짧게 말하면: 브레이크 앤 리테스트 전략은 가격이 지지 및 저항선을 돌파할 때까지 기다렸다가, 가격이 그 레벨로 되돌아와 지지할 때만 진입합니다. 돌파는 해당 레벨이 무너졌음을 증명합니다. 리테스트는 그 실패가 실제였음을 증명합니다. 첫 번째 이벤트가 아니라 두 번째 이벤트를 거래하면 일부 거래를 놓치게 되지만, 훨씬 더 타이트한 무효화 기준을 얻을 수 있습니다.
왜 리테스트가 아예 존재하는가
레벨은 참가자들이 그곳에서 행동하기 때문에 의미가 있습니다. 저항이 돌파되면 세 그룹이 동시에 반응하고, 그들의 합쳐진 행동이 되돌림을 만들어냅니다.
그 레벨을 지키던 매도자들은 이제 포지션이 불리해졌고, 진입가 부근에서 청산하고 싶어 합니다. 그들의 청산이 첫 번째 상승에 매도 물량을 공급합니다. 돌파에 추격 매수한 breakout 매수자들은 작은 수익이라도 지키고 싶어 하며, 이것이 추가 공급을 만듭니다. 그리고 돌파를 아예 놓친 매수자들은 더 나은 가격을 기다리며, 이 수요가 되돌림을 반전시키는 힘이 됩니다.
바로 그 세 번째 그룹 때문에 리테스트가 자주 유지됩니다. 예전 저항은 지지로 바뀌는데, 그 가격에서 들어가고 싶었던 사람들이 여전히 남아 있고, 틀렸던 사람들은 이제 포지션이 정리되었기 때문입니다.
전체 시퀀스
| 단계 | 무슨 일이 일어나는가 | 무엇을 확인할 것인가 |
|---|---|---|
| 레벨 | 가격이 한 가격대에서 한 번 이상 반응한다 | 적어도 두 번의 명확한 터치 |
| 돌파 | 캔들이 그 수준을 확실하게 넘어 마감한다 | 꼬리가 아니라 종가 |
| 확장 | 가격이 레벨에서 멀어진다 | 어느 정도 거리, 그렇지 않으면 리테스트가 존재하지 않음 |
| 리테스트 | 가격이 돌파된 레벨로 되돌아온다 | 더 작은 캔들로 접근 |
| 유지 | 가격이 거부되고 방향을 바꾼다 | 확인 캔들이 트리거다 |
| 추세 지속 | 가격이 돌파 방향으로 다시 이어진다 | 돌파 지점을 넘어선 새로운 극값 |
모든 단계는 실패할 수 있으며, 중요한 원칙은 지금 자신이 어느 단계에 있는지 구분해 내는 것이다. 이 전략에서 손실나는 거래의 대부분은 실제로 리테스트가 발생하기 전에, 확장 구간에서 행동할 때 나온다.
리테스트 읽기
접근 방식이 터치보다 더 중요하다.
느린 접근, 작은 캔들. 이것이 바람직한 모습이다. 이는 되돌림이 매수세의 부재이지 매도세의 물결이 아니라는 뜻이다.
빠른 접근, 큰 캔들. 경고 신호다. 해당 레벨로 공격적으로 되밀리는 매도는 돌파가 완전히 실패할 수 있음을 시사한다.
거래량의 움직임. 돌파 때보다 되돌림에서 거래량이 더 가벼우면 해석에 힘이 실린다. 리테스트 구간으로 들어올 때 거래량이 크면 그 해석은 약해진다.
어디에서 지지되는가. 정확히 레벨에 닿기 전에 방향이 바뀌는 리테스트가, 정확한 접촉이 필요한 경우보다 더 강하다. 레벨은 구간이며, 정확성을 지나치게 요구하면 거래를 놓치게 된다.
확인 캔들은 대부분의 트레이더가 사용하는 진입 신호다. 존에 닿은 뒤 다시 돌파 방향으로 마감하는 캔들을 말한다. 그 종가에 진입하는 방식은 객관적이고 반복 가능하며, 이는 최적의 가격보다 더 중요하다.
거래 규칙
- 레벨을 미리 표시한다. 지금 가격이 어떻게 움직이는지가 아니라, 이전 반응을 바탕으로 세션 전에 그려 둔다.
- 종가 기준 돌파를 요구한다. 해당 기간 중 꼬리가 레벨을 관통하는 움직임은 수시로 반전된다.
- 분리가 일어날 때까지 기다린다. 가격이 레벨을 의미 있게 넘어가 이동하지 않았다면, 리테스트할 것도 없다.
- 확인 캔들에서 진입한다 리테스트 구간에서, 또는 체결 확실성이 낮아지는 것을 감수한다면 그 안쪽의 지정가 주문으로 진입한다.
- 손절은 레벨 너머에 둔다, 반대편에 두되 스프레드를 감안한다. 레벨 자체에 손절을 두면 노이즈 안에 들어가게 된다.
- 다음 구조적 레벨을 목표로 한다, 고정 배수가 아니다. 이전 스윙 포인트가 반응이 발생하는 자리다.
