Trả lời ngắn: money flow index là một chỉ báo động lượng có trọng số theo khối lượng, dao động từ 0 đến 100. Nó nhân giá điển hình của mỗi nến với khối lượng giao dịch, rồi phân loại dòng tiền đó vào nến tăng và nến giảm trong 14 kỳ. Tỷ lệ này trở thành một oscillator. Các mức trên 80 báo hiệu trạng thái quá mua và các mức dưới 20 báo hiệu trạng thái quá bán. Vì khối lượng nằm bên trong công thức, MFI phản ứng với mức tham gia lớn theo cách mà một oscillator chỉ dựa trên giá không thể làm được.
Trang này dành cho trader CFD forex, chỉ số, kim loại và crypto, những người có chỉ báo giao dịch này trên biểu đồ và muốn một quy tắc đọc đơn giản.
Cách tính money flow index
Bốn bước, lặp lại ở mỗi nến:
- Giá điển hình: high cộng low cộng close, chia cho ba.
- Raw money flow: giá điển hình nhân với khối lượng của nến.
- Phân loại: dương nếu giá điển hình tăng so với nến trước, âm nếu giảm.
- Tỷ lệ và chỉ số: tổng dòng tiền dương chia cho tổng dòng tiền âm. MFI bằng 100 trừ 100 chia cho (1 cộng tỷ lệ đó).
Khung nhìn lại tiêu chuẩn là 14 nến. Để giữ phép tính gọn gàng, dưới đây là một cửa sổ 4 nến trên một CFD BTC với các số tròn. Nến 0 chỉ cung cấp giá điển hình ban đầu.
| Nến | High | Low | Close | Giá điển hình | Khối lượng | Dòng tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60,300 | 59,700 | 60,000 | 60,000 | 1,000 | mốc cơ sở |
| 1 | 60,900 | 60,000 | 60,600 | 60,500 | 1,200 | +72.6m |
| 2 | 61,200 | 60,300 | 60,900 | 60,800 | 800 | +48.6m |
| 3 | 61,000 | 60,100 | 60,400 | 60,500 | 1,500 | -90.8m |
| 4 | 60,800 | 59,900 | 60,200 | 60,300 | 900 | -54.3m |
Tổng dòng tiền dương là 121.2m và dòng tiền âm là 145.0m. Tỷ lệ vào khoảng 0.84 và MFI hiển thị khoảng 45.5. Giá đóng cửa của khung này cao hơn lúc bắt đầu 200 điểm, nhưng chỉ báo vẫn nằm dưới 50. Hai cây nến giảm đi kèm khối lượng lớn hơn, và MFI phản ánh khá trung thực điều đó.
Đọc các mức MFI: quá mua, quá bán và phân kỳ
Thang đo cố định là sức hấp dẫn chính của công cụ này trong phân tích kỹ thuật. Có ba mức đọc quan trọng.
- Trên 80: quá mua. Trong một xu hướng mạnh, mức đọc này có thể lì lợm duy trì ở đó suốt cả chục cây nến, vì vậy hãy xem nó như một tín hiệu cảnh báo để ngừng mua thêm, hiếm khi là lý do để bán.
- Dưới 20: quá bán, logic tương tự theo chiều ngược lại. Một số trader chờ 90 và 10 đối với CFD tiền mã hóa, vốn biến động đủ mạnh để chạm 80 và 20 trong những ngày bình thường.
- Mốc 50: dòng tiền cân bằng. Một cú cắt lên xuống quanh 50 cùng với xu hướng ở khung thời gian cao hơn là một xác nhận khiêm tốn nhưng hữu ích.
Phân kỳ là tín hiệu đáng chú ý hơn. Giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MFI tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy số lượng hợp đồng sẵn sàng trả giá cao cho mức cực trị mới đã ít đi. Chiều ngược lại hàm ý bên bán đang cạn dần sự tham gia.
Một ví dụ lặp lại quanh các tin tức đã lên lịch. Một CFD chỉ số nhích lên trong hai tuần với MFI gần 70. Một báo cáo việc làm được công bố, giá bật lên đỉnh mới, và những cây nến sau đó đi kèm khối lượng lớn nhất trong tháng với giá điển hình giảm. Tất cả đều rơi vào vùng âm, nên MFI giảm mạnh trong khi hành động giá vẫn có vẻ ổn. Những trader đọc được sự sụt giảm đó đã giảm quy mô giao dịch một nửa trước khi đảo chiều.
MFI so với RSI, OBV và đường A/D
MFI thường được gọi là RSI có trọng số khối lượng, và cách gọi đó gần đúng. chỉ báo RSI chỉ dùng mức thay đổi giá từ đóng cửa đến đóng cửa. MFI dùng giá điển hình nhân với khối lượng, nên một cây nến yên ắng hầu như không làm nó dịch chuyển, còn một cây nến có nhiều giao dịch thì làm nó biến động mạnh.
| Công cụ | Đầu vào | Thang đo | Điểm yếu |
|---|---|---|---|
| Chỉ số dòng tiền | Giá điển hình nhân khối lượng | 0 đến 100 | Dao động thất thường trên khối lượng tick mỏng |
| RSI | Mức thay đổi từ đóng cửa đến đóng cửa | 0 đến 100 | Mù với mức độ tham gia |
| Khối lượng cân bằng | Khối lượng toàn bộ cây nến, dấu lấy theo giá đóng cửa | Không giới hạn | Không có mức quá mua cố định |
| Tích lũy/phân phối | Khối lượng được trọng số theo giá đóng cửa trong biên độ | Không giới hạn | Bỏ qua các khoảng trống giữa các cây nến |
Hai đường không giới hạn này là đường tích lũy. Khối lượng cân bằng và chỉ báo tích lũy phân phối chỉ có ý nghĩa qua độ dốc và qua phân kỳ so với giá. MFI cũng có thể đọc theo mức, lựa chọn dễ chịu hơn cho trader muốn một ngưỡng cố định. Đổi lại, một bộ dao động có biên sẽ trở nên nhiễu ở khung nhìn ngắn.
