תשובה קצרה: מחשבון עקביות של prop firm מחלק את יום הרווח הגדול ביותר או העסקה המרוויחה הגדולה ביותר שלך ברווח הנקי הכולל, ומציג את התוצאה כאחוז עקביות. אם האחוז הזה נמצא מעל התקרה בכללי העקביות של החברה שלך, החברה יכולה לעכב את המעבר או את המשיכה שלך עד שרווח חדש ידלל את החריג. בהמשך תקבל את הנוסחה, הקלטים, טבלה מחושבת עם שלושה תרחישים, והמספרים מאחורי תקרת 50 אחוז לעסקה בודדת. אין כאן וידג'ט: גיליון אלקטרוני עושה את העבודה בדקה.
מה הכלי הזה עושה
כלל עקביות הוא מגבלה על פיזור הרווחים. הוא לא שואל אם הרווחת כסף. הוא שואל אם סשן אחד גדול או עסקה אחת חד־צדדית יצרו את רובו. מחשבון עקביות של prop firm הופך את השאלה הזאת למספר אחד שאפשר לבדוק מדי יום.
הכלי עושה שלושה דברים:
- הוא מודד את אחוז העקביות הנוכחי שלך משני נתונים שכבר יש לך.
- הוא מראה מהו הסכום המקסימלי שכל יום או עסקה בודדים יכולים לתרום בסך הנוכחי שלך.
- הוא מראה כמה רווח נוסף אתה צריך לפני שתוצאה חריגה תפסיק להפר את התקרה.
המשימה השלישית חשובה ביותר בשלב ההערכה, כי חריגה שם מעכבת את התוצאה ולא את הכסף. אם הרעיון חדש לך, קרא מה משמעות כלל העקביות ב־prop trading תחילה, ואז חזור לחישוב.
הנוסחה מאחורי המחשבון
החישוב המרכזי הוא יחס פשוט.
אחוז עקביות = (יום הרווח הגדול ביותר או העסקה המרוויחה הגדולה ביותר ÷ הרווח הנקי הכולל) × 100
שני סידורים מחדש הופכים את היחס לשימושי בחשבון חי:
- תקרה לתוצאה אחת = הרווח הנקי הכולל × התקרה. זה הסכום המקסימלי שיום השיא או העסקה הגדולה ביותר שלך יכולים להיות בסך הנוכחי.
- סך מינימלי לסגירת חריגה = התוצאה הגדולה ביותר ÷ התקרה. זהו הרווח שאתה צריך בספרים לפני שחריגה מפסיקה להיספר נגדך.
האם הבסיס הוא יום או עסקה תלוי ב־prop firm. חלק מהחברות סופרות ימי מסחר קלנדריים, חלקן סופרות פוזיציות בודדות, ומעטות בודקות את שניהם. גם חלון הזמן חשוב: חברה אחת מודדת מהעסקה הראשונה, אחרת מאפסת אחרי כל משיכה.
קלטים ופלט
המחשבון צריך ארבעה קלטים ומחזיר שלושה פלטים.
| קלט | איפה למצוא אותו | הערות |
|---|---|---|
| הרווח הנקי הכולל | דוח חשבון, עסקאות סגורות בלבד | נטו עמלות ו־swap |
| היום הרווחי ביותר | סיכום יומי בפלטפורמה שלך | סכום כל העסקאות הסגורות באותה סשן |
| העסקה הרווחית ביותר | היסטוריית העסקאות | נדרש כשהחברה בודקת לפי עסקה |
| תקרת החברה | ספר הכללים של החברה | אחוז, כמו 30, 40 או 50 |
התוצאות הן אחוז העקביות, התקרה לתוצאה הבאה שלך, והרווח הדרוש כדי לעבור. התקרה היא סך הכול × התקרה, כלומר מרחב התמרון שנותר לך. הרווח הדרוש הוא התוצאה הגדולה ביותר ÷ התקרה, פחות הסכום הכולל הנוכחי.
