الإجابة المختصرة: مؤشر ADX، وهو اختصار لـ average directional movement index، يقيس قوة الاتجاه على مقياس من 0 إلى 100 من دون أن يخبرك بالاتجاه. القراءات دون 20 تعني عدم وجود اتجاه قابل للاستخدام، والقراءات فوق 25 تعني اتجاهًا يستحق الاحترام، والقراءات فوق 50 تعني اتجاهًا قويًا جدًا. ويوفر خطان مرافقان، +DI و -DI، الاتجاه. ومعًا تخبرك الخطوط الثلاثة ما إذا كنت ستتداول مع الاتجاه، أو ستعكس حركة النطاق، أو ستبقى خارج السوق.
هذه الصفحة مخصصة لمتداولي الفوركس والمؤشرات والمعادن والعملات المشفرة CFD الذين يرون ADX على منصات التداول الخاصة بهم ويريدون قاعدة قراءة واضحة. بحلول النهاية ينبغي أن تعرف وظيفة كل خط، وماذا تعني الأرقام، وكيف تدمج الأداة في قرارات التداول من دون الإفراط في الثقة بها.
ماذا تفعل الخطوط الثلاثة فعليًا
معظم المؤشرات الفنية ترسم خطًا واحدًا. أما ADX فيرسم ثلاثة خطوط، والغموض حول أي خط يفعل ماذا هو ما يسبب معظم الالتباس.
- +DI (plus directional indicator): مقدار ما جاء من الحركة الأخيرة من قمم جديدة. يرتفع عندما يواصل السعر الصعود فوق أعلى مستوى للجلسة السابقة.
- -DI (minus directional indicator): مقدار ما جاء من قيعان جديدة. يرتفع عندما يواصل السعر كسر أدنى مستوى للجلسة السابقة.
- ADX: مقياس ملسَّن للفجوة بين +DI و -DI. فجوة واسعة تعني أن أحد الجانبين يحقق تفوقًا واضحًا، لذا يرتفع ADX. أما الفجوة الضيقة فتعني أن معركة غير متكافئة أصبحت متعادلة، فينخفض ADX.
النقطة المهمة هي أن خط ADX لا يحمل إشارة موجبة أو سالبة. فهو يرتفع أثناء هبوط حاد تمامًا كما يرتفع أثناء صعود ثابت. الاتجاه يوجد في خطوط DI وحدها، لذا فإن تحليل الاتجاه بهذه الأداة يعني دائمًا قراءتها كزوج.
كيف تعمل الحسابات، خطوة بخطوة
لن تحتاج أبدًا إلى حساب ذلك يدويًا، لكن الخطوات تشرح التأخر.
- لكل فترة، خذ الحركة الصاعدة (أعلى سعر حالي ناقص أعلى سعر سابق) والحركة الهابطة (أدنى سعر سابق ناقص أدنى سعر حالي). احتفظ بالأكبر فقط، وفقط إذا كان موجبًا.
- اقسم ذلك التحرك الاتجاهي، بعد تنعيمه عبر 14 فترة، على النطاق الحقيقي الملسَّن. هذا يعطي +DI و -DI كنسب مئوية.
- خذ الفرق بين +DI و -DI، واقسمه على مجموعهما، ثم اضربه في 100. ذلك هو DX.
- قم بتنعيم DX عبر 14 فترة أخرى. ذلك هو ADX.
جولتان من التنعيم تجعلان ADX بطيئًا بطبيعته. فالترند الجديد غالبًا ما يواصل الحركة من ست إلى عشر جلسات قبل أن يتجاوز ADX مستوى 25، لذا فإن من ينتظر إشارة دقيقة على شمعة الاختراق سيصاب بخيبة أمل.
