Trả lời ngắn: giao cắt đường trung bình động là tín hiệu phát ra khi một đường trung bình động nhanh cắt qua một đường chậm hơn, hoặc khi giá cắt qua một đường trung bình đơn. Đường nhanh bám theo các mức đóng gần đây và đường chậm bám theo một cửa sổ dài hơn, vì vậy một điểm cắt có nghĩa là mức trung bình gần đây đã vượt lên trên mức trung bình cũ hơn. Trader dùng nó như một cách đơn giản, theo quy tắc để xác định xu hướng và định thời điểm vào lệnh. Nó có độ trễ theo thiết kế, dễ bị whipsaw trong vùng đi ngang, và giá trị của nó phụ thuộc vào cặp độ dài cũng như các bộ lọc đi kèm.
Cách một hệ thống giao cắt hoạt động
Một hệ thống giao cắt cần một đường trung bình nhanh và một đường trung bình chậm. Đường nhanh có độ dài ngắn, chẳng hạn 10 hoặc 20 kỳ, nên nó bám sát giá và đổi hướng nhanh. Đường chậm có độ dài dài, chẳng hạn 50 hoặc 100, nên nó dịch chuyển chậm chạp và làm mượt nhiễu. Nhanh nằm trên chậm báo xu hướng tăng. Nhanh nằm dưới chậm báo xu hướng giảm. Không cần thêm gì khác, đó vừa là sức hấp dẫn của phương pháp vừa là điểm yếu của nó.
Giá cắt qua một đường trung bình đơn là phiên bản nhanh nhất và cũng chập chờn nhất. Hai đường trung bình cắt nhau là hệ thống hai đường thông thường mà hầu hết chiến lược giao dịch gọi là "crossover". Cặp 50 và 200 theo ngày, được gọi là golden cross và death cross, chỉ là một trong nhiều hệ thống hai đường, và nó hầu như không nói gì về thời điểm trong ngày.
Chọn loại đường trung bình: đơn, hàm mũ hay trọng số
Loại đường trung bình sẽ thay đổi mức độ kịp thời của điểm cắt. Simple moving average cho mọi mức đóng trong cửa sổ cùng một trọng số, nên nó đổi hướng muộn và êm. Exponential moving average ưu tiên các mức đóng gần đây hơn và đổi hướng sớm hơn. Weighted moving average dùng trọng số tuyến tính và hoạt động khá giống exponential.
Trong phân tích kỹ thuật, loại đường trung bình ít quan trọng hơn độ dài. Các đường exponential cắt sớm hơn một đến hai nến so với các đường simple có cùng độ dài, còn phần hành vi còn lại gần như giống hệt. Phần của chúng tôi so sánh giữa đường trung bình exponential và simple đã trình bày phần toán học. Quy tắc thẳng thắn của tôi: dùng đường nhanh exponential và đường chậm simple, vì một đường chậm ổn định sẽ tạo ra ít lần cắt lại không cần thiết hơn.
Chọn cặp độ dài: một khung ra quyết định
Khoảng cách giữa hai độ dài quyết định tính chất của hệ thống. Tỷ lệ gần 1 đến 3, chẳng hạn 10 và 30 hoặc 20 và 50, là điểm khởi đầu hợp lý. Thu hẹp tỷ lệ và bạn sẽ có whipsaw liên tục. Kéo giãn nó ra và tín hiệu sẽ trở nên hiếm hoi, lỗi thời.
| Cặp (nhanh / chậm) | Biểu đồ điển hình | Tần suất giao cắt | Phù hợp với |
|---|---|---|---|
| 5 / 20 | Khung 5 phút đến 15 phút | Nhiều lần mỗi ngày | Scalper chấp nhận nhiều khoản lỗ nhỏ |
| 9 / 21 | Khung 15 phút đến 1 giờ | Vài lần mỗi tuần | Day trader trên chỉ số và các cặp tiền chính |
| 20 / 50 | Khung 1 giờ đến 4 giờ | Vài lần mỗi tháng | Swing trader trên forex, vàng và BTC |
| 50 / 200 | Hàng ngày | Vài lần mỗi năm | Nhà giao dịch vị thế và bộ lọc xu hướng |
Ba câu hỏi sẽ quyết định lựa chọn:
- Bạn muốn nắm giữ trong bao lâu? Hãy chọn đường chậm sao cho xấp xỉ độ dài của nhịp sóng bạn muốn bắt.
