ถามนักเทรดสิบคนเพื่อให้ระบุว่าตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะสั้นคืออะไร คุณจะได้หน้าจอสิบหน้าที่ดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คำตอบสั้นๆ คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับแนวโน้มและ VWAP สำหรับราคายุติธรรมของเซสชัน เพิ่ม MACD หรือเครื่องกำเนิดปริมาณสถิติสำหรับโมเมนตัม, Bollinger Bands สำหรับความผันผวน และระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่ทำเครื่องหมายด้วยมือ ห้าทรัพยากร, สามคำถาม ราคาเอียงไปทางไหน? การเคลื่อนไหวยืดเกินไปหรือไม่? และโดยปกติหยุดที่ไหน?
ทุกอย่างที่เกินนั่นคือการตกแต่ง คู่มือนี้จัดกลุ่มเครื่องมือเป็นหมวดหมู่และเปรียบเทียบสัญญาณนำกับสัญญาณล่าช้า จากนั้นจะแสดงวิธีเรียงแถวสามอันโดยไม่ทำให้ยุ่งเหยิง และสิ้นสุดด้วยกรอบการเลือกชุดของคุณเอง.
หากคุณค้นหาสำหรับตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะสั้น คุณคงต้องการสามสิ่งพร้อมกัน รายการสั้น ๆ ของตัวชี้วัดการซื้อขายระยะสั้นที่ดีที่สุด กลไกที่ชัดเจนสำหรับแต่ละอัน และการ กำหนดกฎ ในการรวมพวกเขา นี่คือลำดับที่หน้านี้ติดตาม Retracements ของ Fibonacci และเครื่องมือปริมาณก็ได้รับตำแหน่งของพวกเขาด้วย เพราะนักเทรดถามเกี่ยวกับพวกเขาอย่างต่อเนื่อง.
คำตอบอย่างรวดเร็ว: ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะสั้นแสดงอะไร
ตัวชี้วัดคือการคำนวณที่ทำกับราคา ปริมาณ หรือเวลา มันไม่ได้เป็นการคาดการณ์ มันรวมข้อมูลตลาดล่าสุดเข้าเป็นเส้นหรือฮิสโตแกรมเพื่อให้ตาของคุณสามารถประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น.
กรอบการแสดงผลนั้นมีค่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่รู้ว่ากระแสจะไปทางไหนถัดไป มันรายงานว่าราคาเคยมีการซื้อขายเฉลี่ยที่ไหน เมื่อคุณยอมรับสิ่งนั้น เครื่องมือจะไม่ใช่ลูกบอลคริสตัลอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นตัวกรอง.
ดังนั้นคำถามที่มีประโยชน์ไม่เคยเป็น "ตัวชี้วัดใดถูกต้อง" แต่เป็น "เส้นนี้วัดอะไร และการวัดนั้นเปลี่ยนการตัดสินใจของฉันในวันนี้หรือไม่" หากการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจได้ มันคือพื้นหลัง เอามันออก.
จุดประการที่สองเกิดจากจุดแรก ทุกตัวชี้วัดในกราฟของคุณสร้างจากข้อมูลดิบเดียวกัน: ราคา ปริมาณ และเวลา สิบการศึกษาไม่ได้ให้คุณสิบความคิดเห็น พวกมันให้คุณความคิดเห็นเดียวที่หลุดนานสิบรูปแบบ ที่มีช้าตามสูตร.
การซื้อขายระยะสั้นคือการทำงานระยะสั้นตามคำนิยาม และความเสี่ยงเป็นเรื่องจริง ผู้ควบคุมอธิบายว่ามันมีความเสี่ยงสูง มีค่าใช้จ่ายในค่าคอมมิชชั่น และมักจะถูกเลี้ยง (การซื้อขายระยะสั้น: ดอลลาร์ของคุณอยู่ที่ความเสี่ยง). ไม่มียุคตัวชี้วัดที่เปลี่ยนการคำนวณนั้น มันบอกคุณเพียงว่าเมื่อมีการตั้งค่า.
ตระกูลตัวชี้วัดที่ได้รับพื้นที่บนหน้าจอ
จัดกลุ่มเครื่องมือโดยงานที่ทำ นักเทรดส่วนใหญ่พบว่าพวกเขามีเครื่องมือสัญญาณเดียวกันสี่ตัว.
