ราคาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปโดยไม่ก้าวหน้า กลยุทธ์การซื้อขายแบบเบรกเอาต์คือแผนสำหรับช่วงเวลาน้อยๆ เมื่อมันหยุดไม่เป็นจริง คุณกำหนดขอบเขต รอให้ราคาหลุดออกจากมันอย่างมีพลัง และเข้าทางทิศทางของการเบรกโดยมีจุดยกเลิกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า.
วิธีการทั้งหมดนั้นอยู่บนข้อเท็จจริงที่ไม่สะดวกใจ ข้อเบรกส่วนใหญ่ล้มเหลว จึงทำให้มีแผนการที่ใช้งานได้ถูกสร้างขึ้นโดยรอบความล้มเหลว ไม่ใช่รอบผู้ชนะ.
คู่มือนี้กำหนดการตั้งค่า แยกประเภทของการเบรก อธิบายการยืนยัน จัดการกับปัญหาการเบรกเท็จ และอธิบายคณิตศาสตร์ของหนึ่งเซสชัน หากคุณต้องการรายการสิ่งที่ควรทำต่อไป ให้ข้ามไปที่กรอบการตัดสินใจ.
ตอบสั้น: กลยุทธ์การซื้อขายแบบเบรกเอาต์คืออะไร.
กลยุทธ์การซื้อขายแบบเบรกเอาต์มีสี่ส่วนที่แน่นอน ซึ่งกำหนดไว้ก่อนที่จะมีความเสี่ยงทางการเงิน.
- ระดับ. ระดับสูงหรือต่ำของช่วงแนวโน้ม เส้นแนวโน้ม ขอบเขตของรูปแบบกราฟ หรือขอบเขตของช่วงเปิด.
- ทริกเกอร์. เงื่อนไขที่ถือว่าเป็นการเบรก เช่น โมฆะที่ปิดเหนือระดับ.
- การยกเลิก. ราคาที่พิสูจน์ว่าแนวคิดผิด ซึ่งจะตั้งจุดหยุด.
- กฎขนาด. ความเสี่ยงที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของบัญชี ซึ่งกำหนดโดยระยะทางของจุดหยุด.
ถ้าคุณลบหนึ่งในสี่นี้ออกไป คุณจะไม่มีกลยุทธ์อีกต่อไป คุณจะมีปฏิกิริยาต่อกราฟที่เคลื่อนที่ การซื้อขายในวันเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกับต้นทุนที่แท้จริง และการซื้อขายบ่อยๆ จะเพิ่มค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการกระจาย (การซื้อขายวัน: เงินของคุณอยู่ในความเสี่ยง). แผนการเบรกไม่สามารถลดภาระนั้นได้ มันแค่ทำให้การเข้าได้ซ้ำซ้อน.
วิธีสร้างกลยุทธ์การซื้อขายแบบเบรกเอาต์.
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ทำเครื่องหมายระดับก่อนเซสชัน.
ทำงานนี้ให้เสร็จเร็ว ระดับจะถูกวาดไว้ล่วงหน้า บนกราฟที่เงียบสงบ โดยไม่มียุทธศาสตร์ เบรกสูงและต่ำของวันก่อน พื้นที่ในช่วงคืน สามสิบนาทีแรกของเซสชัน ขอบเขตการรวมกลุ่มที่ราคาหยุดนิ่งอย่างน้อยสองครั้ง.
การวาดระดับขณะที่การเคลื่อนไหวกำลังดำเนินอยู่ เป็นวิธีที่เทรดเดอร์ใช้ในการสนับสนุนการซื้อขายที่พวกเขาทำไปแล้ว.
ขั้นตอนที่สอง: กำหนดว่า "เสีย" หมายถึงอะไร
นี่คือจุดที่แผนส่วนใหญ่ไม่ชัดเจน เลือกนิยามหนึ่งและยึดมั่นในมัน.
การเทรดผ่านระดับเป็นเวอร์ชันที่หลวมที่สุดและจับเสียงรบกวนได้มากที่สุด การปิดแท่งเทียนที่อยู่นอกระดับจะเข้มงวดกว่า และการปิดที่อยู่นอกระดับพร้อมกับการถืออยู่ในแท่งเทียนถัดไปจะเข้มงวดยิ่งขึ้น นิยามที่เข้มงวดกว่าทำให้เกิดการซื้อขายน้อยลงและมีอัตราการชนะที่ดีกว่า.
