الارتباط بين العملات في تداول الفوركس: ما الذي يقيسه وكيف تستخدمه

الإجابة المختصرة: ارتباط العملات هو رقم بين -1 و+1 يصف مدى تحرك زوجي عملات معًا خلال نافذة زمنية محددة. قرب +1 يعني أنهما يرتفعان وينخفضان غالبًا بالتزامن، وقرب -1 يعني أنهما يتحركان غالبًا في اتجاهين متعاكسين، وقرب 0 يعني أن الارتباط ضعيف. يستخدمه المتداولون لإدارة المخاطر، وتجنب تكرار الرهان نفسه مرتين، وأحيانًا للتحوط. هذا الرقم يلخص السلوك السابق، لذلك يتغير ويحتاج إلى إعادة التحقق منه كثيرًا.

ماذا يخبرك معامل الارتباط فعلاً

يقارن معامل الارتباط اتجاه وحجم تغيرات الأسعار في زوجين، فترةً بعد فترة. القيمة +1 تعني أن كل حركة صعود في أحد الزوجين جاءت مع حركة صعود متناسبة في الآخر. والقيمة -1 تعني صورة معكوسة. أما الصفر فيعني أن الحركات كانت بالكاد مرتبطة على الإطلاق.

• القيمة التي تتجاوز تقريبًا +0.7 أو تنخفض دون -0.7 تكون قوية بما يكفي لتغيير حجم الصفقة.
• أي شيء بين -0.3 و+0.3 يُعد ضوضاء بالنسبة لمعظم استراتيجيات التداول.
• العلامة تخبرك بالاتجاه، لا بالحجم. غالبًا ما يتحرك GBP/USD مسافة أكبر من EUR/USD بالنقاط حتى عندما يكون الارتباط بينهما وثيقًا.

وهناك تنبيه صريح: المعامل لا يخبرك أي زوج يتحرك أولًا. إنه يصف الماضي ولا يتنبأ بشيء.

كما أن القراءات تتغير مع الوقت، لذا فإن الرقم من ربع سنة قد يصبح قديمًا بحلول الربع التالي. يوضح الجدول أدناه دليلًا تقريبيًا لما أفعله مع كل نطاق عندما تُعرض القراءة كنسبة مئوية.

كيفية حساب ارتباط العملات يدويًا

الطريقة القياسية هي معامل بيرسون. خذ التغير اليومي لكل زوج، ثم احسب متوسط التغير، وقِس مدى ابتعاد كل يوم عن ذلك المتوسط. اضرب الانحرافين معًا يومًا بيوم ثم اجمعهما. بعد ذلك اقسم على الجذر التربيعي لحاصل ضرب مجموعي الانحرافات المربعة. أي جدول بيانات يقوم بذلك بدالة واحدة؛ أما الجزء الممل فهو جمع بيانات نظيفة.

مثال عملي صغير مع خمسة أيام من التغيرات بالنقاط:

ارتفع الزوجان وانخفضا في الأيام نفسها، وتبلغ نتيجة بيرسون حوالي 0.95. خمسة أيام مدة قصيرة جدًا لاتخاذ قرار حقيقي؛ 20 إلى 50 فترة هو نطاق العمل المعتاد. الـإصدار أسعار الصرف الأجنبية H.10 الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينشر أسعار صرف الدولار اليومية للعملات الرئيسية، وهو مصدر مرتب لإعادة الحساب أسبوعيًا.

أزواج العملات المتداخلة التي يجدر معرفتها

عمود الأسباب أكثر فائدة من الإشارة. عندما تعرف لماذا يرتبط زوجان، يمكنك أن تلاحظ اليوم الذي يتوقف فيه السبب عن الانطباق. إذا كنت تتداول المعادن أيضًا، فدليلنا إلى التداول بالذهب مع حساب شركة تداول ممولة يشرح كيف يؤثر ارتباط الذهب بالدولار في تحديد مكان وقف الخسارة.

استراتيجيات الفوركس التي تستخدم الارتباط

• تجنّب المضاعفة. فتح صفقة شراء على EUR/USD وشراء على GBP/USD يعني في الواقع رهانًا واحدًا على الدولار. خفّض حجم كل صفقة إلى النصف، أو اختر الزوج الذي يملك إعدادًا أوضح.
• تحوّط جزئيًا. شراء EUR/USD مع شراء أصغر على USD/CHF يعوّض جزءًا من تعرضك للدولار مع الإبقاء على رؤية اليورو.
• تداول الانحراف. عندما يتأخر زوج ذو ارتباط قوي بشكل واضح، يشتري بعض المتداولين الزوج المتأخر. هذه ميزة أبطأ وأقل انتظامًا، وتحتاج إلى أوامر وقف واسعة.

