الجواب المختصر: تقاطع المتوسط المتحرك هو إشارة تنطلق عندما يعبر متوسط متحرك أسرع متوسطًا أبطأ، أو عندما يعبر السعر متوسطًا واحدًا. يتتبع الخط السريع الإغلاقات الأخيرة ويتتبع الخط البطيء نافذة زمنية أطول، لذا فإن التقاطع يعني أن المتوسط الأحدث قد تجاوز الأقدم. يستخدمه المتداولون كطريقة بسيطة قائمة على القواعد لتحديد الاتجاه وتوقيت الدخول. وهو يتأخر بطبيعته، ويعطي إشارات مضللة في النطاقات الجانبية، وتكمن قيمته في زوج الأطوال والمرشحات المحيطة به.
كيف يعمل نظام التقاطع
يحتاج نظام التقاطع إلى متوسط سريع ومتوسط بطيء. السريع يكون قصيرًا، مثل 10 أو 20 فترة، لذلك يلتصق بالسعر ويستجيب بسرعة. أما البطيء فيكون طويلًا، مثل 50 أو 100، لذلك يتحرك بتثاقل ويخفف الضوضاء. وجود السريع فوق البطيء يعني أن الاتجاه صاعد. ووجود السريع تحت البطيء يعني أنه هابط. لا حاجة إلى شيء آخر، وهذه هي جاذبية الطريقة وكذلك نقطة ضعفها.
يُعد تقاطع السعر مع متوسط واحد النسخة الأسرع والأكثر اهتزازًا. أما تقاطع متوسطين معًا فهو النظام الثنائي المعتاد الذي يقصده معظم استراتيجيات التداول عندما تقول "crossover". إن زوج 50 و200 اليومي، المعروف باسم golden cross وdeath cross، هو أحد الأنظمة الثنائية بين غيره الكثير، ولا يقول الكثير عن التوقيت داخل اليوم.
اختيار نوع المتوسط: بسيط أو أسي أو مرجح
نوع المتوسط يغير مدى دقة التقاطع. المتوسط المتحرك البسيط يعطي كل إغلاق داخل النافذة الوزن نفسه، لذلك يتأخر في الانعطاف ويكون هادئًا. أما المتوسط المتحرك الأسي فيرجّح الأوزان نحو الإغلاقات الأحدث فينعطف أبكر. والمتوسط المتحرك المرجح يستخدم أوزانًا بخط مستقيم ويتصرف كثيرًا مثل الأسي.
في التحليل الفني، أهمية النوع أقل من أهمية الأطوال. فالخطوط الأسية تتقاطع قبل الخطوط البسيطة ذات الطول نفسه بفترة أو بفترتين، أما بقية السلوك فشبه مطابق. إن المقارنة بين المتوسطات الأسية والبسيطة تغطي الرياضيات. قاعدتي الصريحة: خط سريع أسي وخط بطيء بسيط، لأن الخط البطيء المستقر ينتج تقاطعات عكسية متكررة أقل بلا داعٍ.
اختيار زوج الأطوال: إطار لاتخاذ القرار
الفجوة بين الطولين تحدد طابع النظام. نسبة قريبة من 1 إلى 3، مثل 10 و30 أو 20 و50، هي نقطة بداية معقولة. إذا ضيقت النسبة حصلت على whipsaw مستمر. وإذا وسعتها أصبحت الإشارات نادرة وقديمة.
| الزوج (السريع / البطيء) | الإطار البياني المعتاد | تكرار التقاطعات | يناسب |
|---|---|---|---|
| 5 / 20 | 5 دقائق إلى 15 دقيقة | عدة مرات في اليوم | المضاربون الذين يقبلون العديد من الخسائر الصغيرة |
| 9 / 21 | 15 دقيقة إلى 1 ساعة | عدة مرات في الأسبوع | المتداولون اليوميون على المؤشرات والأزواج الرئيسية |
| 20 / 50 | 1 ساعة إلى 4 ساعات | بضع مرات في الشهر | متداولو السوينغ على الفوركس والذهب وBTC |
| 50 / 200 | يومي | بضع مرات في السنة | متداولو المراكز ومرشحات الاتجاه |
ثلاثة أسئلة تحسم الاختيار:
- كم من الوقت تريد الاحتفاظ بالصفقة؟ طابق الخط البطيء تقريبًا مع طول الموجة التي تريد اقتناصها.
