Một nhật ký giao dịch là bản ghi có cấu trúc về mọi giao dịch bạn thực hiện. Bạn viết nó ngay gần thời điểm bạn thực hiện giao dịch. Mỗi mục ghi lại công cụ, cách thiết lập, kích thước, điểm vào và điểm ra, kết quả theo thuật ngữ rủi ro, và trạng thái bạn đang có. Giữ nó trong một bảng tính, một cuốn sổ tay hoặc một tài liệu đơn giản. Định dạng không quan trọng bằng thói quen.
Mục đích của bản ghi không phải là sự gọn gàng. Nó là sự so sánh. Khi bạn có sáu mươi hoặc chín mươi mục được gán nhãn nhất quán, dữ liệu bắt đầu phát biểu. Nó cho bạn biết cách thiết lập nào kiếm được vị trí của nó, giờ nào tiêu tốn tiền của bạn, và lỗi nào lặp lại. Hướng dẫn này bao gồm các trường, các định dạng, chu kỳ xem xét và cách đọc các con số bạn thu thập.
Câu Trả Lời Nhanh: Mười Hai Trường Quan Trọng
Bắt đầu với những trường này và không thêm gì khác trong tháng đầu tiên. Một nhật ký ngắn mà bạn hoàn thành có giá trị hơn một nhật ký chi tiết mà bạn bỏ dở.
- Ngày và phiên giao dịch.
- Công cụ.
- Tên hoặc số cách thiết lập.
- Hướng đi.
- Giá và thời gian vào lệnh.
- Giá dừng tại điểm vào lệnh.
- Kích thước vị trí, được thể hiện dưới dạng một đơn vị rủi ro.
- Giá và thời gian thoát.
- Kết quả theo bội số rủi ro, hoặc R.
- Lập kế hoạch hoặc không lập kế hoạch, được gán thẻ trung thực.
- Trạng thái của bạn trước khi vào lệnh, bằng một từ.
- Một câu về những gì bạn sẽ lặp lại hoặc thay đổi.
Mười trường trong số mười hai là những thông tin bạn đã có. Hai trường cần ba mươi giây trung thực. Hai trường đó là nơi giá trị ẩn chứa.
Tại Sao Nên Giữ Nhật Ký Giao Dịch
Trí nhớ là một người kể chuyện không đáng tin trong giao dịch. Bạn nhớ giao dịch thắng lớn và tổn thất đau đớn, và bạn quên đi hai mươi giao dịch bình thường thực sự quyết định kết quả của bạn. Một bản ghi viết tay loại bỏ sự méo mó đó. Nó cũng biến những lời tự chỉ trích mơ hồ thành những khẳng định cụ thể, có thể kiểm chứng.
Bốn lợi ích cụ thể sau đây.
- Bằng chứng chiến lược. Bạn sẽ biết cách thiết lập nào đang mang lại lợi nhuận và cách nào thì đang âm thầm làm giảm.
- Bằng chứng hành vi. Gán thẻ cho các giao dịch như đã lập kế hoạch hay không lập kế hoạch cho thấy chính xác giá trị của sự không kỷ luật.
- Khám phá mô hình. Thời gian trong ngày, ngày trong tuần và điều kiện thị trường đều xuất hiện khi mẫu dữ liệu đủ lớn.
- Bản ghi tốt hơn. Giao dịch thường xuyên tạo ra hậu quả thuế, và IRS áp dụng các bài kiểm tra cụ thể để xác định ai được coi là một nhà giao dịch chứng khoán chứ không phải là một nhà đầu tư. Một nhật ký sạch sẽ hỗ trợ bạn trong việc khai thuế cũng như trong việc xem xét.
Một ví dụ ngắn cho thấy hiệu ứng. Một nhà giao dịch đã ghi lại 60 giao dịch và nhận thấy rằng mọi mục được gán nhãn vội vàng đều lỗ, trong khi những mục điềm tĩnh thường đạt gần mức hòa vốn. Anh ta đã thêm một quy tắc: không đặt lệnh trong vòng mười phút sau khi đến bàn giao dịch. Trong 60 giao dịch tiếp theo, thẻ gán vội vàng lại xuất hiện bốn lần thay vì mười chín. Chiến lược không thay đổi. Chỉ có bản ghi và quy tắc duy nhất mà nó tạo ra đã thay đổi.
