تداول كتل الطلب هو طريقة قائمة على حركة السعر تعتمد على فكرة واحدة. تعتبر الشمعة المعاكسة الأخيرة قبل حركة اتجاهية قوية غالبًا علامة على منطقة حيث تم استيعاب أوامر كبيرة. يقوم المتداولون برسم مدى تلك الشمعة على شكل مستطيل ومراقبة كيفية تصرف السعر عند عودته. إذا احترم السوق المنطقة، تصبح منطقة دخول مع وقف خسائر ضيق ومنطقي. إذا اخترق السوق هذه المنطقة، فإن الفكرة تكون قد انتهت وعليك الانتقال. تشرح هذه الصفحة المفهوم، وسير العمل، وخطوة التأكيد التي يتجاوزها معظم المتداولين، والحدود الواقعية لهذا الاقتراب.
الإجابة السريعة: ماذا تعني تداول كتل الطلب
كتلة الطلب هي آخر شمعة صاعدة قبل انخفاض حاد، أو آخر شمعة هابطة قبل ارتفاع حاد. المنطق هنا هو أن مكاتب التداول المؤسسية لا تستطيع ملء حجم في مجرد طباعة واحدة. إنهم يتجمعون داخل مدى صغير، ثم يدفعون السعر بعيدًا عنه. تصبح الشمعة التي تقع على حافة هذا الدفع علامة للمنطقة.
لا تتداول الكتلة عند اكتشافها. تقوم بتداول رد الفعل عند إعادة الاختبار، وفقط بعد أن تتفق بنية السوق مع اتجاهك.
من هو المستهدف بهذا؟
هذه الصفحة تناسب المتداول الذي يجيد قراءة مخطط الشموع ويرغب الآن في إطار عمل يمكن تكراره للدخول في الصفقات. يجب أن تكون مرتاحًا لمفاهيم الاتجاه، القمة swing high، القاع swing low، وأمر وقف الخسارة.
ليست نقطة انطلاق للشخص الذي لم يسبق له أن قام بالتداول. التداول على المدى القصير يتطلب جهدًا كبيرًا وتكاليف عالية، والجهات التنظيمية صريحة فيما يتعلق بمعدل الخسارة المبكرة للأشخاص الذين يندفعون إلى ذلك (التداول اليومي: أموالك في خطر). إذا كانت المصطلحات السابقة تبدو unfamiliar، فتعلّم أساسيات المخطط أولاً ثم عد مرة أخرى.
ثلاثة ملفات تعريف للقراء يستفيدون أكثر من هذا المحتوى:
- المتداول المتعلم ذاتياً الذي تبدو مداخله عشوائية ويريد قاعدة لتحديد أماكنها.
- المتداول المتأرجح الذي يريد عددًا أقل من المراكز المحددة بشكل أفضل على الرسم البياني لأربع ساعات.
- تاجر الحسابات المحاكية يقوم بإعداد دليل القواعد قبل أن يُقامر بأي رأس مال.
ما هو كتلة الطلب؟
كتلة الطلب هي منطقة، ليست خطاً. تقوم بتحديد الافتتاح، والإغلاق، والارتفاع، والانخفاض للشمعة الأصلية، ثم تعتبر هذا المستطيل بالكامل منطقة الاهتمام.
منطق التداول المؤسسي
يواجه المشاركون الكبار مشكلة عملية. الشراء بكثافة دفعة واحدة يحرك السعر ضدهم. لذلك، يعملون على أوامر داخل نطاق حتى يتم بناء المركز، ثم يتركون السوق يتحرك. تُظهر الرسم البياني تلك الفترة على أنها توطيد، تليها حركة قوية تترك المنطقة وراءها. ما إذا كان أي مكتب معين قد تداول هناك أم لا، لا يمكن معرفته من خلال الرسم البياني للتجزئة. ما يهم هو أن المنطقة تمثل نقطة مرجعية يشاهدها العديد من المشاركين، مما يمنحها وزنًا يتحقق ذاتيًا.
كتل الطلب والسيولة
تشير السيولة إلى الأوامر المعلقة التي يمكن أن تستهلكها حركة السعر. تميل كتل الطلب إلى التواجد بالقرب من تجمعات أوامر الإيقاف والأوامر المعلقة، وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل السعر يبتعد عنها بشكل سريع. عند تحديد منطقة، اسأل السؤال الثاني: ما هي السيولة التي تقع خلفها مباشرة؟ من المرجح أن يتم اختبار كتلة بها أوامر إيقاف واضحة خلفها قبل أن تصمد.