- كم من التذبذب العكسي يمكنك تحمّله؟ إذا كانت عشر خسائر صغيرة متتالية ستربكك، فأطِل كلا الخطين.
- هل السوق في اتجاه؟ أزواج العملات الرئيسية تقضي فترات طويلة في نطاقات، في خبرتي، بينما تتحرك الذهب والعملات الرقمية بعنف أكبر وتكافئ الأزواج الأسرع.
قراءة التقاطعات الصعودية والهبوطية
التقاطع الصعودي هو صعود الخط السريع فوق الخط البطيء. والتقاطع الهبوطي هو الصورة المعاكسة. التقاطع نفسه حدثٌ خشن، لذا اقرأ تفصيلين حوله. أولًا، ميل الخط البطيء: التقاطع الصعودي بينما لا يزال الخط البطيء هابطًا يكون هشًا. ثانيًا، الزاوية: الخطوط التي تقطع بعضها بحدة تميل إلى الثبات، بينما الخطوط التي تتسلل عبر بعضها بينما يكون السعر متذبذبًا تميل إلى إعادة التقاطع.
مؤشر MACD مبني من متوسطين أسيين، لذا فإن تقاطع خط الصفر لديه وتقاطع 12/26 هما الحدث نفسه. استخدم المدرج التكراري بدلًا من ذلك، لأنه يوضح تضاؤل الفجوة بين المتوسطين قبل أن تلتقي الخطوط.
التحكم في التذبذب العكسي: مرشحات تقلل الإشارات الخاطئة
التذبذب العكسي هو الجانب الذي لا يُشكر عليه في أي تقاطع: تتقاطع الخطوط، تدخل الصفقة، ينعكس السعر، تعود الخطوط للتقاطع، تخرج بخسارة، ويتكرر الأمر. وكل صفقة من تلك الصفقات تدفع أيضًا السبريد، وهذه التكلفة هي سبب خيبة الأزواج السريعة التي تبدو جيدة على الورق عند التداول الحقيقي. المرشحات التي تساعد، بالترتيب الذي سأجربه:
- تأكيد الإغلاق. لا تتصرف إلا بعد أن تُغلق الشمعة والتقاطع ما زال قائمًا، وليس عند مجرد لمس أثناء الشمعة.
- هامش مسافة. اشترط أن يتجاوز الخط السريع الخط البطيء بمقدار محدد، مثل 10 نقاط على زوج رئيسي.
- مرشح الإطار الزمني الأعلى. خذ فقط التقاطعات التي توافق الاتجاه في الإطار الأعلى بمستوى واحد. في خبرتي، هذا يخفض عدد الإشارات إلى النصف تقريبًا.
تتيح لك معظم منصات التداول ضبط تنبيه عند عبور خط لآخر، ما يوفر عليك المهمة المملة المتمثلة في مراقبة كل شمعة.
اختبار التقاطع قبل تداوله
من السهل اختبار التقاطع لأن القواعد ميكانيكية. افترض أن الحساب 10,000 وأن كل صفقة تخاطر بنسبة 1 percent، أي 100. على مخطط 4 ساعات لـ EUR/USD، يدخل اقتران 20/50 الأسي عند التقاطع مع وقف يبعد 50 نقطة، خلف آخر موجة. ومع 100 معرضة للخطر ووقف 50 نقطة، يكون حجم الصفقة 2 لكل نقطة، أو 0.2 لوت قياسي. الآن راجع يدويًا آخر 12 شهرًا من التقاطعات. سجّل الدخول، والخروج، والسبريد المدفوع، وأطول سلسلة من الخسائر المتتالية. هذا الرقم الأخير، وليس النتيجة المتوسطة، هو ما يحدد ما إذا كان بإمكانك التعايش مع النظام.