- 가격이 원래 방향으로 레벨을 다시 종가 돌파하면 이 아이디어는 접는다 . 돌파는 실패한 것이며, 버티는 것은 리스크 관리가 아니다.
리스크 관리와 포지션 사이징
이 전략의 가장 큰 구조적 장점은 손절 위치다. 무효화 지점이 이미 가격이 거절했던 레벨 바로 바깥에 있기 때문에, 진입가에서 손절가까지의 거리는 대체로 짧다. 그 덕분에 같은 리스크로 더 큰 포지션을 가져갈 수 있고, 바로 이 점이 이 접근법의 평판을 만든다.
중요한 것은 그 산식을 올바른 순서로 적용하는 훈련이다. 먼저 손절가를 정하고, 그 거리부터 측정한 뒤, 고정된 리스크 금액을 그 거리로 나눠 사이즈를 구한다. 먼저 사이즈를 정하고 나서 손절을 배치하면 논리가 거꾸로 되며, 트레이더가 가장 약한 세팅에 과도하게 집중하게 되는 이유가 된다.
레버리지는 양방향을 모두 증폭시킨다. SEC의 증거금 관련 투자자 안내 는 차입 자금이 결과를 어떻게 확대하는지 설명하며, 타이트한 손절은 그 뒤의 포지션이 그 손절 기준으로 사이징되었을 때만 효과가 있다.
우리의 가이드 손절매 설정하기 는 주문 자체를 어떻게 배치하고 조정하는지에 대한 메커니즘을 다룹니다.
이 전략이 잘 작동하는 환경과 그렇지 않은 환경
이 전략은 추세가 있는 시장, 많은 참여자가 확인할 수 있는 레벨, 캔들이 의미 있는 활동을 나타내는 타임프레임, 그리고 세션 시작이나 예정된 발표처럼 브레이크 뒤에 이유가 있는 상황에서 잘 작동합니다.
이 전략은 좁은 박스권에서는 잘 맞지 않습니다. 그런 구간에서는 모든 레벨이 아무런 추세 이어짐 없이 계속 돌파와 재테스트를 반복하기 때문입니다. 또한 조용한 세션의 매우 짧은 구간에서도 잘 작동하지 않는데, 이때의 레벨은 실제 기준점이라기보다 낮은 참여도에서 생긴 인공적인 흔적에 가깝기 때문입니다.
따라서 먼저 환경을 따져보는 것이 우선입니다. 우리의 가이드인 지지와 저항 트레이딩 은 어떤 레벨을 처음부터 표시할 가치가 있는지 판단하는 방법을 다루며, 이 전략의 성과는 결국 그 판단에 달려 있습니다.
트레이딩 전에 알아둘 점
- 모든 돌파가 재테스트로 이어지는 것은 아닙니다. 강한 움직임은 되돌아보지 않고 진행되며, 기다리다 보면 그 기회를 놓치게 됩니다. 이것이 이 방법이 요구하는 받아들일 수밖에 없는 비용입니다.
- 재테스트는 과도하게 넘어갈 수 있습니다. 가격은 방향을 바꾸기 전에 종종 레벨을 약간 더 밀어 올리거나 밀어 내리기 때문에, 손절에는 여유가 필요합니다.
- 레벨은 구간입니다. 정확히 닿아야 한다고 고집하면 진입을 놓치기도 하고, 잘못된 무효화도 생깁니다.
- 타임프레임 정렬이 중요합니다. 일봉 하락 추세와 반대되는 5분 차트의 재테스트는, 로컬하게 어떻게 보이든 역추세 트레이드입니다.
- 비용은 누적됩니다. 연속된 레벨에서 반복되는 작은 손실은 스프레드와 수수료를 쌓이게 하므로, 세션당 시도 횟수에 상한을 두는 것이 전략의 일부입니다.
- 트레이딩 플랫폼은 서로 다릅니다. 어떤 플랫폼은 구간 안에서 지정가 주문을 안정적으로 체결하지만, 어떤 곳은 그렇지 않습니다. 이는 지정가 주문 버전이 여러분에게 실용적인지에 영향을 줍니다.
prop firm 평가를 진행하는 트레이더는 여기서 특히 큰 이점을 얻습니다. 고정된 일일 손실 한도는 잦은 참여보다, 손절 기준이 명확하고 촘촘한 셋업에 훨씬 더 유리하게 작용합니다. Pivex는 시도가 시작되기 전에 그 한도를 공개하므로 포지션 크기 계산이 단순해지고, 오늘 몇 번 시도할지라는 질문이 순간적인 판단이 아니라 사전에 정해진 숫자가 됩니다.
실전 예시
저항선은 100에 있고, 2주 동안 세 번 테스트되었습니다. 가격은 103에 마감하며 निर्ण정적인 돌파를 만들고, 이후 세션에서 106까지 확장됩니다.
가격은 3일 동안 점점 더 작은 캔들과 가벼운 거래량으로 되돌림을 보이며 100.4까지 내려왔다가, 101.2에 마감하는 캔들을 형성합니다. 그 종가가 확인 캔들이며 진입입니다.