قراءة القيم: إطار لاتخاذ القرار
الشرائح أدناه تقليدية والحدود بينها غير حادة، لذا تعامل معها كمناطق لا كنقاط فاصلة.
| قراءة ADX | حالة السوق | ما يفعله المتداول المنطقي |
|---|---|---|
| أقل من 20 | لا يوجد اتجاه؛ السعر متقلب وغير منتظم | استراتيجيات النطاق فقط، أو البقاء خارج السوق |
| 20 إلى 25 | قد يكون هناك اتجاه في طور التشكل | راقب تقاطع DI، وقلّل حجم الصفقة |
| 25 إلى 50 | اتجاه راسخ | تداول التصحيحات في اتجاه DI |
| 50 إلى 75 | اتجاه قوي جدًا | احتفظ بالصفقات الرابحة، واتبع وقف الخسارة، وتجنب ملاحقة الحركة عكس الاتجاه |
| فوق 75 | شديد للغاية، ونادرًا ما يستمر | توقع أن يبدأ ADX في الانعطاف هبوطًا قريبًا |
يمثل ميل المنحنى أهمية لا تقل عن المستوى نفسه. فارتفاع ADX عند 22 يشير إلى أن اتجاهًا يتكون؛ بينما هبوط ADX عند 35 يعني أن الاتجاه بدأ يضعف. وعندما ينحني ADX إلى الأسفل بعد قراءة مرتفعة، فهذا يعني أن الاتجاه بدأ يتباطأ، لا أن ينعكس، وقد يواصل السعر التحرك في الاتجاه نفسه لأسابيع.
تؤثر ظروف السوق أيضًا في الأرقام. فالأزواج الرئيسية في سوق الفوركس تقضي فترات طويلة دون 20، لذلك تُعد قراءة 30 لافتة. أما عقود الفروقات على العملات المشفرة مثل BTC و ETH فتتجاوز 25 بوتيرة أعلى بكثير، وتُعد 40 قراءة عادية، بل غير لافتة. ارجع إلى أصل الأداة التي تتداولها لتعرف أي النطاقات يزورها فعلًا.
استراتيجيات تداول تستخدم ADX بشكل جيد
يُستخدم ADX أولًا كفلتر وثانيًا كإشارة دخول. هناك ثلاث مقاربات شائعة، من الأبسط إلى الأكثر تطلبًا:
فلتر الاتجاه. لا تدخل صفقات الاتجاه إلا عندما يكون ADX فوق 25 ويتجه صعودًا. هذه قاعدة صارمة، لكنها تمنع كثيرًا من صفقات عكس الاتجاه التي لا جدوى منها. وهي تتوافق طبيعيًا مع أي مقاربة تتبع الاتجاه، حيث يجيب ADX عن السؤال: «هل يوجد أصلًا اتجاه يمكن اتباعه؟»
تقاطع DI. اشترِ عندما يتقاطع +DI فوق -DI، وبِع عندما يتقاطع -DI فوق +DI، لكن فقط إذا كان ADX فوق 20. تحت 20 تتقاطع خطوط DI باستمرار، وتصبح إشارات السوق واهية.
الدخول بعد التصحيح. في اتجاه راسخ مع ADX فوق 25، انتظر تراجعًا نحو متوسط متحرك بينما تبقى خطوط DI مرتبة. ضع وقف الخسارة باستخدام مقياس للتذبذب مثل مؤشر ATR بدلًا من عدد ثابت من النقاط، لأن قوة الاتجاه وحجم النطاق لا يتفقان دائمًا.
مهما كان ما تختاره، فإن ADX لا يقول شيئًا عن الموقع. فهو لن يخبرك ما إذا كان السعر عند دعم أو في منتصف العدم. لذلك نادرًا ما يعمل وحده، ونادرًا ما يظهر بمفرده في أي قائمة لأفضل المؤشرات للتداول اليومي.
الأخطاء الشائعة والقيود
- اعتبار ADX الصاعد إشارة صعودية. فهو يقيس القوة فقط. وإذا كان ADX صاعدًا و-DI في الأعلى، فهذا يعني اتجاهًا هابطًا قويًا، كما أن الانهيار يطبع الأرقام المرتفعة نفسها التي يطبعها الصعود المتدرج.
- البيع على المكشوف لأن ADX «مرتفع جدًا». قراءة 60 ليست إشارة انعكاس. إنها تعني أن الاتجاه لم يكن رحيمًا بمن راهنوا ضده، وأن ملاحقته عكس الاتجاه صفقة محفوفة بالمخاطر.
