คำตอบสั้น ๆ: ตัวบ่งชี้ ADX ซึ่งย่อมาจาก average directional movement index วัดความแข็งแรงของแนวโน้มในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยไม่บอกทิศทาง ค่าอ่านต่ำกว่า 20 หมายถึงไม่มีแนวโน้มที่ใช้งานได้ ค่าอ่านสูงกว่า 25 หมายถึงมีแนวโน้มที่ควรให้ความเคารพ และค่าอ่านสูงกว่า 50 หมายถึงแนวโน้มที่ทรงพลัง เส้นคู่ประกอบอย่าง +DI และ -DI จะให้ทิศทาง เมื่ออ่านร่วมกัน เส้นทั้งสามจะบอกคุณว่าควรเทรดตามแนวโน้ม เทรดสวนในกรอบ หรือถอยออกมารอ
หน้านี้สำหรับเทรดเดอร์ CFD ในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และคริปโต ที่เห็น ADX บนแพลตฟอร์มเทรดของตนและต้องการกฎการอ่านแบบตรงไปตรงมา เมื่อจบแล้ว คุณควรเข้าใจว่าแต่ละเส้นทำอะไร ตัวเลขหมายถึงอะไร และจะนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเทรดอย่างไรโดยไม่ไว้ใจมันมากเกินไป
แต่ละเส้นทั้งสามทำอะไรจริง ๆ
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคส่วนใหญ่วาดเพียงเส้นเดียว ADX วาดสามเส้น และความกำกวมว่าเส้นไหนทำหน้าที่อะไรคือสาเหตุของความสับสนส่วนใหญ่
- +DI (plus directional indicator): สัดส่วนของการเคลื่อนไหวล่าสุดที่มาจากการทำจุดสูงใหม่ มันจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคายังคงดันเหนือจุดสูงของช่วงก่อนหน้า
- -DI (minus directional indicator): สัดส่วนของการเคลื่อนไหวที่มาจากการทำจุดต่ำใหม่ มันจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคายังคงหลุดต่ำกว่าจุดต่ำของช่วงก่อนหน้า
- ADX: ค่าที่ทำให้เรียบแล้วของช่องว่างระหว่าง +DI และ -DI ช่องว่างที่กว้างหมายความว่าฝั่งหนึ่งกำลังชนะอย่างชัดเจน ดังนั้น ADX จึงเพิ่มขึ้น ช่องว่างที่แคบหมายความว่าการต่อสู้ที่ข้างหนึ่งเด่นได้กลายเป็นสมดุลมากขึ้น ดังนั้น ADX จึงลดลง
ประเด็นสำคัญคือเส้น ADX ไม่มีเครื่องหมายบวกหรือลบ มันไต่ขึ้นระหว่างการเทขายอย่างรุนแรงได้พอ ๆ กับที่ไต่ขึ้นระหว่างการปรับขึ้นอย่างมั่นคง ทิศทางอยู่ในเส้น DI เท่านั้น ดังนั้นการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเครื่องมือนี้จึงหมายถึงการอ่านทั้งสองเส้นเป็นคู่เสมอ
การคำนวณทำงานอย่างไร ทีละขั้น
คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยมือ แต่ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยอธิบายความหน่วง
- สำหรับแต่ละช่วงเวลา ให้นำการเคลื่อนไหวขึ้น (high ปัจจุบันลบ high ก่อนหน้า) และการเคลื่อนไหวลง (low ก่อนหน้าลบ low ปัจจุบัน) มาใช้ เก็บเฉพาะค่าที่มากกว่า และต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น
- นำ directional movement นั้น ซึ่งทำให้เรียบตลอด 14 ช่วงเวลา หารด้วย true range ที่ทำให้เรียบแล้ว ผลลัพธ์คือ +DI และ -DI ในรูปเปอร์เซ็นต์
- นำผลต่างระหว่าง +DI และ -DI หารด้วยผลรวมของทั้งสอง แล้วคูณด้วย 100 นั่นคือ DX
- ทำให้ DX เรียบต่อไปอีก 14 ช่วงเวลา นั่นคือ ADX
การทำให้เรียบสองรอบทำให้ ADX ตอบสนองช้าด้วยการออกแบบ แนวโน้มใหม่มักใช้เวลาราวหกถึงสิบเซสชันก่อนที่ ADX จะข้าม 25 ดังนั้นใครก็ตามที่คาดหวังสัญญาณที่ตรงเป๊ะบนแท่ง breakout ย่อมผิดหวัง