แนวโน้ม: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมราคาปิดในช่วงจำนวนบาร์ที่กำหนดและแบ่งด้วยจำนวน ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไปจึงมีน้ำหนักทุกบาร์อย่างเท่าเทียมกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงพิเศษจะให้ค่าน้ำหนักสูงกว่าสำหรับบาร์ล่าสุด ดังนั้นจึงหมุนตัวเร็วขึ้นและสร้างการแกว่งเพิ่มขึ้น.
นักเทรดใช้มันสามวิธี ราคาเหนือค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าเซสชันเอียงไปทางระยะยาว การเปลี่ยนทิศทางระหว่างค่าเฉลี่ยที่เร็วและช้าสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม และเส้นเองทำหน้าที่เป็นพื้นหรือเพดานที่เคลื่อนที่ในระหว่างการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง.
โมเมนตัม: MACD และตัวกำเนิดปริมาณสถิติ
MACD จะลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าจากค่าเฉลี่ยที่รวดเร็ว แล้ววาดเส้นสัญญาณบนความแตกต่างนั้น ฮิสโตแกรมแสดงช่องว่างระหว่างพวกมัน บาร์ที่กว้างขึ้นหมายถึงโมเมนตัมกำลังสะสม บาร์ที่หดตัวหมายถึงการเคลื่อนไหวกำลังจะหมดแรง แม้ว่า ราคายังคงขึ้น.
ตัวกำเนิดปริมาณสถิติถามคำถามที่แตกต่างกัน มันวัดว่า ราคาปัจจุบันอยู่ที่ไหนในช่วงสูง-ต่ำล่าสุด บนมาตราส่วนตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อย การอ่านค่าที่สูงกว่าแปดสิบหมายความว่าราคาใกล้จะปิดที่จุดสูงสุดของช่วง นั่นคือความแข็งแกร่ง ไม่ใช่การขายโดยอัตโนมัติ ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวกำเนิดปริมาณสถิติสามารถจะติดอยู่สูงเป็นเวลาหลายชั่วโมง.
ความผันผวน: Bollinger Bands
Bollinger Bands ห่อหุ้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยสองเส้นที่ตั้งห่างจากกันเป็นจำนวนการเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กำหนด เมื่อ ตลาดเงียบ เส้นจะบีบเข้าหากัน เมื่อมันเคลื่อนไหว เส้นจะขยายออกไป นักเทรดอ่านการบีบเป็นพลังงานที่สะสมและการติดป้ายเส้นภายนอกเป็นการเคลื่อนไหวที่ยืดออก แต่มันไม่ถือเป็นสัญญาณด้วยตัวเอง.
บริบทการเซสชัน: VWAP, Retracements ของ Fibonacci และระดับ
VWAP คือราคาน้ำหนักโดยปริมาณสำหรับเซสชัน มัน รีเซ็ต ทุกวันและตอบคำถามหนึ่งเดียว: ผู้เข้าร่วมเฉลี่ยในวันนี้อยู่ใต้หรือเหนือค่าเฉลี่ย การตั้งค่าในแพลตฟอร์มต้องใช้สองขั้นตอน เพิ่มการศึกษาจากนั้นตั้งค่าแหล่งอ้างอิงเป็นการเปิดเซสชันแทนที่จะเป็นหน้าต่างหมุน.
การระบุระดับเป็นงานที่ต้องทำด้วยมือ และใช้เวลาประมาณห้านาที เปิดกราฟรายวัน ทำเครื่องหมายราคาสูงและต่ำของเซสชันก่อนหน้า ลดลงไปที่กราฟห้าวินาทีแล้วทำเครื่องหมายช่วงค่าผ่านคืนและการเปิด จากนั้นบันทึกราคาที่ตลาดปฏิเสธสองครั้ง นั่นคือระดับของคุณในวันนี้ ระดับมีความสำคัญเพราะนักเทรดอื่นทำการซื้อขายที่นั่น ไม่ใช่เพราะการศึกษาวาดมันขึ้น.
Retracements ของ Fibonacci จะแบ่งสวิงที่เสร็จสิ้นเป็นระดับเปอร์เซ็นต์ โดยปกติใกล้ thirty-eight, fifty และ sixty-two เปอร์เซ็นต์ พวกมันทำเครื่องหมายว่าการถอนตัวหยุดบ่อยครั้งที่ไหน ระดับการสนับสนุนและความต้านทานนั้นง่ายกว่าและมักจะแข็งแกร่งกว่า ทำเครื่องหมายราคาสูงและต่ำเมื่อวานนี้ ช่วงค่าผ่านคืน และตัวพิมพ์เปิด บรรทัดไม่กี่บรรทัดนั้นน้ำหนักมากกว่าการศึกษาหลายสิบ.
