คำตอบสั้น ๆ: เครื่องคำนวณความสม่ำเสมอของ prop firm จะนำวันที่ทำกำไรสูงสุดหรือเทรดที่ทำกำไรสูงสุดของคุณ หารด้วยกำไรสุทธิรวม แล้วแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอ หากเปอร์เซ็นต์นั้นสูงกว่าเพดานในกฎความสม่ำเสมอของบริษัท บริษัทสามารถระงับการผ่านเกณฑ์หรือการจ่ายเงินของคุณไว้ จนกว่ากำไรใหม่จะช่วยลดสัดส่วนของค่าที่ผิดปกติลง ด้านล่างคือสูตร อินพุต ตารางตัวอย่าง 3 กรณี และตัวเลขเบื้องหลังเพดาน 50 เปอร์เซ็นต์ต่อเทรดหนึ่งครั้ง ไม่มีวิดเจ็ตที่นี่: ใช้สเปรดชีตก็ทำงานได้ในหนึ่งนาที
เครื่องมือนี้ทำอะไร
กฎความสม่ำเสมอคือข้อจำกัดของการกระจายกำไร มันไม่ได้ถามว่าคุณทำเงินได้หรือไม่ แต่มันถามว่าส่วนใหญ่ของกำไรนั้นมาจากหนึ่งช่วงที่ผันผวนมากหรือหนึ่งเทรดที่เอียงไปด้านเดียวหรือเปล่า เครื่องคำนวณความสม่ำเสมอของ prop firm จะเปลี่ยนคำถามนั้นให้เป็นตัวเลขเดียวที่คุณตรวจได้ทุกวัน
เครื่องมือนี้ทำ 3 อย่าง:
- มันวัดเปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอปัจจุบันของคุณจากตัวเลข 2 ค่า ที่คุณมีอยู่แล้ว
- มันแสดงค่าสูงสุดที่วันเดียวหรือเทรดเดียวใด ๆ อาจมีส่วนต่อกำไรทั้งหมด ณ ยอดปัจจุบันของคุณ
- มันแสดงว่าคุณต้องมีกำไรเพิ่มอีกเท่าไร ก่อนที่ผลลัพธ์ที่ใหญ่เกินไปจะไม่ผิดเงื่อนไขเพดานอีกต่อไป
งานข้อที่ 3 สำคัญที่สุดในช่วงประเมินผล เพราะหากฝ่าฝืนตรงนั้นจะทำให้ผลลัพธ์ล่าช้า ไม่ใช่แค่ตัวเงินเท่านั้น ถ้าแนวคิดนี้ยังใหม่สำหรับคุณ ให้อ่าน กฎความสม่ำเสมอหมายถึงอะไรในการเทรด prop ก่อน แล้วค่อยกลับมาดูคณิตศาสตร์
สูตรเบื้องหลังเครื่องคำนวณ
การคำนวณหลักเป็นอัตราส่วนแบบตรง ๆ
เปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอ = (วันที่ทำกำไรสูงสุดหรือเทรดที่ทำกำไรสูงสุด ÷ กำไรสุทธิรวม) × 100
การจัดรูปใหม่ 2 แบบทำให้อัตราส่วนนี้ใช้ได้จริงในบัญชีที่ยังเปิดอยู่:
- เพดานสำหรับผลลัพธ์หนึ่งครั้ง = กำไรสุทธิรวม × เพดาน นี่คือค่าสูงสุดที่วันหรือเทรดที่ดีที่สุดของคุณจะมีได้ ณ ยอดปัจจุบัน
- ยอดรวมขั้นต่ำเพื่อผ่านการฝ่าฝืน = ผลลัพธ์สูงสุด ÷ เพดาน นี่คือกำไรที่คุณต้องมีในระบบก่อนที่ค่าผิดปกติจะไม่ถูกนับเป็นลบอีกต่อไป
ฐานจะเป็นแบบวันหรือแบบเทรดขึ้นอยู่กับ prop firm บางแห่งนับตามวันซื้อขายในปฏิทิน บางแห่งนับตามโพซิชันแต่ละรายการ และบางแห่งตรวจทั้งสองอย่าง กรอบเวลาก็สำคัญเช่นกัน: บางบริษัทวัดจากเทรดแรก ขณะที่อีกบางแห่งรีเซ็ตหลังการถอนทุกครั้ง
อินพุตและเอาต์พุต
เครื่องคำนวณต้องการอินพุต 4 ค่า และส่งผลลัพธ์ออกมา 3 ค่า
