วิธีทบทวนการเทรดของคุณ: วิธีรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

คำตอบสั้นๆ: วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิธีทบทวนการเทรดของคุณคือการแบ่งงานออกเป็น 3 รอบ โดยแต่ละรอบมีวัตถุประสงค์ต่างกัน รอบรายวันให้คะแนนการปฏิบัติตามแผนขณะที่ความจำยังสดอยู่ รอบรายสัปดาห์จัดเรียงสมุดบันทึกการเทรดตาม setup, session และ state เพื่อหาหนึ่งรูปแบบ รอบรายเดือนประเมินกลยุทธ์ด้วยเมตริกผลการดำเนินงาน เช่น expectancy และ average loss ใน R เปลี่ยนกฎเพียง 1 ข้อในแต่ละรอบ และอย่าตัดสิน setup ใดๆ หากมีเทรดน้อยกว่า 30 ครั้ง

บทความนี้เขียนขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่มีการบันทึกการเทรดอยู่แล้วและต้องการให้มันคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ รวมถึงใครก็ตามที่อยู่ในขั้นประเมินกับ prop-firm ถ้าคุณยังไม่มีบันทึก ให้เริ่มจากคู่มือของเราเรื่อง การจดบันทึกการเทรด แล้วกลับมาอ่านอีกครั้งหลังจากมีรายการบันทึกไปแล้วไม่กี่สัปดาห์

ทำไมการทบทวนการเทรดจึงเป็นชั่วโมงที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดของสัปดาห์

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักบันทึกการเทรดแล้วปล่อยไฟล์ให้เก่าค้างไป บันทึกจึงกลายเป็นงานน่าเบื่อที่ไม่ได้อะไรตอบแทน แทนที่จะเป็นวงจรป้อนกลับ การทบทวนคือจุดที่วงจรนี้ปิดลง มันเปลี่ยนเดือนที่ผันผวนและเต็มไปด้วยอารมณ์ให้กลายเป็นรายการข้อเท็จจริงสั้นๆ เกี่ยวกับผลการเทรดของคุณ

หากไม่มีการทบทวน รอยรั่วเล็กๆ จะสะสมอย่างเงียบๆ พฤติกรรมขยาย stop ขึ้น 5 pips อาจดูไม่สำคัญ จนกระทั่งนำไปวัดรวมกันใน 200 เทรด ความเชื่อที่ผิดก็อยู่รอดได้เช่นกัน เพราะความจำมักเก็บไว้แค่ 3 ไม้ใหญ่ที่กำไรในทอง และลบความสูญเสียเล็กๆ อีก 20 ไม้ออกไป

นี่คือตัวอย่างคำนวณด้วยตัวเลขกลมๆ สมมติบัญชี 10,000 และกำหนดความเสี่ยงคงที่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ 100 ต่อการเทรด 1 ครั้ง ซึ่งสำหรับ EUR/USD หมายถึง stop 50 pips ที่ 2 ต่อ pip ตลอด 40 เทรดใน 1 เดือน มีผู้ชนะ 18 ครั้ง เฉลี่ย plus 1.6R และผู้แพ้ 22 ครั้ง เฉลี่ย minus 1.1R expectancy คือ 0.45 คูณ 1.6 ลบ 0.55 คูณ 1.1 เท่ากับ plus 0.115R ต่อเทรด หรือประมาณ 460 สำหรับเดือนนั้น หากทุกการขาดทุนถูกจำกัดไว้ที่ 1.0R ตรงๆ expectancy จะเพิ่มเป็น plus 0.17R หรือประมาณ 680 ส่วนเพิ่มอีก 0.1R ต่อผู้แพ้ 1 ครั้งมาจากการเลื่อน stop ภายใต้แรงกดดัน พฤติกรรมเดียวนี้ทำให้เสียไปราว 220 ในเดือนเดียว และไม่มีใครมองเห็นได้หากไม่มีการทบทวน

