เดย์เทรดเดอร์ควรเทรดกี่ครั้งต่อวัน?

ไม่มีตัวเลขรายวันที่เป็นสากล สำหรับเทรดเดอร์ดุลยพินิจส่วนใหญ่ จำนวนที่ถูกต้องคือจำนวนของเซ็ตอัปที่ผ่านเกณฑ์ครบถ้วนที่พวกเขาสามารถลงมือเทรดได้ก่อนที่สมาธิหรือขีดจำกัดความเสี่ยงจะเริ่มถดถอย ซึ่งอาจเป็นศูนย์ในวันที่ตลาดเงียบ และอาจเป็นหลายครั้งในวันที่ตลาดคึกคัก คำตอบที่มีประโยชน์สำหรับควรเทรดวันละกี่ครั้งสำหรับเดย์เทรดเดอร์ เริ่มต้นจากงบเซ็ตอัป งบความเสี่ยงขาดทุน และงบสมาธิ งบที่เหลือน้อยที่สุดจะเป็นตัวกำหนดเพดาน

คู่มือนี้สร้างโมเดลกำลังการเทรดนี้ขึ้นมา โดยไม่ใช้ผลลัพธ์ของตลาดเป็นโควตา และไม่เคยมองว่ากิจกรรมที่มากขึ้นเป็นหลักฐานของความก้าวหน้า

คำตอบสั้นๆ: ใช้ 3 งบ ไม่ใช่โควตาคงที่

ขีดจำกัดการเทรดรายวันควรมาจาก 3 ปัจจัยจำกัด:

1. งบเซ็ตอัป สัญญาณที่ใช้ได้จริงมักเกิดขึ้นกี่ครั้งในกลยุทธ์ที่ทดสอบแล้ว?
2. งบความเสี่ยง ขาดทุนตามแผนได้กี่ครั้งภายใน ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน?
3. งบสมาธิ เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจและบันทึกได้อย่างถูกต้องกี่ครั้ง?

สมมติว่ากลยุทธ์หนึ่งมักให้เซ็ตอัปที่ผ่านเกณฑ์ 3 ครั้งในช่วงเซสชันที่เลือกไว้ ขีดจำกัดรายวันอนุญาตให้ขาดทุนเต็มได้ 2 ครั้ง การทบทวนพบว่าความผิดพลาดในการลงมือเทรดเพิ่มขึ้นหลังการตัดสินใจครั้งที่ 4 ดังนั้นจำนวนสูงสุดที่ใช้งานได้คือ 2 เทรด เพราะความเสี่ยงคือข้อจำกัดที่ตึงที่สุด

จำนวนนี้เป็นเพดาน ไม่ใช่เป้าหมาย เทรดเดอร์ที่ไม่เห็นเซ็ตอัปที่ผ่านเกณฑ์เลยควรจบวันโดยไม่มีออเดอร์ การฝืนเปิดเทรดครั้งที่ 2 เพียงเพราะอนุญาตให้เทรดได้ 2 ครั้ง จะเปลี่ยนขีดจำกัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กลายเป็นเป้าหมายด้านกิจกรรม

เดย์เทรดมีความเสี่ยงสูง ต้นทุนสูง และกดดันเรื่องเวลาอยู่แล้ว SEC ระบุว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามมาก และเตือนว่าหลายคนประสบกับการขาดทุนรุนแรงในคำแนะนำเกี่ยวกับเดย์เทรด.

สิ่งที่ควรรู้ก่อนกำหนดจำนวนครั้งเทรดต่อวัน

เริ่มจากอัตราโอกาสของกลยุทธ์ ทบทวนอย่างน้อย 20 เซสชัน และนับทุกสัญญาณที่ตรงตามนิยามที่เขียนไว้ก่อนที่จะรู้ผลลัพธ์ อย่านับออเดอร์ที่ถูกคิดขึ้นภายหลังเมื่อกราฟเคลื่อนไปแล้ว

แยกจำนวนสัญญาณออกจากจำนวนออเดอร์:

จำนวนเซ็ตอัพที่ผ่านเกณฑ์ระดับมัธยฐานให้ความจุเริ่มต้น วันไหนยุ่งที่สุดไม่ควรกำหนดเพดานปกติ กลยุทธ์ที่ให้เซ็ตอัพชัดเจนหนึ่งครั้งในหลายๆ วัน ไม่ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่เทรดได้ห้าครั้งเพียงเพราะมีหนึ่งเซสชันที่ผันผวนเท่านั้น

หน้านี้สำหรับใคร?

