คำตอบสั้น ๆ: เครื่องคำนวณ drawdown สำหรับการเทรดจะรับยอดเงินสูงสุด ยอดเงินปัจจุบัน และขีดจำกัดการขาดทุนของคุณ จากนั้นจะแจ้งว่าคุณถอยลงมาไกลแค่ไหน และเหลือพื้นที่อีกเท่าไรก่อนจะผิดเงื่อนไข คู่มือนี้ให้สูตร ตารางสำหรับใส่ข้อมูลและผลลัพธ์ รวมถึงตัวอย่างคำนวณเต็มรูปแบบ 3 กรณีที่คุณนำไปทำซ้ำในสเปรดชีตได้ เขียนขึ้นสำหรับทุกคนที่เทรด forex pairs, index และ metal CFDs หรือคริปโตภายใต้กฎการขาดทุนของบริษัท และสำหรับเทรดเดอร์ที่บริหารตนเองและต้องการวินัยแบบเดียวกัน ไม่มีส่วนใดเป็นคำแนะนำส่วนบุคคล นี่คือการประเมินความเสี่ยงที่คุณนำไปใช้ได้ทุกเซสชัน
เครื่องมือนี้ทำอะไร
Drawdown คือระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดในบัญชีของคุณกับค่าต่ำสุดที่ตามมา Maximum drawdown คือการร่วงลงที่ลึกที่สุดในผลการดำเนินงานย้อนหลังของคุณ เครื่องคำนวณ drawdown สำหรับการเทรดจะแปลงแนวคิดเหล่านี้เป็นตัวเลขที่คุณนำไปใช้ได้จริง มันตอบคำถามพื้นฐาน 4 ข้อ:
- ฉันขาดทุนจากจุดสูงสุดไปเท่าไร ทั้งเป็นเงินและเป็นเปอร์เซ็นต์?
- เส้นเบรกของฉันอยู่ตรงไหนในตอนนี้?
- ยังเหลือพื้นที่กันชนเท่าไรระหว่างยอดปัจจุบันกับเส้นนั้น?
- ต้องแพ้กี่ไม้ปกติถึงจะไปถึงตรงนั้น?
คำถามสุดท้ายคือข้อที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักมองข้าม ขีดจำกัดที่เขียนว่า "6 percent" ฟังดูเป็นนามธรรม แต่ขีดจำกัดที่เขียนว่า "ขาดทุน 14 ไม้ที่ขนาดไม้ปกติของคุณ" จะตรงไปตรงมาและยากจะมองข้าม การบริหาร drawdown ที่ดีเริ่มจากการแปลตัวเลขแบบนี้
สูตรที่คุณต้องใช้ในการคำนวณทุกอย่างนั้นสั้นมาก:
- จำนวน drawdown = ยอดสูงสุด - ยอดต่ำสุด
- เปอร์เซ็นต์ drawdown = (สูงสุด - ต่ำสุด) / สูงสุด x 100
- Recovery ที่ต้องใช้ = (สูงสุด - ต่ำสุด) / ต่ำสุด x 100
- Headroom = ยอดปัจจุบัน - เส้นเบรก
- จำนวนไม้ที่แพ้ก่อนเบรก = headroom / ความเสี่ยงต่อไม้
การฟื้นตัวจะต้องมากกว่าการร่วงเสมอ เพราะคุณกำลังไต่จากฐานที่เล็กกว่า การร่วงลง 10 percent ต้องใช้ประมาณ 11.1 percent เพื่อกลับไปถึงจุดสูงสุด ลด drawdown ลงครึ่งหนึ่ง ช่องว่างนั้นก็จะหดลง การขาดทุนที่เรียบร้อยยังพอแก้คืนได้ แต่การขาดทุนที่สะดุดเป็นก้อนใหญ่จะกลายเป็นภาวะเสี่ยงเงียบ ๆ
ข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์