ทบทวนรายวัน: สิบนาทีหลังตลาดปิด

รอบรายวันตั้งใจให้ตรงไปตรงมา คุณกำลังให้คะแนนการปฏิบัติตามแผน และผลลัพธ์แทบไม่เกี่ยวข้อง สำหรับทุกเทรดของวัน ให้ตอบ 4 คำถามและเขียน 1 บรรทัด:

• setup อยู่ในลิสต์ของฉันหรือไม่ และตอนเข้าเทรดเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อหรือเปล่า?
• stop อยู่ที่จุดที่ฉันวางไว้หรือไม่ หรือฉันเลื่อนมัน?
• ฉันออกจากเทรดตามกฎ หรือออกตามความรู้สึก?
• สภาวะของฉันก่อนเข้าเทรดเป็นอย่างไร ใน 1 คำ: calm, jittery, bored, skittish, rushed?

จากนั้นให้ให้คะแนนเทรดเป็น A, B หรือ C เทรดระดับ A ปฏิบัติตามแผนตั้งแต่เข้าไปจนถึงออก ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ เทรดระดับ B มีการเบี่ยงเบน 1 จุด เทรดระดับ C ไม่ควรถูกเปิดตั้งแต่แรก การให้คะแนนอธิบายกระบวนการ ดังนั้น A ที่แพ้ก็ยังเป็นเทรดที่ดี และ C ที่ชนะก็เป็นสัญญาณเตือน

นั่นคือทั้งหมดของงานรายวัน อย่าคำนวณค่าเฉลี่ย และอย่าเปลี่ยนกฎใดๆ ข้อมูลเพียง 1 วันยังบางเกินไป และเทรดเดอร์ที่ตื่นตระหนกหลังวันขาดทุนมักคว้าเอาวิธีแก้ปัญหาที่ผิดมาใช้ อย่างไรก็ตาม จงตรงต่อเวลากับการบันทึก เพราะโน้ตที่เขียนในเช้าวันถัดไปมักไม่ครบและให้อภัยตัวเองง่ายเกินไป เนื่องจากความจำมักเกลี่ยช่วงเวลาที่อึดอัดให้ดูนุ่มนวลลง

ทบทวนรายสัปดาห์: เซสชันหลัก

รอบรายสัปดาห์คือจุดที่รูปแบบต่างๆ เริ่มปรากฏ ให้กันเวลา 45 นาทีในเวลาคงที่หลังเซสชันสุดท้ายของสัปดาห์ และรักษาช่วงเวลานั้นไว้แม้หลังจากสัปดาห์ที่ขาดทุน โดยเฉพาะหลังสัปดาห์ที่ขาดทุน เปิด journal แล้วจัดเรียง 3 แบบ:

1. ตาม setup setup ใดสร้าง R และ setup ใดทำให้มันสูญเปล่า?
2. ตาม session และชั่วโมง เทรดเดอร์จำนวนมากมี 1 ชั่วโมงที่ค่อยๆ ดึงเงินออกจากบัญชี โดยมักเกิดช่วงปลายวันเมื่อ market ช้าลงและเทรดเดอร์เริ่มเปลี่ยนใจบ่อย
3. ตาม state และเกรด เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย R ของเทรดระดับ A กับระดับ C แล้วเทียบการเข้าเทรดตอน calm กับตอน jittery

มองหาผลลัพธ์ที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เช่น 70 เปอร์เซ็นต์ของการขาดทุนมาจากเทรดระดับ C หรือทุกเทรดระดับ C เกิดขึ้นทันทีหลังชนะ 2 ไม้ติดกัน เขียนรูปแบบนั้นเป็นประโยคตรงๆ แล้วตั้งกฎ 1 ข้อสำหรับสัปดาห์ถัดไปเพื่อรับมือกับมัน 1 กฎ ไม่ใช่ 5 กฎ การเปลี่ยน 2 อย่างพร้อมกันจะทำให้คุณไม่รู้ว่าอะไรได้ผล