วิธีนี้เหมาะกับเดย์เทรดเดอร์แบบใช้ดุลยพินิจที่ต้องการกระบวนการที่ดี แทนที่จะเป็นตัวเลขสากล นอกจากนี้ยังช่วยผู้เริ่มต้นที่จำนวนเทรดเปลี่ยนไปตามอารมณ์ ผลลัพธ์ล่าสุด หรือเวลาหน้าจอที่มีอยู่

วิธีนี้มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับระบบอัตโนมัติที่ส่งคำสั่งจำนวนมากจากโค้ดที่ทดสอบแล้ว ความจุของระบบเหล่านั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคเป็นหลัก คนเรามีข้อจำกัดต่างออกไป เพราะแต่ละคำสั่งใช้ความสนใจและเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาดอีกครั้ง

แรงกดดันเรื่องเงินสามารถบิดเบือนจำนวนเทรดได้ เทรดเดอร์ที่ต้องการผลลัพธ์รายวันอาจฝืนสร้างเซ็ตอัพขึ้นมาแม้จะไม่มีจริง เงินทุนที่จำเป็นต่อค่าครองชีพควรแยกไว้นอกบัญชีเทรด การแยกนี้ช่วยปกป้องทั้งกระบวนการตัดสินใจและยอดเงิน

ความเสี่ยงและความผันผวนกำหนดขอบเขตอีกชั้นหนึ่ง ตลาดที่เร็วอาจให้สัญญาณมากขึ้น แต่ทำให้การจับราคาทำได้คาดเดาน้อยลง ตลาดที่เงียบอาจให้สัญญาณน้อยลง แต่ล่อให้ทำงานเกินจำเป็น โมเดลความจุจะลดเพดานลงเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งทำให้การส่งคำสั่งแย่ลง

จับจำนวนให้สอดคล้องกับวิธีเทรด

วิธีสเกลปิ้งอาจสร้างสัญญาณได้มากกว่า เพราะกรอบเวลาเบรกเอาต์ อาจไม่เกิดเลยจนกว่าราคาจะหลุดกรอบ ระบบแบบ mean reversion สามารถสร้างจุดเข้าได้หลายครั้งภายในกรอบเดียว แม้ว่าเทรดเหล่านั้นอาจใช้ความเสี่ยงร่วมกัน

ระบบอัลกอริทึมสามารถประมวลผลคำสั่งได้มากกว่ามนุษย์ แต่การเปรียบเทียบนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์แบบใช้ดุลยพินิจ ซอฟต์แวร์ไม่เกิดความล้าจากการตัดสินใจ มนุษย์ต้องเฝ้าดูราคา วอลุ่ม สเปรด สภาพคล่อง และสถานะคำสั่ง พร้อมกับบริหารความเสี่ยงที่เปิดอยู่

ขอบเวลาที่ถูกต้องก็สำคัญเช่นกัน กลยุทธ์ที่ทดสอบบนแท่งเทียน 5 นาทีไม่ควรยืมจำนวนเทรดจากวิธี 1 นาที ความถี่เป็นของชุดกฎ ไม่ใช่ของตำแหน่งงาน

ความเสี่ยง ความผันผวน และงบขาดทุนรายวัน

งบความเสี่ยงแปลงจำนวนเทรดเป็นเพดานของบัญชี กำหนดขาดทุนสูงสุดของเซสชันก่อน จากนั้นหารด้วยความเสี่ยงต่อเทรดที่วางแผนไว้

ถ้าเพดานของเซสชันคือ 1.5% ของส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชี และแต่ละเทรดเสี่ยง 0.5% การขาดทุนเต็มจำนวน 3 ครั้งจะชนเพดาน นั่นไม่ได้แปลว่าควรเทรด 3 ครั้งเสมอไป แต่หมายความว่าหลังขาดทุน 3 ครั้ง จะใส่เทรดที่เสี่ยงเต็มอีกครั้งไม่ได้

