الجواب المختصر: Hull Moving Average (HMA) هو متوسط متحرك مبني من المتوسطات المتحركة المرجحة. يتحرك تقريبًا بالتوازي مع السعر مع الحفاظ على منحنى أملس. ويصل إلى ذلك عبر تمديد متوسط مرجح سريع إلى ما بعد متوسط بطيء، ثم تنعيم تلك الخط الخام على جذر الفترة. والنتيجة مؤشر بتأخر أقل بكثير من SMA أو EMA بنفس الطول. لكن المقابل هو خط قد يتجاوز الحركة عند الانعطافات الحادة ويعطي تقاطعات غير لازمة داخل النطاق العرضي.
يحمل هذا الأسلوب اسم المحلل الأسترالي الذي صممه، ويقع ضمن جانب تحليل الاتجاه من التحليل الفني. يستخدمه معظم المتداولين كفلتر اتجاه سريع يغيّر اللون عندما ينقلب الميل. ويستخدمه آخرون كبديل دقيق لـ EMA في استراتيجيات التداول المبنية حول خط واحد.
كيف يتم حساب HMA، خطوة بخطوة
كل شيء يبدأ من weighted moving average (WMA). يمنح WMA أحدث إغلاق أكبر وزن وأقدم إغلاق أصغر وزن، بأوزان 1 و2 و3 وهكذا. خذ أربعة إغلاقات عند 2,418 و2,420 و2,421 و2,425. مجموع الأوزان يساوي 10. يكون WMA هو (2,418 x 1 + 2,420 x 2 + 2,421 x 3 + 2,425 x 4) / 10، أي 2,422.1. أما SMA البسيط لتلك الإغلاقات فهو 2,421، لذا فإن WMA يميل أصلًا نحو السعر الأحدث.
ثم يركب حساب Hull ثلاثة من هذه الخطوات:
- اختر فترة، لنقل 16.
- احسب WMA على نصف تلك الفترة، أي 8 شموع.
- احسب WMA على كامل 16 شمعة.
- ضاعف المتوسط القصير واطرح منه الطويل. هذا الخط الخام يتجاوز الحركة عمدًا.
- نعمّم الخط الخام باستخدام WMA على جذر الفترة، وهو 4 شموع.
افترض أن الذهب في موجة صعود، وأن WMA لثماني شموع يقرأ 2,412 وWMA لست عشرة شمعة يقرأ 2,404. تكون القيمة الخام 2 مضروبة في 2,412 ناقص 2,404، أي 2,420. وقد يكون السعر نفسه عند 2,418، لذلك يقع الخط الخام أمام السعر. وهكذا تمامًا يتم إلغاء التأخر. أما التنعيم النهائي لأربع شموع فيرتب القيم الخام المتذبذبة في منحنى يمكن قراءته.
مزايا خط Hull مقارنة بالمتوسطات العادية
تكمن جاذبية HMA في أنه يجيب عن شكاويْن في الوقت نفسه. فالمتوسطات القصيرة دقيقة لكنها متذبذبة، والمتوسطات الطويلة ملساء لكنها متأخرة. أما HMA فهو سريع ومرتب عند نفس الفترة. وفي الانعكاس النظيف، عادة ما ينقلب HMA(16) قبل EMA(16) ببضع شموع، ويكون تغير الميل واضحًا للعين. ولأن الخط يلتصق بحركة السعر إلى هذه الدرجة، فإنه يوفر أيضًا مرجعًا جيدًا للوقف المتحرك داخل الاتجاه القوي. وأي تراجع يغلق بعده يصبح إشارة ذات معنى بدلًا من الضوضاء العادية.