จดสิ่งที่ทำได้ดีไว้ด้วย สัปดาห์ที่เรียบร้อย มีเกรด A เป็นส่วนใหญ่ และผลลัพธ์ธรรมดา ถือว่าเป็นความสำเร็จ เพราะการปฏิบัติตามแผนคือสิ่งที่คุณควบคุมได้

ทบทวนรายเดือน: บทสรุปของกลยุทธ์

รายเดือนคือจังหวะเดียวที่คุณได้รับอนุญาตให้ตัดสินกลยุทธ์ได้ เมื่อถึงสิ้นเดือน คุณมักจะมีเทรด 30 ถึง 60 ครั้ง ซึ่งเป็นขั้นต่ำแบบคร่าวๆ สำหรับการตัดสิน setup การทบทวนรายเดือนตอบ 3 คำถาม:

• แต่ละ setup คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้บนหน้าจอหรือไม่? คำนวณ expectancy แยกตาม setup โดยใช้วิธีในคู่มือ สูตรคำนวณ trading expectancy ของเรา setup ที่มี 40 เทรดและ expectancy ใกล้ศูนย์ ควรถูกพักไว้หรือปรับลดเป็นการสังเกตเท่านั้น
• average loss ของฉันคงที่หรือไม่? ถ้ามันไหลขึ้นเหนือ 1R แสดงว่าปัญหาอยู่ที่การจัดการ stop มากกว่าตัวกลยุทธ์
• ชุดกฎที่ตั้งไว้ในการทบทวนรายสัปดาห์เปลี่ยนอะไรได้บ้างหรือไม่? เปรียบเทียบแท็กที่มันมุ่งเป้า ก่อนและหลัง

ตั้งเป้าหมายการปรับปรุง 1 ข้อสำหรับเดือนถัดไปที่วัดผลได้ "เทรดให้ดีขึ้น" ใช้ไม่ได้ "ลดเทรดระดับ C จาก 9 เหลือ 4" ตรวจสอบได้

ภาพรวมความถี่ในการทบทวน

ความถี่ในการรีวิวสำคัญน้อยกว่าวินัยในการรีวิว เซสชันรายสัปดาห์ที่ทำเสมอ ย่อมดีกว่าการเจาะลึกเดือนละครั้งที่ค่อยๆ ดรอปจนไม่ทำอีกเลย

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำคัญที่ควรติดตาม

เก็บรายการตัวชี้วัดให้สั้น เพราะแดชบอร์ดที่แน่นเกินไปจะบดบังตัวเลขเดียวที่สำคัญ ตัวชี้วัดทั้งหกนี้ครอบคลุมเทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่ใน forex, indices, metals และ crypto:

• Expectancy เป็น R ต่อการเทรด แยกตามเซ็ตอัป
• ผู้ชนะเฉลี่ยและผู้แพ้เฉลี่ยในหน่วย R ถ้าผู้แพ้สูงกว่า 1R แปลว่ากำลังเลื่อนจุดตัดขาดทุน
• อัตราชนะ ควรอ่านร่วมกับอัตราส่วน reward-to-risk เท่านั้น หากดูเดี่ยวๆ จะทำให้เข้าใจผิด ดังที่คู่มือของเราเกี่ยวกับ อัตราชนะที่ดีในการเทรดควรเป็นแบบไหน อธิบายไว้
• การปฏิบัติตามแผน: สัดส่วนของ A trades เมื่อเทียบกับการเทรดทั้งหมด ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่มีอะไรอื่นที่คุ้มค่าจะวัด
• ขาดทุนครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุด และขาดทุนรายวันที่ใหญ่ที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวตัดสินว่า evaluation จะอยู่รอดหรือไม่
• จำนวนการเทรดต่อวัน จำนวนที่เพิ่มขึ้นแต่ผลลัพธ์ไม่ขยับ มักหมายถึงการเทรดแก้เบื่อ

ติดตาม spread และ commission ในฐานะต้นทุนเป็น R ด้วย บนสต็อปลอส 50 pip สเปรด 1 pip เป็นค่าใช้จ่ายเล็กน้อย; แต่บนสต็อป scalping 10 pip มันกินไปหนึ่งในสิบของทุกการเทรด ซึ่งมีนัยสำคัญเมื่อสะสมหลายร้อยไม้