손절은 99.4에 둡니다. spread를 감안할 여유를 두고 레벨 바로 아래에 배치하며, 위험은 1.8포인트입니다. 첫 목표는 이전 스윙 고점인 106으로, 거리는 4.8포인트입니다. 바로 이 비율이 이 셋업을 취할 가치가 있게 만듭니다. 만약 손절을 96에 둘 수밖에 없었다면, 같은 아이디어는 그 위험을 정당화하지 못했을 것입니다.
반대로 되돌림 도중 가격이 100 아래로 다시 마감했다면, 돌파는 실패한 것이므로 포지션을 유지하지 말고 취소해야 합니다.
알아둘 만한 변형
핵심 시퀀스에는 몇 가지 널리 알려진 변형이 있으며, 어떤 유형을 보고 있는지 아는 것은 진입 방식에 영향을 줍니다.
즉각적인 재테스트. 가격이 돌파한 뒤 약간 더 확장했다가 몇 개의 바 안에 되돌아옵니다. 어떤 변형보다 손절이 가장 타이트하며, 인트라데이 차트에서 가장 흔합니다.
지연된 재테스트. 가격이 한참 멀리까지 움직였다가, 이후 횡보하고 훨씬 나중에 그 수준으로 되돌아옵니다. 그 수준 자체는 여전히 의미가 있지만, 그것을 만들어낸 참여자들은 대부분 이미 다른 곳으로 이동했기 때문에 반응은 대체로 더 약합니다.
얕은 리테스트. 가격이 그 수준에 닿기 전에 방향을 바꿉니다. 지정가 주문을 걸고 기다리던 사람에게는 답답한 상황이며, 정확한 가격이 아니라 구간 내 확인 캔들에서 진입하는 쪽이 더 타당하다는 뜻입니다.
깊은 리테스트. 가격이 방향을 바꾸기 전에 그 수준을 훨씬 넘어선 뒤 움직입니다. 너무 가까이에 둔 손절을 종종 건드리기 때문에, 손절에 변동성 버퍼가 필요한 유형입니다.
실패한 리테스트. 가격이 다시 돌아왔다가 그 수준을 그대로 뚫고 계속 진행합니다. 이는 셋업을 무효화하며, 이를 실패가 아니라 더 깊은 리테스트로 오해하는 트레이더들이 이 전략에서 가장 큰 손실을 내는 경우가 많습니다.
다른 신호와 결합하기
이 전략은 단독으로도 작동하며, 복잡성을 늘리지 않으면서 선별력을 높이는 추가 요소가 두 가지 있습니다.
추세 필터. 상위 타임프레임 방향과 일치하는 브레이크만 취하면 실패 비중이 크게 줄어듭니다. 강한 시장에서 추세 역방향 브레이크는 가장 흔한 손실 유형입니다.
변동성 확인. 레벨에서 목표가까지의 거리와 종목의 평균 변동 범위를 비교하면, 이 트레이드에 여유가 있는지 알 수 있습니다. 목표가가 정상적인 세션 노이즈 안에 있다면, 구조가 아무리 깔끔해 보여도 그 셋업은 감수할 가치가 없습니다.
도움이 되지 않는 것은 오실레이터를 추가하는 것입니다. 이 전략은 구조 중심이며, 리테스트 시점의 모멘텀 지표는 정의상 약하게 보이기 마련입니다. 되돌림은 일시 정지이기 때문입니다. 리테스트에서 모멘텀 확인을 요구하는 트레이더는 가장 좋은 진입을 체계적으로 놓치게 됩니다.
배우는 동안 무엇을 기록할 것인가
이 전략은 고려해야 할 요소가 충분히 많기 때문에, 기록을 남기면 학습 곡선을 상당히 단축할 수 있습니다.
각 셋업마다 다섯 가지 항목을 기록하세요: 레벨과 그 수준이 몇 번 테스트되었는지, 브레이크가 그 너머에서 마감했는지, 가격이 되돌아오기 전에 얼마나 확장했는지, 리테스트가 유지되었는지, 그리고 결과가 어땠는지.
30개의 진입 후에는 기록이 중요한 질문들에 답해줍니다. 두 번 테스트된 레벨과 네 번 테스트된 레벨은 성과가 다를까요? 리테스트 전 더 큰 확장은 유지율을 높일까요? 위의 다섯 가지 변형 중 어떤 것이 여러분의 종목에서 가장 자주 나타날까요?
그 답은 여러분의 시장과 타임프레임에 고유하며, 다른 곳에서 가져올 수 없습니다. 또한 대체로 실행하는 셋업 수를 줄이게 되는데, 보통 그것이 바로 개선입니다.
다음 단계: 다음 세션 전에 주력 종목에서 세 개의 레벨을 표시하고, 매매하지 말고 각 레벨을 break, retest, hold 또는 fail로만 점수화하세요. Pivex는 위험 파라미터를 사전에 공개하므로, 그렇게 나온 적중률을 바탕으로 한 세션에서 이 셋업을 몇 번까지 감당할 수 있는지 규칙으로 만들 수 있습니다.
관련 가이드: breakout trading strategies 및 bull flag 패턴.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.