คุณต้องใช้ข้อมูลนำเข้า 5 รายการ ส่วนที่เหลือคือคณิตศาสตร์ล้วน ๆ
| ข้อมูลนำเข้า | สิ่งที่ต้องกรอก | หาจากที่ไหน |
|---|---|---|
| ยอดเริ่มต้น | ขนาดบัญชีในวันแรก | แดชบอร์ดบัญชีของคุณ |
| ยอดสูงสุดหรือ equity สูงสุด | ค่าสูงสุดที่ทำได้จนถึงตอนนี้ | ประวัติบัญชีบนแพลตฟอร์ม |
| ยอดปัจจุบัน | ยอดคงเหลือที่ปิดแล้วตอนนี้ | ใบแจ้งยอดล่าสุดของคุณ |
| ขีดจำกัดการขาดทุนและประเภท | เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นเงิน แบบคงที่หรือแบบตามยอดสูงสุด | หน้ากฎของบริษัท |
| ความเสี่ยงต่อหนึ่งออเดอร์ | เงินที่ขาดทุนหากโดน stop เพียงครั้งเดียว | แผนการเทรดของคุณเอง |
ผลลัพธ์คือรายการสั้น ๆ: drawdown เป็นเงิน, drawdown เป็นเปอร์เซ็นต์, เส้น breach, ระยะเผื่อ, และจำนวนออเดอร์ที่ขาดทุนก่อนจะ breach จดไว้ตั้งแต่ต้นของแต่ละ session และจดอีกครั้งทุกครั้งที่ equity ทำจุดสูงสุดใหม่ภายใต้กฎแบบ trailing ไม่ใช่หลังจากขาดทุนแบบหงุดหงิด ตัวเลขที่จดไว้ตอนใจนิ่งจะน่าเชื่อถือกว่า ตัวเลขที่เดากลาง session มักไม่น่าแน่นอน
สเปรดชีตที่คุณสร้างเองอาจน่าเบื่อในตอนตั้งค่า แต่หลังจากนั้นจะชัดเจนมาก และบังคับให้คุณเข้าใจกฎจริง ๆ แดชบอร์ดของบริษัทเป็นตัวเลือกที่ตรงเวลาและสะดวกกว่า Pivex ตัวอย่างเช่น จับคู่หน้ากฎของตนกับผู้ช่วยในตัวที่ติดตามกฎและขีดจำกัดของคุณขณะเทรด ใช้แดชบอร์ดสำหรับตัวเลขสด และใช้ชีตของคุณเองสำหรับการวางแผน
ประเภทของ drawdown และตำแหน่งของเส้น breach
เส้น breach ขึ้นอยู่กับประเภทของกฎ และนี่คือจุดที่ความคลุมเครือทำให้บัญชีเสียหาย ประเภทที่พบบ่อยมี 3 แบบ:
- Static drawdown: เส้นถูกกำหนดตายตัวจากยอดเริ่มต้นและไม่เคลื่อนที่ Line = start x (1 - limit).
- Intraday trailing drawdown: เส้นอยู่ต่ำกว่า equity สูงสุดที่เคยทำได้ด้วยระยะกันชนคงที่ โดยรวมออเดอร์ที่ยังเปิดอยู่ด้วย Line = highest equity to date - cushion.
- End-of-day trailing drawdown: เส้นอยู่ต่ำกว่ายอดปิดสูงสุดที่เคยทำได้ด้วยระยะกันชนเดียวกัน Line = highest close to date - cushion.
เส้นแบบ trailing จะขยับขึ้นเท่านั้นและไม่เคยถอยลง เส้นแบบ static จะกลายเป็นกันชนสำรองที่ใจกว้างเมื่อคุณเริ่มมีกำไร หากต้องการอ่านฉบับยาว เปรียบเทียบ static และ trailing drawdownสำหรับเส้นที่เคลื่อนที่อย่างเดียว ดู drawdown แบบ trailing คืออะไร.