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการรีวิวการเทรด

• รีวิวผลลัพธ์แทนที่จะรีวิวกระบวนการ เทรด C ที่ชนะถูกชม แล้วนิสัยนั้นก็ยิ่งฝังแน่น
• เปลี่ยนกลยุทธ์หลังขาดทุนสามครั้ง สามไม้พิสูจน์อะไรไม่ได้ เก้าสิบไม้ยังพอจะบอกได้
• รีวิวเฉพาะที่แพ้ ผู้ชนะก็ซ่อนความผิดพลาดได้เหมือนกัน เช่น ปิดทำกำไรก่อนเวลาโดยไม่มีเหตุผลที่ระบุไว้
• รีวิวตอนสภาพจิตไม่ดี การไล่เช็กสัปดาห์หนึ่งทั้งที่ยังหงุดหงิดกับวันที่พังไป จะได้กฎที่คุณทิ้งภายในไม่กี่วัน
• ติดตาม 25 ตัวชี้วัด ไฟล์จะน่าเบื่อและถูกทิ้งภายในสัปดาห์ที่สาม
• การให้คะแนนแบบรู้ผลล่วงหน้า ตัดสินเกรดจากเงื่อนไขก่อนเข้าออเดอร์ก่อนที่คุณจะดูคอลัมน์ผลลัพธ์

วิธีแก้ของปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้เหมือนกัน: ให้คะแนนก่อนดูผล, ใช้ตัวอย่างก่อนตัดสิน, หนึ่งกฎต่อหนึ่งรอบ

การติดตามอารมณ์ในการทบทวนการเทรด

อารมณ์ไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่มันต้องถูกวัด เพราะเทรดเดอร์ที่รู้ว่าออเดอร์ที่เข้าด้วยอาการกระสับกระส่ายมีค่าเฉลี่ยติดลบ 0.4R จะชะลอก่อนกดไม้ถัดไป ความลังเลเล็กๆ แบบนั้นมีประโยชน์

ใช้แท็ก 2 ส่วนก่อนเข้าออเดอร์ทุกครั้ง: คำหนึ่งคำสำหรับสภาวะ และตัวเลข 1 ถึง 5 สำหรับความเข้มข้น ในการทบทวนรายสัปดาห์ ให้จัดกลุ่มเทรดตามสภาวะแล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย R และเกรด จะมี 3 กลุ่มที่โผล่ซ้ำๆ:

• ออเดอร์แก้แค้น C trades ที่เข้ารัวภายใน 20 นาทีหลังจากโดนตัดขาดทุน
• ออเดอร์แก้เบื่อ เทรดที่เปิดในช่วงตลาดเงียบโดยไม่มีเซ็ตอัพอยู่ในลิสต์
• ความมั่นใจเกินพอดี ขนาดสถานะค่อยๆ เพิ่มขึ้นหลังชนะ 2 หรือ 3 ไม้ แล้วตามด้วยการขาดทุนก้อนเดียวที่ใหญ่เกินไป

การติดตามอารมณ์ยังบอกคุณด้วยว่าจะรับมือกับความสะดุดอย่างไร หลังจากขาดทุนหนัก ให้บันทึกข้อเท็จจริงในวันเดียวกัน แต่ค่อยเขียนบันทึกอารมณ์ในเช้าวันถัดไป ตอนที่ความรู้สึกโคลงเคลงเริ่มสงบลง ยอมรับ แม้จะฝืนใจอยู่บ้าง ว่าวันแย่ๆ เกิดขึ้นแล้ว การพยายามเทรดเอาคืนคือสิ่งที่เสี่ยงที่สุดที่เทรดเดอร์รายย่อยทำ