تحديد كتل الطلب الصاعدة والهابطة
كتلة الطلب الصاعدة هي الشمعة الهابطة الأخيرة قبل صعود اندفاعي يكسر القمة السابقة. كتلة الطلب الهابطة هي الشمعة الصاعدة الأخيرة قبل هبوط اندفاعي يكسر القاع السابق. في كلا الحالتين، يجب أن تكون الحركة بعيدا عن المنطقة حاسمة. الانزلاق البطيء لا يؤهل.
أربع فحوصات تفصل بين منطقة صالحة و شمعة عشوائية:
- تتبع شمعة الأصل حركة تكسر الهيكل في نفس الاتجاه.
- الحركة بعيدا تُخلف عدم توازن، مما يعني أن الشموع تتداخل بشكل طفيف.
- لم يتم تداول المنطقة بالكامل منذ تشكيلها.
- المنطقة تتماشى مع الاتجاه في الإطار الزمني الأعلى بدلاً من أن تكون ضدها.
تحدد ظروف السوق مدى الصرامة المطلوبة. في اتجاه قوي، غالباً ما تكون ثلاث من أربع فحوصات عملية. في مدى متقطع، يُطلب كل الأربع أو البقاء خارج السوق.
| ميزة | كتلة طلب صاعدة | كتلة طلب هابطة |
|---|---|---|
| شمعة الأصل | آخر شمعة هابطة | شمعة الارتفاع الأخيرة |
| تحرك يتبع | كسر قمة تذبذبية | كسر قاع تذبذبي |
| المنطقة تعمل كـ | الدعم المحتمل عند إعادة الاختبار | المقاومة المحتملة عند إعادة الاختبار |
| موضع الإيقاف | أسفل الحد الأدنى للمنطقة | فوق الحد الأعلى للمنطقة |
| تم إبطالها بواسطة | إغلاق تحت المنطقة | إغلاق فوق المنطقة |
يختصر الجدول الآلية، لكن القرار النهائي يعتمد عليك. يمكن أن تبدو منطقتان متطابقتان وتجلسان في هيكل سوق مختلف تمامًا.
كيف تعمل: سير العمل في التداول
سير العمل هو نفسه على أي أداة، من العقود الآجلة للمؤشرات إلى أزواج العملات.
خطوة بخطوة
- حدد الاتجاه. اقرأ الرسم البياني اليومي. قرر ما إذا كانت الهيكلية تحقق قمم أعلى، أو قيعان أدنى، أو لا هذا ولا ذاك.
- ابحث عن الدفعة. قم بالتمرير لأسفل إلى مخطط الأربع ساعات أو المخطط الساعي وحدد أحدث حركة كسرت نقطة التحول.
- حدد المصدر. ارسم مستطيلاً حول الشمعة الأخيرة المتعارضة قبل تلك الحركة.
- انتظر للعودة. لا تكهنات، لا دخول مبكر. السعر إما أن يعود أو لا يعود.
- اطلب رد فعل. شمع الرفض أو تحول الهيكل في الإطار الزمني الأقل هو محفزك.
- حدد الحجم من الوقف. ضع الوقف خارج الحافة البعيدة للمنطقة، ثم احسب الحجم بحيث تكون الخسارة تعادل نسبة مئوية ثابتة من رأس المال.
مكان الوقف والهدف
يجب أن يكون وقف الخسارة خارج المستطيل، وليس داخله أبداً. عادةً ما تكون الأهداف عند نقطة الانعكاس المقابلة التالية أو عند نقطة بداية الحركة السابقة. أي شيء أقرب من مرتين لمسافة وقف الخسارة نادراً ما يستحق الصفقة، لأن معدل فوزك حينها يجب أن يكون مرتفعًا بشكل غير مريح لتحقيق التعادل.
يستحق الرافعة المالية تحذيرًا هنا. توقفات ضيقة تغري المتداولين بأحجام مفرطة من المراكز، ويمكن أن تجبر الأموال المستدانة على البيع في أسوأ اللحظات الممكنة (الشراء بالهامش).
استخدام كسر الهيكل لتأكيد كتل الطلب
كسر الهيكل هو الفلتر الذي يحول الرسم إلى خطة. وهو يعني أن السعر قد أغلق فوق نقطة تقلب سابقة، مما يؤكد أن السيطرة قد انتقلت.
