Câu trả lời ngắn: máy tính độ nhất quán của prop firm lấy ngày hoặc giao dịch thắng lớn nhất của bạn chia cho tổng lợi nhuận ròng và hiển thị kết quả dưới dạng phần trăm độ nhất quán. Nếu tỷ lệ đó cao hơn mức trần trong quy tắc độ nhất quán của công ty bạn, công ty có thể giữ việc pass hoặc payout của bạn cho đến khi lợi nhuận mới làm loãng kết quả ngoại lệ. Bên dưới là công thức, các đầu vào, một bảng minh họa với ba kịch bản, và các con số phía sau trần 50 phần trăm cho một giao dịch duy nhất. Không có tiện ích ở đây: một bảng tính là làm xong trong một phút.
Công cụ này làm gì
Quy tắc độ nhất quán là một giới hạn về sự phân bổ lợi nhuận. Nó không hỏi bạn có kiếm được tiền hay không. Nó hỏi liệu một phiên giao dịch nhiều biến động hay một giao dịch lệch hẳn có tạo ra phần lớn lợi nhuận hay không. Máy tính độ nhất quán của prop firm biến câu hỏi đó thành một con số duy nhất bạn có thể kiểm tra hằng ngày.
Công cụ này làm ba việc:
- Nó đo phần trăm độ nhất quán hiện tại của bạn từ hai con số bạn đã có.
- Nó cho thấy mức tối đa mà bất kỳ ngày hoặc giao dịch đơn lẻ nào có thể đóng góp ở tổng hiện tại của bạn.
- Nó cho thấy bạn cần thêm bao nhiêu lợi nhuận trước khi một kết quả quá lớn ngừng vi phạm mức trần.
Việc thứ ba quan trọng nhất trong giai đoạn đánh giá, vì một vi phạm ở đó sẽ trì hoãn kết quả chứ không phải tiền. Nếu khái niệm này còn mới với bạn, hãy đọc quy tắc độ nhất quán có nghĩa là gì trong prop trading trước, rồi quay lại phần tính toán.
Công thức đằng sau máy tính
Phép tính cốt lõi là một tỷ lệ đơn giản.
Phần trăm độ nhất quán = (ngày thắng lớn nhất hoặc giao dịch thắng lớn nhất ÷ tổng lợi nhuận ròng) × 100
Hai cách biến đổi sau giúp tỷ lệ này hữu ích trên tài khoản thực:
- Mức trần cho một kết quả = tổng lợi nhuận ròng × mức trần. Đây là mức tối đa mà ngày hoặc giao dịch lớn nhất của bạn được phép đạt tại tổng hiện tại.
- Tổng tối thiểu để xóa một vi phạm = kết quả lớn nhất ÷ mức trần. Đây là lợi nhuận bạn cần ghi nhận trước khi một kết quả ngoại lệ ngừng bị tính bất lợi với bạn.
Cơ sở là theo ngày hay theo giao dịch còn tùy prop firm. Có công ty tính theo ngày giao dịch lịch, có công ty tính theo từng vị thế riêng lẻ, và một số kiểm tra cả hai. Khung thời gian cũng quan trọng: công ty này tính từ giao dịch đầu tiên, công ty khác đặt lại sau mỗi lần rút tiền.
Đầu vào và đầu ra
Máy tính cần bốn đầu vào và trả về ba đầu ra.
| Đầu vào | Lấy ở đâu | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tổng lợi nhuận ròng | Bảng sao kê tài khoản, chỉ các giao dịch đã đóng | Sau khi trừ commission và swap |
| Ngày thắng lớn nhất | Tổng kết ngày trên nền tảng của bạn | Tổng của tất cả các lệnh đã đóng trong phiên đó |
| Giao dịch thắng lớn nhất | Lịch sử giao dịch | Cần thiết khi công ty kiểm tra theo từng giao dịch |
| Mức trần của công ty | Sổ tay quy tắc của công ty | Một tỷ lệ phần trăm, như 30, 40 hoặc 50 |
Kết quả đầu ra là tỷ lệ nhất quán, mức trần cho kết quả tiếp theo của bạn, và lợi nhuận cần có để đạt chuẩn. Mức trần là tổng × cap, tức phần dư địa bạn vẫn còn. Lợi nhuận cần có là kết quả lớn nhất ÷ cap, trừ đi tổng hiện tại.