- الدخول عند تقاطع DI داخل نطاق عرضي. دون 20 تكون خطوط DI متذبذبة. وكل حركة خاطفة تحمل كلفة السبريد والعمولة، وهذه الرسوم تلتهم بهدوء أفضلية اليوم.
- الاعتماد على قراءة قديمة عبر صدور خبر. ينظر ADX إلى آخر 14 إلى 28 فترة. ويمكن لرقم اقتصادي مجدول أن يقلب ترتيب DI في شمعة واحدة.
- تحسين فترة النظرة الخلفية. تقليل الفترة من 14 إلى 7 يعطي خطًا متوترًا مع تقاطعات أكثر؛ بينما زيادتها إلى 20 تعطي إشارات أقل وأبطأ. إن تغيير الإعداد بعد كل خسارة عادة متقلبة لا تستقر على حال.
مثال عملي على حساب 10,000
الأرقام المستديرة تجعل الحسابات واضحة. ابدأ بحساب 10,000 مع قاعدة مخاطرة 1 في المئة، أي 100 لكل صفقة. زوج رئيسي يتحرك عرضيًا بينما يكون ADX عند 15 لمدة أسبوعين، وتتقاطع خطوط DI أربع مرات. متداول يدخل عند كل تقاطع يخسر نحو 20 نقطة في كل مرة، إضافة إلى السبريد، أي ما يقارب 90 نقطة. وعلى 0.2 لوت يكون ذلك قريبًا من 180، أي نحو وحدتي مخاطرة تضيعان على صفقات كان الفلتر سيتجاوزها.
ثم يخترق الزوج إلى الأعلى. يقفز +DI فوق -DI، ويصعد ADX من 15 إلى 27 خلال ثماني جلسات. يعود السعر 40 نقطة إلى مستوى الاختراق بينما يبقى +DI متماسكًا. الدخول هناك، مع وقف 50 نقطة أسفل قاع الارتداد، يعطي 0.2 لوت بنحو 2 لكل نقطة، أي 100 في المخاطرة. يرتفع ADX إلى 44 ثم يتماسك. يتم الوصول إلى الهدف الأول عند ضعفي المخاطرة عند +100 نقطة. ثم يتتبع الباقي القيعان المتأرجحة حتى يبدأ -DI بتقليص الفجوة، ليتم الخروج عند +130. تختلف النتائج، وصفقة واحدة لا تثبت شيئًا، لكن ADX أبقى هذا المتداول خارج أسابيع التذبذب ودخل به في الأسبوع الاتجاهي.
حدود ADX تحت التقييم
تغيّر عملية تقييم prop firm طريقة استفادة فلتر الاتجاه. تقاطعات DI داخل النطاق تأتي على شكل مجموعات، وخمس خسائر صغيرة في جلسة متقلبة هي تمامًا ما يعاقبه حد الخسارة اليومي. تستخدم Pivex حد خسارة يوميًّا يُعاد ضبطه كل يوم، مع drawdown إجمالي ثابت وغير متحرك. وفق هذه القواعد، يكون الاستخدام الصادق لـ ADX دفاعيًا. فهو يمنحك سببًا للابتعاد عن الجلسات ذات القراءة المنخفضة والاحتفاظ بميزانية اليوم لاتجاه واضح.
كما أنه لا يوجد أيضًا حد زمني ولا حد أدنى لعدد أيام التداول في تقييم Pivex بخطوة واحدة. وهذا يزيل الضغط الذي يدفع إلى فرض صفقات عندما يبقى ADX دون 20 بعناد لمدة أسبوع. الانتظار لا يكلف شيئًا، بينما الدخول المرتجل في سوق ميت يكلفك النقاط ومساحة الـ drawdown معًا.
الخطوة التالية: افتح أداتك الرئيسية وحدد كل جلسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان فيها ADX دون 20. احسب عدد صفقاتك الخاسرة التي وقعت داخل تلك الفترات؛ والنتيجة غالبًا ستكون محبطة. ثم اختر مستوى واحدًا وحدًا واحدًا للدخول واكتبهما. اختبرهما على تقييم Pivex، حيث يتابع المساعد المدمج حدك اليومي نيابةً عنك.
أدلة ذات صلة: اتباع الاتجاه و مؤشر ATR.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.