เครื่องมือเทรด: การจดบันทึกแบบแมนนวลกับแบบอัตโนมัติ

สเปรดชีตแบบแมนนวลบังคับให้คุณต้องทบทวน เพราะต้องพิมพ์ทุกบรรทัดเอง แต่มันก็น่าเบื่อ และการกรอกข้อมูลที่พิมพ์เองก็ลำบากและพลาดง่าย ซอฟต์แวร์จดบันทึกแบบอัตโนมัติจะดึงข้อมูลการปิดออเดอร์จากแพลตฟอร์มและคำนวณตัวชี้วัดได้ทันที แต่มันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเหตุผลหรือสภาวะของคุณ ดังนั้นคอลัมน์เหล่านั้นจะยังขาดๆ เกินๆ เว้นแต่คุณจะเติมเอง

วิธีผสมผสานทำงานได้ดีที่สุด ส่งออกประวัติเทรดดิบจากแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้ข้อมูลการปิดออเดอร์และเวลาอย่างแม่นยำ; Match-Trader ซึ่ง Pivex ใช้ มีการส่งออกนี้ให้ จากนั้นค่อยเติมคอลัมน์การตัดสินด้วยมือ: เซ็ตอัพ, เกรด, สภาวะ และประโยคเดียวว่าควรทำอะไรซ้ำหรือเปลี่ยนอะไรไว้ด้วย ควรคุมงบเครื่องมือให้พอประมาณเช่นกัน จ่ายค่าสมุดบันทึกแพงๆ ที่แทบไม่เคยเปิดดู คือการซื้อเครื่องมือเทรดที่สิ้นเปลืองที่สุด

เช็กลิสต์ทบทวนสำหรับการประเมินพร็อพเฟิร์ม

การประเมินจะเพิ่มข้อจำกัดที่เข้มงวดให้การทบทวน โดยหลักๆ คือเพดานขาดทุนรายวันและพื้น drawdown รวม กลยุทธ์ที่มี expectancy เป็นบวกก็ยังอาจสอบตกได้เพราะวันเดียวที่เทรดเละเทะ ดังนั้นการทบทวนต้องวัดระยะห่างจากข้อจำกัดเหล่านั้น Pivex ใช้การประเมินแบบขั้นเดียวที่มี static total drawdown, daily loss limit ที่รีเซ็ตทุกวัน, ไม่มีความกดดันเรื่องเวลา และไม่มีขั้นต่ำจำนวนวันเทรด ให้เพิ่มบรรทัดเหล่านี้ในการทบทวนรายสัปดาห์:

• ขาดทุนรายวันมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของลิมิตรายวัน หากเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ แผนต้องใช้ stop รายวันที่เล็กลง
• ระยะห่างปัจจุบันจากพื้น drawdown รวม วัดเป็น R หากต่ำกว่า 5R ให้ลดขนาดสถานะลงครึ่งหนึ่งจนกว่าจะฟื้นกลับ
• วันที่จำนวนเทรดเกินแผน
• ว่า C trades ไปกระจุกตัวในวันที่ปิดใกล้ลิมิตหรือไม่

ผู้ช่วยในตัวที่ติดตามกฎและลิมิตช่วยเรื่องการคำนวณได้ แต่ไม่สามารถให้คะแนนกระบวนการของคุณได้ ต้นทุนของการสอบตกไม่ได้มีแค่ค่าธรรมเนียม แต่รวมถึงเวลาและโมเมนตัมด้วย ดังนั้นให้มองการทบทวนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน

เลือกช่วงเวลาคงที่ 45 นาทีสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง แล้วทำ weekly pass ให้ตรงตามที่อธิบายไว้ทุกขั้น พร้อมกฎที่เขียนไว้ 1 ข้อในตอนท้าย เมื่อเกรดส่วนใหญ่เป็น A และ expectancy ยังยืนได้ตลอด 60 เทรด การประเมินก็คือการทดสอบถัดไปตามธรรมชาติ Pivex ระบุชุดกฎทั้งหมดไว้ตั้งแต่ต้น ดังนั้นคุณจึงทบทวนได้เทียบกับลิมิตจริงตั้งแต่วันแรกของการลอง

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: การจดบันทึกการเทรด และ สูตร expectancy ของการเทรด.

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.