นี่คือตัวอย่างบัญชี 50,000 บัญชีภายใต้กฎทั้งสามแบบ โดยมีกันชน 3,000 ซึ่งเท่ากับ 6 เปอร์เซ็นต์ เส้นทางราคานั้นเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่กฎ
| วัน | จุดสูงสุดระหว่างวัน | ปิด | เส้นแบบ static | เส้น trailing ระหว่างวัน | เส้น trailing สิ้นวัน |
|---|---|---|---|---|---|
| เริ่มต้น | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400, ทะลุเส้น | 48,600 |
ไล่ดูวัน 3 ราคาปิดที่ 49,300 อยู่สูงกว่าเส้นคงที่ 2,300 ดังนั้นเทรดเดอร์คนนั้นยังมีระยะหายใจเหลือมาก เส้นสิ้นวันไม่เคยขยับเลย 48,600 เพราะราคาปิดดีที่สุดคือ 51,600 จึงทำให้เทรดเดอร์คนนั้นยังอยู่ต่อ โดยยังมีเฮดรูม 700 เส้น trailing ระหว่างวันถูกดึงขึ้นไปที่ 49,400 จากการพุ่งขึ้นไป 52,400 ในวัน 1 ราคาปิดของวัน 3 ต่ำกว่าเส้นนั้น 100 และบัญชีจบลงทันที เทรดเดียวกัน แต่ได้ผลลัพธ์สามแบบ
Pivex ใช้แบบแรก: drawdown รวม 6 เปอร์เซ็นต์ที่คงที่ และมี daily loss limit 4 เปอร์เซ็นต์ที่รีเซ็ตทุกวัน ภายใต้คู่นี้ เส้นรายวันมักจะเป็นเส้นที่คุณไปแตะก่อน
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่าง 1: วัดการย่อลงบนบัญชี 25,000 จุดสูงสุดอยู่ที่ 26,150 และจุดต่ำสุดอยู่ที่ 24,980 จำนวนเงิน = 1,170 เปอร์เซ็นต์ = 1,170 / 26,150 = 4.47 เปอร์เซ็นต์ ต้องฟื้นกลับ = 1,170 / 24,980 = 4.68 เปอร์เซ็นต์ ช่องว่างดูไม่มากตรงนี้ แต่จะถ่างกว้างขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อ drawdown ลึกขึ้น
ตัวอย่าง 2: นับจำนวนไม้ขาดทุนบนบัญชี 100,000 ที่มีลิมิตคงที่ 6 เปอร์เซ็นต์ และลิมิตรายวัน 4 เปอร์เซ็นต์ ยอดคงเหลือเริ่มต้นอยู่ที่ 101,200 เส้นรวม = 94,000 ดังนั้นเฮดรูมรวม = 7,200 เส้นรายวัน = 101,200 x 0.96 = 97,152 ดังนั้นเฮดรูมรายวัน = 4,048 ถ้าเสี่ยง 500 ต่อดีล นั่นเท่ากับขาดทุนได้ 14.4 ไม้ก่อนชนเส้นรวม และ 8.1 ไม้ก่อนชนเส้นรายวัน ลิมิตรายวันบีบก่อน จึงควรวางแผนเซสชันให้ไม่เกินประมาณแปดไม้ ต้นทุน spread และค่าคอมมิชชันก็แอบกินเฮดรูมด้วย: 8 ต่อรอบการเทรดคูณยี่สิบครั้ง เท่ากับหายไป 160 ก่อนที่ stop ใด ๆ จะถูกชน
ตัวอย่าง 3: เทรดเพื่อไต่กลับจากหลุมภายใต้กฎ trailing ระหว่างวัน บัญชีอยู่ที่ 50,000 พร้อมกันชน 3,000 ครั้งหนึ่ง equity เคยแตะ 53,500 ดังนั้นเส้นจึงอยู่ที่ 50,500 ตอนนี้ยอดคงเหลือคือ 51,100 และเฮดรูมเหลือ 600 ถ้าเสี่ยง 250 ต่อดีล จะเหลือได้อีก 2.4 ไม้ เป็นสถานะที่เปราะบาง ชะลอลง: ลดความเสี่ยงเหลือ 100 แล้วจำนวนจะเป็น 6 ทุกครั้งที่ทำจุดสูงสุดใหม่ของ equity เส้นจะถูกยกขึ้นอีก ดังนั้นเฮดรูมจะไม่มีวันเกินกันชน แนวทางสำหรับการฟื้นตัวแบบช้า ๆ อธิบายไว้ใน วิธีเทรดให้อยู่ภายในขีดจำกัด drawdown.