ขั้นตอนที่สาม: วางจุดหยุดที่จุดที่แนวคิดสิ้นสุด
จุดหยุดควรอยู่ด้านตรงข้ามกับโครงสร้าง ไม่ใช่ที่ระยะห่างที่คุณรู้สึกสบายใจ สำหรับการเบรกช่วง นั่นหมายถึงการกลับเข้าไปในช่วง หากราคากลับไปที่นั่น เหตุผลในการซื้อขายก็ไม่มีอีกต่อไป.
จากนั้นให้กำหนดขนาดของตำแหน่งจากระยะห่างนั้น หยุดก่อน ขนาดทีหลัง ห้ามทำตรงกันข้าม.
ประเภทของการเบรกที่คุ้มค่าต่อการเทรด
การเบรกช่วงและการเบรกช่วงเปิด
ตลาดสร้างวงแนวนอนแล้วออกจากมัน วงที่เปิดใช้ช่วงเวลาแรกสิบห้าหรือสามสิบนาทีของการเซสชันเป็นวง มันเป็นที่นิยมเพราะขอบเขตนั้นมีความเป็นกลางและเวลาเป็นสิ่งตายตัว.
การเบรกแบบรูปแบบ: แฟลก, สามเหลี่ยม และเวดจ์
แฟลกคือการย่อตัวสั้นๆ ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวที่เฉียบคม ลอยอยู่ในช่องแคบ สามเหลี่ยมบีบราคามู่ไประหว่างเส้นที่ประชิดกัน ทั้งสองอธิบายสิ่งเดียวกัน: ผู้เข้าร่วมหยุดชั่วคราว ไม่ใช่กลับตัว การเบรกจากรูปแบบเหล่านี้มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนหน้า.
รูปแบบที่แน่นอนทำให้เกิดจุดหยุดที่แน่นอน นี่คือข้อได้เปรียบที่ใช้ได้จริงของพวกมัน.
การเบรกจากความผันผวนและปริมาณ
บางครั้งระดับไม่ใช่ราคาหรือเงื่อนไข ตลาดจะคัดเลือกในที่นี้ ตลาดที่เงียบสงบและยืดหยุ่นนำเสนอขอบเขตที่ชัดเจนและจุดหยุดเล็กน้อย ตลาดที่ขยายตัวอย่างมากหลังจากแนวโน้มยาวนานก็เสนอรูปแบบเดียวกันแต่มีอัตราที่แย่กว่า เพราะผู้เข้าร่วมที่ต้องการติดตามการเคลื่อนไหวได้ติดตามไปแล้ว.
ความผันผวนลดลง ช่วงที่แคบลง และปริมาณลดลง การเบรกออกจากระยะเงียบเหล่านั้นมักจะพาไปไกลกว่าการเบรกจากช่วงกว้างและขรุขระ การบีบก่อนการขยายเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่สม่ำเสมอที่สุดในการวิเคราะห์กราฟ. พฤติกรรมที่เป็นมิตร ในการวิเคราะห์กราฟ.
การยืนยันการเบรก: ปริมาณ, การทดสอบซ้ำและเวลา
การยืนยันคือสิ่งที่แยกกลยุทธ์การซื้อขายแบบเบรกจากการติดตามแท่งเทียนสีเขียว.
ปริมาตร
การทะลุจริงมักมาพร้อมกับการมีส่วนร่วม หากเทียนของการทะลุการซื้อขายในปริมาตรที่คล้ายกับชั่วโมงที่เงียบก่อนหน้านี้ ให้ระมัดระวังไว้ ปริมาตรไม่สามารถรับประกันการดำเนินการต่อได้ แต่การขาดมันคือการเตือนที่แท้จริง
การทดสอบใหม่
นักเทรดหลายคนข้ามการทะลุครั้งแรกไปโดยสิ้นเชิงและรอให้ราคากลับมาที่ระดับ หากแนวต้านเก่าทนทานเป็นแนวรับ พวกเขาจะเข้าที่นั่น การเข้าสำหรับการทดสอบใหม่มีการเติมที่แย่กว่าสำหรับการเคลื่อนไหวที่รันและการเติมที่ดีกว่าสำหรับทุกอย่างอื่น นอกจากนี้ยังให้จุดหยุดที่แน่นกว่าด้วย
เวลาเหนือระดับ
การทะลุที่อยู่ได้นานหลายเทียนจะแข็งแกร่งกว่าการทะลุที่กลับมาในเวลาเพียงหนึ่งนาที เวลาเซสชั่นก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากวันหยุดและการปิดที่เร็วทำให้ปริมาตรบางลงและทำให้ช่วงราคาเบี่ยงเบน (ชั่วโมงและปฏิทิน NYSE).