| อินพุต | หาได้จากที่ไหน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| กำไรสุทธิรวม | รายการเดินบัญชี เฉพาะเทรดที่ปิดแล้ว | หัก commission และ swap แล้ว |
| วันที่ทำกำไรสูงสุด | สรุปรายวันในแพลตฟอร์มของคุณ | ผลรวมของออเดอร์ที่ปิดทั้งหมดในเซสชันนั้น |
| ออเดอร์ที่ทำกำไรได้มากที่สุด | ประวัติการเทรด | จำเป็นเมื่อบริษัทตรวจสอบเป็นรายออเดอร์ |
| เพดานของบริษัท | คู่มือกฎของบริษัท | เปอร์เซ็นต์ เช่น 30, 40 หรือ 50 |
ผลลัพธ์คือเปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอ เพดานสำหรับผลลัพธ์ถัดไปของคุณ และกำไรที่ต้องทำเพื่อให้ผ่าน เกณฑ์เพดานคือผลรวม × cap ซึ่งเป็นส่วนเผื่อที่คุณยังเหลืออยู่ กำไรที่ต้องทำคือผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุด ÷ cap แล้วลบด้วยผลรวมปัจจุบัน
จัดข้อมูลนำเข้าให้เรียบร้อย ตำแหน่งที่ยังเปิดอยู่ไม่นับ และวันที่ไม่มีออเดอร์ปิดก็ไม่เพิ่มอะไรเลย การผสมค่ากำไรขาดทุนแบบ gross และ net จะทำให้ได้คำตอบที่สับสน ดังนั้นให้ใช้ net เพราะต้นทุนสเปรดและคอมมิชชั่นคือสิ่งที่บริษัทเห็นในบัญชีของตัวเอง
ตัวอย่างการใช้งาน
สามสถานการณ์แสดงให้เห็นว่า formula เดียวกันทำงานอย่างไรกับบัญชีที่ต่างกัน แต่ละกรณีใช้อินสตรูเมนต์ ฐาน และ cap ที่ต่างกัน เพราะทั้งสองอย่างเปลี่ยนไปตามบริษัท
| สถานการณ์ | บัญชี | ฐาน | ผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุด | กำไรสุทธิรวม | เปอร์เซ็นต์ความสม่ำเสมอ | cap | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: สาย scalper ทอง | 25,000 | วัน | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | ผ่าน, เหลือช่องว่าง 205 ในวันที่ดีที่สุด |
| B: การพุ่งของข้อมูลดัชนี | 100,000 | วัน | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | ละเมิดกฎ, ต้องมีทั้งหมด 10,500 อีก 900 |
| C: สวิง BTC หนึ่งไม้ | 50,000 | เทรด | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | ละเมิดกฎ, ต้องมีทั้งหมด 5,500 อีก 300 |
Scenario A คือกรณีธรรมดาๆ ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่อยากได้ กำไรเล็กๆ กระจายอยู่ในหลายวันเทรด และวันที่ทำกำไรดีที่สุดที่ 410 คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวม 2,050 เพดานของยอดรวมนี้อยู่ที่ 615 ดังนั้นสcalper ยังเหลือช่องว่างอีก 205
Scenario B คือการเคลื่อนไหวของดัชนีที่รวดเร็วหลังการประกาศตัวเลข ขาเดียวที่ผันผวนมากทำกำไรได้ 4,200 จากยอดรวม 9,600 ซึ่งเท่ากับ 43.8 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับเพดาน 40 เปอร์เซ็นต์ ยอดรวมขั้นต่ำคือ 4,200 หารด้วย 0.40 หรือ 10,500 ดังนั้นต้องได้เพิ่มอีก 900 จากวันอื่นๆ