שמור על נתוני הקלט מסודרים. פוזיציות פתוחות אינן נספרות, ויום ללא עסקאות סגורות אינו מוסיף דבר. ערבוב בין נתוני ברוטו לנתוני נטו ייתן תשובה מבולבלת, לכן השתמשו בנטו, כי עלות הספראד והעמלה היא מה שהחברה רואה בפנקס שלה.
מקרי שימוש לדוגמה
שלושה תרחישים מראים כיצד אותה נוסחה פועלת בחשבונות שונים. בכל אחד מהם נעשה שימוש במכשיר, בסיס ותקרה שונים, כי שניהם משתנים מחברה לחברה.
| תרחיש | חשבון | בסיס | התוצאה הגדולה ביותר | הרווח הנקי הכולל | אחוז העקביות | תקרה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: סקלפר זהב | 25,000 | יום | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | עבר, 205 של מרווח ביום הטוב ביותר |
| B: קפיצת נתונים במדד | 100,000 | יום | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | הפרה, נדרש סה"כ 10,500, עוד 900 |
| C: סווינג אחד ב-BTC | 50,000 | עסקה | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | הפרה, נדרש סה"כ 5,500, עוד 300 |
תרחיש A הוא המקרה הלא-דרמטי שרוב הסוחרים רוצים. רווחים מתונים מצטברים על פני ימי מסחר רבים, והיום הטוב ביותר של 410 הוא 20 אחוז מסך 2,050. התקרה על סך זה היא 615, כך שלסקאלפר עדיין יש 205 מרווח נשימה.
תרחיש B הוא תנועה מהירה במדד אחרי פרסום נתונים. מושב עצבני אחד הניב 4,200 מתוך סך של 9,600, כלומר 43.8 אחוז מול תקרה של 40 אחוז. הסכום המינימלי הכולל הוא 4,200 חלקי 0.40, כלומר 10,500, ולכן עוד 900 חייבים להגיע מימים אחרים.
תרחיש C הוא פוזיציית BTC אחת שהוחזקה מעל סוף שבוע. העסקה ייצרה 2,750 מתוך סך של 5,200, כלומר 52.9 אחוז מול תקרה של 50 אחוז לעסקה. התיקון הוא רק עוד 300, אבל זה מראה עד כמה בסיס לפי עסקה יכול להיות בלתי סלחני עבור אסטרטגיית סווינג.
הריצו את המספרים לפני שאתם מבקשים משיכה, אחרי כל יום שנראה גדול מהרגיל, ולפני שאתם מוסיפים גודל. להרגלים ששומרים על היחס נמוך מלכתחילה, ראו איך לשמור על עקביות במהלך הערכה.
תקרת 50 אחוז לעסקה אחת במספרים
Pivex מיישמת את הכלל לפי עסקה: אף עסקה בודדת לא רשאית לעלות על 50 אחוז מהרווח הכולל. למתמטיקה יש תכונה נוחה. עם תקרה של 50 אחוז, הסכום המינימלי הכולל הוא תמיד כפול העסקה הגדולה ביותר. בפשטות, כל שאר המנצחות יחד חייבות לפחות להשתוות לזו הטובה ביותר שלכם.
עברו על חשבון 50,000 עם יעד של 10 אחוז, כך שמטרת הרווח היא 5,000:
- העסקה הראשונה מניבה 2,000. הסך הכולל הוא 2,000, והיחס הוא 100 אחוז. כל עסקה ראשונה מתחילה ב-100 אחוז, כך שזה צפוי.
- עוד ארבע עסקאות מוסיפות 2,600. הסך הכולל הוא 4,600, הגדולה ביותר עדיין 2,000, והיחס הוא 43.5 אחוז. ברור.
- עסקה שישית מרוויחה 3,100. הסך הכולל הוא 7,700, הגדולה ביותר כעת היא 3,100, והיחס הוא 40.3 אחוז. ברור, והיעד עבר.
