اسأل عشرة أشخاص عما إذا كان التداول المتأرجح يحقق أرباحًا، وستسمع عشر إجابات. هنا هي الإجابة الصادقة. إن الاحتفاظ بمركز لمدة عدة أيام بدلاً من عدة دقائق لا يجعل الربح أسهل. إنه يغير قاعدة التكلفة، والسرعة، وملف المخاطر. لا يزال هناك مخاطر وعدم يقين. الجهات التنظيمية واضحة بشأن التداول النشط. الكثير من الأشخاص يخسرون المال خلاله، خاصة في البداية. لذلك، "هل التداول المتأرجح مربح" هو السؤال غير الصحيح الذي يجب البدء به. النسخة المفيدة أضيق. هل تنتج عملية مكتوبة توقعًا إيجابيًا بعد التكاليف، عبر عينة كبيرة يمكن الوثوق بها؟
يغطي هذا الدليل ما يعنيه فعليًا ربحية التداول المتأرجح وكيف تعمل حسابات الربح في صفقة متأرجحة. كما ينظر في معدلات الفوز الواقعية، إدارة المخاطر, والطريقة التي تغير بها ظروف السوق الإجابة.
الإجابة السريعة: هل التداول المتأرجح مربح في الممارسة؟
أحيانًا، لبعض الأشخاص، وعمومًا ليس افتراضيًا.
تهدف صفقة متأرجحة إلى التقاط جزء من حركة السعر. تمتد مدة الاحتفاظ النموذجية من يومين إلى عدة أسابيع. يعني هذا الأفق الزمني الأطول عددًا أقل من الصفقات. تعني الصفقات الأقل عمولة أقل وسحب فارق أقل مقارنة بالتداول اليومي. كما يعني أن كل نتيجة تحمل وزنًا أكبر في سجلك.
لا تهرب أي من استراتيجيات التداول الشعبية من تلك المساومة، ولا ينتج أي منها ميزة بمفرده. إنه فقط يغير المكان الذي يتسرب منه المال. ما زال المتداول المتأرجح يحتاج إلى سبب ليكون طويلًا أو قصيرًا، وخروج مخطط، وحجم يمكنه التغلب على جولة سيئة.
يجب أن تكون خمسة أشياء صحيحة قبل أن يكون السؤال حتى يستحق أن يُطرح.
- يمكنك تحديد قاعدة دخولك، والتوقف، والهدف قبل أن تضغط على شراء أو بيع.
- مخاطرك لكل صفقة هي نسبة ثابتة من الحساب، وليست مزاجاً.
- لديك عينة مكونة من مئة صفقة على الأقل، حقيقية أو محاكاة، لتقييم الاستراتيجية.
- لقد احتسبت العمولة، والفارق، والتمويل و الضرائب كجزء من النتيجة.
- المال المعرض للخطر هو المال الذي يمكنك خسارته دون تغيير طريقة حياتك.
إذا فات أي واحدة من تلك، فالإجابة الصادقة هي لا. تحمل النتائج السابقة أيضًا تحذيرًا ينطبق على كل استراتيجية قد تختبرها. يلاحظ المنظمون أن الأداء السابق لا يتنبأ بالعوائد المستقبلية, وربع جيد يثبت أن القليل جداً بمفرده.
حسابات الصفقات الأقل والأكبر
تعد ربحية التداول المتأرجح مشكلة حسابية قبل أن تكون مشكلة مهارة. الرياضيات بسيطة، ومعظم المتداولين لا يقومون بها أبداً.
التوقع يأتي قبل الرأي
عبّر عن كل نتيجة في R، حيث 1R هو المبلغ الذي تخاطر به في صفقة واحدة. التوقع لكل صفقة هو معدل الفوز في المعدل المتوسط في R، ناقص معدل الخسارة مضروبًا في المعدل المتوسط للخسارة في R.
يمكن أن تنجح استراتيجية بمعدل فوز 38 ٪. يمكن أن تسيل استراتيجية بمعدل فوز 65 ٪. معدل الفوز وحده لا يخبرك بشيء. إن اقتران معدل الفوز والحجم المتوسط يفعل.
