. اختيار حد وقف يبدل تلك التكلفة مع مخاطرة عدم الخروج على الإطلاق. كلاهما ليس مجانيًا.

أخطاء شائعة عند تعيين أوامر وقف الخسارة

• تحديد الوقف وفقًا للمبلغ الذي ترغب في خسارته. لم ير السوق أبدًا رصيد حسابك. الهيكل يحدد المستوى، والحجم يحدد التعرض.
• استخدام أرقام كاملة. الأرقام الكاملة والمستويات الواضحة تجمع الأوامر المعلقة، وغالبًا ما يخترق السعر من خلالها.
• إلغاء الوقف أثناء التداول. الوقت الذي تقوم فيه بذلك سيكون هو الوقت الذي يستمر فيه التحرك.
• تعيين الوقف ثم زيادة الصفقة الخاسرة. متوسط ​​الأسفل يحرك دخولك الفعلي ويضاعف المخاطر الأصلية بهدوء.
• تناسي خطر الفجوة عند الاحتفاظ خلال الليل. لا يمكن للوقف حماية مركز أثناء إغلاق السوق.
• نسخ النسبة الثابتة عبر كل أداة. مؤشر مستقر وسهم صغير لا يستحقان نفس المسافة.
• نسيان أن الخروج يخلق أحداثاً ضريبية. تتلقى الخسائر والأرباح المحققة معاملة مختلفة حسب فترة الاحتفاظ (الموضوع رقم 409، مكاسب وخسائر رأس المال).
• عدم مراجعة الصفقات التي تم إيقافها. إذا تم ضرب معظم الأوامر بفرق نقطة واحدة ثم ارتدت، فإن المسافة ضيقة للغاية.

تستحق النقطة الأخيرة مقياساً. تتبع مدى تكرار عمل صفقة تم إيقافها مع وقف 25% أوسع. إذا كان هذا العدد يزيد عن واحد من كل ثلاثة، فإن مكانتك، وليس تحليلك، هو المشكلة.

إطار القرار: مطابقة الوقف مع تحمل المخاطر الخاص بك

أجب عن هذه الأسئلة الأربعة قبل وضع الطلب.

1. ما المدة التي أنوي الاحتفاظ بها؟ تستخدم الصفقات اليومية هيكل يومي. تحتاج الصفقات متعددة الأسابيع إلى نقاط ارتداد أسبوعية ووقفات أوسع.
2. ما مدى سيولة هذه الأداة؟ تعتبر الأسواق الضعيفة مدافع عن الأوامر المحددة وحجم أصغر. الأسواق العميقة تتحمل أوامر السوق المتوقفة.
3. هل يمكنني مراقبة الشاشة؟ إذا لم تستطع، استخدم أوامر الراحة التي تبقى حتى الإلغاء بدلاً من الوقوف الذهني.
4. ماذا تفعل هذه الصفقة لتعرضي العام؟ تكمن مخاطر التركيز في المراكز المتقاربة، ولهذا فإن توزيع التعرض عبر أصول مختلفة هو ممارسة قياسية (تخصيص الأصول).

اقرأ إجاباتك كملف تعريف.

• احتفاظ قصير، سوق سائلة، شاشة متاحة: أوامر السوق المعلقة خلف الهيكل اليومي، مشددة مع تقدم الجلسة.
• احتفاظ لعدة أسابيع، سيولة معتدلة, دوام جزئي الاهتمام: إيقاف جيد حتى يتم الإلغاء خلف نقاط التحول الأسبوعية، تفحص عند كل إغلاق.
• أي احتفاظ، سوق رقيقة: إيقاف-حد مع فاصل كبير بين الإيقاف والحد، ونصف حجمك المعتاد.

لا يعتبر أي من هذا نصيحة بشأن صفقة معينة. إنها وسيلة لاتخاذ نفس القرار باستمرار، وهو الجزء الذي يفتقر إليه معظم المتداولين. عندما تكون القواعد سارية، تقدم Pivex تقييمًا منظمًا مع قواعدها وشروط الانخفاض والدفع المذكورة مسبقًا.

قبل المشاركة، راجع قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كانت تقييمات التداول التجريبية الملائمة تناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.