สถานะที่เปิดอยู่ก็ใช้โควตางบนี้ด้วย เทรดหุ้นที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ไม้ อาจเท่ากับการเดิมพันตลาดที่ใหญ่กว่า 1 ครั้ง เทรดเดอร์ควรนับความเสี่ยงรวม ไม่ใช่แยกดูแค่ใบส่งคำสั่ง

เลเวอเรจทำให้ทะลวงงบได้ง่ายขึ้น การใช้เงินยืมขยายการเคลื่อนไหวของราคาทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมาก SEC อธิบายว่าบัญชีมาร์จินอาจถูกบังคับขายเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าข้อกำหนดใน margin bulletin.

ความผันผวนเปลี่ยนขนาด ไม่ได้เปลี่ยนขาดทุนที่ยอมรับของบัญชี สต็อปที่กว้างขึ้นต้องใช้จำนวนหุ้น ล็อต หรือสัญญาน้อยลง การเพิ่มความเสี่ยงเพราะเซสชันดูคึกคัก เท่ากับเปลี่ยนกลยุทธ์ในช่วงที่ความไม่แน่นอนสูง

สภาพตลาดสามารถลดจำนวนลง

• สภาพคล่องบาง สเปรด bid-ask ที่กว้างขึ้นและ slippage ทำให้คุณภาพการเทรดลดลง
• ประกาศตามกำหนด การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอาจทำให้การจับราคาตามแผนไม่น่าเชื่อถือ
• ช่วงวันหยุด ชั่วโมงที่สั้นลงสามารถเปลี่ยนทั้งวอลุ่มและกรอบการเคลื่อนไหว
• แนวโน้มแรง เซ็ตอัพต่อเนื่องที่ถูกต้องอาจมีมากขึ้น แต่การเข้าเทรดช่วงท้ายจะยิ่งแย่ลง
• กรอบแคบ เซ็ตอัพที่ชัดเจนมีน้อย การตั้งโควตาสูงจึงกระตุ้นให้มีสัญญาณที่แต่งขึ้น

ตรวจสอบ ปฏิทินตลาด อย่างเป็นทางการก่อนวางแผนช่วงเวลาที่เทรดได้ ตลาดที่เปิดอยู่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเซสชันปกติเสมอไป

ความสนใจคือทรัพยากรในการเทรด

เดย์เทรดเดอร์ทำมากกว่าแค่คลิก แต่ละออเดอร์ต้องมีการสแกน การตัดสินใจเข้า การคำนวณขนาด การตรวจเช็กออเดอร์ การตัดสินใจบริหารจัดการ การออกจากสถานะ และ บันทึกการเทรด การจดบันทึก ความสนใจจะลดลงเมื่อทำงานเหล่านั้นซ้ำๆ โดยไม่มีช่วงพักฟื้น

วัดความล้าจากข้อผิดพลาดมากกว่าจากความรู้สึก ตรวจสอบหมายเลขออเดอร์ภายในแต่ละเซสชัน เปรียบเทียบการเทรดลำดับแรก ลำดับที่สอง ลำดับที่สาม และลำดับถัดไปในหัวข้อต่อไปนี้:

• การปฏิบัติตามกฎ
• สลิปเพจตอนเข้า
• การเปลี่ยนจุดตัดขาดทุน
• ความผิดพลาดเรื่องขนาดสถานะ
• ผลเฉลี่ยเป็น R
• เวลาที่ใช้เขียนบันทึกลง journal

ถ้าเทรดลำดับที่สี่ทำให้เกิดการฝ่าฝืนกฎมากที่สุด ความจุอาจมีแค่สาม แม้กลยุทธ์จะให้สัญญาณได้ถึงหกครั้ง การข้ามเซ็ตอัพช่วงท้ายอาจช่วยรักษาคุณภาพของตัวอย่างช่วงต้นไว้ได้

จิตวิทยาก็เปลี่ยนความถี่เช่นกัน ความกลัวอาจทำให้ลังเลมากเกินไป แล้วตามด้วยการเข้าเทรดช่วงท้ายแบบรีบเร่ง ความโลภหลังจากชนะอาจทำให้เพิ่มเทรดที่ไม่จำเป็น การเทรดแก้แค้นหลังขาดทุนอาจเปลี่ยนหนึ่งเซ็ตอัพให้กลายเป็นหลายความพยายาม