عينة مكونة من أربعين صفقة على مؤشر
خذ متداولًا متأرجحًا يعمل على ناسداك 100 وS&P 500 عبر عقود المؤشر على مدى ربعين. تخاطر بنسبة 1 ٪ من حقوق الملكية لكل صفقة وتقوم بإجراء أربعين صفقة إجمالاً.
تفوز خمسة عشر صفقة، ويعود المعدل المتوسط للفوز 2.4R. تخسر خمسة وعشرون صفقة، ويكلف المعدل المتوسط للخسارة 0.95R. التوقع الإجمالي هو 0.375 مضروبًا في 2.4، ناقص 0.625 مضروبًا في 0.95. هذا هو زائد 0.9 ناقص 0.59، أو تقريبًا زائد 0.31R لكل صفقة.
عبر أربعين صفقة، فهذا حوالي 12R إجمالي. الآن اطرح التكاليف. يأخذ الفارق والعمولة والتمويل الليلي حوالي 0.06R لكل صفقة، مما يعني 2.4R. تأخذ الزيادة في الخسائر خلال الجلسات المتقلبة 1.5R أخرى. النتيجة الصافية قريبة من 8R، أو تقريبًا 8٪ من حقوق الملكية قبل الضرائب، على مدى ستة أشهر من العمل.
هناك درسان يتسلل من ذلك. الميزة رقيقة، وخط التكلفة ليس خطأ تقريبيًا. غير متوسط الربح إلى 1.6R وستتحول الاستراتيجية نفسها إلى سلبية.
أين يتسرب المال فعلاً
تقطع الصفقات الأقل بعض التكاليف وتضيف أخرى. إن وجود مركز محتفظ به في overnight يتعرض للخطر بينما يكون السوق مغلقًا. تتبع جلسات حقوق الملكية تقويمًا منشورًا من ساعات التداول، والإجازات، والإغلاقات المبكرة, وتحدث الأخبار في الفجوات بينها.
الرافعة المالية هي نقطة الضغط الأخرى. إن الاقتراض للاحتفاظ بمركز أكبر يضاعف الاتجاهين. تشرح القواعد بشأن الشراء بالهامش كيف يمكن لدعوة الهامش أن تضطر للبيع في أسوأ لحظة ممكنة. المتداول المتأرجح الذي يتم تهميشه بالكامل لا يحصل على الانتظار حتى يعمل الإعداد.
ظروف السوق، تقلب السوق واختيار الأدوات
تؤثر ظروف السوق أكثر على نتائجك من أي إعداد مؤشر. نفس الاستراتيجية التي تتحقق في اتجاه نظيف تستعيد كل شيء في تقلب.
| ظروف السوق | ما يحدث لصفقة متأرجحة | استجابة منطقية |
|---|---|---|
| اتجاه ثابت | تمتد الحركات، وتحقق الفائزون ما بعد الهدف الأول. | قم بتتبع الخروج واحتفظ بالحجم ثابتًا. |
| نطاق جانبي | تفشل الاختراقات وتقطع التوقفات مراراً وتكراراً. | تداول حواف النطاق أو قف جانباً. |
| تقلب سوق عالي | يجب أن تكون التوقفات أوسع، لذا يجب أن يتقلص حجم الموقف. | قلل الحجم، وليس مسافة التوقف. |
| جلسة مدفوعة بالحدث | تحدث فوارق سعرية خلال المستوى الذي خططت للخروج منه. | قلل التعرض قبل الأحداث المجدولة. |
اختيار الأدوات له أهمية متساوية. تتصرف الأسهم السائلة في مؤشر رئيسي بشكل مختلف عن الأسهم الصغيرة المرققة. تميل منتجات المؤشرات مثل متوسط داو جونز الصناعي وFTSE 100 وDAX وNikkei 225 إلى التحرك مع الشعور العام. تعمل أزواج العملات مثل EUR/USD وGBP/JPY وفقًا لتوقعات السعر وتحمل نمط جلسة مختلف. المعادن تضيف ملف تقلبها الخاص.
