브레이크아웃 트레이딩 전략 이해하기: 성공을 위한 기법

가격은 대부분의 시간을 제자리에서 머무릅니다. 돌파 매매 전략은 그 사실이 더 이상 유효하지 않을 때의 소수의 순간을 위한 계획입니다. 당신은 경계를 정의하고, 가격이 그것을 벗어나는 힘을 기다린 다음, 설정한 무효화 지점과 함께 돌파의 방향으로 진입합니다.

전체 방법은 하나의 불편한 사실에 기반하고 있습니다. 대다수의 돌파가 실패합니다. 따라서 실행 가능한 계획은 승자들 주위가 아닌, 실패를 중심으로 구성됩니다.

이 가이드는 설정을 정의하고, 돌파의 유형을 분류하며, 확인 방법을 설명하고, 잘못된 돌파 문제를 다루고, 한 세션의 산술을 안내합니다. 다음에 해야 할 일의 간단한 목록을 원하신다면, 의사 결정 프레임워크로 건너뛰세요.

간단한 답변: 돌파 매매 전략이 실제로 무엇인지

브레이크아웃 거래 전략은 위험에 처하기 전에 결정된 네 가지 고정된 요소로 구성됩니다.

• 레벨. 범위의 고점 또는 저점, 추세선, 차트 패턴 경계 또는 개장 범위의 가장자리.
• 트리거. 레벨을 넘어서는 캔들의 마감과 같은 브레이크로 간주되는 조건.
• 무효화. 아이디어를 잘못되게 만드는 가격으로, 중지를 설정합니다.
• 규모 규칙. 정해진 중지 거리로 결정된 계좌의 고정 비율로 표현된 위험.

네 가지 중 하나라도 제거하면 전략이 아니라 움직이는 차트에 대한 반응이 됩니다. 일일 거래는 실제 비용이 수반되는 고위험 작업이며, 빈번한 거래는 수수료와 스프레드 비용을 증가시킵니다.일일 거래: 당신의 자금이 위험에 처해 있습니다.. 돌파 계획은 그 부담을 없애지 않습니다. 단지 당신의 진입을 반복 가능하게 할 뿐입니다.

돌파 거래 전략이 구축되는 방법

첫 번째 단계: 세션 전에 레벨을 표시합니다.

이 작업을 일찍 수행하세요. 레벨은 사전 준비된 조용한 차트에서 포지션 없이 미리 그려야 합니다. 전일 고점과 저점. Overnight 범위. 세션의 첫 30분. 가격이 최소 두 번 멈춘 통합 경계.

거래가 진행 중일 때 수준을 그리는 것은 거래자들이 이미 취한 거래를 정당화하게 만드는 방법입니다.

두 번째 단계: "깨졌다"는 의미를 정의하라

여기에서 대부분의 계획은 모호해집니다. 하나의 정의를 선택하고 그것을 유지하세요.

수준을 넘는 거래는 가장 느슨한 버전으로, 가장 많은 잡음을 포착합니다. 수준을 넘는 캔들의 마감은 더 엄격합니다. 수준을 넘는 마감과 다음 캔들에서의 유지가 더 엄격한 기준입니다. 더 엄격한 정의는 거래 수를 줄이고 더 좋은 적중률을 만들어냅니다.

세 번째 단계: 아이디어가 사라지는 곳에 손절매를 설정하라

스탑은 구조물의 반대편에 위치해야 하며, 편안하게 느껴지는 거리에는 두지 않아야 합니다. 범위 이탈의 경우, 이는 일반적으로 다시 범위 내부로 돌아가는 것을 의미합니다. 가격이 그곳으로 돌아가면 거래의 이유는 사라집니다.

그 거리에서 포지션 크기를 결정합니다. 스탑을 먼저 설정하고, 포지션 크기를 그 다음에 결정하세요. 절대 반대로 하지 마십시오.

거래할 가치가 있는 이탈 유형

범위 및 개장 범위 이탈

시장은 수평 밴드를 형성한 다음 이를 이탈합니다. 개장 범위 버전은 거래 세션의 첫 15분 또는 30분을 밴드로 사용합니다. 경계가 객관적이고 타이밍이 고정되어 있기 때문에 인기가 있습니다.

패턴 브레이크: 깃발, 삼각형 및 쐐기

깃발은 날카로운 움직임에 대한 짧은 조정으로, 좁은 채널 내에서 이동합니다. 삼각형은 수렴하는 선들 사이에서 가격을 압축합니다. 두 패턴 모두 같은 것을 설명합니다: 참가자들이 일시 중지하고 있으며, 전환하지 않고 있습니다. 이러한 패턴에서의 브레이크는 일반적으로 그 이전의 움직임 방향으로 진행됩니다.

타이트한 패턴은 타이트한 스톱을 생성합니다. 그것이 그들의 주요 실용적 장점입니다.

변동성과 거래량의 브레이크

가끔 수준이 가격이 아닌 조건일 때가 있습니다. 시장 조건이 여기서 대부분의 정렬을 수행합니다. 조용하고 긴장된 시장은 깨끗한 경계와 작은 스톱을 제공합니다. 긴 추세가 지나간 후 이미 확대된 시장은 훨씬 더 나쁜 확률로 동일한 형태를 제공하는데, 이는 그 움직임을 쫓으려는 참가자들이 이미 추격했기 때문입니다.

