Tóm gọn: parabolic SAR là một chỉ báo giao dịch theo xu hướng, hiển thị một chấm cho mỗi nến, nằm dưới giá trong xu hướng tăng và trên giá trong xu hướng giảm. Chấm này hoạt động như một stop dời theo giá, siết lại khi xu hướng càng kéo dài. Khi giá chạm chấm, chỉ báo sẽ nhảy sang phía bên kia, vì vậy mới có tên stop and reverse. Nó chính xác và mang tính cơ học, nhưng gần như vô dụng trong thị trường đi ngang, nên kỹ năng thực sự là biết khi nào nên tắt nó đi.
Trang này dành cho trader forex, chỉ số, kim loại và crypto CFD muốn có một quy tắc rõ ràng cho các chấm. Trong số các công cụ phân tích kỹ thuật, nó khá đặc biệt vì tín hiệu giao dịch của nó không mập mờ về vị trí đặt stop.
Cách các chấm được tính
Chỉ báo dùng hai tham số. Thứ nhất là extreme point: mức cao nhất kể từ khi xu hướng tăng hiện tại bắt đầu, hoặc mức thấp nhất trong xu hướng giảm. Thứ hai là acceleration factor. Nó bắt đầu ở 0.02, tăng thêm 0.02 mỗi khi giá tạo extreme point mới, và dừng ở 0.20.
Mỗi chấm mới bằng chấm trước đó cộng với acceleration factor nhân với khoảng cách giữa extreme point và chấm trước. Giả sử vào lệnh long EUR/USD, chấm gần nhất nằm ở 1.0900 và extreme point là 1.1000. Với hệ số 0.02, chấm kế tiếp sẽ ở 1.0902. Sau năm đỉnh mới, hệ số là 0.12, và cùng khoảng cách đó đẩy chấm lên 1.0912. Đó chính là đường cong parabol: ban đầu chấm bò rất chậm, rồi đóng khoảng cách nhanh hơn khi xu hướng tiếp tục thưởng cho nó.
Có hai quy tắc vận hành quan trọng. Trong xu hướng tăng, chấm không bao giờ được nằm trên mức thấp của hai nến trước đó, nên giá trị của nó không thể nhảy vào nến hôm qua. Khi một nến giao dịch xuyên qua chấm, chỉ báo sẽ đảo chiều và hệ số được đặt lại về 0.02.
Chọn thiết lập cho các điều kiện thị trường khác nhau
Các thiết lập mặc định, bước 0.02 và trần 0.20, được tinh chỉnh cho các nến hàng ngày của hàng hóa từ nhiều thập kỷ trước và là một mức trung hòa khá điển hình. Tăng bước lên thì các chấm bám sát giá sớm hơn, giúp thoát kịp một nhịp suy yếu nhưng cũng khiến bạn bị đảo chiều không cần thiết trong các nhịp hồi bình thường. Giảm bước xuống thì chấm sẽ trễ hơn, dễ chịu trong thị trường giật cục nhưng tốn kém khi có cú đảo chiều mạnh.
| Thiết lập (bước, trần) | Hành vi | Thường phù hợp với |
|---|---|---|
| 0.01, 0.10 | Chậm, ít lần đảo chiều | Khung ngày trên vàng hoặc chỉ số trong một xu hướng dài, ổn định |
| 0.02, 0.20 | Tiêu chuẩn | Khung bốn giờ và ngày trên các cặp forex chính |
| 0.03, 0.30 | Thất thường, đảo chiều thường xuyên | Giữ lệnh intraday ngắn trên các cặp có thanh khoản tốt, chỉ khi có bộ lọc |
| 0.02, 0.10 | Mức khởi đầu tiêu chuẩn, trần sớm | Crypto CFD, nơi các cú spike cuối xu hướng rất lớn và dữ dội |
Một cách hiệu chỉnh nhanh: đếm số lần đảo chiều trong 100 nến gần nhất. Xấp xỉ một lần đảo chiều mỗi 15 đến 30 nến nghĩa là thiết lập đang khớp với nhịp điệu của công cụ. Năm lần đảo chiều trong 20 nến nghĩa là thị trường đang đi ngang hoặc bước quá lớn, và dù theo cách nào thì các chấm cũng không đáng để giao dịch.
Tùy chọn chiến lược: ba cách giao dịch theo các chấm
- Chỉ dùng để thoát theo trailing. Vào lệnh theo setup của riêng bạn và để các chấm quản lý stop, đó là cách dùng công cụ trung thực nhất. Hướng dẫn của chúng tôi về lệnh dừng lỗ kéo theo giải thích cách một lệnh thoát kiểu ratchet vận hành nói chung; chấm SAR chính là ý tưởng đó với một lịch tăng tốc được tích hợp sẵn.
- Lệnh vào đảo chiều có bộ lọc xu hướng. Chỉ nhận tín hiệu đảo chiều theo đúng hướng của xu hướng ở khung thời gian cao hơn. Nếu đường trung bình 50 kỳ trên khung ngày đang đi lên, hãy hành động theo các tín hiệu đảo chiều tăng trên khung giờ và bỏ qua các tín hiệu giảm. Cách này cắt giảm một nửa số lệnh và loại bỏ phần lớn hiện tượng whipsaw.