- Bạn chịu được mức giật cưa bao nhiêu? Nếu mười lệnh thua nhỏ liên tiếp cũng làm bạn chao đảo, hãy kéo dài cả hai đường.
- Thị trường có xu hướng không? Theo kinh nghiệm của tôi, các cặp tiền chính thường đi ngang trong thời gian dài, trong khi vàng và crypto biến động mạnh hơn và phù hợp với các cặp nhanh hơn.
Đọc giao cắt tăng và giao cắt giảm
Giao cắt tăng là khi đường nhanh đi lên cắt qua đường chậm. Giao cắt giảm là hình ảnh phản chiếu của nó. Bản thân điểm cắt là một sự kiện thô, nên hãy đọc hai chi tiết quanh nó. Thứ nhất, độ dốc của đường chậm: một giao cắt tăng khi đường chậm vẫn đang đi xuống là tín hiệu mong manh. Thứ hai, góc cắt: các đường cắt xuyên nhau dốc thường bền hơn, trong khi các đường lướt qua nhau khi giá còn chập chờn thì thường bị cắt lại.
Chỉ báo MACD được tạo từ hai đường trung bình lũy thừa, nên giao cắt đường zero và giao cắt 12/26 thực chất là cùng một sự kiện. Thay vào đó, hãy dùng histogram của nó, vì nó cho thấy khoảng cách giữa các đường trung bình đang thu hẹp trước khi các đường gặp nhau.
Kiểm soát giật cưa: các bộ lọc cắt bỏ tín hiệu giả
Giật cưa là mặt trái chẳng mấy ai biết ơn của bất kỳ chiến lược giao cắt nào: các đường cắt nhau, bạn vào lệnh, giá đảo chiều, các đường cắt lại, bạn thoát lệnh với thua lỗ, rồi mọi thứ lặp lại. Mỗi lệnh như vậy còn phải trả spread, và chi phí đó là lý do những cặp nhanh trông ổn trên giấy tờ nhưng lại gây thất vọng khi giao dịch thực. Các bộ lọc hữu ích, theo thứ tự tôi sẽ thử:
- Xác nhận theo giá đóng cửa. Chỉ hành động sau khi nến đóng và giao cắt vẫn còn nguyên, không bao giờ chỉ dựa vào chạm trong phiên.
- Bộ đệm khoảng cách. Yêu cầu đường nhanh vượt qua đường chậm một khoảng xác định, ví dụ 10 pips đối với một cặp tiền chính.
- Bộ lọc khung thời gian cao hơn. Chỉ lấy những giao cắt đồng thuận với xu hướng ở khung biểu đồ cao hơn một nấc. Theo kinh nghiệm của tôi, cách này làm số tín hiệu giảm khoảng một nửa.
Hầu hết các nền tảng giao dịch cho phép bạn đặt cảnh báo khi một đường cắt đường khác, giúp bạn khỏi phải tốn công theo dõi từng cây nến.
Kiểm thử một chiến lược giao cắt trước khi giao dịch
Một chiến lược giao cắt rất dễ kiểm thử vì quy tắc của nó mang tính cơ học. Giả sử tài khoản có 10,000 và mỗi lệnh rủi ro 1 percent, tức là 100. Trên biểu đồ EUR/USD khung 4 giờ, một cặp EMA 20/50 vào lệnh khi giao cắt xảy ra với stop 50 pips, nằm ngoài nhịp dao động gần nhất. Với 100 rủi ro và stop 50 pips, quy mô vị thế là 2 cho mỗi pip, tức 0.2 lot tiêu chuẩn. Sau đó hãy lần ngược 12 tháng giao cắt gần nhất bằng tay. Ghi lại điểm vào, điểm ra, spread đã trả, và chuỗi thua liên tiếp dài nhất. Con số cuối cùng đó, chứ không phải kết quả trung bình, mới quyết định bạn có sống được với hệ thống hay không.