كيف يقارن HMA مع SMA وEMA وWMA
تتصرف أربعة متوسطات بنفس الطول بأربع طرق مختلفة. يفترض الجدول إعدادًا لمدة 20 فترة على الرسم نفسه.
| المتوسط | الترجيح | التأخر عند الفترة 20 | النعومة | السلوك داخل النطاق |
|---|---|---|---|---|
| SMA | متساوٍ عبر جميع الشموع | الأطول | عالية | يتسطح، ونادرًا ما يُخترق |
| EMA | يتناقص نحو الشموع الأقدم | أقصر | متوسط | يُخترق كثيرًا، مع تجاوز طفيف |
| WMA | خط مستقيم، الأحدث هو الأثقل | أقصر من EMA | متوسط | مشابه لـ EMA |
| HMA | تُمدَّد WMA مرتين، ثم تُنعَّم | الأقصر | مرتفع على الاتجاهات، خشن على القفزات | يغيّر اللون كثيرًا |
تتقارب EMA وWMA، و مقارنة EMA مقابل SMA توضح لماذا لا تفرق كثيرًا آلية الترجيح في التطبيق العملي. أما HMA فهو غير المتوازن هنا. فهو يفوز في تقليل التأخر بفارق كبير، ويدفع الثمن على شكل تجاوز عندما تُغلق شمعة بعيدًا بعنف عن النطاق الأخير.
اختيار الفترة: إطار لاتخاذ القرار
اختيار الفترة أكثر تأثيرًا مع HMA منه مع EMA، لأن خطوة التنعيم بجذر التربيع تتغير معها. مرّ على هذه المعايير بالترتيب.
- فضّل فترة يكون جذرها التربيعي عددًا صحيحًا (9، 16، 25، 49، 100). وإلا ستقرب المنصات القيمة، ويضيف التقريب غموضًا إلى عملية التنعيم.
- طابق الفترة مع الحركة التي تريد الاحتفاظ بها. تقريبًا 9 إلى 16 تناسب إشارة داخل اليوم، و20 إلى 34 فلتر سوينغ، و49 أو أكثر خط نظام سوقي.
- أطِلها على الأدوات المتقلبة. أزواج الفوركس الرئيسية تمضي فترات طويلة في نطاقات، حيث ينعكس HMA القصير بصورة غير منتظمة.
- قصّرها في الأسواق التي تتجه بقوة، مثل الذهب أو BTC في يوم قوي، حيث يكون التأخر هو الخطأ المكلف.
- لا تختر أبدًا الفترة التي بدت الأفضل على رسم الربع الماضي وحده. فالفترة 13 التي تفوقت على 16 الشهر الماضي هي ملاءمة مفرطة للمنحنى.
قاعدة واحدة تصح غالبًا. إذا تغيّر لون الخط أكثر من مرتين في جلسة واحدة بينما لا يتحرك السعر إلى أي مكان، فالفترة قصيرة جدًا لظروف السوق الحالية.
استراتيجيات تداول مبنية على HMA
ثلاثة استخدامات تغطي معظم ما يجيده المؤشر.
انعطاف الميل. ادخل عندما يغيّر HMA اتجاهه بعد ارتداد داخل اتجاه أكبر، مع تأكيد ذلك بإغلاق شمعة. هذه هي القاعدة البديهية المتواضعة. وتعمل بأفضل صورة مع فلتر من إطار زمني أعلى من خط أبطأ، وهو المنطق وراء دليلنا إلى اتباع الاتجاه.
الارتداد إلى الخط. في اتجاه قائم، انتظر حتى يلمس السعر HMA أو يغلق فوقه لفترة وجيزة، ثم أعد الدخول عندما تُغلق الشمعة التالية مجددًا على جانب الاتجاه.
HMA مزدوج. اجمع بين HMA قصير وآخر طويل، مثل 9 و49، وتداول التقاطع. يطلق الإشارة أبكر من زوج EMA بالطول نفسه، رغم أن قواعد تقاطع المتوسطات المتحركة المعتادة بشأن الإشارات الكاذبة لا تزال قائمة.