การอ่านค่า: กรอบการตัดสินใจ
ช่วงค่าด้านล่างเป็นแบบดั้งเดิม และขอบเขตค่อนข้างพร่า ดังนั้นให้มองเป็นโซนมากกว่าเป็นจุดตัดตายตัว
| ค่า ADX | สภาวะตลาด | สิ่งที่เทรดเดอร์ที่มีเหตุผลควรทำ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 | ไม่มีแนวโน้ม; ราคาแกว่งและไม่เป็นระเบียบ | ใช้กลยุทธ์เล่นกรอบเท่านั้น หรือไม่ก็อยู่เฉย ๆ |
| 20 ถึง 25 | แนวโน้มอาจกำลังก่อตัว | เฝ้าดูการตัดกันของ DI และควรใช้ขนาดสถานะเล็ก |
| 25 ถึง 50 | แนวโน้มที่ก่อตัวแล้ว | เทรดจังหวะย่อในทิศทางของ DI |
| 50 ถึง 75 | แนวโน้มแข็งแกร่งมาก | ถือกำไรที่ได้มา เลื่อน stop และหลีกเลี่ยงการสวนเทรนด์ |
| เหนือ 75 | สุดโต่ง และแทบไม่ยืนยาว | คาดว่า ADX จะเริ่มกลับตัวลงในเร็วๆ นี้ |
ความชันสำคัญพอๆ กับระดับค่า ADX ADX ที่กำลังไต่ขึ้นในแถว 22 บอกว่าแนวโน้มกำลังก่อตัว ขณะที่ ADX ที่กำลังลดลงในแถว 35 บอกว่าแนวโน้มเริ่มอ่อนแรง เมื่อ ADX หันลงจากค่าที่สูง แปลว่าแนวโน้มเริ่มชะลอ ไม่ได้กลับทิศ และราคาสามารถค่อยๆ เคลื่อนไปทางเดิมได้อีกหลายสัปดาห์
สภาวะตลาดก็มีผลต่อค่าที่เห็นเช่นกัน คู่เงินหลักในตลาดฟอเร็กซ์มักใช้เวลานานในโซนต่ำกว่า 20 ดังนั้นค่าที่ 30 จึงน่าสนใจ สัญญา CFD ของคริปโตอย่าง BTC และ ETH ข้าม 25 บ่อยกว่ามาก และ 40 ถือว่าปกติ ไม่ได้น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ ย้อนดูกราฟของสินทรัพย์ที่คุณเทรดเพื่อดูว่ามันแตะช่วงใดบ่อยจริง
กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ ADX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ADX เป็นตัวกรองก่อน และเป็นตัวจุดเข้าเป็นลำดับรอง กลยุทธ์ที่ใช้กันบ่อยมี 3 แบบ เรียงจากง่ายไปยาก:
ตัวกรองแนวโน้ม เข้าเทรดตามแนวโน้มเฉพาะเมื่อ ADX อยู่เหนือ 25 และกำลังเพิ่มขึ้น กฎนี้ตรงไปตรงมา แต่ช่วยตัดการเทรดสวนแนวโน้มที่ไม่คุ้มออกไปได้มาก มันเข้ากับ แนวทางตามเทรนด์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ ADX ตอบคำถามว่า "มีแนวโน้มให้ตามหรือไม่?"
การตัดกันของ DI ซื้อเมื่อ +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI และขายเมื่อ -DI ตัดขึ้นเหนือ +DI แต่ต้องมี ADX อยู่เหนือ 20 เท่านั้น ต่ำกว่า 20 เส้น DI จะตัดกันบ่อยมาก และสัญญาณตลาดก็ไม่ชัดเจน
จุดเข้าเมื่อย่อตัว ในแนวโน้มที่ก่อตัวแล้ว โดย ADX อยู่เหนือ 25 ให้รอให้ราคาย่อเข้าหา moving average ขณะที่เส้น DI ยังเรียงตัวอยู่ตามเดิม ตั้ง stop โดยใช้ตัววัดความผันผวน เช่น ตัวบ่งชี้ ATR แทนที่จะกำหนดจำนวน pip ตายตัว เพราะความแข็งแรงของแนวโน้มและขนาดช่วงการแกว่งราคาไม่ได้สอดคล้องกันเสมอไป
ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหน ADX ก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตำแหน่งของราคา มันไม่บอกว่าราคาอยู่ที่แนวรับหรืออยู่กลางทาง นั่นคือเหตุผลที่มันแทบไม่ค่อยใช้ลำพัง และแทบไม่ปรากฏเดี่ยวๆ ในรายชื่อ อินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ day trading.