ปัญหาการทะลุเท็จ
การทะลุเท็จหรือการหลอกลวง คือการเคลื่อนไหวเหนือระดับที่กลับมาตรงภายใน นี่คือความเสี่ยงที่กำหนดของสไตล์นี้ และมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
| สัญญาณ | การทะลุที่ค่อนข้างจริง | การหลอกลวงที่ค่อนข้าง |
|---|---|---|
| ปริมาตรในจุดทะลุ | ชัดเจนสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา | แบนหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย |
| รูปร่างของเทียน | ลำตัวยืนยาว ตะเกียงสั้นหลังจากระดับ | ตะเกียงยาวเกินไป ปิดกลับเข้าภายใน |
| การดำเนินการต่อ | ราคายังคงอยู่เหนือในช่วงหลายแท่งเทียน. | ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภายในภายในหนึ่งหรือสอง. |
| บริบท | การแตกเคลื่อนไหวตามขอบเขตที่แน่นหนาและเงียบสงบ. | การแตกเคลื่อนไหวตามขอบเขตที่กว้างและไม่เสถียร. |
| เซสชัน | เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวของวัน. | เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เงียบเหงาในตอนกลางวัน. |
สาเหตุโครงสร้างสองประการอธิบายการหลอกลวงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ประการแรก คำสั่งหยุดจะรวมกลุ่มอยู่เกินระดับที่ชัดเจน ดังนั้นการผลักดันเล็กน้อยจะกระตุ้นพวกเขาและสร้างการเคลื่อนไหวที่หายไป ประการที่สอง ช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำทำให้คำสั่งเล็ก ๆ สามารถเคลื่อนราคาได้มากกว่าที่ควร.
การป้องกันมีลักษณะเป็นกระบวนการ ไม่ใช่การคาดการณ์ คุณไม่สามารถมองหาแต่ละจุดหลอกลวงได้ แต่คุณสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายของมันได้.
การบริหารความเสี่ยงหลังจากการเข้าทำ
การบริหารความเสี่ยง ในการค้าขายแบบแตกเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับไม่กี่นาทีแรกหลังจากที่เต็ม.
- รักษาความเสี่ยงต่อการซื้อขายให้คงที่เป็นเศษส่วนของบัญชี โดยทั่วไปจะต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์.
- ย้ายจุดหยุดไปยังจุดเข้าทำเฉพาะเมื่อราคาได้เดินทางผ่านตัวคูณของความเสี่ยงที่กำหนด ไม่ใช่ตามความรู้สึก.
- ใช้กำไรบางส่วนที่ระดับที่วางแผนไว้หากบันทึกของคุณแสดงให้เห็นว่าผู้ที่วิ่งไม่บ่อยนักถึงเป้าหมายทั้งหมด.
- จำกัดจำนวนความพยายามในการแตกเคลื่อนต่อเซสชัน เนื่องจากช่วงที่ล้มเหลวครั้งหนึ่งมักจะล้มเหลวอีกครั้ง.
- หยุดทำกิจกรรมในวันนั้นที่ขอบเขตการขาดทุนที่กำหนด แสดงเป็นหน่วยความเสี่ยงแทนที่จะเป็นความรู้สึก.
การใช้ leverage สมควรได้รับคำเตือนแยกต่างหาก เงินที่ยืมมาทำให้การหลอกลวงเป็นการออกจากรายการที่บังคับ และการเรียกเงินประกันอาจต้องการการขายในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด (มาร์จิน: การยืมเงินเพื่อจ่ายสำหรับหุ้น).
ปรับจุดหยุดระหว่างที่การเทรดดำเนินอยู่
จุดหยุดคงที่ใช้ได้ดี จุดหยุดที่เคลื่อนไหวต้องมีกฎ，否则มันจะกลายเป็นนิสัยที่เครียด.