ตัวชี้วัดนำเทียบกับตัวชี้วัดที่ล่าช้า: การเปรียบเทียบเคียงข้างกัน
ตัวชี้วัดนำพยายามให้สัญญาณก่อนที่ราคาได้รับการยืนยัน ตัวชี้วัดล่าช้ายืนยันหลังจากเกิดเหตุการณ์ คุณต้องทั้งสอง และคุณต้องรู้ว่าอะไรคืออะไร.
| คำถาม | ตัวชี้วัดนำ | ตัวชี้วัดล่าช้า |
|---|---|---|
| เครื่องมือทั่วไป | ตัวกำเนิดปริมาณสถิติ, Retracements ของ Fibonacci, ปริมาณเสียง. | ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD, แนวโน้มของ VWAP. |
| สิ่งที่พวกเขาทำ | เสนอความสามารถที่ยืดหรือบีบอัดให้เร็วก่อน. | ยืนยันว่ามีแนวโน้มในขณะนี้. |
| โหมดล้มเหลว | เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง. | มาถึงหลังจากการเคลื่อนไหวที่มาก. |
| การใช้ที่ดีที่สุด | ฟังเสียงอย่างถูกเวลาในระดับที่คุณเคารพอยู่แล้ว. | ตัดสินใจทิศทางที่คุณต้องการซื้อขาย. |
การอ่านที่ใช้จริงนั้นเรียบง่าย ให้เครื่องมือที่ล่าช้ากำหนดอคติของคุณสำหรับเซสชัน ให้เครื่องมือที่นำกำหนดเวลาการเข้าของคุณ หากสลับลำดับนั้นคุณจะลดทอนแนวโน้มที่ดีตลอดทั้งเช้า.
มีข้อควรระวังข้อหนึ่งที่ใช้ได้กับทั้งสองฝ่าย รูปแบบที่ทำงานในไตรมาสที่แล้วอาจหยุดทำงาน และผลลัพธ์ในอดีตไม่มีวันรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต (ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม).
วิธีรวมตัวชี้วัดเข้าด้วยกันเป็นกราฟที่อ่านได้หนึ่งอัน
วิธีแนวโน้ม ตัวกระตุ้น ตัวกรอง
เลือกเครื่องมือหนึ่งต่อแต่ละงานและปฏิเสธที่จะเพิ่มเครื่องมือที่สี่.
- แนวโน้ม: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งหรือ VWAP ตัดสินใจทิศทางที่คุณใช้.
- ตัวกระตุ้น: เครื่องมือโมเมนตัมหนึ่งตัดสินใจเมื่อคุณกดปุ่ม.
- ตัวกรอง: การตรวจสอบโมเมนตัมหรือระดับหนึ่งตัดสินใจว่าการเคลื่อนไหวมีพื้นที่.
สัญญาณสามอัน, งานสามอัน, ไม่มีความซ้ำซ้อน หากเครื่องมือสองของคุณตอบคำถามเดียวกัน ให้ลบหนึ่ง MACD และตัวกำเนิดปริมาณสถิติทั้งคู่วัดโมเมนตัม ดังนั้นการใช้ทั้งสองเพียงแค่ทำให้ความคิดเห็นเดียวกันซ้ำ.
ตัวอย่างการทำงานห้าชุด
นักเทรดคนหนึ่งทำการตลาดดัชนีโดยมี VWAP เป็นแนวโน้ม, MACD เป็นตัวกระตุ้น และราคาสูงของวันก่อนเป็นตัวกรองของเธอ ความเสี่ยงถูกกำหนดที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของบัญชีต่อการค้า สูงสุดสามการค้าในแต่ละเซสชัน.
เซสชันหนึ่ง: สองการค้า ทั้งสองถูกหยุด ขาดทุน 2.0R เซสชันที่สอง: หนึ่งการค้าถือตามเป้าหมายเพื่อบวก 1.8R เซสชันที่สาม: ไม่มีการตั้งค่า ดังนั้นไม่มีการซื้อขาย ของแบน เซสชันที่สี่: สามการค้า หนึ่งชนะที่บวก 2.1R และสองแพ้ จึงบวก 0.1R เซสชันห้า: หนึ่งชนะที่บวก 1.5R.