السيولة هي الفلتر العملي. فرق العرض والطلب الضيق، والحجم الحقيقي، ورسم بياني تستطيع قراءته على مدى زمني يومي وأربع ساعات. إذا كان يمكن لشمعة أن تتحرك عدة في المئة على أمر واحد، فإن التوقف هو زخرفة.
تدور الأسواق المالية أيضًا. استراتيجية مكيفة لنظام واحد ستؤدي أداءًا أقل في النظام التالي. هذا ليس فشلًا. هذه هي السبب الذي يحتاج فيه كل من أحجام المراكز والتوقعات إلى مراجعة كل ربع.
الأخطاء الشائعة والجوانب النفسية للتداول
معظم حسابات التداول المتأرجح لا تُدمر بسبب تحليل سيء. إنها تدمر بسبب انتهاكات صغيرة متكررة للخطة.
- توسيع التوقف لأن التجارة "تحتاج فقط إلى مساحة" للعمل.
- تحديد حجم أكبر بعد فائزين اثنين وتحديد حجم أصغر بعد خاسرين اثنين.
- الاحتفاظ خلال تقرير أرباح لم يكن جزءًا من الخطة أبدًا.
- تقييم الاستراتيجية بناءً على عشرة صفقات بدلاً من مئة.
- إضافة إلى مركز خاسر لتحسين متوسط سعر الدخول.
- تداول خمسة أدوات في وقت واحد واعتبارها تنويعًا.
- التحقق من الرسم البياني كل ساعة في صفقة متأرجحة لبضعة أيام.
- تخطي اليومية ثم تخمين ما الذي حدث بشكل خاطئ.
تجعل الجوانب النفسية للتداول كل واحد من هذه الأمور يبدو منطقيًا في اللحظة. ينتج الاحتفاظ لعدة أيام نوعًا بطيئًا وعامل ضغط. تشاهد ربحًا مفتوحًا يتقلص على مدار جلستين، وتصبح الرغبة في تحقيقه مبكراً صاخبة جدًا. هذه الرغبة هي ما يحول فائزًا بمقدار 2.4R إلى فائز بمقدار 0.6R وتمحي بهدوء الميزة.
يقطع الملل الاتجاه الآخر. توفر بعض الأسابيع أي إعداد يتناسب مع القواعد. اتخاذ صفقة على أي حال، لمجرد الشعور بالانشغال، هو العادة الأكثر تكلفة في هذا النمط.
الإصلاح ميكانيكي، ليس عاطفي. إدارة المخاطر الجيدة هي مجموعة من العادات، ليست شعورًا. اكتب الخطة قبل الجلسة. قم بتعيين تنبيهات بدلاً من المشاهدة. حد من عدد المراكز المفتوحة. راجع السجل أسبوعيًا وابحث عن القاعدة التي تخالفها أكثر.
المنتج، الدورة، التطبيق وتجربة المنصة
يلتقي معظم الناس بالتداول المتأرجح من خلال منصات التداول بدلاً من النظرية. معرفة كيف تكون تلك التجربة تساعدك على تقييم الأدوات بصدق.
تجربة المنصة والتطبيق
تقدم منصة استخدام عملية رسم بياني نظيف، وأطر زمنية متعددة، وتذاكر طلبات سريعة. ترغب في أوامر متقاربة، لذا يتم تضمين التوقف والهدف مع الدخول. تحتاج إلى تنبيهات، لأن المتداول المتأرجح يجب ألا يراقب الشاشة طوال اليوم. التطبيقات المحمولة مخصصة للمراقبة والإغلاق للمراكز، وليس للبحث عن جديدة.
تجربة الدورة والتوجيه
المواد الدرسية المنظمة جيدة فقط مثل أمثلتها العملية. ابحث عن دروس تظهر صفقة كاملة، بما في ذلك الخاسرة. يجب أن يمشي التوجيه بك من خلال أنواع الأوامر، وآليات الهامش، وشاشات التقارير. أي شيء يعد باليقين هو بيع، وليس تعليمًا.
