ICT 매크로: 20분 윈도우, 그 안에서 가격이 하는 일, 그리고 이를 유동성 타깃과 어떻게 함께 활용할 것인가

짧게 답하면: ict 매크로는 대체로 정시 전후에 배치되는 약 20분의 고정 구간이다. 그 안에서 ICT 방식은 가격 전달이 더 빨라지고 가까운 유동성 풀을 향해 가거나 불균형을 메우러 갈 것으로 본다. 가장 잘 알려진 구간은 뉴욕 시간 09:50부터 10:10까지다. 이는 겨울에는 14:50부터 15:10 UTC, 여름에는 13:50부터 14:10 UTC에 해당한다. 매크로는 타이머로만 사용하고, 신호로는 절대 쓰지 말라. 윈도우 전에 유동성 타깃을 표시한 뒤, 가격이 그 윈도우 안에서 실제로 그 타깃을 향해 달릴 때만 행동하라.

매크로는 분침이 시침 안에 들어 있는 것처럼 킬존 안에 자리한다. 더 넓은 세션 윈도우가 낯설다면, 먼저 우리의 가이드를 읽어보라. 네 가지 ICT 킬존 을 먼저 읽고, 그다음 이곳으로 돌아와 20분 세부 사항을 확인하라.

매크로란 무엇이고, 무엇이 아닌가

ICT 방식에서는 시장이 알고리즘에 의해 한 유동성 풀에서 다음 유동성 풀로 가격이 전달되는 것으로 간주된다. 풀 사이에서는 남겨진 불균형을 재조정하기 위해 잠시 멈춘다. 매크로는 그 전달 과정 안에 예약된 구간이다. 핵심 주장은 엔진이 정확한 시각에 움직인다는 것이다. 하루 중 특정 분대가 되면 가격은 더 이상 흐르지 않고 의미 있는 움직임을 보인다. 최근 고점이나 저점을 돌파해 거기에 쌓인 주문을 집어낸다. 또는 차트에 남아 있는 미채움 갭으로 되돌아가 그 구간을 다시 거래한다.

이 개념 전체를 떠받치는 생각은 세 가지다.

• 시장 타이밍: 윈도우는 패턴이 아니라 시계로 정의된다. 차트가 흥미로워 보이든 아니든 매크로는 09:50에 시작한다.
• 유동성: 도달 지점은 대기 주문이 몰린 군집이며, 보통은 뚜렷한 고점 위나 뚜렷한 저점 아래에 있는 스탑이다.
• 가격 전달: 가격이 이 풀들 사이를 이동하는 방식이다. 윈도우 안에서는 빠르고 한쪽으로 치우쳐 움직이고, 윈도우 밖에서는 느리고 덩어리진다.

매크로는 유동성과 불균형을 바탕으로 구축된 트레이딩 전략 위에 얹히는 타이밍 레이어다. 고확률 트레이드를 만들어 내는 것이 아니라, 그런 기회를 찾는 시간을 좁혀 준다. 우리의 가이드 핵심 ICT 트레이딩 전략 은 매크로가 시간을 맞추도록 설계된 진입 모델을 다룬다.

뉴욕 시간과 UTC 기준의 매크로 윈도우

ICT 방식은 모든 시계를 뉴욕에 맞춘다. UTC 기준으로 읽는 사람은 두 번 변환해야 한다. 뉴욕은 겨울에는 UTC보다 5시간 느리고, 여름에는 4시간 느리기 때문이다. 출처마다 경계 시각이 1분이나 2분씩 다를 수 있으므로, 한 세트의 시간을 정해 한 달 동안 그대로 유지하라.

두 가지 캘린더 세부사항이 중요하다. 뉴욕 오전 매크로는 미국 현물 주식 세션과 연동되므로, 미국 증시 휴장일에는 그 의미가 대부분 사라진다. The NYSE trading hours and holiday calendar 가 정규 세션 시간과 거래소가 열리지 않는 날을 확인하는 곳이다. 둘째, 영국과 미국은 같은 주말에 서머타임을 바꾸지 않는다. 봄철에는 두세 주, 가을에는 한 주 동안 런던 개장이 평소 뉴욕 시간대보다 한 시간 어긋난다. 그 기간에는 두 개의 런던 매크로가 들쭉날쭉해진다.

매크로 안에서 가격이 보이는 경향

이것들은 충분히 자주 관찰되어 대응을 계획할 만한 경향일 뿐, 그 이상은 아니다. 매크로 안에서 가격은 주로 세 가지 중 하나를 한다.