ใช้การรีเซ็ตระหว่างออเดอร์ ปิดกราฟไว้หลายๆ นาที จบบรรทัดใน journal และระบุว่าเซ็ตอัพถัดไปเป็นอิสระจากผลลัพธ์ล่าสุดหรือไม่ การหยุดพักช่วยปกป้องความสนใจโดยไม่ต้องใช้กรอบเวลาตายตัว

การตรวจสอบความจุใน 20 เซสชัน

ลองพิจารณาเทรดเดอร์ดิสครีชันนารีที่ติดตามคู่เงินหนึ่งคู่ในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง แผนนี้เสี่ยง 0.5% ต่อเทรด และอนุญาตให้ขาดทุนสูงสุดต่อเซสชันได้ 1.5%

ตลอด 20 เซสชัน กลยุทธ์นี้ให้เซ็ตอัพที่เข้าเกณฑ์ 46 ครั้ง เทรดเดอร์วาง 61 ออเดอร์ ออเดอร์ 40 ครั้งแรกเป็นไปตามแผน ขณะที่อีก 21 ครั้งเป็นการเข้าเพิ่มหลังปิดสถานะ

เทรดที่เป็นไปตามแผน 40 ครั้ง ชนะ 17 ครั้ง ผู้ชนะเฉลี่ย 1.6R และแต่ละขาดทุนคือ 1R พวกเขาสร้างกำไร 27.2R จากฝั่งชนะ และขาดทุน 23R จึงเป็นบวก 4.2R ก่อนหักต้นทุน

การเทรดเพิ่มอีก 21 ครั้ง ชนะ 9 ครั้ง แต่ผู้ชนะเฉลี่ยเพียง 0.7R ขาดทุน 12 ครั้งทำให้เสีย 12R ขณะที่ฝั่งชนะเพิ่ม 6.3R กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้ขาดทุน 5.7R ก่อนหักต้นทุน

ตอนนี้ให้จัดกลุ่มออเดอร์ตามลำดับหมายเลข เทรดลำดับแรกสร้างผลบวก 3.1R เทรดลำดับที่สองเพิ่ม 2R เทรดลำดับที่สามแทบไม่ต่างจากศูนย์ และเทรดลำดับที่สี่และถัดไปขาดทุน 6.6R

คำตอบเรื่องความจุไม่ใช่เลขสองแบบมหัศจรรย์ แต่มันคือข้อค้นพบเกี่ยวกับเทรดเดอร์คนนี้ กลยุทธ์นี้ และช่วงเวลานี้ การทบทวนชี้ให้เห็นเพดานชั่วคราวที่สาม โดยอนุญาตให้เทรดครั้งที่สามได้ก็ต่อเมื่อเซ็ตอัพนั้นเป็นอิสระอย่างแท้จริง

รันการตรวจสอบซ้ำหลังจากเปลี่ยนกฎหนึ่งข้อ

ใน 20 เซสชันถัดไป จำกัดจำนวนการเข้าไว้ที่สามครั้ง และกำหนดให้ต้องกรอกบรรทัด journal ให้เสร็จก่อนจะส่งออเดอร์ถัดไป รักษาขนาดและกลยุทธ์ให้เหมือนเดิม จากนั้นเปรียบเทียบ:

• เปอร์เซ็นต์ของเซ็ตอัพที่ถูกต้องที่ถูกเทรด
• จำนวนเทรดเกิน
• ต้นทุนเป็น R
• ข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งแยกตามหมายเลขออเดอร์
• ขาดทุนสูงสุดของเซสชัน

ผลลัพธ์ในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ถัดไป ก.ล.ต. เตือนว่า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ทำนายผลลัพธ์ในอนาคต . การตรวจสอบนี้มีประโยชน์เพราะวัดพฤติกรรม ไม่ใช่เพราะมันคาดการณ์ผลตอบแทน