تجربة المنتج في حساب محاكاة
يمنحك التداول المحاكي تكرارًا وطريقة لاختبار القواعد دون المخاطرة بالمدخرات. يمكنك إجراء مئة صفقة متأرجحة، ووسم كل واحد منها وقراءة التوقع في النهاية. لا يعيد إنتاج الوزن العاطفي للمال الحقيقي. اعتبره مختبر قواعد، وتوقع أن يتم اختبار انضباطك مرة أخرى عند تورط رأس المال الحقيقي.
إطار القرار: هل التداول المتأرجح مربح لوضعك؟
امنح نفسك نقطة مقابل كل سطر أدناه يصفك بالفعل.
- يمكنني الاحتفاظ بمركز لعدة أيام دون التحقق منه أكثر من مرتين في الجلسة.
- تمتلك استراتيجيتي قاعدة مكتوبة للدخول والخروج وإلغاء.
- لقد اختبرتها على الأقل عبر مئة صفقة تاريخية أو محاكاة.
- أعرف توقعاتي في R وأسوأ انخفاض تاريخي لي.
- يبقى مخاطري لكل صفقة ثابتًا بعد خسارة وبعد فوز.
- يمكنني ترك رأس المال مقيدًا لعدة أسابيع دون حاجتي إليه.
خمسة أو ست نقاط، ويتناسب التداول المتأرجح مع مزاجك ووقتك. استمر في زيادة العينة واحتفظ بحجم صادق.
ثلاث أو أربع نقاط، والإطار موجود لكن الانضباط لم يكن موجودًا بعد. تداول أقل حتى يبدو السجل متسقًا.
نقطتان أو أقل، والإجابة الصادقة هي أن هذه ليست استراتيجية بعد. إنها سلسلة من التخمينات على مدى زمن طويل. أنشئ القواعد والعينة أولاً، في المحاكاة، حيث يكلفك الخطأ بيانات بدلاً من مال. عندما تكون جاهزًا لاختبار هذه العملية ضد قاعدة حقيقية، تحدد Pivex شروطها بوضوح.
ما الذي يجب معرفته قبل الالتزام برأس المال الحقيقي؟
تشكل التكاليف والضرائب جزءًا من النتيجة، وليست هامشًا لها. تعالج التداولات المحتفظ بها لمدة عام أو أقل بشكل مختلف عن الاستثمارات الطويلة الأجل، و القواعد المتعلقة بأرباح وخسائر رأس المال تحدد كيفية فرض الضرائب على النتائج القصيرة الأجل. غالبًا ما تقع صفقة التداول المتأرجح على الجانب قصير الأجل.
يحمل التداول النشط أيضًا تحذيرًا أوسع. تعتمد الاستراتيجيات قصيرة الأجل على الرافعة المالية والنشاط المتكرر، و تطبق مخاطر التداول اليومي على أي شخص يتداول على مدار فترة قصيرة. يعد هذا المنشور مباشراً بشأن شيء واحد على وجه الخصوص. تستحق ادعاءات الربح السهل الشك، مهما كان من يطلقها.
قبل تمويل حساب، استعرض الأسئلة التي تستحق طرحها أولاً. تغطي هذه الأسئلة تحمل المخاطر، والأفق الزمني وما إذا كان لديك صندوق طوارئ غير مرتبط بالسوق. إذا كان المال الذي تخطط للتداول به هو أيضًا المال الذي يدفع إيجارك، فإن الخطة بها عيب لا تصلحه أي استراتيجية.
أخيرًا، كن واقعيًا بشأن الوقت. يستغرق التداول المتأرجح وقت شاشة أقل من التداول اليومي. لكنه لا يستغرق وقتًا صفرًا. البحث، والكتابة في اليومية، والمراجعة هي الساعات غير المبهجة التي تحدد ما إذا كان السجل يتحسن.
قبل المشاركة، راجع قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كانت تقييمات التداول المحاكاة تتناسب مع تجربتك وحدود مخاطر.