Sẽ có lợi ích tâm lý nữa. Việc ghi lại một mục nhật ký ngay sau khi đóng một giao dịch buộc bạn phải dừng lại một chút. Đoạn ngừng này thường đủ để ngăn chặn một giao dịch báo thù xảy ra, điều này làm cho nhật ký trở thành công cụ quản lý rủi ro thay vì chỉ là việc hành chính.
Các Trường Cần Có Trong Nhật Ký Của Bạn, Và Tại Sao Mỗi Trường Đều Được Đánh Giá
Mỗi trường nên trả lời một câu hỏi mà bạn sẽ hỏi sau này về dữ liệu. Nếu không, hãy xóa nó.
Tên cách thiết lập. Nếu không có nó, bạn không thể so sánh các chiến lược. Đánh số cách thiết lập của bạn và sử dụng số đó, không phải mô tả.
Giá dừng tại điểm vào lệnh. Ghi lại mức dừng gốc, không phải mức cuối cùng, cho thấy liệu bạn có di chuyển mức dừng dưới áp lực hay không.
Kích thước dưới dạng một đơn vị rủi ro. Ghi lại kích thước dưới dạng một phần nhỏ của tài khoản thay vì số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu. Điều này làm cho kết quả có thể so sánh giữa các công cụ và số dư tài khoản.
Kết quả theo R. Một R là số tiền bạn đã rủi ro. Một giao dịch có lợi nhuận gấp đôi số tiền bạn rủi ro là cộng 2R. Các bội số rủi ro cho phép bạn tổng hợp hiệu suất mà không cần tham khảo đến tiền.
Lập kế hoạch hoặc không lập kế hoạch. Một thẻ duy nhất, được quyết định trước khi bạn xem kết quả. Đây là trường có giá trị cao nhất trong toàn bộ nhật ký.
Trạng thái trước khi vào lệnh. Một từ: bình tĩnh, vội vàng, thất vọng, chán nản, tự tin. Các mẫu hành vi xuất hiện nhanh, và chúng thường cụ thể cho một giờ của phiên giao dịch.
Điều kiện thị trường. Xu hướng hoặc đi ngang, được đánh dấu trước khi giao dịch. Nó giải thích tại sao một cách thiết lập hoạt động trong một chế độ lại thất bại trong một chế độ khác.
Một mục duy nhất, được viết đúng cách
Dưới đây là những gì một dòng hoàn chỉnh trông giống như dưới dạng văn bản. Phiên giao dịch 14, tương lai chỉ số, cách thiết lập 2, mua vào. Vào lệnh tại thời điểm phá vỡ khoảng mở, dừng gốc 12 ticks bên dưới, kích thước một đơn vị rủi ro. Thoát tại mức mục tiêu, kết quả cộng 1.8R, được gán thẻ đã lập kế hoạch, trạng thái bình tĩnh. Lưu ý: giữ đến mục tiêu thay vì cắt sớm, vậy nên lặp lại điều này.
Lưu ý những gì vắng mặt. Không có bình luận về tâm trạng thị trường, không có dự đoán, không có câu chuyện. Mục nhật ký chỉ mất chưa đến một phút và vẫn sẽ dễ đọc sau sáu tháng.
Chọn Định Dạng: Sổ Tay, Bảng Tính Hay Xuất Khẩu
Định dạng đúng là định dạng mà bạn sẽ vẫn sử dụng sau tám tuần. Mỗi lựa chọn đều đánh đổi giữa nỗ lực và khả năng phân tích.
| Định dạng | Điểm mạnh | Điểm yếu | Tốt nhất cho |
|---|---|---|---|
| Sổ tay giấy | Nhanh, không tốn sức, buộc phải suy ngẫm. | Không thể phân loại hoặc tổng hợp. | Người mới bắt đầu và số lượng giao dịch nhỏ. |
| Bảng tính | Lọc, trung bình và biểu đồ theo cách thiết lập. | Nhập liệu thủ công mỗi ngày. | Người giao dịch hoạt động nhiều nhất. |
| Xuất khẩu giao dịch từ nền tảng | Những lấp đầy chính xác và dấu thời gian. | Không ghi lại lý do hoặc trạng thái. | Kết hợp với một bảng tính. |
| Tài liệu với ảnh chụp màn hình | Giữ lại biểu đồ mà bạn thực sự thấy. | Khó phân tích tổng thể. | Đánh giá chất lượng cách thiết lập. |
Sự kết hợp mạnh nhất là đơn giản. Xuất khẩu các lấp đầy thô để đảm bảo độ chính xác, sau đó thêm bốn trường đánh giá bằng tay: cách thiết lập, đã lập kế hoạch hay không lập kế hoạch, trạng thái, và ghi chú một câu. Công việc này mất khoảng năm phút vào cuối một phiên.