Kết quả thay đổi theo thị trường và theo từng năm, và một cặp trông hào phóng trên công cụ này có thể lại keo kiệt trên công cụ khác. Logic rộng hơn của việc giữ lệnh thắng và cắt lệnh thua nằm trong hướng dẫn của chúng tôi về theo xu hướng.
Hạn chế và những sai lầm thường gặp
- Độ trễ là bản chất cấu trúc. Mỗi đường trung bình đều được tạo từ các mức đóng cửa trong quá khứ, nên trong một nhịp đi mạnh và ngắn, giao cắt có thể xuất hiện gần cuối sóng.
- Thị trường đi ngang là rất khó chịu. Không có cặp độ dài nào sửa được một thị trường không đi đến đâu. Các bộ lọc có thể giảm thiệt hại, nhưng không loại bỏ được nó.
- Tối ưu độ dài đến mức quá khứ nhìn thật gọn gàng. Một cặp 13/47 vượt 20/50 trong năm ngoái là hiện tượng khớp đường quá mức, không phải là insight.
- Đặt stop trên đường chậm. Đường trung bình không phải là hỗ trợ. Hãy đặt stop phía sau một đỉnh hoặc đáy dao động.
- Bỏ qua lối thoát. Một hệ thống mà lối thoát duy nhất là giao cắt ngược sẽ trả lại một phần lợi nhuận khá lồi lõm của mọi xu hướng.
Vận hành chiến lược giao cắt dưới giới hạn đánh giá
Hãy hình dung một cặp 9/21 trên biểu đồ chỉ số khung 15 phút, giới hạn lỗ trong ngày là 4 percent, và mỗi giao cắt rủi ro 1 percent. Một buổi sáng đi ngang có thể tạo ra bốn giao cắt trước giờ trưa, và bốn lệnh thua chạm giới hạn. Sự thật khó chịu là các cặp nhanh và giới hạn lỗ trong ngày không đi cùng nhau, vì vậy hãy kéo dài cặp hoặc giới hạn số lần vào lệnh mỗi phiên.
Trong một đánh giá Pivex, drawdown tổng không bao giờ lùi lại và mức lỗ trong ngày được làm mới mỗi ngày. Vì vậy, mức thiệt hại từ một cụm giật cưa là có thể biết trước. Pivex không đặt giới hạn thời gian và cũng không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu, điều này phù hợp với một cặp chậm có thể đứng ngoài trong nhiều tuần. Các thuật toán cá nhân cũng được phép, nên một chiến lược giao cắt được lập trình sẵn bộ lọc là hoàn toàn ổn.
Hãy nghĩ đến khung thời gian trước tiên. Một nhà đầu tư cổ phiếu với kế hoạch dài hạn có thể chỉ cần kiểm tra hàng tháng một cặp SMA chậm, trong khi một nhà giao dịch CFD ngắn hạn phải hiểu rằng cùng cặp MA đó sẽ cho họ tín hiệu mua và bán thường xuyên hơn rất nhiều, và mỗi tín hiệu đều đi kèm chi phí.
Bước tiếp theo: chọn một công cụ, một khung thời gian và một cặp độ dài, rồi ghi lại thủ công mọi giao cắt của 12 tháng gần nhất trước khi bạn mạo hiểm bất kỳ khoản nào. Cuộc kiểm tra ngắn gọn và trung thực đó đáng giá hơn mọi quy tắc chung. Nếu bạn vận hành hệ thống theo quy tắc Pivex, hãy để trợ lý tích hợp theo dõi mức độ một chuỗi giật cưa đã kéo bạn đến gần giới hạn trong ngày đến đâu. Khi nó tiến sát, hãy kéo dài cặp thay vì đối đầu với giới hạn.
Hướng dẫn liên quan: Chỉ báo MACD và theo xu hướng.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.