สรุปสั้นๆ: วิธีคิดที่ตรงไปตรงมาในการเทรดตลาดผันผวนไร้ทิศทางคือ “ลดทุกอย่างลง” เทรดให้น้อยลง เทรดขนาดเล็กลง และเล็งตรงกลางของกรอบราคาแทนที่จะไล่ไปที่ขอบไกลๆ ตลาดลักษณะนี้จะสวิงไปมาอยู่ในกรอบโดยไม่มีทิศทางยืนยาว ดังนั้นการเข้าแบบ breakout มักโดนตัดขาดทุน ขณะที่การเล่นสวนปลายกรอบมักได้ผลดีกว่า ยืนยันกรอบด้วย ADX ที่แบนและ ATR ที่หดตัว ขายใกล้แนวต้าน ซื้อใกล้แนวรับ และทำกำไรให้ไว เมื่อกรอบแคบเกินกว่าจะคุ้มสเปรด การเทรดที่ดีที่สุดคือไม่เทรด
หน้านี้สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยใน forex, ดัชนี, โลหะมีค่า และคริปโต ที่โดนตลาดแกว่งออกข้างเล่นงานอยู่บ่อยๆ จุดประสงค์คือให้มองเห็นสภาวะตลาดผันผวนไร้ทิศทางให้เร็ว และทำให้สัปดาห์แย่ๆ เป็นแค่เรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องใหญ่
ตลาดผันผวนไร้ทิศทางหน้าตาเป็นอย่างไร
Chop คือการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่มีแรงส่งต่อเนื่อง แท่งเทียนจะมีไส้ยาวและตัวแท่งเล็ก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเริ่มแบนและพันกันไปมา จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดแบบสวิงจะซ้อนทับกันแทนที่จะเรียงตัวขึ้นหรือลง และจุดสุดท้ายนี้คือการทดสอบที่ชัดที่สุด ซึ่งมาจาก market structure. แนวโน้มจะทำ higher highs และ higher lows แต่ chop จะเป็นกองสวิงเป็นหย่อมๆ ที่วนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ลองนึกภาพ EUR/USD เคลื่อนวนอยู่ในกรอบ 40 pip ตลอด 3 เซสชัน ทุกครั้งที่ดันขึ้นเหนือขอบบนก็ล้มเหลวภายในชั่วโมงเดียว และทุกครั้งที่ย่อลงต่ำกว่าขอบล่างก็มีแรงซื้อกลับ ตลาดขาลงหรือขาขึ้นยังมีอยู่บนกราฟรายวัน แต่กราฟระหว่างวันกลับวุ่นวายและคาดเดายาก
ความผันผวนของตลาดสำคัญตรงนี้ เพราะ chop มี 2 แบบ Chop ที่นิ่งๆ จะมีแท่งเทียนเล็กและน่าเบื่อเป็นหลัก ส่วน chop ที่กระตุกแรงจะมีไส้เทียนเหวี่ยงหนักรอบข่าว และเป็นแบบที่ทำให้พอร์ตพังได้ มีแค่แบบที่สองที่โหดจริง
การระบุสภาวะตลาดผันผวนไร้ทิศทางด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
ไม่มีตัวอ่านเดียวที่ตัดความกำกวมได้ชัดเจน เครื่องมืออิสระ 2 ตัวที่ให้สัญญาณไปทางเดียวกันมักจะเพียงพอ แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่มีอินดิเคเตอร์ในตารางนี้ครบอยู่แล้ว ดังนั้นงานคือการเลือกใช้ ไม่ใช่การติดตั้ง
| อินดิเคเตอร์ | สิ่งที่วัด | สัญญาณ chop | จุดอ่อน |
|---|---|---|---|
| ADX (14) | ความแข็งแรงของแนวโน้ม | ต่ำกว่า 20 และแบน | ตามหลังอยู่หลายแท่ง |
| ATR (14) | ช่วงแกว่งเฉลี่ยของแท่ง | ลดลงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 แท่ง | แยก chop ออกจากแนวโน้มที่นิ่งๆ ไม่ได้ |
| ความกว้างของ Bollinger Band | แรงบีบตัวของความผันผวน | แคบที่สุดในช่วง 20 ถึง 30 แท่ง | แรงบีบตัวมักนำไปสู่ breakout |