แพลตฟอร์ม การฝึกฝน และก้าวถัดไป

เครื่องมือสามารถทำให้กฎเรื่องความจุเห็นได้ชัดเจน

ประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มและแอป

แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงควรแสดงขาดทุนรายวัน ความเสี่ยงที่เปิดอยู่ จำนวนเทรด สเปรด และประวัติออเดอร์ การแจ้งเตือนช่วยลดการจ้องกราฟตลอดเวลา การกำหนดขนาดล่วงหน้าช่วยป้องกันไม่ให้การคำนวณแบบรีบเร่งกลายเป็นออเดอร์ที่ใหญ่เกินไป

ฝึกก่อน แล้วค่อยประเมินตามกฎ

กำหนดงบทั้งสามบนบัญชีทดลองและคงไว้ 20 เซสชันก่อนจะใช้เงินจริง จากนั้นวัดรูทีนเทียบกับขีดจำกัดที่คุณรู้อยู่แล้ว Pivex แสดงพารามิเตอร์ก่อนเริ่มการเทรดครั้งหนึ่ง: ขั้นตอนประเมิน 1 ขั้น, ไม่จำกัดเวลา, ไม่บังคับจำนวนวันเทรด, ขีดจำกัดขาดทุนสะสมที่คงที่ และวงเงินขาดทุนรายวันที่รีเซ็ตทุกวัน

กรอบการตัดสินใจ: เดย์เทรดเดอร์ควรเทรดกี่ครั้งต่อวัน?

ใช้กรอบนี้ก่อนเริ่มเซสชัน:

1. จำนวนเซ็ตอัปที่ผ่านเกณฑ์มัธยฐานจาก 20 เซสชันล่าสุดคือเท่าไร?
2. ขาดทุนเต็มความเสี่ยงได้กี่ครั้งจึงจะชนลิมิตขาดทุนของวันนี้?
3. หลังคำสั่งลำดับที่เท่าไร ข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งจึงเริ่มเพิ่มขึ้น?
4. สภาพคล่องและความผันผวนของวันนี้ปกติสำหรับกลยุทธ์นี้หรือไม่?
5. ทุกออเดอร์ที่วางแผนไว้แยกอิสระจากสถานะเปิดที่มีอยู่ตอนนี้หรือไม่?
6. สามารถบันทึกรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ก่อนที่ออเดอร์ถัดไปจะเกิดขึ้นได้หรือไม่?
7. เซสชันจะจบลงเมื่อใช้งบที่เล็กที่สุดหมดหรือไม่?

คำตอบของ ควรเทรดกี่ครั้งต่อวัน คือจำนวนที่น้อยที่สุดซึ่งกำหนดโดยเซ็ตอัป ความเสี่ยง และสมาธิ ลิมิต 3 ครั้งแต่มีเพียง 1 เซ็ตอัปที่ผ่านเกณฑ์ก็หมายถึงเทรด 1 ครั้ง ลิมิต 3 ครั้งหลังขาดทุนครบ 3 ครั้งก็หมายความว่าเซสชันจบแล้ว

ความผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การลอกจำนวนครั้งของเทรดเดอร์คนอื่น การมองเพดานสูงสุดเป็นโควตา และการเพิ่มเลเวอเรจเพื่อให้เทรดน้อยครั้งดูคุ้มค่า ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ได้แก่ การมองข้ามสเปรด การเปลี่ยนเครื่องมือหลังขาดทุน และการนับสถานะที่มีความสัมพันธ์กันแยกกัน

ขั้นตอนถัดไปสำหรับผู้อ่านคือการติดแท็ก 20 เซสชันล่าสุดตามลำดับคำสั่ง หาให้ได้ว่าการทำตามกฎเริ่มหลุดตรงไหน นั่นคือเพดานเริ่มต้นที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยใด ๆ จากบัญชีของคนอื่น

การกำหนดจำนวนแบบอนุรักษ์นิยมยังช่วยให้หลักฐานชัดเจนขึ้น การตัดสินใจที่น้อยลงแต่บันทึกดีทำให้เปรียบเทียบคุณภาพของเซ็ตอัป คุณภาพการส่งคำสั่ง ต้นทุน และสภาวะอารมณ์ได้ง่ายขึ้น จากนั้นรีวิวจะบอกได้ว่าความถี่ที่เพิ่มขึ้นให้ข้อมูลเพิ่มจริงหรือแค่เพิ่มสัญญาณรบกวน

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.