תשובה קצרה: כלל הסיכון של 2 אחוז אומר שלעולם לא תפסידו יותר מ-2 אחוז מהחשבון שלכם בעסקה אחת. קודם קובעים את הסטופ, ואז מחשבים את גודל הפוזיציה שהופך את מרחק הסטופ הזה להפסד של 2 אחוז. בחשבון של 10,000 המשמעות היא הפסד מרבי של 200 לכל עסקה, בלי קשר לשוק או להגדרה. יש להתייחס ל-2 אחוז כתקרת מקסימום, לא כברירת מחדל. רוב הסוחרים ב-forex, במדדים, במתכות וב-CFD על קריפטו עושים טוב יותר עם 1 אחוז או פחות, במיוחד בתוך הערכת prop firm.
מה אומר הכלל ולמה המספר הוא 2
הכלל הוא מוסכמה לקביעת גודל פוזיציה, לא אסטרטגיית מסחר. הוא קובע את הסכום שאפשר להפסיד בכל עסקה כחלק קטן ורגיל מהחשבון. הוא מופיע כמעט בכל טקסט על ניהול סיכונים בשווקים פיננסיים. שני אחוזים הם נדיבים מספיק כדי לאפשר לעסקה רגילה להיות משמעותית, וקמצניים מספיק כדי ששבוע רע לא יהפוך בדרך כלל לאסון. כאן סיכון פירושו המרחק מהכניסה עד הסטופ כפול גודל הפוזיציה, לא הביטחונות שהפקדתם. אסטרטגיות מסחר באות והולכות; כלל קביעת הגודל שמתחתיהן הוא מה שמכריע את ההצלחה במסחר בטווח ארוך. זהו שימור הון בצורתו הצנועה ביותר. אסטרטגיות השקעה לטווח ארוך כמעט שאינן זקוקות לכך, משום שהן מחזיקות מעט פוזיציות ולעיתים נדירות משתמשות בסטופ.
היתרונות והמגבלות של הכלל
היתרון הוא אריתמטיקת הישרדות. הפסדים מצטברים בשקט נגדכם, והטבלה מראה מה נותר בחשבון לאחר רצף הפסדים בשלוש רמות סיכון לעסקה.
| סיכון לעסקה | אחרי 5 הפסדים | אחרי 10 הפסדים | אחרי 15 הפסדים | הרווח הנדרש אחרי 10 |
|---|---|---|---|---|
| 2 אחוז | נותרו 90.4 אחוז | נותרו 81.7 אחוז | נותרו 73.9 אחוז | כ-22 אחוז |
| 1 אחוז | נותרו 95.1 אחוז | נותרו 90.4 אחוז | נותרו 86.0 אחוז | כ-11 אחוז |
| 0.5 אחוז | נותרו 97.5 אחוז | נותרו 95.1 אחוז | נותרו 92.8 אחוז | כ-5 אחוז |
עשרה הפסדים ברצף אינם דבר נדיר, והתוצאות משתנות הרבה יותר ממה שבדיקות עבר מרמזות. ב-2 אחוז, ההתאוששות היא משימה לא מאוזנת עבור סוחר עצבני.
המגבלה היא ש-2 אחוז הם מספר גס וחד. הוא לא אומר דבר על כמה עסקאות אתם מבצעים ביום או עד כמה הן מתואמות זו עם זו. אין אף נתון כנה שמשווה בין סוחרים שמיישמים את הכלל לבין כאלה שלא, לכן יש להתייחס לכל טענה כזו כהשערה בלבד.
כיצד לחשב סיכון לכל עסקה: דוגמה מפורטת
מקרה מפורט אחד מדגים את המכניקה. השתמשו בחשבון 10,000 כבסיס ובעסקת לונג ב-EUR/USD עם סטופ של 50 פיפס.
- הכפילו את היתרה ב-2 percent: 10,000 כפול 0.02 נותן סיכון של 200.
- מדדו את מרחק הסטופ: 50 פיפס.
- מצאו את ערך הפיפ של לוט סטנדרטי אחד, שהוא 10 לכל פיפ ב-EUR/USD.
- חלקו את הסיכון במרחק הסטופ כפול ערך הפיפ: 200 חלקי 500 נותן 0.4 לוטים.
- עגלו כלפי מטה, לעולם לא כלפי מעלה. ייתכן שהפלטפורמה שלכם מאפשרת רק צעדים של 0.01, ו-0.4 כבר מסודר.
אם החישוב של לוטים בזהב או ב-CFD של אינדקס מרגיש לא נוח, קראו את המדריך על כיצד לחשב גודל לוט לחשבון ממומן.