| Choppiness Index | ประสิทธิภาพของทิศทาง | สูงกว่า 61 | มีสัญญาณรบกวนมากบนไทม์เฟรมที่ต่ำมาก |
| RSI (14) | จุดสุดโต่งของโมเมนตัม | ค้างอยู่ระหว่าง 40 และ 60 | ยังเป็นกลางในช่วงต้นของแนวโน้ม |
| ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ทิศทาง | ค่าเฉลี่ย 20 และ 50 ตัดกันซ้ำๆ | โดนสะบัดไปมา ก่อนที่มันจะยืนยัน |
ค่าอ่านของ ATR เป็นตัวที่ถูกใช้น้อยที่สุดในกลุ่ม การเคลื่อนไหวที่แคบลงบอกคุณได้ว่าจุดตัดขาดทุนควรอยู่ตรงไหน และเทรดนี้จะคุ้มทุนได้หรือไม่ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คู่มือของเราเกี่ยวกับ อินดิเคเตอร์ ATR มองมันเป็นเครื่องมือกำหนดขนาดสถานะ มากกว่าสัญญาณส่งเข้าเทรด นักเทรดดัชนียังดูค่าอีกอย่างหนึ่งได้ด้วย หน้าแรกของตลาดแลกเปลี่ยน Cboe แสดงผลิตภัณฑ์ความผันผวนและข้อมูลตลาด ซึ่งบอกได้ว่าตลาดโดยรวมกำลังกังวลแค่ไหน
กลยุทธ์เทรดที่ยังใช้ได้ดีในตลาดไซด์เวย์
มี 3 วิธีที่ครอบคลุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ เลือกใช้เพียงหนึ่งวิธีต่อหนึ่งเซสชัน และอย่าพยายามผสมกัน
- เล่นสวนที่ขอบกรอบ ราคา Sell ใกล้แนวต้านหลังจากการดันขึ้นที่ล้มเหลว, Buy ใกล้แนวรับหลังจากการย่อตัวที่ล้มเหลว และตั้งเป้ากลางกรอบ นี่คือ การเทรดแบบ Mean Reversion แบบเรียบง่ายและตั้งเป้าไม่สูง
- เก็บสั้นที่โซนกลางในไทม์เฟรมที่สั้นกว่า เป้าหมายเล็ก ปิดออเดอร์ตามเวลา และไม่ลังเลที่จะปิดเมื่อได้กำไรเพียงเล็กน้อย
- รอให้เบรกแล้วค่อยเทรดตอนย่อกลับมา ไม่ไล่แท่งเบรกแรก จากนั้นเข้าเมื่อราคากลับมาที่ขอบเดิมและยืนได้
ตัวอย่างการเทรดทองคำ: XAU/USD ใช้เวลา 2 วันอยู่ระหว่าง 2,340 และ 2,360 ราคาไต่ขึ้นไป 2,362 แล้วชะลอ และเกิดแท่ง bearish engulfing กลับเข้ามาในกรอบ ขายที่ 2,358 ตั้ง stop ที่ 2,365 เป้า 2,350 ที่กึ่งกลางกรอบ ความเสี่ยงคือ 7 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพื่อแลกกับผลตอบแทน 8 ดอลลาร์ มันไม่ได้หวือหวา และนั่นแหละคือประเด็น ช่วงไซด์เวย์ให้โอกาสน้อย และเทรดเดอร์ที่เรียกร้องกำไรใหญ่โตจะพลาดกำไรเล็กๆ ที่มีให้เก็บ
แนวรับและแนวต้านจะน่าเชื่อถือหลังจากทดสอบสองครั้ง พวกมันจะหมดความน่าเชื่อถือเมื่อกรอบราคาสุกงอมและคนจำนวนมากเฝ้าดูเส้นเดียวกัน
การจัดการความเสี่ยง: ตัวอย่างคำนวณจากบัญชี 10,000
ลดความเสี่ยงปกติลงครึ่งหนึ่งในตลาดไซด์เวย์ ถ้าปกติคุณเสี่ยง 1% ให้ใช้ 0.5% ซึ่งในบัญชี 10,000 เท่ากับ 50 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง บน EUR/USD ด้วย stop 25 pip เท่ากับ 2 ต่อ pip หรือ 0.2 lot มาตรฐาน เป้าหมาย 30 pip ที่อีกฝั่งของโซนกลาง การขาดทุนติดกัน 3 ครั้งจะเสีย 150 หรือ 1.5% ซึ่งถือว่าเสี่ยงแต่ยังพอรับไหว