تخيل حسابًا بقيمة 20,000 يخاطر بـ0.5 في المئة، أي 100، على CFD لمؤشر على إطار 15 دقيقة. كان HMA(25) صاعدًا طوال الصباح، ثم هبط السعر إلى الخط عند 18,000 وأغلقت الشمعة التالية فوقه. الدخول عند 18,000، ووقف الخسارة أسفل قاع الارتداد عند 17,960، أي مسافة 40 نقطة. هذا يحدد الحجم عند 2.5 لكل نقطة. القمة السابقة عند 18,100 هي الهدف الأول، أي عائد 2.5 إلى 1 مقارنة بالمخاطرة إذا تم الوصول إليه.
الأخطاء الشائعة والقيود
- قراءة التجاوز السعري بوصفه قوة. بعد شمعة اندفاع واحدة، يتمدد الخط الخام إلى ما بعد السعر، لذلك قد ينقلب HMA بقوة على حركة واحدة ثم يعكس اتجاهه في الحركة التالية.
- الاعتماد على تغيّر اللون داخل نطاق. كل تغيّر كاذب هو خسارة صغيرة إضافة إلى السبريد، وتتراكم هذه الكلفة بهدوء حتى يأتي يوم لا يحقق فيه شيء يُذكر.
- وضع وقف الخسارة على الخط. إنه متوسط مُنعّم، وليس مستوى دعم، وغالبًا ما يخترقه السعر قبل أن يواصل الحركة.
- جمعه مع EMA للفترة نفسها واعتبار التطابق تأكيدًا. هذا مجرد تكرار.
- اعتبار الانعطاف توقعًا للمستقبل. يتميز HMA بقليل جدًا من التأخر، لكنه ما يزال يصف الماضي القريب.
- مراقبة الشمعة الحية. القيمة الحالية تومض حتى الإغلاق، والتصرف بناءً على هذا الوميض تصرف غير عملي.
الخلاصة الصادقة: HMA أداة أكثر حدة من SMA أو EMA، والأدوات الأشد حدة تقطع في الاتجاهين.
HMA تحت حدود تقييم prop firm
قد ينقلب HMA قصير على مخطط 5 دقائق خلال نطاق هادئ خمس مرات قبل وقت الغداء. عند المخاطرة بنسبة 0.75 percent في كل انقلاب، فهذا يعني ذهاب 3.75 percent، أي أقل بقليل من الحد اليومي البالغ 4 percent. ضمن قواعد التقييم، فإن الفترة القصيرة جدًا ليست مزعجة فحسب، بل محفوفة بالمخاطر.
هناك تفصيلان في قواعد Pivex يغيران طريقة تحديد حجم الصفقة هنا. إجمالي الانخفاض التراكمي هو رقم ثابت لا يرتفع خلف ذروة رصيدك، لذا فإن أسبوعًا متقلبًا لا يقلص المساحة المتبقية لديك. كما أن حد الخسارة اليومية يُعاد ضبطه في بداية كل يوم تداول. ولا يوجد أيضًا موعد نهائي للمحاولة، لذا فإن HMA الأطول الذي يتداول نادرًا يعد خطة مقبولة تمامًا. دع المساعد المدمج يحصي حد الخسارة اليومية، ولن تفاجئك سلسلة الانعكاسات الحادة.
اختر أداة واحدة وإطارًا زمنيًا واحدًا، وارسم HMA(16) وEMA(16) معًا، وحدد كل نقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية اختلف فيها الخطان. هذا التدقيق السريع يخبرك ما إذا كان الانعطاف المبكر قد عوّض عن عدد الانقلابات الإضافية في سوقك. وإذا أجريت الاختبار وفق قواعد Pivex، فحدد حجم كل دخول بحيث تظل ثلاث انقلابات متتالية في جلسة واحدة كافية للإبقاء على الحد اليومي سليما بشكل مريح.
أدلة ذات صلة: EMA vs SMA و Trend following.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.