الترتيب الذي يجب البحث عنه بسيط. السعر يحقق أدنى مستوى سابق. ثم يغلق فوق أعلى نقطة تقلب حديثة في إطار الزمن للدخول. ذلك الإغلاق هو كسر الهيكل. الشمعة السفلية الأخيرة قبل ذلك الكسر هي كتلة الطلب المصقولة لديك، وعادة ما تكون أصغر بكثير من تلك التي رسمتها على إطار الزمن الأعلى. منطقة أصغر، وقف أكثر قرباً، نسبة أفضل.
بدون هذا التأكيد، أنت تحاول التقاط سوق متراجع وتأمل. ومعه، تدخل بعد أن أظهر السوق بالفعل تغييرًا في السلوك. التبادل حقيقي: الانتظار حتى الكسر يعني أنك قد تفوت أسرع الانعكاسات تمامًا.
الأدلة، الأمثلة، والاعتراضات
سجل من عشر جلسات على عقد المؤشر الآجل
فكر في إجراء موثق لعشر جلسات تداول لعقد مستقبل مؤشر واحد، مع إعداد واحد في كل جلسة، مع خطر نصف في المئة من رأس المال في كل مرة.
أصاب أربعة تداولات الهدف عند 2.5 مرة خطر، مما يعني عشرة وحدات خطر. وتم إيقاف خمسة عند الحد الكامل، مما يعني خمس وحدات. وتم إغلاق واحدة يدويًا عند التعادل عندما نفدت الجلسة من الوقت. النتيجة الصافية هي زائد خمس وحدات خطر قبل التكاليف، أو تقريبًا زائد 2.5 في المئة من الحساب على مدى أسبوعين.
الآن الاعتراض. عشر جلسات هي عينة لا تثبت شيئًا. إذا عكسنا اثنين من تلك الفائزين إلى خاسرين، وهو ما يمثل أسبوعًا سيئًا واحدًا، فإن النتيجة ستنخفض إلى زائد 0.5 وحدة. لم يتغير الأسلوب. بل تغيرت العينة. أي معدل فوز مستمد من فترة قصيرة هو لقطة، والأداء الماضي لا يتنبأ أبدًا بالنتائج المستقبلية (الأداء الماضي).
اعتراض: هل هذا مجرد دعم ومقاومة تمت إعادة تسميتها؟
جزئياً، وهذا مقبول. الفرق هو إجرائي. يتم رسم الدعم حيثما تشاء العين. لدى كتلة الطلب مصدر محدد، حدث تأكيد محدد، وسعر إبطال محدد. هذه الدقة هي ما يجعلها قابلة للاختبار.
اعتراض: هل يعمل هذا في كل سوق؟
النمط يظهر على أي أداة بها بيانات سعر مستمرة. يتصرف بشكل مختلف بينها. منتجات مؤشرات الأسهم تحترم افتتاح الجلسات والتقويم المنشور لل venue (ساعات وتقويمات NYSE). تعمل أسواق العملات على مدار الساعة وتنتج المزيد من الاختبارات الزائفة خلال الساعات الضعيفة.
الفوائد الرئيسية للعمل مع كتل الطلب
لا تعد هذه الطريقة بنتائج محددة. ما تقدمه هو الهيكل، والهيكل هو ما تفتقر إليه معظم التداولات التقديرية.
- سعر إبطال محدد. كل منطقة تحمل مستوى يثبت أن الفكرة خاطئة، مما يجعل حساب حجم المراكز رياضياً بدلاً من كونه تخميناً.
- قرارات أقل وأكثر نظافة. التحقق من الصلاحية بشكل صارم يقلل عدد الصفقات بشكل كبير، وهذا وحده يقلل من التكاليف والجهد.
- قائمة قواعد قابلة للاختبار. لأن شمعة الأصل وحدث التأكيد موضوعيان، يمكنك مراجعة مئة مثال في الماضي وحساب ما حدث.
- قابلية النقل عبر الأسواق. تنطبق نفس الأربع فحوصات على العقود الآجلة للمؤشرات، وأزواج العملات، والأسهم الكبيرة.
- لغة مشتركة مع هيكل السوق. تتناسق المناطق، والتحركات، والانكسارات، لذا فإن ملاحظاتك تبقى متسقة من جلسة إلى أخرى.
لا شيء من ذلك يزيل المخاطر. إنه ينقل الصعوبة من أين يجب أن أدخل إلى هل يمكنني اتباع قوانيني الخاصة، وهو مشكلة يمكنك العمل عليها بالفعل.
الأخطاء الشائعة في تداول كتل الأوامر
أنماط الفشل متسقة وغالبًا ما تكون سلوكية.