รวมตลอดทั้งสัปดาห์: บวก 1.4R ในเก้าการค้า อัตราการตีคือสี่จากเก้า ซึ่งต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ บัญชีมีการเติบโต เพราะการชนะเฉลี่ยที่ 1.8R เทียบกับการสูญเสียที่กำหนดที่ 1.0R.
สังเกตว่าเซสชันใดมีความสำคัญ เซสชันสามไม่ได้ผลิตอะไร และนั่นคือผลที่ถูกต้อง ตัวกรองบล็อกการซื้อขายทุกอย่างเพราะราคาไม่เคลียร์สูงของก่อนหน้านี้ เซสชันสี่ดูคึกคักและส่งมอบเกือบไม่มีอะไรหลังต้นทุน กิจกรรมและความก้าวหน้าเป็นเรื่องที่แตกต่างในสัปดาห์การค้า.
ตอนนี้เปลี่ยนตัวแปรหนึ่ง สมมุติว่าเธอยกเลิกตัวกรองสองครั้งและทำการค้าเทียบกับ VWAP ทั้งสองขาดทุน และสัปดาห์สิ้นสุดที่ลบ 0.6R เครื่องมือเหมือนเดิม ตลาดเหมือนเดิม วินัยแตกต่างกัน ตัวชี้วัดไม่เคยเป็นปัจจัยตัดสิน.
จิตวิทยาเบื้องหลังการใช้ตัวชี้วัดมากเกินไป
การเพิ่มตัวชี้วัดรู้สึกเหมือนการลดความไม่แน่นอน แต่มักไม่ได้ ทำให้การตัดสินใจล่าช้าไปจนกระทั่งการตั้งค่าเสร็จสิ้น.
พฤติกรรมสามประการปรากฏขึ้นซ้ำ ๆ ในหมู่นักเทรดที่สะสมการศึกษา.
- การตามหาการยืนยัน. คุณต้องการเข้า ดูเป็นการซื้อขายระยะยาว ดังนั้นคุณจึงเพิ่มเครื่องมือจนกว่าจะมีตัวหนึ่งที่เห็นด้วย.
- การเบี่ยงเบนการตั้งค่า. หลังจากวันที่ขาดทุนคุณเปลี่ยนช่วงเวลาของการศึกษาแต่ละชิ้น ขณะนี้คุณไม่มีข้อมูลตัวอย่างในการตัดสิน.
- อัมพาตสัญญาณ. โดยมีการศึกษาเจ็ดชิ้นเปิดอยู่ เครื่องมือบางอย่างไม่เคยลงรอยกัน คุณจึงไม่เข้าไป.
การรักษาคือการเขียนสเปคกราฟ ชื่อการศึกษา การตั้งค่า และช่วงเวลา จากนั้นปล่อยให้กราฟอยู่เฉย ๆ อย่างน้อยยี่สิบเซสชันก่อนที่คุณจะตัดสิน มีกระดาษบันทึกส่วนนั้นบอกคุณได้มากกว่าบรรทัดอีกบรรทัดในหน้าจอ.
การทดสอบย้อนหลังต้องการวินัยเดียวกัน ทดสอบกฎในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ออกแบบมัน นับการซื้อขายทุกครั้งที่กฎจะทำ รวมถึงการขาดทุน จากนั้นเปรียบเทียบผลลัพธ์กับมาตรฐานที่ง่าย เช่น ถือว่ามีสินทรัพย์เดียวกันผ่านเซสชัน ถ้าขอบปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณไม่รวมวันที่บางวัน ขอบนั้นคือข้ออ้างของคุณ ไม่ใช่พฤติกรรมของตลาด.
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะไว้วางใจสัญญาณ
- การพิจารณาการเปลี่ยนทิศทางเป็นแผนการซื้อขายที่สมบูรณ์ โดยไม่มีการหยุดการสูญเสียและไม่มีการควบคุมขนาดการซื้อขาย.
- การประเมินตัวชี้วัดจากการซื้อขายห้าแห่ง เมื่อข้อมูลตัวอย่างเล็กเกินไปที่จะมีความหมาย.
- การปรับตั้งแบบจูบจนการทดสอบย้อนหลังดูสมบูรณ์บนข้อมูลเก่า.
