אסטרטגיית מרטינגייל: איך היא עובדת, למה היא נשברת, ומה סוחרים יכולים ללמוד ממנה

תשובה קצרה: אסטרטגיית המרטינגייל היא שיטת הימורים שבה מכפילים את ההימור אחרי כל הפסד. הזכייה הראשונה מחזירה אז את כל ההפסדים הקודמים ומוסיפה יחידת רווח אחת. היא עובדת על הנייר כי רצף הפסדים לא יכול להימשך לנצח. היא נכשלת בפועל כי ההון שלך, מגבלות ההימור והעצבים שלך נגמרים כולם לפני ש"לנצח" מגיע. במסחר, אותו רעיון מופיע כהכפלת גודל הפוזיציה אחרי עסקה מפסידה או כהמוצעות מטה לתוך שוק יורד. התייחסו לזה כשיעור בניהול סיכונים, לא כתוכנית.

העמוד הזה מיועד לסוחרים שראו את מערכת המרטינגייל זוכה לשבחים בפורום או ברשימת Expert Advisor ורוצים פסק דין פשוט.

איך אסטרטגיית המרטינגייל עובדת

המכניקה נכנסת על מפית. בחרו הימור בשווי הוגן, כזה שהסיכויים בו קרובים ל-50/50 וזכייה משלמת כמו ההימור. הימרו על יחידה אחת. אם זכיתם, כיסו את היחידה והתחילו מחדש. אם הפסדתם, הכפילו את ההימור והניחו אותו שוב. המשיכו להכפיל עד שמגיעה זכייה. ואז אפסו חזרה ליחידה אחת.

הנה הסולם על הון של 10,000 עם הימור בסיס של 100.

שני דברים בולטים מיד. ראשית, התגמול לעולם לא גדל. בין אם מנצחים בשלב הראשון או בשלב השישי, מרוויחים בדיוק 100. שנית, החשיפה גדלה בעוצמה. בשלב השישי כבר מסכנים 3,200 כדי להרוויח 100, וכבר הפסדתם 6,300. שלב שבע דורש 6,400, ואחרי שש הפסדים נותרו רק 3,700. הסולם נשבר שם. כל הרצף מסתיים בהפסד של 6,300, שיידרשו שישים ושלושה ניצחונות קודמים כדי לכסות אותו.

האסימטריה הזו היא כל הסיפור. מרטינגל ממיר הרבה ניצחונות קטנים ומסודרים להפסד נדיר אחד, קטסטרופלי. במשחק הוגן התוחלת הממוצעת אינה משתנה; רק צורת התוצאות משתנה, והיא משתנה לרעה.

מאין הגיע המרטינגל ולאילו משחקים הוא נבנה

את השם נוהגים לייחס לצרפת של המאה ה-18, שם שיטת הכפלת ההימור הייתה פופולרית בקרב מהמרים במשחקי even-money. הבית הקלאסי של אסטרטגיית המרטינגל הוא רולטה: אדום או שחור, זוגי או אי-זוגי, גבוה או נמוך. בבאקרט, קראפס והימורי ספורט במחיר קרוב ל-even מקבלים את אותו טיפול.

אף אחד מהמשחקים האלה אינו באמת 50/50. גלגל רולטה עם אפס משלם even money על הימור שמצליח בפחות ממחצית הפעמים. יתרון הבית הזה קטן בכל סיבוב יחיד, אבל המרטינגל מבקש מכם לבצע סיבובים רבים, והיתרון נגבה בכל אחד מהם. מרווח של סוכן הימורים ממלא תפקיד דומה. כל שלב הכפלה מקבל סיכויים מעט גרועים יותר ממה שהסולם מניח.

ואז יש מגבלות הימור. בתי קזינו קובעים סכום מקסימלי בכל שולחן, ובתי הימורים מגבילים את מה שהם מוכנים לקבל על קו בודד. בשולחן עם מינימום 10 ומקסימום 1,000, השלב השביעי של הסולם (640) עדיין מתאים, אבל השלב השמיני (1,280) לא. המגבלות משתנות מאוד בין מקומות, כך שסולם שעובר בשולחן אחד יכול להיקטע בשולחן הבא.

סיכונים ומגבלות של אסטרטגיית המרטינגל

היתרונות כנים, אך דלים. מרטינגל נותן ניצחונות קטנים ותכופים, כלל פשוט שמסיר היסוס לגבי גודל ההימור, ואתחול שמרגיש כמו התחלה חדשה. המשיכה שלו היא רגשית: הוא הופך רצף הפסדים רגיל לסיפור על הקאמבק.