Scenario C คือการถือสถานะ BTC เพียงไม้เดียวข้ามสุดสัปดาห์ เทรดนี้ทำกำไรได้ 2,750 จากยอดรวม 5,200 หรือ 52.9 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับเพดานต่อเทรด 50 เปอร์เซ็นต์ วิธีแก้คือเพิ่มอีกเพียง 300 แต่ก็แสดงให้เห็นว่าฐานที่อิงต่อเทรดนั้นให้อภัยน้อยเพียงใดสำหรับกลยุทธ์สวิงเทรด
คำนวณตัวเลขก่อนขอถอนเงิน หลังจากวันที่รู้สึกว่ามากกว่าปกติ และก่อนจะเพิ่มขนาดไม้ สำหรับนิสัยที่ช่วยให้สัดส่วนต่ำตั้งแต่แรก ดู วิธีรักษาความสม่ำเสมอระหว่างการประเมินผล.
เพดาน 50 เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเทรดในรูปตัวเลข
Pivex ใช้กฎแบบต่อหนึ่งเทรด: เทรดใดเทรดหนึ่งห้ามเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของกำไรรวม คณิตศาสตร์มีคุณสมบัติที่สวยงาม เมื่อมีเพดาน 50 เปอร์เซ็นต์ ยอดรวมขั้นต่ำจะเป็นสองเท่าของเทรดที่ใหญ่ที่สุดเสมอ พูดตรงๆ ก็คือ ผู้ชนะที่เหลือทั้งหมดรวมกันต้องอย่างน้อยเท่ากับไม้ที่ดีที่สุดของคุณ
ลองไล่ดูบัญชี 50,000 ที่มีเป้าหมาย 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเป้ากำไรคือ 5,000:
- เทรดแรกทำได้ 2,000 ยอดรวมคือ 2,000 สัดส่วนคือ 100 เปอร์เซ็นต์ เทรดแรกทุกครั้งเริ่มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นเรื่องปกติ
- อีกสี่เทรดเพิ่มอีก 2,600 ยอดรวมคือ 4,600 ไม้ที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็น 2,000 สัดส่วนคือ 43.5 เปอร์เซ็นต์ ผ่าน
- เทรดที่หกทำได้ 3,100 ยอดรวมคือ 7,700 ไม้ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือ 3,100 สัดส่วนคือ 40.3 เปอร์เซ็นต์ ผ่าน และบรรลุเป้าหมายแล้ว
ตอนนี้มาดูเส้นทางที่ละเมิดกฎ สมมุติว่าเทรดที่ใหญ่ที่สุดคือ 3,000 จากยอดรวม 5,000 คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ ยอดรวมขั้นต่ำคือ 3,000 หารด้วย 0.50 หรือ 6,000 ดังนั้นเทรดเดอร์ต้องได้เพิ่มอีก 1,000 จากเทรดอื่นๆ ถ้าเทรดถัดไปก็เป็นไม้ใหญ่เช่นกัน มันจะกลายเป็นไม้ที่ใหญ่ที่สุดตัวใหม่และยอดขั้นต่ำจะขยับขึ้นอีก ทางออกคือการชนะเล็กๆ หลายครั้งติดต่อกัน ไม่ใช่สวิงอีกหนึ่งไม้
การปิดบางส่วนทำให้เกิดความกำกวม: ตำแหน่งที่ปิดเป็นสามส่วนอาจนับเป็นหนึ่งเทรดหรือสามเทรด คำตอบขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบันของ Pivex ก่อน หากคุณจะยึดตามการตีความใดการตีความหนึ่ง
กฎความสม่ำเสมอแตกต่างกันอย่างไรระหว่างบริษัท