مثال بالأرقام: حساب بقيمة 10,000 يخاطر بنسبة 0.5% في كل صفقة يضع 50 معرضة للخطر في كل واحدة من صفقتين. إذا فتحت صفقتي شراء على EUR/USD وGBP/USD مع أوامر وقف 50 نقطة، فقد تصيب صدمة واحدة في الدولار كلا الأمرين في الساعة نفسها. وهذا يعني خسارة 100، أو 1% من الحساب، بسبب فكرة واحدة ترتدي تذكرتين. بالنسبة إلى الاحتفاظ القصير جدًا، يكون الأثر أصغر لكنه لا يختفي، كما نذكر في قائمتنا الخاصة بـ أفضل أزواج الفوركس للتداول السريع.

القيود والأخطاء الشائعة

الارتباط متقلب. فالزوج الذي سجّل +0.9 خلال ثلاثة أشهر قد يصبح قديمًا خلال أسبوعين عندما تفاجئ المؤشرات الاقتصادية لأحد الاقتصادين السوق. كما أن المعامل يعتمد كثيرًا على النافذة الزمنية: غالبًا ما تختلف قراءة ساعة واحدة وقراءة شهر واحد لنفس الأزواج، وأحيانًا بشكل حاد.

• قراءة حاسبة الارتباط مرة واحدة والتعامل مع النتيجة على أنها دائمة.
• افتراض أن الارتباط يعني تذبذبًا متساويًا، ثم تحديد حجم كلا الجانبين بالطريقة نفسها.
• التحوط بزوج مترابط ودفع تكلفة السبريد والعمولة مرتين مقابل صفقة صافيها يكاد يكون صفرًا.
• خلط الأطر الزمنية، مثل تطبيق رقم ارتباط يومي على صفقة خمس دقائق.

كما أن الارتباط يتجمع أيضًا في أوقات الأزمات. ففي هبوط فوضوي، فإن الأزواج التي نادرًا ما تحركت معًا تفعل ذلك فجأة، وتصبح المحفظة التي بدت متنوعة هشة. تجاهل هذا الفحص وتبدّد ميزة لم تكن تملكها أصلًا.

الارتباط وحدود التقييم في شركات التداول الممولة

تجعل حسابات التقييم التعرضات المترابطة مهمة لأن حد الخسارة اليومي لا يهتم بعدد التذاكر التي فتحتها. ثلاث صفقات خاسرة كانت في الحقيقة رهانًا واحدًا غير متوازن على الدولار يمكن أن تستهلك كامل مخصص اليوم قبل الظهر. إن الحد الأقصى الثابت للسحب الكلي أكثر تساهلًا من المتحرك، لكنه لا يزال يتقلص أسرع ما يكون عندما تخسر المراكز المترابطة معًا.

تنشر Pivex كلا الحدين قبل أن تبدأ: بدل خسارة يومي يتجدد كل يوم، وحد سحب كلي لا يتتبع الصعود. وهذا يتيح لك تحديد حجم الصفقات المترابطة وفق أرقام معروفة، كما أن المساعد المدمج ينبهك عندما تكون الصفقة الثانية ستدفع مخاطرة اليوم بهدوء إلى ما يتجاوز خطتك. وللاطلاع على الرياضيات وراء كيفية تراكم الخسائر المترابطة المتكررة، راجع مقالنا عن مخاطر الإفلاس في التداول.

قائمة تحقق لإطار اتخاذ القرار قبل إضافة صفقة مترابطة

• تحقق من معامل الارتباط على الإطار الزمني الذي تتداول عليه فعلًا.
• إذا كان أعلى من +0.7 أو أقل من -0.7، فتعامل مع الصفقتين على أنهما تعرض واحد لإدارة المخاطر.
• اجمع المخاطرة المجمعة بعملة الحساب، وليس بالنقاط.
• اسأل بصراحة هل تضيف الصفقة الثانية معلومة جديدة أم أنها تكرر الأولى فقط.
• أعد الفحص أسبوعيًا، وبعد أي إصدار اقتصادي مهم، لأن القراءة تصبح قديمة.

الخطوة التالية: اسحب بيانات إغلاق شهرين للأزواج التي تتداولها أكثر، واحسب المعاملات، واحتفظ بالنتائج بجانب قواعد تحديد حجم الصفقة. إذا كنت تخطط لتقييم من خطوة واحدة مع Pivex، فافعل ذلك قبل بدء المحاولة. حد الخسارة اليومي لن يميّز بين فكرة سيئة واحدة وثلاث نسخ منها.

أدلة ذات صلة: أفضل أزواج الفوركس للتداول السريع و مخاطر الإفلاس في التداول.

قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.