המגבלות משמעותיות.

• התגמול דל. התרחיש הטוב ביותר בכל סולם הוא יחידת בסיס אחת.
• התרחיש הגרוע ביותר אינו סלחני. הוא שווה לסכום של כל הימור בסולם, והוא מגיע בבת אחת.
• רצפי הפסד ארוכים הם דבר נפוץ. בהטלת מטבע הוגנת, שישה הפסדים רצופים קורים בערך פעם אחת בכל 64 רצפים, ועשרה הפסדים רצופים בערך פעם אחת בכל 1,024.
• ההון מגביל את הסולם. עם 10,000 והימור בסיס של 100 אפשר לספוג שישה הפסדים, ולא יותר.
• מגבלות הימור מגבילות אותו שוב מהצד השני.
• העלויות מצטברות נגדכם. אם זה יתרון הבית, מרווח של סוכן הימורים, או עלות spread ועמלה בעסקה, החיוב גדל יחד עם גודל ההימור.

המתמטיקה לטווח ארוך חדה. הפעילו את הסולם בן שש השלבים שלמעלה ועצרו במגבלה. ברוב הרצפים תאספו 100. בערך ברצף אחד מתוך 64 תפסידו 6,300, שהם בדיוק שישים ושלושה ניצחונות של 100. לכן לאורך מחזורים רבים התוצאה הצפויה קרובה לאפס במשחק הוגן, ושלילית ברגע שמוסיפים יתרון או עלות כלשהם. המערכת לא יוצרת כסף; היא רק מסדרת מחדש את הזמן שבו תפסידו אותו, והיא עושה זאת שלא לצורך.

איך מרטינגל נראה ב-forex, במדדים, במתכות ובקריפטו

סוחרים כמעט אף פעם לא קוראים לזה מרטינגל. הם קוראים לזה הוספה לפוזיציה, averaging down, scaling in, או הרצת grid. המכניקה זהה. שורט על זהב זז נגדכם ב-50 פיפס, אז אתם מוכרים שוב עם כפול lotים. הוא זז עוד 50, אז אתם מכפילים שוב, בתקווה שקפיצה קטנה אחת תחזיר הכול ל-breakeven.

שלושה דברים הופכים את המסחר לגרוע יותר מהקזינו מבחינת הרעיון הזה. ראשית, אין תשלום קבוע. עסקה יכולה להפסיד הרבה יותר מה-stop המתוכנן אם המחיר פותח gap או שהשוק נעשה לא מסודר. שנית, מרג'ין מחליף את מגבלת השולחן. כל שלב הכפלה דורש יותר מרג'ין, וסגירת מרג'ין יכולה לסגור את כל הערימה ברגע הגרוע ביותר. שלישית, מגמות קיימות. למטבע אין זיכרון, אבל שוק יכול לרדת בעקשנות במשך שבועות. שורט מוכפל בתוך ראלי קריפטו חזק הוא מקום רעוע להיות בו.

חשבון CFD עם 10,000 שמריץ מרטינגל מ-0.1 lots על מדד מגיע ל-3.2 lots בשלב השישי. ה-stop שפעם עלה 100 עולה עכשיו 3,200 לכל תנועה של 50 נקודות. הסוחר שהיה רגוע ב-0.1 lots נעשה עצבני וקופצני ב-3.2. זה הרגע שבו רצף גרוע מחליק אל מסחר נקמה, כי הסולם הפך בשקט לוויכוח עם השוק.

מרטינגל מול שיטות הימור אחרות

הדרך הברורה ביותר לשפוט מרטינגייל היא מול החלופות.

גודל פוזיציה בשבר קבוע, תוך סיכון יציב של אחוז אחד מהיתרה הנוכחית, הוא ברירת המחדל השגרתית מסיבה טובה. הוא מאט את ההפסדים שלך אוטומטית כשהדברים משתבשים, ההפך המדויק ממרטינגייל, וזה הופך רצף רע להרבה יותר סלחני. יתרון עקבי שנמדד כך גובר על כל טריק של קביעת הימור, והמדריך שלנו על איך להגדיל חשבון מסחר קטן מכסה את הנתיב הזה.

מסגרת החלטה לכל מי שעדיין מתפתה

לפני שאתם מהמרים על מרטינגייל, או על בן הדוד המסחרי שלו, עברו על הצ'ק-ליסט הזה והיו כנים עם עצמכם.