- การไม่สนใจโครงสร้างการเซสชัน เนื่องจากเวลาแรกและสุดท้ายของวันต่างจากเวลาเที่ยง.
- การรันสัญญาณผ่านวันหยุดหรือการปิดเร็วโดยไม่ตรวจสอบปฏิทิน (ชั่วโมงและปฏิทินของ NYSE).
- การยกระดับขนาดการซื้อขายเพราะสัญญาณ "ดูสะอาด" ซึ่งทำให้การตัดสินใจทางเทคนิคกลายเป็นการตัดสินใจทางอารมณ์.
- ลืมไปว่าการใช้เงินทุนจะขยายทั้งสองด้าน และเงินที่ยืมมาอาจบังคับให้ขายในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด (Margin: การยืมเงินเพื่อจ่ายหุ้น).
จุดสุดท้ายนั้นสำคัญ ตัวชี้วัดเปลี่ยนการเข้าของคุณ แต่ไม่เปลี่ยนการเปิดเผยของคุณ. ขนาดตำแหน่ง ทำ.
อีกกับดักหนึ่งควรตั้งชื่อ นักเทรดมักย้ายตัวชี้วัดไปยังกรอบเวลาที่สั้นกว่าเพื่อให้ได้สัญญาณที่เร็วกว่า สัญญาณจะมาถึงเร็วกว่านั้น แต่ก็มีเสียงรบกวนมากกว่า และการหยุดที่เหมาะกับมันจะแคบกว่า ดังนั้นกฎเดียวกันนี้ตอนนี้ทำให้เกิดการสูญเสียมากขึ้น ความเร็วไม่ฟรี.
กรอบการตัดสินใจ: ตัวชี้วัดใดเข้ากับสไตล์ของคุณ?
ตอบคำถามสี่ข้ออย่างตรงไปตรงมา แล้วอ่านผลลัพธ์.
- คุณถือครองนานแค่ไหน? ต่ำกว่าสิบห้านาที ชอบ VWAP และเครื่องมือโมเมนตัมที่รวดเร็ว หลายชั่วโมง ชอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ MACD.
- วิธีการเทรดยากของคุณมีความผันผวนขนาดไหน? ความผันผวนสูงจะให้รางวัลกับ Bollinger Bands และการหยุดที่กว้าง ความเงียบสงบให้รางวัลกับระดับและตัวกำเนิดปริมาณสถิติ.
- คุณสามารถทำการตัดสินใจได้กี่ครั้งต่อชั่วโมง? ถ้าคำตอบคือสองสาม ให้งดเครื่องมือที่นำและซื้อขายเฉพาะการยืนยันที่ต่อเนื่อง.
- คุณมีบันทึกที่ทดสอบแล้วหรือไม่? โดยไม่มีเซสชันที่บันทึกไว้ยี่สิบครั้ง ให้ถือว่าการตั้งค่าทุกอย่างยังไม่ได้รับการพิสูจน์.
ผู้ติดตามแนวโน้ม: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่ง, MACD, ระดับที่ทำเครื่องหมาย ไม่มีอย่างอื่น.
ผู้ค้าในช่วง: VWAP, Bollinger Bands, ตัวกำเนิดปริมาณสถิติ ดำเนินการในขอบสุด ทำความเคารพการบีบ.
ผู้ค้าเบรกเอาท์: ราคาไฮและโลต่ำสุดของเซสชันก่อนหน้า, ความกว้างของแถบสำหรับการบีบอัด, ปริมาณสำหรับการยืนยัน.
ก่อนที่คุณจะลงทุนเงินทุน ให้ทำรายการตรวจสอบที่ผู้ควบคุมแนะนำสำหรับทุกคนที่พิจารณาการทำกิจกรรมการตลาดใหม่ (สิบสิ่งที่ต้องพิจารณา). มันครอบคลุมความสามารถในการรับความเสี่ยง ขอบเขตเวลา และการออมฉุกเฉิน จากนั้นทดสอบชุดที่ทำให้ความผิดพลาดไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อคุณต้องการให้วินัยนี้ได้รับการทดสอบภายใต้กฎระเบียบ Pivex วิจารณ์กฎของตน กำหนดการขาดทุนและเงื่อนไขการจ่ายล่วงหน้า.
ก่อนเข้าร่วม โปรดตรวจสอบกฎระเบียบปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์นั้นเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์จากการซื้อขายใด ๆ.