- Ngưỡng biến động. So sánh khoảng cách giữa giá và chấm với giá trị ATR hiện tại. Khi khoảng cách đó nhỏ hơn một ATR, stop đang nằm trong nhiễu thông thường và lần đảo chiều tiếp theo nhiều khả năng chỉ là ngẫu nhiên. Hãy đứng ngoài cho đến khi xu hướng tạo lại đủ khoảng trống.
Ba chiến lược giao dịch này có chung một giả định: có một thứ khác quyết định hướng đi. Mỗi chiến lược đều phù hợp trong một kế hoạch trend following rộng hơn, vì bản thân chỉ báo này hầu như không phân biệt được xu hướng với một vùng đi ngang gồ ghề.
Những lỗi thường gặp và hạn chế
- Giao dịch mọi lần đảo chiều. Trong một vùng đi ngang, các chấm đảo chiều sau vài nến, và mỗi lần thoát đều kéo theo chi phí spread và commission. Mười lần đảo chiều với spread 2 pip trên vị thế 1 lot là 200 đô la ma sát thuần túy trước cả khi thị trường đi được hướng nào.
- Xem chấm như mục tiêu. Nó là stop, không phải điểm đến. Những trader chờ cú đảo chiều để chốt một lệnh thắng thường trả lại một phần ba biến động. Chấm chỉ đuổi kịp khi điểm cực trị bắt đầu chững lại.
- Bỏ qua tin tức. Một công bố theo lịch có thể đẩy giá xuyên qua chấm rồi quay lại chỉ trong một nến, khiến bạn bị short trong một xu hướng tăng. Quanh các sự kiện đã biết, hãy nới stop bằng tay hoặc đóng phẳng vị thế.
- Cho rằng đường parabol là đối xứng. Hệ số được reset sau mỗi lần đảo chiều, nên vài nến đầu sau một cú flip mang theo một stop rộng và chậm một cách cứng đầu, cùng rủi ro lệch hẳn về một phía.
Nói đơn giản, công cụ này rất khắc nghiệt khi xu hướng giảm tốc từ từ và rất hào phóng khi xu hướng kết thúc đột ngột. Điều đó ngược với điều hầu hết mọi người kỳ vọng, và đó là lý do ngưỡng biến động xứng đáng có chỗ đứng.
Một ví dụ giao dịch trên tài khoản 10,000
Giả sử bạn giao dịch CFD vàng trên khung bốn giờ với tài khoản 10,000, rủi ro 1 percent, tức 100, cho mỗi lệnh. Giá đảo chiều tăng tại 2,300 và chấm đầu tiên nằm ở 2,270, chênh 30. Ngân sách 100 chia cho 30 cho ra khoảng 3.3 ounce, nên bạn vào 3 ounce.
Trong 12 nến tiếp theo, vàng tăng lên 2,380. Hệ số đã tăng lên 0.14 và chấm đã nhích lên khoảng 2,352. Lợi nhuận đang mở của bạn là 240, và kịch bản xấu nhất nếu chạm chấm là lãi 156. Sau đó giá đi ngang trong bốn nến. Hệ số ngừng tăng, nhưng chấm vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách và chạm khoảng 2,362. Ở nến thứ năm, vàng xuyên xuống dưới mức đó, lệnh thoát gần 2,362 với mức lãi 186, và một chấm giảm xuất hiện tại 2,380.
Việc có nên vào lệnh short đó hay không mới là quyết định thực sự. Xu hướng ngày vẫn đang tăng, nên bộ lọc xu hướng bảo bỏ qua. Kết quả có thể khác nhau, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, chính những lần bỏ qua các tín hiệu đảo chiều ngược xu hướng mới là nơi bảo toàn phần lớn sức khỏe của tài khoản.
Khi các chấm gặp giới hạn đánh giá
Một bài đánh giá của prop firm cộng thêm hai ràng buộc mà chỉ báo không hề biết tới: giới hạn lỗ trong ngày và trần drawdown tổng. Hành vi SAR đảo chiều liên tục trong một vùng đi ngang âm thầm bào mòn ngân sách ngày: sáu lệnh lỗ, mỗi lệnh 80, là mất 480 trước giờ trưa, và lệnh thứ bảy mới là lệnh đáng lẽ có thể chạy.
Pivex dùng một mức drawdown tổng cố định và một hạn mức trong ngày được làm mới ở mỗi lần mở, không có đồng hồ đếm cho thử thách và cũng không có số ngày tối thiểu trong bài đánh giá một bước. Cấu trúc đó thưởng cho sự kiên nhẫn hơn là sự hoạt động liên tục, vì vậy giới hạn hai lần SAR flip cho mỗi công cụ mỗi ngày là một bổ sung hợp lý. Trợ lý tích hợp trên Match-Trader theo dõi các giới hạn của bạn trong lúc giao dịch, nhưng quyết định ngừng flip vẫn là của bạn.
Bước tiếp theo của bạn rất đơn giản: mở một biểu đồ bốn giờ của công cụ bạn giao dịch thường xuyên nhất, áp dụng mặc định và đánh dấu mọi lần flip trong 200 nến gần nhất. Ghi chú những lần flip nào đồng thuận với xu hướng ngày. Bài tập đó cho thấy các chấm có xứng đáng có một vị trí trong kế hoạch của bạn hay không, và trên một bài đánh giá của Pivex, nó cho thấy ngân sách ngày của bạn hấp thụ được bao nhiêu lần flip.
Hướng dẫn liên quan: lệnh dừng lỗ kéo theo và trend following.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.