1. גודל ההון. ספרו כמה שלבים אתם יכולים להרשות לעצמכם. עם 10,000 ובסיס של 100, התשובה היא שש. אם זה מרגיש קטן, ההימור ההתחלתי גדול מדי.
2. מגבלות הימור. בדקו את המקסימום בשולחן, או את המרווח שהברוקר דורש בראש הסולם. סולם שעוקף את המגבלה נידון להישבר.
3. סיכויים ועלות. אם המשחק או העסקה אינם קרובים לשוויון אחרי יתרון הבית, ה-spread והעמלה, כל שלב מתומחר נגדכם.
4. סבילות לסיכון. שאלו את עצמכם אם תוכלו לראות 6,300 נעלמים ברצף אחד ועדיין לפעול לפי הכללים שלכם למחרת. רוב האנשים לא יכולים.
5. טווח זמן. לאורך כמה סשנים בודדים מרטינגייל בדרך כלל נראה מבריק. לאורך מאות סשנים מגיע רצף ההפסדים הנדיר, וזהו הטווח שבו אתם באמת חיים.
6. מתמטיקת ההתאוששות. ברגע שהחשבון נחתך לחצי, עליו להכפיל את עצמו רק כדי לחזור לנקודת ההתחלה. מערכת הכפלה הופכת את כרית הביטחון הזו לדקה מאוד מהר.

ה סיכון לאובדן מלא המסגור הוא פסק הדין הברור ביותר. עבור trader שפועל באחוז קבוע מההון, אובדן מלא הוא זנב רחוק. עבור מרטינגייל, אובדן מלא הוא סופו המתוכנן של הרצף, והדבר היחיד שאינו ידוע הוא התאריך. לעולם אל תאפשרו להחלטה אחת להעמיד יותר מחלק קטן וקבוע מהחשבון על הכף, ולעולם אל תגרמו לכך שההימור הבא יהיה תלוי בתוצאה האחרונה. זהו ניהול הון בפועל.

מרטינגייל בתוך מגבלות הערכה של prop firm

חשבונות הערכה מוסיפים קווים קשיחים שמרטינגייל נתקל בהם מוקדם מאוד. נניח שחשבון הערכה של 100,000 כולל מגבלת הפסד יומית של 5,000 ו-drawdown כולל של 10,000. trader מתחיל סולם עם סיכון של 1,000. שלב ראשון מפסיד 1,000. שלב שני מפסיד 2,000, סך הכול 3,000. שלב שלישי מפסיד 4,000, סך הכול 7,000. הקו היומי נפרץ בשלב השלישי, לפני שהסולם הגיע לניצחון שחיכה לו. שלושה הפסדים רגילים ברצף, שמטבע הוגן מספק פעם אחת מתוך שמונה, סיימו את הניסיון.

כללי עקביות מחמירים את זה, כי עקומת הון לא מאוזנת של ניצחונות קטנים והפסד ענק אחד היא בדיוק מה שהם נועדו לזהות. drawdown כולל סטטי לא מציל גם סולם הכפל; הוא רק אומר שהרצפה נשארת במקומה בעוד שההימורים מטפסים לקראתה.

Pivex מציינת את שני הקווים לפני שמתחילים ניסיון. ה-drawdown הכולל הוא סטטי ולא נגרר, ומגבלת ההפסד היומית מתאפסת בכל יום. מערכת הכללים שלה גם אוסרת על מערכות grid אוטומטיות, שהן הדרך הנפוצה ביותר לארוז מרטינגייל בתוך expert advisor. העוזר המובנה עוקב אחרי המגבלות שלכם ומסמן הימור שעומד לחצות אחת מהן. זה שימושי, אבל הפתרון הטוב יותר הוא פשוט לא לבנות את הסולם מלכתחילה.

אם סולם מרטינגייל כבר חלק מהדרך שבה אתם סוחרים, כתבו מראש סיכון קבוע לכל עסקה והפסיקו לתת לתוצאה האחרונה לבחור את ההימור הבא. בדקו את הכלל הזה על מדגם של עסקאות לפני שאתם מגדילים היקף של משהו. להערכה החד-שלבית של Pivex אין מגבלת זמן ואין מינימום ימי מסחר, מה שמבטל את התירוץ הרגיל לכפות גודל אחרי שבוע גרוע.

מדריכים קשורים: סיכון לאובדן מלא במסחר ו מסחר נקמה.

לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.