วิธีการที่ใช้ได้ผลหนึ่งคือการผูกจุดหยุดกับโครงสร้างแทนที่จะผูกกับตัวเลข หลังจากราคาสร้างการแกว่งใหม่ที่เป็นผลดีกับคุณ จุดหยุดจะเลื่อนไปหลังการแกว่งนั้น อีกวิธีหนึ่งคือผูกกับเวลา: หากการเคลื่อนไหวไม่ได้เดินทางหนึ่งหน่วยของความเสี่ยงภายในจำนวนเทียนที่กำหนด คุณจะออกไปโดยไม่มีตำแหน่งและปล่อยทุน.
สิ่งที่คุณไม่ควรทำคือการขยับจุดหยุดไปให้ไกลออกไป นิสัยเพียงอย่างเดียวนี้เป็นสาเหตุของวันที่เกิดความหายนะส่วนใหญ่ในสไตล์การเทรดนี้.
เซสชันที่ได้รับการทำงาน: การเทรดในช่วงเปิดตลาด
นักเทรดเลือกเครื่องมือหนึ่งรายการและกฎหนึ่งข้อ ทำเครื่องหมายช่วงแรกสามสิบนาที เข้าซื้อเมื่อปิดในห้านาทีเกินกรอบนั้น จุดหยุดอยู่ที่ด้านตรงข้ามของเทียนการ突破 ความเสี่ยงคือหนึ่งหน่วยต่อการเทรด จำกัดที่สองครั้งต่อเซสชัน.
วันที่หนึ่ง: จุด突破แรกล้มเหลวและกลับเข้ามา เสีย 1.0 หน่วย ความพยายามครั้งที่สองประสบความสำเร็จและวิ่งไปที่ 2.6 หน่วยก่อนที่เธอจะออกจากเป้าหมายของเธอ สำหรับวันนั้น: บวก 1.6 หน่วย.
วันที่สอง: ไม่มีช่วงที่ชัดเจนเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีการเทรด ราบเรียบ.
วันที่สาม: หนึ่งจุด突破 หนึ่งจุดลวงตา เสีย 1.0 หน่วย เธอหยุดหลังจากความพยายามครั้งที่สองล้มเหลวเช่นกัน จบที่ลบ 2.0 หน่วย.
ในระหว่างสามสิบเซสชันพร้อมกฎนั้น เธอทำการเทรด 41 ครั้ง สิบห้าชนะ โดยเฉลี่ย 2.3 หน่วย ยี่สิบหกแพ้ โดยเฉลี่ย 0.95 หน่วย ความคาดหวังต่อการเทรดคือประมาณบวก 0.24 หน่วย อัตราการชนะต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่กลยุทธ์นั้นยังคงบวกเพราะผู้ชนะมีการวิ่ง.
ความไม่สมมาตรนั้นคือจุดประสงค์ทั้งหมด หากคุณตัดการชนะที่หนึ่งหน่วยเพื่อรู้สึกปลอดภัย สถิติเดียวกันนี้จะกลายเป็นลบ ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งก็ไม่เคยเป็นคำสัญญาเกี่ยวกับสามสิบเซสชันถัดไป (ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม).
ข้อผิดพลาดทั่วไปและสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการ突破ครั้งถัดไป
- เข้าซื้อกลางเทียนเพราะระดับ "ดูเหมือนจะถูกทำลาย" ก่อนที่จะมีการปิดยืนยัน.
- การเทรดจุด突破จากกรอบที่กว้างเกินไป ซึ่งบังคับให้ต้องใช้จุดหยุดที่ใหญ่เกินไป.
- กลับเข้าซื้อจุด突破ที่ล้มเหลวทันที สามหรือสี่ครั้ง ในช่วงเดียวกัน.
- ไม่สนใจนาฬิกาเซสชันและทำการเทรดจุด突破ในชั่วโมงที่บางที่สุดของวัน.
- ขยายจุดหยุดหลังจากเข้าซื้อซึ่งทำให้การสูญเสียที่วัดได้กลายเป็นการสูญเสียที่ไม่มีที่สิ้นสุด.