תיקון אחד שרוב המחשבונים מדלגים עליו: spread ועמלה הם עלות שיוצאת מאותו 200. spread של 2 פיפס על סטופ של 50 פיפס הופך את הסיכון האמיתי לקרוב יותר ל-208, לכן כדאי להקטין את הגודל ל-0.38 לוטים. להעמיד פנים שהעלות היא אפס זה לא מדויק.
טעויות נפוצות עם כלל ה-2 percent
רוב הנזק נובע מפסיכולוגיית מסחר שמכופפת את הכלל בשקט, ולא מהמתמטיקה.
- קביעת הגודל לפי היתרה ההתחלתית במקום לפי ההון הנוכחי אחרי drawdown.
- התייחסות ל-2 percent כאל מכסה שצריך למלא. כמעט אף סט-אפ אינו ראוי למקסימום.
- הזזת הסטופ לאחר שהעסקה כבר פתוחה, מה שמכפיל את הסיכון לכל עסקה בלי אף החלטה חדשה.
- התעלמות מקורלציה. לונג על זהב, שורט על מדד הדולר ולונג על EUR/USD הם ברובם אותה הימור שלוש פעמים.
- שמירה על הסטופ "בראש". קשה מאוד לעמוד בסטופ מנטלי כשהמחיר נע בעוצמה.
- הכפלת הגודל אחרי שני נצחונות, מה שמבזבז את הכרית שהכלל בדיוק יצר.
מסגרת החלטה: להישאר על 2 percent, או לחלק אותו לשניים
הנתון הנכון תלוי בכמה עסקאות אתם לוקחים, כמה רחוק הסטופים שלכם, ועד כמה כללי החשבון סלחניים. הכלל נכתב עבור swing traders שלוקחים כמה פוזיציות בחודש. כאשר מיישמים אותו על scalper שיורה 20 עסקאות ביום, הוא אגרסיבי שלא לצורך.
| סגנון מסחר | עסקאות ביום | סיכון מומלץ לעסקה | סיבה |
|---|---|---|---|
| Scalper | 10 עד 30 | 0.25 עד 0.5 percent | הרבה עסקאות, הרבה הזדמנויות לצבור הפסדים |
| Day trader | 2 עד 5 | 0.5 עד 1 percent | כמה הפסדים לא אמורים לגעת במגבלה יומית |
| Swing trader | 0 עד 1 | 1 עד 2 אחוזים | פחות עסקאות, סטופים רחבים יותר, לפי הכלל כלשונו |
| CFD על קריפטו במהלך סוף שבוע | נדיר | 0.5 עד 1 אחוז | פערים ונזילות דלה הופכים את הסטופים למסוכנים |
בשוק איטי ומיושן, סטופים צרים מאפשרים פוזיציות גדולות, ותנועה חדה אחת יכולה לעבור דרך אשכול שלהן. שוק הפכפך ראוי לאחוז נמוך יותר, לא רק לסטופ רחב יותר. מה שלא תבחרו, זה משתלם רק אם המנצחים גדולים מהמפסידים; המתמטיקה מוסברת ב־ הסבר על יחס סיכון-סיכוי.
הכלל במסגרת הערכה של prop firm
הערכה מוסיפה שני מגבלות שהכלל מעולם לא נועד עבורן: מגבלת הפסד יומית ו־drawdown כולל. נניח שהמגבלה היומית היא 4 אחוזים וה־drawdown הכולל הוא 6 אחוזים. ב־2 אחוזים לכל עסקה, שני הפסדים רגילים מסיימים את היום שלכם ושלושה מסיימים את הניסיון. זה מחמיר, ולכן סוחרים מנוסים מחלקים את הכלל לשניים או לרבע בהערכות. המדריך על מרווחי ביטחון וסטופים אישיים נמצא ב־ ניהול סיכון באתגר ממומן.
מבנה הכלל חשוב לא פחות מהמספר. drawdown כולל סטטי, מהסוג ש־Pivex משתמשת בו, פירושו שהרצפה אינה רודפת אחרי ההון שלכם כלפי מעלה אחרי רצף טוב. מגבלת הפסד יומית שמתאפסת בכל יום הופכת סשן רע אחד לנסיגה נקודתית, לא קבועה. Pivex גם מספקת עוזר מובנה שעוקב אחרי המגבלות שלכם בזמן שאתם סוחרים, כך שאין שום עמימות לגבי המרחק שלכם מהרצפה.
בחרו אחוז מהטבלה למעלה, רשמו אותו בראש תוכנית המסחר שלכם, וקבעו את גודל כל עסקה לפיו למשך חודש. אם תרצו לבדוק את המשמעת הזאת בלי מגבלת זמן ובלי ימי מסחר מינימליים, הערכת Pivex ב־one-step היא מקום הוגן לעשות זאת.
מדריכים קשורים: יחס סיכון-סיכוי ו כיצד לחשב גודל לוט לחשבון ממומן.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.