Hãy giữ dữ liệu đầu vào gọn gàng. Các vị thế đang mở không được tính, và một ngày không có giao dịch đã đóng thì không cộng thêm gì. Trộn số liệu gross và net sẽ cho ra kết quả sai lệch, vì vậy hãy dùng net, do chi phí spread và commission là thứ công ty nhìn thấy trên sổ cái của họ.
Các trường hợp sử dụng ví dụ
Ba kịch bản cho thấy cùng một công thức hoạt động như thế nào trên các tài khoản khác nhau. Mỗi kịch bản dùng một công cụ, vốn gốc và cap khác nhau, vì cả ba đều thay đổi tùy công ty.
| Kịch bản | Tài khoản | Vốn gốc | Kết quả lớn nhất | Tổng lợi nhuận ròng | Tỷ lệ nhất quán | Cap | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: nhà lướt sóng vàng | 25,000 | Ngày | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | Đạt chuẩn, còn dư 205 của mức tối đa trong ngày tốt nhất |
| B: cú nhảy dữ liệu chỉ số | 100,000 | Ngày | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | Vi phạm, cần tổng 10,500, còn thiếu 900 |
| C: một lệnh swing BTC | 50,000 | Giao dịch | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | Vi phạm, cần tổng 5,500, còn thiếu 300 |
Kịch bản A là trường hợp bình thường, không có gì nổi bật mà hầu hết trader đều muốn. Lợi nhuận khiêm tốn xuất hiện trên nhiều ngày giao dịch, và ngày tốt nhất đạt 410 bằng 20 phần trăm của tổng 2,050. Mức trần theo tổng này là 615, nên scalper vẫn còn 205 dư địa.
Kịch bản B là một nhịp tăng nhanh của chỉ số sau khi dữ liệu được công bố. Một phiên biến động mạnh mang về 4,200 trên tổng 9,600, tức 43.8 phần trăm so với mức trần 40 phần trăm. Tổng tối thiểu phải là 4,200 chia cho 0.40, tức 10,500, nên cần thêm 900 từ các ngày khác.
Kịch bản C là một vị thế BTC duy nhất được giữ qua cuối tuần. Lệnh này tạo ra 2,750 trên tổng 5,200, tức 52.9 phần trăm so với mức trần 50 phần trăm cho mỗi lệnh. Cách khắc phục chỉ là thêm 300 nữa, nhưng nó cho thấy cơ sở theo từng lệnh có thể khắt khe thế nào đối với chiến lược swing trading.
Hãy kiểm tra các con số trước khi bạn yêu cầu rút tiền, sau bất kỳ ngày nào có cảm giác lớn hơn bình thường, và trước khi bạn tăng khối lượng. Để có những thói quen giúp giữ tỷ lệ thấp ngay từ đầu, xem cách duy trì sự nhất quán trong quá trình đánh giá.
Mức trần 50 phần trăm cho một lệnh trong số liệu
Pivex áp dụng quy tắc theo từng lệnh: không lệnh đơn lẻ nào được vượt quá 50 phần trăm tổng lợi nhuận. Công thức này có một tính chất gọn gàng. Với mức trần 50 phần trăm, tổng tối thiểu luôn gấp đôi lệnh lớn nhất. Nói thẳng ra, toàn bộ các lệnh thắng còn lại cộng lại ít nhất phải bằng lệnh tốt nhất của bạn.
Xét một tài khoản 50,000 với mục tiêu 10 phần trăm, tức mục tiêu lợi nhuận là 5,000:
- Lệnh đầu tiên kiếm được 2,000. Tổng là 2,000, tỷ lệ là 100 phần trăm. Mỗi lệnh đầu tiên luôn bắt đầu ở mức 100 phần trăm, nên điều này là bình thường.
- Bốn lệnh nữa cộng thêm 2,600. Tổng là 4,600, lệnh lớn nhất vẫn là 2,000, tỷ lệ là 43.5 phần trăm. Ổn.
- Lệnh thứ sáu mang về 3,100. Tổng là 7,700, lệnh lớn nhất lúc này là 3,100, tỷ lệ là 40.3 phần trăm. Ổn, và mục tiêu đã đạt.
Bây giờ là trường hợp vi phạm. Giả sử lệnh lớn nhất là 3,000 trên tổng 5,000, tức tỷ lệ 60 phần trăm. Tổng tối thiểu phải là 3,000 chia cho 0.50, tức 6,000, nên trader cần thêm 1,000 từ các lệnh khác. Nếu lệnh tiếp theo cũng là một lệnh lớn, nó sẽ trở thành lệnh lớn nhất mới và mức tối thiểu lại tăng lên. Cách thoát ra là một chuỗi lệnh thắng nhỏ hơn, chứ không phải thêm một cú swing nữa.
Đóng một phần tạo ra một điểm mơ hồ: một vị thế được đóng thành ba phần có thể được tính là một lệnh hoặc ba lệnh. Câu trả lời phụ thuộc vào quy tắc, vì vậy hãy kiểm tra điều khoản hiện tại của Pivex trước khi bạn dựa vào bất kỳ cách hiểu nào.
Quy tắc nhất quán khác nhau giữa các công ty như thế nào
Các công ty cấp vốn cho trader công bố quy tắc theo năm khía cạnh, và mỗi khía cạnh đều làm thay đổi đầu vào của bạn:
- Cơ sở: theo ngày, theo lệnh, hoặc cả hai. Cơ sở theo ngày thì thô hơn và cho phép một lệnh lớn trong một ngày giao dịch chập chờn.
- Mức trần: các mức phổ biến dao động từ 20 đến 50 phần trăm. Mức trần keo kiệt 20 phần trăm cần ít nhất năm đơn vị có lãi; 50 phần trăm chỉ cần hai.
- Khung thời gian: toàn bộ vòng đời của tài khoản, hoặc chỉ giai đoạn kể từ lần rút tiền gần nhất.
- Giai đoạn: chỉ giai đoạn đánh giá, chỉ giai đoạn funded, hoặc cả hai.
- Hình phạt: tạm dừng cho đến khi tỷ lệ giảm xuống, đặt lại bộ đếm lợi nhuận, hoặc đánh giá thất bại. Tạm dừng là cách phổ biến nhất.
Một quy tắc vững chắc, được viết rõ ràng, dễ giao dịch hơn một quy tắc mỏng manh, ngay cả khi mức trần thấp hơn. Sự mơ hồ tự nó đã là một cái giá phải trả.
Hạn chế
Máy tính này cố ý đơn giản hóa, và sự đơn giản đó có giới hạn:
- Nó chỉ nhìn thấy lợi nhuận đã chốt. Một vị thế lớn đang mở là vô hình cho đến khi nó đóng lại, rồi tất cả xuất hiện cùng một lúc.
- Nó bỏ qua các quy tắc drawdown, nên quản lý rủi ro vẫn diễn ra song song.
- Thua lỗ làm tỷ lệ xấu đi. Một ngày lỗ sẽ kéo tổng xuống, khiến tỷ trọng của ngày lời nhất tăng lên.
- Nó không nói gì về số tiền bạn sẽ nhận được. Điều đó phụ thuộc vào tỷ lệ chia, được đề cập trong cách hoạt động của profit split.
- Nó đo lường sự phân bổ lợi nhuận, chứ không phải hiệu suất giao dịch. Một tỷ lệ thấp trên tổng lợi nhuận rất nhỏ chứng tỏ rất ít về thành công của trader.
Hãy xem đầu ra như một biện pháp dự phòng, không phải một chiến lược. Con số cho bạn biết vị trí hiện tại; nó không thể cho bạn biết nên giao dịch gì.
Bước tiếp theo: lấy lịch sử các giao dịch đã đóng, tính tỷ lệ theo công thức ở trên, và ghi mức trần cho phiên tiếp theo của bạn ở đầu kế hoạch. Nếu bạn muốn một prop firm đo lường theo từng giao dịch với mức trần 50 percent, Pivex áp dụng đúng quy tắc đó. Đánh giá một bước của Pivex có mục tiêu 10 percent và không có số ngày giao dịch tối thiểu. Trợ lý tích hợp sẵn của nó theo dõi các quy tắc và giới hạn của bạn, giúp loại bỏ phần tính toán nhàm chán này.
Hướng dẫn liên quan: quy tắc nhất quán có nghĩa gì trong prop trading và cách duy trì sự nhất quán trong suốt quá trình đánh giá.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.