- การตัดสินแนวทางทั้งหมดจากการเทรดสิบครั้ง โดยที่ตัวอย่างไม่ได้พิสูจน์อะไร
- การเพิ่มขนาดหลังจากที่ชนะสองครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สัปดาห์ที่ดีกลายเป็นเดือนที่ไม่คืบหน้า
จิตวิทยาเบื้องหลังข้อผิดพลาดเหล่านี้มีความสอดคล้องกัน การเบรกเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นทางสายตา และความตื่นเต้นทำให้ผู้เทรดกระทำก่อนที่สัญญาณของตนจะเกิดขึ้น จากนั้นฟีคเอาต์จะทำให้รู้สึกเจ็บปวด เพราะรู้สึกว่าเหมือนว่าตลาดนั้นเลือกคุณเป็นเป้าหมาย จริงๆ แล้วไม่ใช่ ขายของคุณได้ตั้งอยู่ที่จุดเดียวกับที่ผู้เทรดอื่นๆ หลายพันคนตั้งอยู่
ยาต้านคือความน่าเบื่อ เขียนกฎลงไป ปฏิบัติตามอย่างเหมือนกันสี่สิบครั้ง และตัดสินจากบันทึกแทนการเทรดครั้งล่าสุด ผู้เทรดที่อยู่รอดจากแนวทางนี้มักจะเป็นผู้ที่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อ
กรอบการตัดสินใจ: จะเบรกตอนนี้ รีเทสต์ หรือยืนอยู่เฉยๆ?
ตอบคำถามสี่ข้อตามลำดับ
- ช่วงราคาแน่นและเงียบก่อนที่จะเคลื่อนไหวหรือไม่? ถ้าใช่ การเบรกนั้นคุ้มค่าที่จะเข้า ถ้าช่วงกว้างและมีความผันผวน ให้ยืนอยู่เฉยๆ
- ปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงเบรกหรือไม่? การขยายตัวสนับสนุนการเข้าซื้อทันที ปริมาณที่นิ่งบอกให้รอ
- ระยะหยุดที่กำหนดยอมรับได้หรือไม่? ถ้าหยุดเชิงโครงสร้างกว้างกว่าความเสี่ยงที่อนุญาต ให้ข้ามไป อย่าลดหยุดให้พอดีกับความเสี่ยง
- วันนี้คุณสูญเสียไปแล้วสองครั้งที่ระดับนี้หรือไม่? ถ้าใช่ ระดับนี้จะไม่เบรก หยุดเถอะ
การเข้าซื้อทันทีเหมาะสำหรับการบีบตัวที่แน่นพร้อมปริมาณ การเข้าเพื่อนรีเทสต์เหมาะกับทุกอย่างอื่น โดยเฉพาะช่วงกว้างและเครื่องมือที่ไม่ค่อยมีความ liquid การยืนอยู่เฉยๆ เหมาะกับเซสชันที่บางและวันที่ความพยายามสองครั้งแรกของคุณล้มเหลว
กรอบเวลาใช้หลักการเดียวกัน แผนภูมิห้านาทีมีการตั้งค่ามากขึ้นและเสียงรบกวนมากขึ้น แผนภูมิสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีมีการเบรกน้อยกว่าพร้อมโครงสร้างที่สะอาดขึ้น เลือกหนึ่งอันและอยู่บนมันนานพอที่จะรวบรวมตัวอย่างที่แท้จริง เพราะการสลับกรอบเวลาในกลางสัปดาห์ จะรีเซ็ต บันทึกของคุณเป็นศูนย์
ก่อนที่จะลงทุนเงินทุนในแนวทางระยะสั้นใดๆ ให้ทำความเข้าใจกับคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถในการรับความเสี่ยง เวลา และการออมฉุกเฉิน (สิบสิ่งที่ควรพิจารณา). จากนั้นสร้างตัวอย่างที่ไม่มีข้อผิดพลาด เมื่อปฏิบัติตามกฎแล้ว Pivex จะมีการประเมินผลที่เป็นระเบียบ โดยมีการระบุเงื่อนไขการถอนเงินและการจ่ายเงินไว้ล่วงหน้า.
ก่อนเข้าร่วม, โปรดตรวจสอบกฎของโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และพิจารณาว่าการประเมินการซื้อขายในเชิงพาณิชย์จำลองนั้นเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายใดๆ.