리스크 관리
포지션 사이징, 드로우다운 관리, 평가 단계 통과.
2퍼센트 리스크 규칙: 어떻게 작동하며 언제 절반으로 줄여야 하는가
짧게 말하면, 2퍼센트 리스크 규칙은 한 번의 거래에서 계좌의 2퍼센트 이상을 잃지 않는다는 뜻입니다. 먼저 손절을 정하고, 그다음 그 손절폭이…
트레이딩에서의 분석 마비: 왜 진입 앞에서 얼어붙는가, 그리고 어떻게 멈출 것인가
짧게 말하면: 트레이딩에서 analysis paralysis(분석 마비)는 입력, 지표, 의견을 계속 모으다가 행동해야 할 순간을 놓치는 상태를 말합니다. 셋업은 유효했고, 계획에는 진입이라고 적혀 있었지만, 당신은 진입하지 않았습니다. 이는 지식 부족이 아니라 의사결정 실패입니다. 해결책은, 커밋하기 전에 허용할 수 있는 분석의 양에 상한을 두는…
트레이딩에서 Balance vs Equity: 실제로 무엇을 봐야 할까?
짧게 답하면: 트레이딩에서 balance와 equity의 차이는 타이밍에 달려 있습니다. Balance는 모든 청산된 거래가 반영된 뒤 계좌에 남아 있는 현금이고, equity는 현재 열린 포지션의 미실현 손익을 balance에 더하거나 빼서 계산한 값입니다. 그래서 balance는 가만히 있지만, equity는 틱마다 움직입니다. 리스크 판단과…
트레이딩에서의 복리: 재투자된 이익이 계좌를 어떻게 키우고, 어디서 한계에 부딪히는가
짧게 말하면: 트레이딩에서 복리란 시작 자본이 아니라 현재 잔고를 기준으로 새 포지션 규모를 정하는 것을 뜻하므로, 수익이 다시 수익을 만듭니다. 계좌가 커질수록 같은 고정 위험 비율도 더 큰 달러 금액이 되고, 이익은 또 다른 이익 위에 쌓입니다. 트레이딩에서 복리이자와 가장 비슷한 개념이지만, 손실이 기초 자본도 줄여버리기 때문에 반대 방향으로도…
트레이딩에서의 탐욕과 공포 이해하기
거래에서 탐욕과 공포는 사람이 원래는 안정적인 계획을 사용하는 방식을 바꾼다. 공포는 유효한 진입을 막고, 수익 중인 포지션을 너무 일찍 청산하게 하며, 정상적인 손실을 패닉으로 키울 수 있다. 탐욕은 포지션 크기를 키우고, 근거 없이 목표를 연장하며, 수익 이후 추가 거래를 만들 수 있다. 어느 감정도 시장을 예측하지 못한다. 위험은 차분할 때…
데이 트레이더는 하루에 몇 번 거래해야 할까?
보편적인 일일 기준 숫자는 없습니다. 대부분의 재량 트레이더에게 올바른 횟수는 주의력이나 리스크 한도가 무너지기 전에 실행할 수 있는 완전히 조건을 충족한 셋업의 수입니다. 조용한 날에는 0일 수도 있고, 활발한 날에는 여러 번일 수도 있습니다. 유용한 답은 데이 트레이더는 하루에 몇 번 거래해야 할까에서 시작합니다. 셋업 예산, 손실 예산, 그리고…
트레이딩에서 연패를 다루는 방법: 전략과 인사이트
첫 번째 단계는 트레이딩에서 손실 연속 구간을 다루는 방법에서 중요한 것은 회복이 아니라 차단이다. 포지션 규모를 더 키우지 말고, 세션 손실 규칙을 확인하고, 남은 리스크 예산을 지켜라. 그런 다음 세 가지 가능한 원인을 구분하라: 정상적인 전략 변동성, 변화하는 시장 환경, 또는 잘못된 실행이다. 거래를 순서대로 검토하고 작성해 둔 계획과…
트레이드를 리뷰하는 방법: 일간, 주간, 월간 방식
짧게 말하면: 거래를 복기하는 가장 좋은 방법은 목적이 다른 3번의 패스로 나누는 것입니다. 일간 패스는 기억이 생생할 때 계획 대비 실행을 평가합니다. 주간 패스는 트레이딩 저널을 셋업, 세션, 상태별로 분류해 하나의 패턴을 찾습니다. 월간 패스는 기대값과 R 기준 평균 손실 같은 성과 지표로 전략을 판단합니다. 사이클마다 규칙은 하나만 바꾸고,…
횡보장 대응법: 전략, 지표 및 리스크 규칙
짧게 말하면: 변동성이 큰 횡보장을 거래하는 정직한 방법은 모든 걸 줄이는 것이다. 거래 빈도를 낮추고, 포지션 규모를 줄이고, 극단보다는 박스권의 중간을 노려라. 변동성 큰 장세는 뚜렷한 방향 없이 박스 안에서 오르내리기 때문에, 돌파 진입은 손절당하기 쉽고 박스권 되돌림 매매가 더 잘 맞는 편이다. 평평한 ADX와 줄어드는 평균 실제…
트레이딩에서의 과신: 그것이 무엇이며 어떻게 관리할까?
짧게 말해: 트레이딩에서 과신은 트레이더가 자신의 판단 정확도를 실제보다 얼마나 더 높게 믿는지와, 실제 정확도 사이의 간극입니다. 이는 과도한 매매, 과대 포지션, 더 넓어진 손절, 규칙 무시로 나타나며, 보통 연승 뒤에 나타납니다. 해결책은 감각이 아니라 트레이드 로그와 비교해 측정한 자신감이며, 확신이 들어도 흔들리지 않는 포지션 사이징…
포지션 분할 진입과 분할 청산: 트레이더를 위한 실전 가이드
짧게 말하면: 포지션을 분할해 진입하고 청산한다는 것은 한 번에 몰아서 들어가는 대신 여러 개의 작은 주문으로 나누는 것을 뜻합니다. 스케일 인은 가격이 내 아이디어를 확인해 주거나 더 좋은 수준에 도달할 때마다 단계적으로 포지션을 쌓아 가는 방식입니다. 스케일 아웃은 포지션을 단계적으로 줄이며 일부 이익을 먼저 확정하고 나머지는 계속 가져가는…
트레이딩에서 리스크 관리란 무엇인가?
트레이딩에서 리스크 관리는 주문을 넣기 전에 얼마나 잃을 수 있는지를 결정하는 규칙의 집합입니다. 포지션 사이징, 손절 위치, 취할 수 있는 거래 수, 그리고 보유 중인 포지션들 간의 상관관계를 다룹니다. 목표는 손실을 피하는 것이 아닙니다. 손실은 참여에 따르는 고정 비용입니다. 목표는 단일 손실 하나, 또는 단 한 주의 큰 손실 하나라도 계좌와…