עכשיו נתיב ההפרה. נניח שהעסקה הגדולה ביותר היא 3,000 מתוך סך של 5,000, יחס של 60 אחוז. הסכום המינימלי הכולל הוא 3,000 חלקי 0.50, כלומר 6,000, ולכן הסוחר צריך עוד 1,000 מעסקאות אחרות. אם העסקה הבאה גם היא גדולה, היא הופכת לגדולה ביותר החדשה והסף המינימלי עולה שוב. הדרך החוצה היא רצף של מנצחות קטנות יותר, לא עוד סווינג אחד.
סגירות חלקיות יוצרות עמימות: פוזיציה שנסגרה בשלושה חלקים עשויה להיחשב כעסקה אחת או שלוש. התשובה תלויה בספר הכללים, לכן בדקו את תנאי Pivex העדכניים לפני שתסתמכו על אחת מהפרשנויות.
כיצד כללי העקביות שונים בין חברות
חברות שמממנות סוחרים מפרסמות את הכלל בחמישה ממדים, וכל אחד מהם משנה את הקלטים שלכם:
- בסיס: לפי יום, לפי עסקה, או שניהם. בסיס לפי יום הוא גס וסולח על עסקה גדולה אחת בתוך יום לא עקבי.
- תקרה: רמות נפוצות נעות בין 20 ל-50 אחוז. תקרה קמצנית של 20 אחוז דורשת לפחות חמישה יחידות רווח; 50 אחוז דורש שתיים.
- חלון: כל חיי החשבון, או רק התקופה מאז המשיכה האחרונה.
- שלב: רק ההערכה, רק השלב הממומן, או שניהם.
- עונש: עיכוב עד שהיחס יורד, איפוס של מונה הרווח, או כישלון בהערכה. העיכוב הוא הנפוץ ביותר.
כלל יציב וכתוב בבירור קל יותר למסחר מאשר כלל רופף, גם כשהתקרה נמוכה יותר. עמימות היא עלות בפני עצמה.
מגבלות
המחשבון חד במכוון, והחדות הזו כוללת מגבלות:
- הוא רואה רק רווח סגור. פוזיציה פתוחה גדולה אינה נראית עד שהיא נסגרת, ואז היא נוחתת בבת אחת.
- הוא מתעלם מכללי ה-drawdown, כך שניהול הסיכונים עדיין פועל במקביל.
- הפסדים מחמירים את היחס. יום מפסיד מוריד את הסכום הכולל, מה שמעלה את חלקו של היום הטוב ביותר.
- זה לא אומר דבר על מה שתקבלו. זה תלוי ב-split, שמוסבר ב איך פועל חלוקת הרווחים.
- הוא מודד את חלוקת הרווח, לא את ביצועי המסחר. יחס נמוך על סכום כולל קטן מוכיח מעט מאוד לגבי הצלחת הסוחר.
התייחסו לפלט כאל רשת ביטחון, לא כאל אסטרטגיה. המספר אומר לכם היכן אתם עומדים; הוא לא יכול לומר לכם במה לסחור.
השלב הבא: שלפו את היסטוריית העסקאות הסגורות שלכם, חשבו את היחס לפי הנוסחה שלמעלה, ורשמו את התקרה לסשן הבא בראש התוכנית שלכם. אם אתם רוצים prop firm שמודדת לפי עסקה עם תקרת 50 percent, Pivex משתמשת בדיוק בכלל הזה. תהליך ההערכה החד-שלבי שלה כולל יעד של 10 percent וללא ימי מסחר מינימליים. העוזר המובנה שלה עוקב אחרי הכללים והמגבלות שלכם, מה שמסיר את החלק המייגע של החישוב הזה.
מדריכים קשורים: מה המשמעות של כלל העקביות ב-prop trading ו איך להישאר עקביים במהלך הערכה.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.