ไม่ว่ากลยุทธ์ของคุณจะเป็นแบบไหน เช็กลิสต์นี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีในช่วงเริ่มต้นของแต่ละวัน:
- เขียนเส้น breach line ของวันนี้เป็นตัวเงิน ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์
- เขียนเส้นรายวันด้วย หากบริษัทมี
- นำเฮดรูมที่น้อยกว่ามาหารด้วยความเสี่ยงต่อหนึ่งดีล
- ถ้าผลลัพธ์ต่ำกว่า 5 ให้ลดขนาดลงจนกว่าจะมากกว่า 8
ข้อจำกัด
เครื่องคิดเลขอธิบายอดีตและปัจจุบันได้ แต่มันมองไม่เห็นดีลถัดไป และยังมีจุดบอดบางอย่างที่ควรเตือนกันตรง ๆ:
- Balance เทียบกับ equity: ตารางที่ใช้ยอดปิดสถานะอย่างเดียวจะมองไม่เห็นการขาดทุนที่เปิดค้างอยู่ซึ่งใกล้เส้นแล้ว
- ยอดสูงสุดที่ล้าสมัย: ถ้าลืมอัปเดต peak หลังวันแรง ๆ ตัวเลข trailing ทุกตัวหลังจากนั้นจะผิด
- ค่าธรรมเนียมและ swap: ค่าถือข้ามคืนทำให้ยอดคงเหลือลดลงเล็กน้อยทุกวัน และชีตจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณใส่มันเข้าไป
- สถานะที่มีความสัมพันธ์กัน: สามไม้ที่เคลื่อนพร้อมกันทำงานเหมือนดีลเอียงข้างเพียงดีลเดียว ดังนั้นการนับจำนวนไม้ขาดทุนจึงดูดีเกินจริง
- กลยุทธ์การเทรดแบบไล่เพิ่มขนาดพอร์ต: การเพิ่มไม้ในสถานะที่ขาดทุนทำให้ค่าอินพุตความเสี่ยงต่อเทรดผิดตั้งแต่วินาทีที่คุณเพิ่มไม้เข้าไป
ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดคือมนุษย์เอง ตัวเลขไม่สามารถหยุดความลังเลหรือการเทรดแก้แค้นได้; มันเพียงทำให้ต้นทุนของแต่ละครั้งมองเห็นได้ชัดขึ้น เทรดเดอร์ที่ข้ามการใช้ชีตในวันที่จิตใจไม่นิ่ง คือเทรดเดอร์ที่ต้องการมันมากที่สุด
ขั้นตอนต่อไป: นำขนาดบัญชีที่คุณใช้เทรดจริง ใส่จุดสูงสุดของวันนี้ ยอดคงเหลือ และลิมิตลงในชีต แล้วดูจำนวนไม้ที่ขาดทุน หากเป็นเลขหลักเดียว ให้ลดขนาดก่อนตลาดเปิด และเก็บระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ในแผน ไม่ใช่ปล่อยให้กำหนดกันเอาในขณะนั้น Pivex เผยแพร่กฎ drawdown, daily limit และ consistency rule ไว้อย่างตรงไปตรงมา และการประเมินของ Pivex ใช้เส้นคงที่ ดังนั้นการคำนวณข้างต้นจึงนำไปใช้ได้โดยตรง ตรวจสอบเงื่อนไขปัจจุบันสำหรับกฎใดๆ ที่คู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุม
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: trailing vs static drawdown และ วิธีเทรดภายในข้อจำกัด drawdown
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.