Một khung ra quyết định cho việc khi nào MFI xứng đáng có mặt trên biểu đồ
MFI là một bộ lọc trong chiến lược giao dịch, hiếm khi là cả một chiến lược tự thân. Một cách tiếp cận phổ biến:
- Dùng MFI khi dữ liệu khối lượng có ý nghĩa: CFD chỉ số và crypto trong các phiên thanh khoản cao. Một phiên qua đêm mỏng ở một cặp tiền nhỏ hầu như chỉ tạo ra nhiễu lắt nhắt.
- Dùng MFI để tìm phân kỳ tại một mức bạn đã đánh dấu sẵn từ cấu trúc giá.
- Dùng RSI thay thế khi khối lượng tick từ nguồn dữ liệu của bạn trông đã cũ hoặc khác biệt rõ so với một nhà môi giới khác.
- Đứng ngoài khi MFI đã nằm trên 80 từ mười nến trở lên. Giao dịch ngược xu hướng trong trường hợp đó là một việc ít khi đáng công.
Ví dụ tính khối lượng vị thế. Một tài khoản 10,000 mạo hiểm 1 phần trăm mỗi giao dịch, tức 100. Một phân kỳ giảm xuất hiện trên EUR/USD tại vùng kháng cự với stop-loss 50 pip, nên vị thế là 0.2 lô tiêu chuẩn. Nếu MFI chỉ vừa cắt xuống dưới 80 mà không có phân kỳ, hãy giảm một nửa khối lượng đó hoặc bỏ qua giao dịch. Mỗi lần vào lệnh thêm đều phải trả chi phí spread và hoa hồng, và một bộ lọc cứ kích hoạt ở mọi lần cắt 80 sẽ làm hao mòn lợi thế bằng phí.
Những sai lầm phổ biến và hạn chế của MFI
Không có bảng giá tập trung cho spot forex hoặc hầu hết CFD, nên công thức chạy trên khối lượng tick từ một nhà cung cấp. Một phân kỳ thấy trên nền tảng này có thể không xuất hiện trên nền tảng khác. Ngoài ra, những sai lầm khiến trader trả giá nhiều nhất:
- Bán khi cú cắt đầu tiên vượt lên trên 80. Trong một xu hướng mới, chỉ số có thể in 85 trong nhiều ngày khi giá vẫn leo cao, và việc bán khống lúc đó là rất rủi ro.
- Đọc MFI trên biểu đồ 1 phút. Cửa sổ bao phủ 14 phút, đường chỉ báo trở nên thất thường, và mọi tin công bố theo lịch đều lấn át nó.
- Bỏ qua khoảng trống giá. Một cây nến gap tăng 200 điểm rồi đóng cửa yếu vẫn được tính là dòng tiền dương, vì giá điển hình của nó nằm trên cây nến trước. Mất cân đối, nhưng đó là phép tính.
- Coi phân kỳ như một điểm vào lệnh. Nó là lý do để giảm tốc: siết stop-loss, giảm nửa khối lượng, ngừng cộng thêm.
Nói thẳng ra, MFI yếu nhất trong những thị trường hỗn loạn, chính là lúc một trader lo lắng lại muốn có một con số để bám vào. Kết quả có thể khác nhau, và công cụ này phát huy giá trị trên các công cụ thanh khoản cao, ổn định, nơi xu hướng thị trường đã hiện rõ.
Điều chỉnh MFI cho các giới hạn đánh giá của prop firm
Ba lệnh short ngược xu hướng chỉ với một tín hiệu quá mua có thể làm cạn mức lỗ trong ngày trước bữa trưa. Một mức drawdown tổng cố định khiến chuỗi giao dịch phân kỳ nhỏ trở nên rủi ro. Vì vậy, cách dùng hợp lý là theo hướng loại trừ: để MFI loại bớt giao dịch thay vì thêm vào.
Pivex dùng một quy trình đánh giá một bước, không giới hạn thời gian và không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu. Không có gì thúc bạn phải cố vào lệnh khi MFI lình xình quanh 50. Mức lỗ trong ngày được đặt lại mỗi ngày và tổng drawdown là cố định chứ không trailing. Điều đó thưởng cho một trader biết chờ phân kỳ tại một mức giá được đánh dấu rồi lặng lẽ bỏ qua phần còn lại. Trợ lý tích hợp sẵn sẽ theo dõi các giới hạn của bạn, nên bạn có thể tập trung vào biểu đồ.
Bước tiếp theo: thêm MFI vào dưới một công cụ bạn đã giao dịch và tự tính tay trong vài cây nến, để dòng tiền không còn cảm giác trừu tượng. Đánh dấu mọi phân kỳ tại các mức của bạn trong 20 phiên. Nếu bản ghi đó tạo được niềm tin, hãy đưa nó vào một bài đánh giá Pivex, nơi trợ lý theo dõi drawdown của bạn trong khi bạn theo dõi chỉ số.
Các hướng dẫn liên quan: chỉ báo RSI và on balance volume.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.