تختلف النتائج بحسب السوق وبحسب السنة، وقد يكون اقتران يبدو سخيًا على أداة ما بخيلًا على التي تليها. المنطق الأوسع المتمثل في الاحتفاظ بالصفقات الرابحة وقطع الخاسرة وارد في دليلنا حول اتباع الاتجاه.
القيود والأخطاء الشائعة
- التأخر بنيوي. فكل متوسط مبني على إغلاقات سابقة، لذا في حركة قصيرة وحادة قد تأتي الإشارة قرب النهاية.
- النطاقات لا ترحم. لا يوجد أي زوج من الأطوال يصلح سوقًا لا يتحرك. المرشحات تقلل الضرر، لكنها لا تلغيه.
- تحسين الأطوال حتى يبدو الماضي مرتبًا. اقتران 13/47 الذي تفوق على 20/50 في العام الماضي هو ملاءمة مفرطة للمنحنى، لا بصيرة.
- وضع أوامر وقف عند الخط البطيء. المتوسطات ليست دعمًا. ضع الوقف خلف نقطة موجة.
- تجاهل الخروج. النظام الذي يكون خروجه الوحيد عند إعادة التقاطع يعيد جزءًا متقطعًا من كل اتجاه.
تشغيل تقاطع ضمن حدود التقييم
تخيل اقتران 9/21 على مخطط مؤشر زمني مدته 15 دقيقة، وحد خسارة يومي 4 percent، ومخاطرة 1 percent في كل تقاطع. يمكن لصباحٍ متذبذب أن ينتج أربعة تقاطعات قبل الظهر، وأربع خسائر تضرب الحد. الحقيقة غير المريحة هي أن الأزواج السريعة وحدود الخسارة اليومية لا تجتمع جيدًا، لذا أطِل الزوج أو حدّ عدد المحاولات في الجلسة.
في تقييم Pivex لا يتتبع إجمالي التراجع الخسارةَ اليومية، وتُجدد مخصصات الخسارة اليومية كل يوم. لذلك يكون الضرر الناتج عن عنقود من التذبذب العكسي قابلًا للمعرفة مسبقًا. ولا يفرض Pivex حدًا زمنيًا ولا حدًا أدنى لعدد أيام التداول، ما يناسب زوجًا بطيئًا قد يبقى ساكنًا لأسابيع. كما يُسمح بالخوارزميات الشخصية، لذا فإن تقاطعًا مبرمجًا مع المرشحات المدمجة فيه مناسب.
ضع الأفق أولًا. فقد يحتاج مستثمر الأسهم صاحب الخطة طويلة الأجل إلى فحص شهري فقط لزوج SMA بطيء، بينما يحتاج متداول CFD قصير الأجل إلى أن يفهم أن الزوج نفسه من المتوسطات المتحركة سيخبره بالشراء والبيع بوتيرة أعلى بكثير، وأن كل إشارة تحمل تكلفة.
الخطوة التالية: اختر أداة واحدة، وإطارًا زمنيًا واحدًا، وزوجًا واحدًا من الأطوال، ثم سجّل كل تقاطع من آخر 12 شهرًا يدويًا قبل أن تخاطر بأي شيء. تلك المراجعة القصيرة والصادقة أثمن من أي قاعدة عامة. وإذا شغلت النظام وفق قواعد Pivex، فدع المساعد المدمج يتتبع مدى اقتراب سلسلة التذبذب العكسي من الحد اليومي. وعندما يقترب الأمر، أطِل الزوج بدلًا من مجابهة الحد.
أدلة ذات صلة: مؤشر MACD و اتباع الاتجاه.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.