짧게 말하면, 미티게이션 블록은 실패한 오더 블록이다. 가격이 이전 고점 또는 저점을 넘지 못한 채 스윙을 만든 뒤, 반대 방향으로 구조를 돌파했다. 그 실패한 스윙의 캔들이 바로 미티게이션 블록이다. 그곳에서 진입한 트레이더들은 갇히게 되고, 가격이 다시 돌아오면 본전 부근에서 포지션을 정리하는데, 이것이 바로 미티게이션이다. 그 재방문이 진입 구간이 된다. 브레이커 블록도 비슷해 보이지만, 그 스윙은 먼저 기존 고점이나 저점을 돌파한다. 미티게이션 블록은 그 유동성을 건드리지 않았고, 이 차이가 매매 방식도 바꾼다.
미티게이션 블록이 형성되는 방식: 차트상의 순서
일반적인 상승 추세에서 시작한다. 스마트 머니 컨셉과 ICT 스타일의 가격 행동 교육에서 흔히 제시하는 방식이다. 아래의 순서는 이 패턴의 하락 버전을 만들어낸다.
- 가격이 스윙 고점을 찍는다. 이를 기준 고점이라고 하자.
- 되돌림이 나온 뒤, 기준 고점 아래에서 힘이 꺾인 랠리가 이어진다. 이것이 실패한 스윙이다. 기존 고점 위의 스톱을 건드리지 못했으므로 유동성도 가져가지 못했다.
- 가격이 방향을 바꾸어 되돌림 저점 아래로 마감한다. 그 마감이 바로 시장 구조 전환이며, 우리의 트레이딩에서의 시장 구조 가 이를 깊이 있게 설명한다.
- 실패한 스윙의 마지막 상승 캔들이 표시할 구간이다. 그 캔들의 시가부터 고가까지 표시한다.
- 기다려라. 가격이 다시 돌아오기 전까지는 그 블록은 거의 볼 가치가 없다.
왜 재방문 때 반응이 나오는가? 실패한 랠리에서 매수한 이들은 평가손 상태에 있고, 가격이 그들의 진입가까지 다시 오르면 많은 이들이 본전이라도 지키기 위해 매도한다. 그 매도는 새로운 숏 포지션이 들어오는 자리와 겹친다. 대형 기관이 거기에 있었는지는 알 수 없다. 보이는 것은 가격 움직임뿐이며, 그것이면 충분하다.
일반적인 오더 블록은, 우리의 오더 블록 트레이딩가 다루듯, 성공한 임펄스 직전에 나타난 마지막 반대 방향 캔들이다. 실패한 오더 블록은 같은 캔들이지만 임펄스가 실패한 뒤의 모습이다. 이미 청산된 함정인 셈이다.
미티게이션 블록 대 브레이커 블록: 유동성의 문제
둘 다 실패한 오더 블록이다. 갈림길은 구조가 무너지기 전에 실패한 스윙이 이전 고점이나 저점을 스윕했는지 여부다.
| 특징 | 미티게이션 블록 | 브레이커 블록 |
|---|---|---|
| 구조 전환 전 스윙 | 이전 고점 또는 저점을 넘지 못함 | 그 구간을 관통한 뒤 실패함 |
| 소비된 유동성 | 없음, 대기 중인 스톱은 그대로 남아 있음 | 있음, 먼저 스톱런이 발생함 |
| 갇힌 참여자들 | 실패한 스윙에서 매수한 사람들 | 돌파를 쫓아간 사람들 |
| 위치 | 이전 범위 안쪽 | 범위의 가장자리에서 또는 그 너머 |
| 되돌림 시 반응 | 대체로 더 조용하고, 때로는 들쭉날쭉함 | 대체로 더 날카롭고, 갇힌 물량이 더 많음 |
잡히지 않은 유동성이 핵심이다. 약세의 경우, 스톱은 여전히 기준 고점 위에 남아 있고, 그 구간에서 숏을 진입하면 그 스톱까지 가는 과정에서 역으로 크게 맞을 수 있다. breaker는 이미 그 유동성 풀을 소진했기 때문에 재테스트가 덜 위험하다. 많은 숙련 트레이더들은 mitigation 진입에서는 포지션을 절반으로 줄이고, breaker에서는 풀사이즈를 유지한다.
강세 및 약세 mitigation block을 나란히 비교
두 버전은 거울상이다. 가장 쉽게 구분하는 방법은 실패한 스윙의 이름을 붙이는 것이다.
| 요소 | 강세 버전 | 약세 버전 |
|---|---|---|
| 이전 추세 | 하락 | 상승 |
| 실패한 스윙 | 이전 저점에 닿지 못한 더 높은 저점 | 이전 고점에 닿지 못한 더 낮은 고점 |
| 구조 전환 | 최근 더 낮은 고점 위로 마감 | 최근 더 높은 저점 아래로 마감 |
| 블록 캔들 | 실패한 저점에서 나온 마지막 하락 캔들 | 실패한 고점에서 나온 마지막 상승 캔들 |
| 되돌림 시 거래 | 롱, 스톱은 블록 저점 아래 | 숏, 스톱은 블록 고점 위 |
두 경우 모두 세 가지 조건이 적용된다. 분명히 보이는 실패한 스윙, 반대편 스윙을 넘어선 캔들 종가, 그리고 새로운 방향을 가리키는 상위 타임프레임 추세다. 시장이 거칠게 흔들릴 때는 네 번째 조건을 추가하라. 그 구조 전환이 무질서한 뉴스 캔들 하나가 아니라 질서 있는 가격 움직임에서 나왔어야 한다.