- تحديد كل شمعة. إذا كان لديك اثني عشر منطقة في الرسم البياني الخاص بك، فلا يعني أي منها شيئًا. واحدة لكل إطار زمني كافية.
- الدخول دون كسر الهيكل. هذا الإغفال الواحد ينتج معظم الخسائر المبتدئين التقرير.
- تحريك الوقف. توسيع وقف الخسارة لأن السعر اختبر المنطقة يحول خسارة صغيرة مخطط لها إلى خسارة كبيرة غير مخطط لها.
- تجاهل الاتجاه. تُملأ حواجز الاتجاه المعاكس وتُنسى.
- مطاردة الصفقة الفائتة. إذا غادر السعر دونك، فقد انتهت الفرصة. انتظر للفرصة التالية.
علم النفس يظل تحت جميع المجالات الخمسة. المنطقة التي رسمتها بنفسك تبدو وكأنها توقع يتعين عليك الدفاع عنه. لكنها ليست كذلك. إنها فرضية لها ثمن يثبت خطأها.
إدارة المخاطر وحجم المراكز
حدد المخاطر لكل صفقة كنسبة من رأس المال قبل الجلسة، ولا تعدلها أبداً بناءً على شعورك بشأن الصفقة الأخيرة. حدد سقفاً بعد عدد معين من الخسائر. سجل كل مركز بمنطقته، ومحفزه ونتيجته، لأن دفتر القواعد الذي لا يمكنك مراجعته ليس بدفتر قواعد.
تكاليف الضرائب أيضاً يجب أن تكون ضمن الخطة. التداول المتكرر يولد أحداثاً خاضعة للضرائب بشكل متكرر، وتطبق القواعد اختبارات محددة لتحديد من يُعتبر متداولاً في الأوراق المالية بدلاً من مستثمر (الموضوع رقم 429).
إطار القرار: تداول المنطقة أو تخطيها
قم بتسجيل هذه الجولة قبل كل دخول. نقطة واحدة لكل بيان صحيح.
- توجه الإطار الزمني الأعلى يشير بنفس اتجاه منطقتي.
- تم بالفعل تسجيل كسر في الهيكل على إطاري الزمني الخاص بالدخول.
- المنطقة لم تُمس منذ تشكيلها.
- توقفي يقع خارج المستطيل ويظل الخطر عند نسبتي الثابتة.
- هدف واقعي يقع على بعد ضعف مسافة التوقف على الأقل.
- لا توجد أحداث مهمة مجدولة ضمن فترة انتظاري المتوقعة.
قراءة نتيجة تقييمك
خمس أو ست نقاط تعني أن الإعداد يتطابق مع الخطة، لذا خذها بالحجم الطبيعي. ثلاث أو أربع تعني أن السياق مختلط، لذا قلل الحجم إلى النصف أو تجاوزها. اثنتان أو أقل تعني أنك تتجادل مع الرسم البياني. سجِّل المنطقة، ودوِّن سبب تخطيها، ودع الجلسة تمر.
الإطار موجود لتسهيل التجاوز. المتداول الذي يمكنه التغاضي عن منطقة متوسطة دون انزعاج قد حل بالفعل أصعب جزء في هذه الطريقة.
ما يجب معرفته قبل البدء
تداول كتل الطلب يكافئ الصبر أكثر بكثير من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة. معظم الجلسات لا تقدم شيئًا يتجاوز جميع فحوصات الصلاحية الأربعة، وأخذ صفقة على أي حال هو من أغلى العادات في هذه الطريقة.
قم ببناء المهارة بطريقة منخفضة المخاطر. ضع علامات على خمسين منطقة تاريخية، وسجل ما حدث في كل إعادة اختبار، وبعدها فقط تداول النمط للأمام. ومن الجدير أيضًا قراءة الأسئلة التي يقترحها المراقبون طرحها قبل الالتزام بأموال لأي نشاط في السوق.عشر أشياء يجب أخذها في الاعتبار.
تم تصميم Pivex لهذه الخطوة التالية: تقييم منظم مع قواعد وشروط واضحة ومعلنة. توفر المحاكاة تكراراً واختبارًا صادقاً للقواعد. لن تعيد إنتاج الوزن العاطفي للمال الحقيقي، لذا توقع أن يحتاج هذا الجزء إلى ممارسة خاصة به.
قبل المشاركة، راجع قواعد البرنامج الحالي لـ Pivex وقرر ما إذا كانت تقييمات التداول المحاكية تناسب تجربتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخلًا أو أي نتيجة تداول معينة.