Chu Kỳ Đánh Giá Và Những Gì Các Con Số Nói
Một mẫu giúp bạn bắt đầu, và bạn có thể xây dựng một mẫu chỉ trong mười phút. Tạo một cột cho mỗi trường từ danh sách câu trả lời nhanh, sau đó thêm ba cột tính toán: kết quả theo R, tổng chạy, và tỷ lệ tuân thủ theo tỷ lệ phần trăm. Đóng băng hàng tiêu đề và phân loại theo cách thiết lập. Đó là tất cả bộ công cụ mà hầu hết các nhà giao dịch cần cho năm đầu tiên.
Một nhật ký mà bạn không bao giờ đọc chỉ là một cuốn nhật ký. Sửa chữa tần suất trước và xem xét nó như một phần của công việc.
- Hàng ngày, năm phút. Hoàn thành các mục và ghi chú số lượng giao dịch của phiên.
- Hàng tuần, ba mươi phút. Tính toán tỷ lệ tuân thủ và kết quả theo cách thiết lập.
- Hàng tháng, một giờ. Xem xét theo thời gian trong ngày và điều kiện thị trường, sau đó điều chỉnh một quy tắc.
- Hàng quý. Quyết định xem có cách thiết lập nào nên ngừng hoạt động, và kiểm tra rằng các trường của bạn vẫn trả lời các câu hỏi thực tế.
Bảo vệ thời gian xem xét. Các nhà giao dịch thường bỏ qua nó sau những tuần thua lỗ, thời điểm mà dữ liệu lại hữu ích nhất. Nếu một đợt đánh giá toàn diện cảm thấy nặng nề, chỉ đọc cột trạng thái và các giao dịch không đề kế hoạch. Tập con đó mất năm phút và giải thích hầu hết những giai đoạn xấu.
Thay đổi một điều mỗi lần xem xét. Hai thay đổi cùng lúc có nghĩa là bạn không thể quy cho kết quả cho bất kỳ điều nào.
Bây giờ là phần tính toán. Lấy một nhà giao dịch với 90 giao dịch đã được ghi lại qua ba cách thiết lập, tất cả đều rủi ro một đơn vị rủi ro mỗi giao dịch.
Cách thiết lập 1: 40 giao dịch, 18 giao dịch thắng, giao dịch thắng trung bình cộng 1.9R, giao dịch thua trung bình trừ 1.0R. Kỳ vọng là 0.45 nhân 1.9 trừ 0.55 nhân 1.0, bằng cộng 0.30R mỗi giao dịch. Tổng đóng góp: cộng 12R.
Cách thiết lập 2: 32 giao dịch, 15 giao dịch thắng, giao dịch thắng trung bình cộng 1.2R, giao dịch thua trung bình trừ 1.0R. Kỳ vọng là 0.47 nhân 1.2 trừ 0.53 nhân 1.0, bằng cộng 0.03R mỗi giao dịch. Tổng đóng góp: cộng 1R. Nó chỉ vừa đủ để trả cho thời gian của nó.
Cách thiết lập 3: 18 giao dịch, 5 giao dịch thắng, giao dịch thắng trung bình cộng 1.4R, giao dịch thua trung bình trừ 1.1R. Kỳ vọng là 0.28 nhân 1.4 trừ 0.72 nhân 1.1, bằng trừ 0.40R mỗi giao dịch. Tổng đóng góp: trừ 7R.
Kết luận là không thể tránh khỏi và phải mất chín mươi mục để đạt được. Cách thiết lập 1 là hoạt động kinh doanh. Cách thiết lập 3 nên được tạm ngừng và thử nghiệm lại trên một tài khoản mô phỏng trước khi chạm vào rủi ro thực tế. Nếu không có nhật ký, nhà giao dịch chỉ biết rằng quý vừa qua có cảm giác lẫn lộn.
Những sai lầm khiến một nhật ký trở nên vô dụng
- Chỉ ghi lại những giao dịch thành công.
- Viết các mục nhiều ngày sau từ trí nhớ.
- Ghi lại số tiền thay vì bội số rủi ro, điều này ẩn giấu khả năng so sánh.
- Thêm ba mươi trường, rồi bỏ cuộc trong tuần thứ hai.
- Không bao giờ tính toán gì, khiến tệp trở thành một cuốn nhật ký.