변동성 계약이 성격을 가라앉히고, 범위가 좁아지며, 거래량이 감소합니다. 그러한 조용한 단계의 이탈은 흔히 넓고 불규칙한 범위에서의 이탈보다 더 멀리 이어지는 경우가 많습니다. 확장 전에 압축되는 것은 더 선명한 일관성 있는 차트 분석의 행동 중 하나입니다.

이탈 확인: 거래량, 재테스트 및 시간

확인은 이탈 매매전략과 초록색 촛대 추격을 구분하는 요소입니다.

거래량

실질적인 이탈은 일반적으로 참여와 함께 발생합니다. 이탈 캔들이 이전의 조용한 시간과 비슷한 거래량으로 거래된다면, 의심해야 합니다. 거래량이 후속 움직임을 보장하지는 않지만, 거래량이 없다는 것은 실제 경고입니다.

재테스트

많은 트레이더들이 첫 번째 이탈을 완전히 건너뛰고 가격이 다시 레벨로 돌아오기를 기다립니다. 만약 예전 저항선이 지지선으로 작용한다면, 그 지점에서 진입합니다. 재테스트 진입은 러너의 체결이 더 나쁘고, 나머지 모든 것에 대해서는 체결이 훨씬 더 좋습니다. 또한 더 좁은 손절매를 제공합니다.

레벨을 넘은 시간

여러 캔들에 걸쳐 지속되는 이탈은 1분 내에 다시 돌아오는 이탈보다 더 강력합니다. 휴일과 조기 마감으로 인해 거래량이 줄어들고 범위가 왜곡되므로 세션 시간도 중요합니다.NYSE의 시간 및 달력.

거짓 이탈 문제

거짓 이탈 또는 페이크아웃은 수준을 넘어서는 움직임이 다시 내부로 되돌아오는 것을 의미합니다. 이는 이 스타일의 주요 위험 요소이며, 지속적으로 발생합니다.

대부분의 핫스팟을 설명하는 두 가지 구조적 원인이 있습니다. 첫째, 스톱 주문은 명확한 수준 너머에 군집화되기 때문에 작은 반등이 이를 Trigger하여 일시적인 활동을 만듭니다. 둘째, 유동성이 낮은 기간에는 적절한 주문이 가격을 지나치게 움직이게 만듭니다.

방어는 절차적이며, 예측적이지 않습니다. 모든 핫스팟을 포착할 수는 없습니다. 하지만 그로 인해 발생하는 비용을 제한할 수는 있습니다.

진입 후 리스크 관리

리스크 관리 브레이크아웃 트레이딩에서 주로 체결 후 첫 몇 분에 관한 것입니다.

• 거래당 리스크를 계좌의 고정 비율로 유지하며, 일반적으로 1% 미만입니다.
• 가격이 리스크의 정의된 배수만큼 이동한 후에만 손절매를 진입 수준으로 이동하십시오. 감으로 결정하지 마십시오.
• 성적이 목표에 도달하는 경우가 드물다면, 계획된 수준에서 일부 이익을 실현하세요.
• 세션당 돌파 시도 횟수를 제한하세요. 한 번 실패한 범위는 종종 다시 실패합니다.
• 설정된 손실 한도에 도달하면 그 날 거래를 중단하세요. 이는 감정이 아닌 리스크 단위로 표현되어야 합니다.

레버리지에 대해서는 별도의 경고가 필요합니다. 빌린 자금은 가짜 돌파를 강제 종료로 확대시키며, 마진콜은 최악의 순간에 매도를 요구할 수 있습니다.마진: 주식을 사기 위한 자금 대출).

거래가 진행되는 동안 스탑 조정하기

정적인 스탑은 괜찮습니다. 이동하는 스탑은 규칙이 필요하며, 그렇지 않으면 걱정스러운 습관이 됩니다.

하나의 실용적인 접근 방식은 스탑을 숫자가 아니라 구조에 연결하는 것입니다. 가격이 당신에게 유리한 새로운 스윙을 만들면, 스탑은 그 스윙 뒤로 이동합니다. 또 다른 접근 방식은 시간을 기준으로 하는 것입니다: 만약 이동이 설정된 양의 캔들 내에 한 단위의 위험을 넘지 않았다면, 평평하게 종료하고 자본을 해제합니다.

절대 해서는 안 되는 것은 스탑을 더 멀리 이동하는 것입니다. 이 단일 습관은 이 스타일의 거래에서 대부분의 재앙적인 날에 해당합니다.

작업 세션: 오프닝 레인지 거래

트레이더는 하나의 도구와 하나의 규칙을 사용합니다. 처음 30분을 표시합니다. 그 범위를 넘어서는 5분 마감 시점에 진입합니다. 손절매는 브레이크 캔들의 반대 쪽에 설정됩니다. 리스크는 거래당 1단위로, 각 세션당 최대 2회로 제한됩니다.