유동성을 노린다. 가장 흔한 형태다. 가격은 20분 또는 30분 동안 서서히 움직이다가 윈도우의 처음 5분에 가속한다. 가장 가까운 뚜렷한 고점이나 저점을 몇 포인트 넘겼다가 멈춘다. 그 멈춤이 핵심이다. 만약 그 움직임이 돌파가 아니라 스톱 헌트였다면, 되돌림은 보통 윈도우가 끝나기 전에 시작된다.

밸런스를 다시 맞춘다. 예를 들어 직전 한 시간에 뚜렷한 불균형, 즉 두 캔들의 꼬리 사이에 보이는 빈틈이 남아 있었다고 하자. 매크로는 종종 가격을 그 틈을 통해 되돌린 뒤, 이전 방향으로 계속 진행시킨다. 이 형태는 더 조용해서 놓치기 쉽다.

아무 일도 하지 않는다. 상당수의 매크로는 별다를 것 없이 끝난다. 몇 개의 불안정한 캔들, 닿는 레벨 없음, 메워지는 갭 없음. 이때의 올바른 행동은 차트를 닫고 다음 기회를 기다리는 것이다. 별다른 의미가 없는 윈도우에서 억지로 거래를 하려는 트레이더는 아무 이유 없이 리스크만 소모하게 된다.

1분 차트에서는 움직임이 매우 빠르고, 15분 차트에서는 거의 보이지 않을 때가 많다. 상위 시간대는 유동성이 어느 쪽에 쌓여 있는지 알려주고, 하위 시간대는 체결 과정을 보여준다. 차트에 윈도우를 음영으로 표시해 주는 지표는 시계를 확인하기에 유용하며, 방향성에 대한 견해는 담고 있지 않다.

매크로와 유동성 타깃을 짝짓는 체크리스트

매크로는 언제를 답한다. 유동성 타깃은 어디를 답한다. 둘 중 하나만으로는 작동하지 않는다. 윈도우 10분 전에는:

1. 하나의 종목을 고른다. 금, 미국 지수 CFD, 그리고 주요 통화쌍은 뉴욕 매크로에 반응하고, 런던 매크로는 EUR/USD와 GBP/USD에 더 잘 맞는다.
2. 15분 차트에서 양쪽의 가장 가까운 유동성 풀을 표시한다: 세션 고점과 저점, 동일 고점 또는 동일 저점, 전일의 극값들.
3. 가격이 어느 쪽에 더 가까운지 확인한다. 그 유동성 풀이 윈도우의 첫 번째 타깃일 가능성이 높다.
4. 캘린더를 확인한다. 윈도우 안에 예정된 지표 발표가 있으면 체결이 난잡해지므로, 그 이벤트를 통과해 거래할지 지금 결정한다.
5. 시작 시각이 오기 전에 손절과 포지션 크기를 미리 적어둔다.

윈도우 동안에는:

6. 가격이 표시한 유동성 풀을 가져갈 때까지 기다린다. 스윕이 없으면 거래도 없다.
7. 같은 형태를 가진 빠른 캔들을 찾는다. Judas swing 을 더 작은 규모로 보는 것과 같다.
8. 첫 번째 되돌림에서 진입하고, 스윕된 꼬리 너머에 손절을 두며, 반대편의 유동성 풀을 타깃으로 한다.

윈도우가 끝날 때까지 스윕이 없으면 계획을 취소하고 다음 매크로를 기다린다. 대부분의 트레이더에게 돈을 잃게 만드는 망설임은 윈도우가 거의 끝나가는데 10:08에 반쯤 형성된 진입을 하는 것이다.

금의 09:50 매크로 실제 예시

금, 뉴욕 09:50, 25,000 계좌, 위험은 0.4 percent, 즉 거래당 100이다. 현물 세션은 좁은 범위로 시작했다: 고점 2,410, 저점 2,404. 런던 세션의 동일 고점은 2,412에 있다. 09:52에 가격이 2,412를 넘어서 2,413.5까지 거래된 뒤, 3분 안에 2,409에서 마감하는 넓은 음봉을 만든다. 트레이더는 첫 번째 되돌림에서 2,409에 숏 진입한다. 손절은 스윕된 꼬리보다 1달러 위인 2,414.5에 두므로, 손절 폭은 5.5달러다. 1 lot이 100 ounces를 의미하는 CFD에서 1달러 움직임의 가치는 lot당 100이다. 100을 5.5로 나누면 달러당 대략 18이므로, 이를 내림해 0.18 lots가 된다.