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
- ตีความ ADX ที่กำลังขึ้นว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น มันวัดแค่ความแข็งแรงเท่านั้น ADX ที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยมี -DI อยู่ด้านบนคือขาลงที่แข็งแรง และการร่วงลงก็พิมพ์ตัวเลขสูงไม่ต่างจากการไต่ขึ้นอย่างหนักหน่วง
- เข้า short เพราะ ADX "สูงเกินไป" ค่าที่ 60 ไม่ใช่สัญญาณกลับตัว มันหมายความว่าแนวโน้มกำลังเล่นงานคนที่สวนอยู่ และการฝืนสวนเป็นการเทรดที่เสี่ยงมาก
- เข้าเทรดตอน DI ตัดกันในตลาดไซด์เวย์ ต่ำกว่า 20 เส้น DI จะแกว่งและสั่นไหว ทุกครั้งที่โดน whipsaw จะมีต้นทุนจาก spread และค่าคอมมิชชัน และค่าใช้จ่ายเหล่านั้นค่อยๆ กิน edge ของวันนั้นไปโดยไม่รู้ตัว
- การเชื่อถือค่าที่อ่านได้ซึ่งล้าสมัยข้ามช่วงข่าวสำคัญหนึ่งครั้ง ADX ดูข้อมูลย้อนหลัง 14 ถึง 28 ช่วงเวลา ตัวเลขข่าวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถพลิกลำดับของ DI ได้ภายในแท่งเทียนเดียว
- การปรับค่า lookback ให้เหมาะสม การลดจาก 14 เหลือ 7 จะทำให้เส้นเหวี่ยงตัวมากขึ้นและเกิดการตัดกันบ่อยขึ้น; การเพิ่มเป็น 20 จะให้สัญญาณน้อยลงและช้าลง การเปลี่ยนค่าทุกครั้งหลังขาดทุนเป็นนิสัยที่โลเลและไม่เคยลงตัว
ตัวอย่างคำนวณบนบัญชี 10,000
ตัวเลขกลมๆ ช่วยให้คำนวณได้ชัดเจน เริ่มจากบัญชี 10,000 โดยกำหนดความเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 100 ต่อหนึ่งดีล คู่เงินหลักเคลื่อนไหวออกด้านข้างโดย ADX อยู่ที่ 15 เป็นเวลาสองสัปดาห์ และเส้น DI ตัดกันสี่ครั้ง เทรดเดอร์ที่เข้าทุกครั้งขาดทุนครั้งละราว 20 pips บวก spread รวมประมาณ 90 pips ที่ 0.2 lots คิดเป็นเกือบ 180 เกือบสองหน่วยความเสี่ยงหายไปกับการเทรดที่ตัวกรองน่าจะเลี่ยงได้
จากนั้นคู่เงินทะยานขึ้น +DI กระโดดเหนือ -DI และ ADX ไต่จาก 15 ไป 27 ภายในแปดช่วง ราคาอ่อนตัวกลับ 40 pips ลงมาที่ระดับเบรกเอาต์ ขณะที่ +DI ยังทรงตัว การเข้าในจุดนั้นพร้อม stop-loss 50 pips ใต้จุดต่ำสุดของการย่อ ให้ขนาด 0.2 lots ที่ราว 2 ต่อ pip ดังนั้นความเสี่ยงคือ 100 ADX ขึ้นต่อถึง 44 แล้วหยุดนิ่ง เป้าหมายแรกที่สองเท่าของความเสี่ยงถูกแตะที่กำไร 100 pips ที่เหลือลากตามจุดต่ำของสวิง จนกว่า -DI จะเริ่มปิดช่องว่างและออกที่กำไร 130 ผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกัน และการเทรดเพียงครั้งเดียวพิสูจน์อะไรไม่ได้ แต่ ADX ช่วยกันเทรดเดอร์รายนี้ออกจากช่วงไซด์เวย์ และอยู่ในช่วงที่เป็นเทรนด์
ADX ภายใต้ข้อจำกัดของการประเมิน
การประเมินของ prop firm เปลี่ยนวิธีที่ตัวกรองเทรนด์ใช้พิสูจน์คุณค่า การตัดกันของ DI ในช่วงไซด์เวย์มักมาเป็นชุด และการขาดทุนเล็กๆ ห้าครั้งในเซสชันที่แกว่งแรงคือสิ่งที่ daily loss limit ลงโทษพอดี Pivex ใช้ daily loss limit ที่รีเซ็ตทุกวัน และ total drawdown แบบคงที่ไม่ trailing ภายใต้กติกาเหล่านี้ การใช้ ADX อย่างซื่อสัตย์คือการป้องกันความเสี่ยง มันให้เหตุผลกับคุณในการงดเทรดเมื่อค่าที่อ่านได้ต่ำ และเก็บงบรายวันไว้ใช้กับเทรนด์ที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ในการประเมินแบบ one-step ของ Pivex ก็ไม่มี time limit และไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำของจำนวนวันเทรด ซึ่งช่วยลดแรงกดดันที่ต้องฝืนเข้าออเดอร์เมื่อ ADX ยังดื้ออยู่ต่ำกว่า 20 เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ การรอไม่ได้ทำให้เสียอะไร ขณะที่การฝืนสวนในตลาดที่ตายแล้วทำให้เสียทั้ง pips และพื้นที่ drawdown
ขั้นต่อไป: เปิดสินทรัพย์หลักของคุณแล้วทำเครื่องหมายทุกเซสชันในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ที่ ADX อยู่ต่ำกว่า 20 นับดูว่าการขาดทุนของคุณกี่ครั้งเกิดขึ้นภายในช่วงเหล่านั้น คำตอบมักทำให้รู้สึกถ่อมตัว จากนั้นเลือก threshold หนึ่งค่าและกฎการเข้าออเดอร์หนึ่งข้อ แล้วจดทั้งสองอย่างไว้ ทดสอบกับการประเมินของ Pivex ซึ่งผู้ช่วยในระบบจะติดตาม daily limit ให้คุณ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: การตามเทรนด์ และ ตัวบ่งชี้ ATR.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.