ต้นทุนคือฆาตกรเงียบในกรอบแคบ สเปรด 1 pip บวกค่าคอมมิชชั่นราว 1 pip บน stop 25 pip เท่ากับต้นทุนกินไป 8% ของทุกออเดอร์ก่อนที่มันจะเริ่มด้วยซ้ำ บน stop 10 pip ค่าใช้จ่ายแบบเดียวกันกินไป 20% และกลยุทธ์จะเปราะบาง
จิตวิทยาเทรดเดอร์ต้องมีกฎของตัวเอง การโดนสะบัดเข้าออกให้ความรู้สึกเหมือนโดนเล่นงานส่วนตัว และการเพิ่มขนาดไม้เพื่อแก้แค้นหลัง stop out ที่แกว่งๆ คือวิธีที่ทำให้วันขาดทุนธรรมดากลายเป็นวันเสียหายหนัก ทางแก้แบบตรงไปตรงมาคือจำกัดไว้ที่ขาดทุนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเซสชัน เครื่องมือประเมินความเสี่ยงง่ายๆ อย่างตัวนับขาดทุนรายวันแทบไม่เคยทำให้คุณพลาด หากไม่ใช้ต่างหากที่พลาด
ข้อจำกัดและความผิดพลาดที่พบบ่อย
การเล่นสวนกรอบมีข้อจำกัดในตัว: ทุกกรอบย่อมจบ และการเล่นสวนครั้งสุดท้ายก่อนเบรกเอาต์จะเป็นไม้ที่แพ้เสมอ ยอมรับมันเป็นต้นทุนของวิธีนี้
- ฝืนเข้าเทรดเบรกเอาต์เพียงเพราะเซสชันไซด์เวย์ดูไม่ค่อยให้ผลตอบแทน
- ขยาย stop กลางทางด้วยเหตุผลว่า "ให้มันหายใจบ้าง" ในตลาดที่แทบไม่ขยับ
- เทรด 3 คู่ที่เคลื่อนตามกันในเวลาเดียวกันแล้วเรียกว่ากระจายความเสี่ยง
- เมินปฏิทินข่าว แล้วไปเจอข่าวแรงตอนเปิดเต็มไม้
- เกาะกรอบเดิมที่ล้าสมัย ทั้งที่ราคาทำจุดสูงใหม่แบบไม่สวยไปแล้ว
- เทรดถี่เกินไปในกรอบที่อืด เพียงเพื่อให้รู้สึกว่ากำลังยุ่ง
พูดตรงๆ ความเสียหายส่วนใหญ่ในตลาดไซด์เวย์เกิดจากการทำมากเกินไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกกรอบได้ชัดพอ สิ่งที่อึดอัดคือการยอมรับอย่างไม่เต็มใจว่ามันให้โอกาสน้อยแค่ไหน
ข้อจำกัดของการประเมิน Prop Firm
สัปดาห์ที่ตลาดผันผวนเป็นช่วงที่บัญชีประเมินมักพังเงียบๆ ลิมิตขาดทุนรายวันโดนได้ง่ายเมื่อมี stop out เล็กๆ 6 ครั้งในหนึ่งเซสชัน การขาดทุนสะสมอาจทำให้ความพยายามที่ดูดีชะลอตัวกลายเป็นเลือดไหลช้าๆ ได้ Pivex ใช้การประเมินแบบ 1 ขั้น ไม่มีเวลาจำกัด และไม่มีขั้นต่ำของจำนวนวันเทรด ดังนั้นการเว้นช่วงในสองสัปดาห์ที่ตลาดไม่นิ่งจึงไม่เสียอะไร ลิมิตขาดทุนรายวันรีเซ็ตทุกวัน และ drawdown รวมเป็นแบบคงที่ไม่ใช่แบบ trailing การ scalp ทำได้โดยไม่มีกำหนดเวลาถือขั้นต่ำ ซึ่งเหมาะกับการ scalp ในโซนกลาง มีผู้ช่วยในตัวคอยติดตามลิมิตที่เหลือของคุณระหว่างช่วงบ่ายที่ตลาดผันผวน
ขั้นตอนต่อไปของคุณนั้นง่ายมาก เปิดดู 20 เซสชันล่าสุดของคู่หลัก แล้วทำเครื่องหมายวันที่ ADX อยู่ต่ำกว่า 20 จากนั้นนับว่ากี่ครั้งที่คุณขาดทุนในวันเหล่านั้น ถ้าส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น คุณก็รู้แล้วว่าต้องแก้อะไร Pivex เผยกฎทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มทำการประเมิน เพื่อให้คุณวางแผนสัปดาห์เทรดแบบ range trading ตามลิมิตรายวันได้ก่อนจะเสี่ยงค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: การเทรดแบบ Mean Reversion และ ตัวบ่งชี้ ATR.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.