- Thay đổi tên cách thiết lập giữa các tháng, điều này phá vỡ mọi so sánh.
Khung Quyết Định: Nhật Ký Của Bạn Có Đáp Ứng Thời Gian?
Hãy thành thật về những giới hạn trước. Một nhật ký ghi lại những gì đã xảy ra, không phải những gì lẽ ra đã xảy ra. Nó không thể cho bạn biết liệu việc bỏ lỡ một giao dịch là một quyết định đúng hay không, và nó sẽ không khắc phục được chiến lược không có lợi thế. Nó cũng ca ngợi các mẫu nhỏ, do đó một tháng may mắn có thể trông giống như kỹ năng. Khi được sử dụng tốt, nó là một công cụ đo lường. Nó không phải là một chiến lược.
Trả lời năm câu hỏi này sau đợt đánh giá hàng tháng tiếp theo của bạn.
- Tôi có thể nêu tên cách thiết lập sinh lợi nhất của mình theo kỳ vọng, không phải theo cảm nhận không?
- Tôi có thể nêu tỷ lệ tuân thủ của mình dưới dạng phần trăm cho tháng trước không?
- Tôi có biết giờ nào trong phiên giao dịch sản xuất kết quả tồi tệ nhất của mình không?
- Liệu nhật ký có khiến tôi thay đổi đúng một quy tắc trong quý vừa qua không?
- Tôi có hoàn thành các mục trong cùng một ngày, ít nhất bốn phiên trong năm không?
Năm câu trả lời có: nhật ký đang thực hiện đúng vai trò của nó, vì vậy hãy để yên. Ba hoặc bốn: bản ghi là ổn và việc xem xét đang thiếu, vì vậy hãy ghi lại thời gian. Hai câu hoặc ít hơn: các trường của bạn là sai hoặc quá nhiều, vì vậy hãy giảm xuống còn mười hai trường ở trên và khởi động lại.
Nếu câu hỏi một không thể trả lời được vì mẫu của bạn quá nhỏ, hãy xây dựng mẫu ở nơi mà những sai lầm là rẻ. Khi thực hành chuyển sang quy trình, Pivex cung cấp một đánh giá có cấu trúc với các điều khoản đã được nêu rõ ngay từ đầu. Giả lập sẽ không tái tạo trọng lượng cảm xúc của tiền thật, vì vậy hãy giữ trường trạng thái trung thực khi bạn tiếp cận trực tiếp.
Những Gì Cần Biết Trước Khi Bắt Đầu Ghi Chép
Một vài điểm thực tiễn sẽ giúp bạn tránh phải xây dựng lại tệp sau này.
- Dấu thời gian cần có ngữ cảnh. Ghi chú phiên giao dịch và liệu ngày đó có bị rút ngắn hay không, vì các phiên giao dịch trong ngày lễ làm méo mó các phép so sánh về khối lượng. Sở giao dịch công bố giờ hoạt động và lịch..
- Chi phí thuộc về bản ghi. Ghi lại chênh lệch và hoa hồng như một phần của R. Giao dịch thường xuyên là tốn kém, điều mà SEC đã nêu rõ về rủi ro giao dịch ngắn hạn..
- Đòn bẩy thay đổi ý nghĩa của một kết quả. Nếu một vị thế sử dụng tiền vay, hãy đánh dấu nó. SEC giải thích cách mà mức ký quỹ có thể buộc phải bán ở thời điểm không thuận lợi, và kết quả đó không bao giờ nên trông giống như một cách thoát bình thường trong dữ liệu của bạn.
- Đặt khung rủi ro trước khi tạo tệp. Một nhật ký giả định rằng bạn đã biết mình có thể chịu thua bao nhiêu. SEC liệt kê những câu hỏi cần được trả lời trước, bao gồm mức độ chấp nhận rủi ro và tiết kiệm khẩn cấp.
- Mẫu nhỏ thường không đáng tin. Mười giao dịch không cho bạn biết được gì nhiều. Chờ ít nhất năm mươi mục cho mỗi cách thiết lập trước khi bạn ngừng hoạt động hoặc thăng tiến bất kỳ thứ gì.
Bắt đầu ngay tối nay với mười hai trường và một công cụ. Trong bốn tuần bạn sẽ có dữ liệu. Trong ba tháng bạn sẽ có một lập luận mà bạn có thể tin tưởng.
Trước khi tham gia, hãy xem lại các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem đánh giá giao dịch mô phỏng độc quyền có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Sự tham gia không đảm bảo phần thưởng, thu nhập hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.