บริษัทที่ให้ทุนแก่เทรดเดอร์จะเผยกฎใน 5 มิติ และแต่ละมิติเปลี่ยนอินพุตของคุณ:
- ฐาน: ต่อวัน, ต่อเทรด, หรือทั้งสองอย่าง ฐานแบบต่อวันมีความหยาบกว่า และให้อภัยเทรดก้อนใหญ่หนึ่งไม้ภายในวันที่ผลงานกระจัดกระจาย
- เพดาน: ระดับที่พบได้บ่อยอยู่ที่ 20 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพดาน 20 เปอร์เซ็นต์ที่เข้มงวดต้องมีกำไรอย่างน้อย 5 หน่วย; 50 เปอร์เซ็นต์ต้องมี 2 หน่วย
- ช่วงเวลา: ตลอดอายุของบัญชีทั้งหมด หรือเฉพาะช่วงนับจากการถอนเงินครั้งล่าสุด
- ขั้น: เฉพาะช่วงประเมินผล, เฉพาะช่วง funded, หรือทั้งสองช่วง
- บทลงโทษ: ระงับไว้จนกว่าสัดส่วนจะลดลง, รีเซ็ตตัวนับกำไร, หรือไม่ผ่านการประเมิน การระงับเป็นแบบที่พบบ่อยที่สุด
กฎที่มั่นคงและเขียนชัดเจนนั้นเทรดง่ายกว่ากฎที่เปราะบาง แม้เพดานจะต่ำกว่า ความกำกวมนั้นเป็นต้นทุนในตัวเอง
ข้อจำกัด
เครื่องคิดเลขนี้ตั้งใจให้ตรงไปตรงมา และความตรงไปตรงมานั้นก็มีข้อจำกัด:
- มันเห็นเฉพาะกำไรที่ปิดแล้ว ตำแหน่งที่เปิดอยู่ขนาดใหญ่จะมองไม่เห็นจนกว่าจะปิด แล้วมันก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมด
- มันไม่ได้นำกฎ drawdown มาพิจารณา ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงยังทำงานควบคู่กันไป
- การขาดทุนทำให้อัตราส่วนแย่ลง วันที่ขาดทุนจะทำให้ยอดรวมลดลง ซึ่งดันสัดส่วนของวันที่ทำกำไรได้มากที่สุดให้สูงขึ้น
- มันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะได้รับ ผลนั้นขึ้นอยู่กับ split ซึ่งอธิบายไว้ใน how the profit split works.
- มันวัดการกระจายของกำไร ไม่ใช่ประสิทธิภาพการเทรด อัตราส่วนที่ต่ำบนยอดรวมเล็กน้อยแทบไม่พิสูจน์อะไรเกี่ยวกับความสำเร็จของเทรดเดอร์
ให้มองผลลัพธ์นี้เป็นตัวกันพลาด ไม่ใช่กลยุทธ์ ตัวเลขบอกได้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหน แต่บอกไม่ได้ว่าควรเทรดอะไร
ขั้นตอนถัดไป: ดึงประวัติการเทรดที่ปิดไปแล้วของคุณ คำนวณอัตราส่วนด้วยสูตรข้างต้น และเขียนเพดานสำหรับเซสชันถัดไปไว้ที่ด้านบนของแผนของคุณ หากคุณต้องการ prop firm ที่วัดต่อหนึ่งไม้เทรดด้วยเพดาน 50 percent Pivex ใช้กฎนั้นพอดี การประเมินแบบ one-step ของเขามีเป้าหมาย 10 percent และไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ ผู้ช่วยในตัวจะติดตามกฎและข้อจำกัดของคุณ ซึ่งช่วยตัดส่วนที่น่าเบื่อของการคำนวณนี้ออกไป
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: กฎ consistency หมายถึงอะไรใน prop trading และ วิธีรักษาความสม่ำเสมอระหว่างการประเมิน.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.