첫 번째 타깃은 시초 범위의 저점 2,404로, 5달러 거리이며 약 0.9R이다. 두 번째는 전일 저점 2,398로, 11달러 거리이며 2R이다. 각 타깃에서 절반씩 청산하면 둘 다 도달 시 대략 145를 얻는다. 손실은 스프레드를 포함한 전체 100이다. 중요한 숫자는 시계다. 스윕은 09:52에 발생했고, 진입은 09:58까지 이루어졌으며, 두 타깃은 10:30까지 맞거나 놓쳤다. 같은 셋업을 11:50 점심 매크로에 옮기면, 보통 5.5달러 손절을 정당화할 만큼 범위가 충분하지 않다.

흔한 실수와 한계

모든 매크로를 다 거래하는 것. 하루 8개 윈도우는 지루한 일정이며, 필터를 전업으로 바꿔버린다. 자신의 종목에 맞춰 고른 매크로 2개면 충분하다.

분 단위를 맹신하는 것. 시장은 09:50이라는 사실을 모른다. 그 윈도우가 작동하는 이유는 그 시간에 참여가 몰리기 때문이며, 참여는 시장 환경에 따라 달라진다. 8월의 조용한 날에는 같은 윈도우도 빈약할 수 있다.

매크로를 방향성 판단으로 쓰는 것. 윈도우가 말하는 것은 활동성이지, 방향이 아니다. 방향은 사전에 그려 둔 유동성 맵에서 나오며, 그 맵도 틀릴 수 있다.

스프레드를 무시하는 것. 손절이 5.5달러라면, 금의 0.3달러 스프레드는 거래가 시작되기도 전에 리스크의 대략 5 percent에 해당하는 비용이다. 얇은 윈도우는 스프레드가 더 넓고, 넓은 스프레드는 짧은 손절 셋업을 취약하게 만든다.

그것이 재량적이라는 사실을 잊는 것. 한 번의 밀어올림이 스윕인지 진짜 돌파인지는 판단의 문제이며, 그 모호함은 구조에 내장되어 있다. 성실한 두 트레이더가 같은 윈도우를 보고 정반대 결론에 이를 수 있다. 마크로 윈도우 40개를 기록한 로그가 어떤 영상보다 더 많은 것을 알려준다. 사후확증 편향에 대해서도 냉정해야 한다. 오래된 차트에서 나중에야 보이는 매크로는, 실제로 거래할 수 있는 매크로가 아니다.

prop-firm 평가에서의 매크로

매크로 루틴이 평가 계정에 맞는 이유는 하나로 간단하다: 하루에 내리는 결정의 수를 제한해 주기 때문이다. 일일 손실 한도가 4 percent이고, 시도당 리스크가 0.4 percent라고 하자. 매크로 2개에 각 1회씩만 시도하면 최악의 하루 손실은 0.8 percent로, 한도의 5분의 1이다. 같은 크기에서 고정 총 드로다운 6 percent는 15연패가 필요하며, 두 윈도우 루틴이 그런 연속 손실을 만들어내는 일은 드물다.

Pivex는 이런 리듬에 잘 맞는다. 일일 손실 한도는 매일 아침 새로 시작되므로, 화요일의 나쁜 매크로가 수요일의 여유를 줄이지 않는다. 총 드로다운은 트레일링이 아니라 고정이므로, 강한 한 주가 당신 아래의 바닥을 끌어올리지도 않는다. 평가에는 마감 기한도 없고, 최소 거래일수도 없다. 트레이더는 뉴욕 매크로가 무의미해지는 휴일 주간을 쉬어 갈 수 있다. 최소 보유 시간 없이 스캘핑이 허용되며, 매크로 진입은 종종 20분 안에 정리되기 때문에 이것은 중요하다.

다음 단계는 하나의 매크로, 하나의 종목, 하나의 유동성 목표를 선택한 뒤, 실제로 한 번의 거래를 하기 전에 30개의 윈도우를 기록하는 것입니다. 기록에서 스윕-반전 패턴이 알람 시계를 걸어둘 만하다고 판단될 정도로 충분히 자주 나타나면, 사전에 확인할 수 있는 일간 손실 한도에 맞춰 루틴의 규모를 정하십시오. Pivex는 시작하기 전에 손실 한도와 80 percent의 수익 배분을 명시하며, 일회성 수수료는 환불 가능합니다. 따라서 위의 계산은 첫 번째 윈도우가 열리기 전에 실제 수치로 수행할 수 있습니다.

관련 가이드: 네 가지 ICT 킬존 및 핵심 ICT 트레이딩 전략.

참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.