진입 논리: 실제 수치로 살펴보는 mitigation block 거래 전략
18,000 부근의 지수 CFD를 상상해 보자. 기준 고점은 18,100이다. 되돌림은 18,000에서 저점을 만들고, 다음 반등은 더 낮은 고점인 18,080에서 멈춘다. 이후 가격은 17,960으로 마감하며 되돌림 저점 아래로 내려간다. 18,080에서 나온 마지막 상승 캔들은 18,040에서 18,080까지 상승했으므로, 그 구간이 약세 mitigation block이다.
- 지정가 진입. 블록의 대략 중간인 18,050에 매도하고, 스톱은 18,095에 둔다. 리스크는 45포인트다. 이렇게 하면 빠른 거절 움직임을 잡을 수 있지만, 실패한 진입도 모두 떠안게 된다.
- 확인 진입. 블록 내부에서 더 낮은 타임프레임의 구조 전환을 기다린다. 진입은 18,030 근처가 되며 리스크는 약 65포인트다. 이렇게 하면 그대로 관통되는 블록은 건너뛸 수 있다.
첫 번째 목표는 구조 전환 저점인 17,960으로, 지정가 진입 기준 약 90포인트다. 두 번째 목표는 아직 건드리지 않은 다음 스윙 저점인 17,900 부근으로, 약 150포인트, 즉 리스크의 약 3.3배다. 10,000 계좌에서 1퍼센트만 리스크를 잡는다면, 100을 45포인트로 나누면 포인트당 2.2가 나오며, 이는 내림하면 2다. 스프레드와 수수료는 45포인트 스톱에 비하면 작지만, 포지션을 장 마감 이후까지 넘기면 하룻밤 자금조달 비용이 누적된다. 가격이 18,100을 돌파해 그 위 스톱까지 가져가면, 그 블록은 더 이상 유효하지 않다. 대신 sweep이 만들어냈을 수도 있는 breaker를 찾아보라. A fair value gap 시프트에 의해 남겨진 흔적은 대개 블록 바로 아래에 위치하며 진입을 깔끔하게 정리해 줍니다.
흔한 실수와 한계
이 패턴에서 발생하는 손실의 대부분은 불운이라기보다 분류를 서투르게 한 결과입니다.
- breaker를 mitigation block으로 부르는 것. 실패한 스윙이 기존 고점을 살짝 돌파했다면, 손절은 더 넓게 잡아야 합니다.
- 시프트가 마감되기 전에 진입하는 것. 너무 일찍 뛰어드는 것이 좋은 블록을 가장 빨리 망치는 방법입니다.
- 이미 가격이 통과해 버린 오래된 블록을 거래하는 것. 갇혀 있던 트레이더들은 이미 사라졌습니다.
- 느리고 한쪽으로 치우친 흐름을 시프트로 착각하는 것. 되돌림을 의미 있게 만드는 긴박감이 부족합니다.
- 차트가 복잡해지고 모든 재테스트가 신호처럼 보일 때까지 5개 시간대에 블록을 겹겹이 쌓는 것.
한계는 솔직한 편입니다. 스윙 선택에는 모호함이 따르고, 1분 차트는 듬성듬성하며, 횡보장은 이 방법을 보람 없게 만듭니다. 트레이딩 심리도 중요합니다. 갇힌 트레이더 논리는 군중보다 내가 더 똑똑하다고 느끼게 만들지만, 포지션 크기가 흔들리면 차트는 그 감정을 금세 꺾어 버립니다.
prop-firm 평가 한도 내의 mitigation block
Mitigation 진입은 손절이 명확하게 정의된 저빈도 셋업이므로, 대부분의 트레이딩 전략보다 평가 규칙에 더 잘 맞습니다. 까다로운 부분은 실패 패턴입니다. 실패한 블록은 빠르게 실패하는 경향이 있고, 그다음 형성되는 breaker에 다시 진입하고 싶은 유혹이 강합니다. 각 1 percent씩 두 번의 손실이면 한 세션에서 2 percent를 잃는 셈이므로, 재진입은 별도의 결정으로 취급해야 합니다. Pivex는 총 드로다운을 계좌잔고에 따라 변하지 않는 수준으로 고정하고, 일일 손실 허용치는 매 거래일 갱신됩니다. 마감 기한도 없고 최소 거래일 수도 없으므로, 변동성 큰 장세에서 무리하게 블록을 억지로 찾을 이유가 없습니다. 주말 보유도 허용되며, 내장 어시스턴트가 각 한도까지의 거리를 추적해 주므로 세션 중 번거로운 계산을 덜 수 있습니다.
아무 자금도 위험에 노출하기 전에, 한 종목의 시간봉 차트에서 구조 변화 20개를 표시하고, 각 블록에 mitigation 또는 breaker라고 라벨을 붙인 뒤 첫 번째 되돌림이 어떻게 움직였는지 기록하세요. Pivex 규칙에서는 실패한 블록 1개와 재진입 1회를 합쳐도 일일 한도에 닿지 않도록 각 진입 규모를 정해야 합니다. 어시스턴트가 드로다운을 감시하는 동안, 당신은 차트를 볼 수 있습니다.
관련 가이드: Order block trading 그리고 Fair value gap.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.