첫째 날: 첫 번째 브레이크가 실패하고 다시 내부로 돌아와 1.0 단위를 잃습니다. 두 번째 시도가 유지되고 2.6 단위로 상승한 후 목표에 도달하면서 종료합니다. 그날의 순이익: +1.6 단위.

둘째 날: 깔끔한 레인지가 형성되지 않아 거래가 없습니다. 보유.

셋째 날: 하나의 브레이크와 하나의 가짜 돌파, -1.0 단위. 두 번째 시도도 실패한 후 중단하며 결과적으로 -2.0 단위로 종료합니다.

그 규칙으로 총 30회 거래에서 41건을 기록했습니다. 15건의 거래에서 승리하며 평균 2.3 유닛을 수익 냈습니다. 26건의 거래에서 패배하며 평균 0.95 유닛을 손실 보았습니다. 거래당 기대치는 대략 0.24 유닛의 플러스입니다. 적중율은 40% 미만이지만, 승자의 수익이 크게 나기 때문에 전략은 여전히 긍정적입니다.

이 비대칭성이 전부입니다. 안전을 위해 승리를 1 유닛에서 잘라내면, 같은 기록이 부정적으로 바뀝니다. 강력한 역사적 샘플이 다음 30회의 거래에 대한 약속이 되는 경우는 결코 없습니다.뮤추얼 펀드 성과.

일반적인 실수와 다음 휴식 전에 알아야 할 것들

• 레벨이 "깨진 것처럼 보이기" 때문에, 어떤 마감 확인도 없이 중간 캔들에 진입.
• 이미 넓은 범위에서의 돌파 거래, 이로 인해 과도한 손절매가 필요해짐.
• 같은 범위에서 실패한 돌파에 즉시, 세 번 또는 네 번 재진입.
• 세션 시계를 무시하고 하루 중 가장 얇은 시간에 돌파 거래.
• 진입 후 손절매를 늘려, 측정된 손실을 열려 있는 손실로 전환.
• 샘플이 아무것도 증명하지 않는 상태에서 열 번의 거래로 전체 접근 방식을 판단하는 것.
• 두 번의 성공적인 거래 후에 규모를 키우는 것, 이는 좋은 주간이 평탄한 월이 되는 방식이다.

이러한 오류 뒤의 심리는 일관적이다. 돌파는 시각적으로 흥미로운데, 흥분이 거래자들로 하여금 자신의 신호가 발생하기 전에 행동하도록 압박을 가한다. 그러다가 가짜 돌파에 당하면, 마치 시장이 당신을 겨냥한 것처럼 느껴진다. 하지만 그렇지 않다. 당신의 손절매는 다른 수천 개의 손절매와 같은 위치에 있었다.

해결책은 지루하다. 규칙을 적어두고, 이를 동일하게 40번 실행하며, 지난 거래 대신 기록을 판단하라. 이 접근 방식을 지속하는 거래자들은 대개 이것이 지루하다고 느끼는 사람들이다.

결정 프레임워크: 지금 돌파할 것인가, 재테스트할 것인가, 아니면 대기할 것인가?

질문 네 개를 순서대로 대답하세요.

1. 이동하기 전에 범위가 좁고 조용했나요? 그렇다면, 돌파를 시도할 가치가 있습니다. 범위가 넓고 혼란스러웠다면, 대기하세요.
2. 돌파 시 거래량이 증가했나요? 거래량 증가가 즉각적인 진입을 지지합니다. 거래량이 평평하면 대기하는 것이 좋습니다.
3. 정지 거리의 기준이 적절한가? 구조적 정지가 귀하의 위험 허용 범위보다 넓다면, 이를 건너뛰십시오. 맞추기 위해 정지를 축소하지 마십시오.
4. 오늘 이 레벨에서 이미 두 번 손실을 보셨습니까? 그렇다면, 이 레벨은 붕괴되지 않고 있습니다. 그만두십시오.

즉각적인 진입은 거래량이 있는 좁은 압축에 적합합니다. 재테스트 진입은 모든 것, 특히 넓은 범위와 유동성이 낮은 상품에 적합합니다. 대기 상태는 거래량이 적은 세션과 첫 두 시도가 실패한 날에 적합합니다.

시간 프레임은 동일한 논리를 따릅니다. 5분 차트는 더 많은 매매 설정과 더 많은 노이즈를 제공합니다. 15분 또는 30분 차트는 더 적은 돌파와 더 깨끗한 구조를 제공합니다. 하나를 선택하고 충분히 오랫동안 유지하여 실제 샘플을 수집하십시오, 왜냐하면 주 중에 시간 프레임을 전환하면 초기 리셋이 발생하기 때문입니다. 당신의 기록이 0으로 초기화됩니다.

어떤 단기 접근법에 자본을 투자하기 전에, 위험 감내 능력, 시간 및 비상 저축에 대한 기본 질문을 검토하십시오 (고려해야 할 10가지 사항). 그런 다음 오류가 없는 샘플을 만듭니다. 규칙이 적용되면 Pivex는 사전 정의된 규칙, 드로우다운 및 지불 조건과 함께 구조화된 평가를 제공합니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션된 독점 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.