الإجابة المختصرة: المتوسط المتحرك لـ 200 يوم هو متوسط سعر الإغلاق لآخر 200 جلسة تداول، ويتم تحديثه بعد كل إغلاق. وهو أبطأ خط يحتفظ به معظم المتداولين على الرسم البياني اليومي، أي ما يقارب أربعين أسبوع تداول في منحنى واحد. استخدامه الرئيسي هو كفلتر للنظام. فالسعر فوق خط صاعد يدعم انحيازًا صعوديًا، والسعر تحت خط هابط يدعم انحيازًا هبوطيًا. كما يعمل الخط أيضًا كمنطقة عامة للدعم والمقاومة، ويحمل ميله والمسافة بينه وبين السعر معلومات خاصة بهما.
كيف يُبنى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم
الحساب مباشر وبسيط، وهذا جزء من جاذبيته.
- اجمع آخر 200 سعر إغلاق يومي واقسم مجموعها على 200.
- بعد الإغلاق التالي، احذف أقدم إغلاق، وأضف الإغلاق الجديد، ثم اقسم مرة أخرى.
- ارسم قيمة كل يوم. تتصل النقاط لتشكّل خطًا يتأخر عن السعر عمدًا.
كل إغلاق يحمل الوزن نفسه، لذا فهذا متوسط متحرك بسيط. أما النسخة الأسية فتنعطف أبكر، ومقارنة EMA vs SMA مقارنة تتناول متى تكون هذه المفاضلة جديرة بالاهتمام. معظم محللي السوق والمستثمرين يقتبسون النسخة البسيطة، ولذلك فهذا هو الخط الذي يتفاعل معه الجمهور. و سلسلة FRED اليومية لمؤشر S&P 500 توفر آخر عشر سنوات من إغلاقات المؤشر، وهي مورد مجاني لبناء الخط في جدول بيانات.
أربع قراءات: الجهة، الميل، المسافة، التفاعل
يعطيك خط واحد أربع قطع من المعلومات، ومع ذلك يستخدم معظم المتداولين الأولى فقط. أما الثلاث الأخرى فتبقى غير مستغلة بالقدر الكافي.
| القراءة | ما الذي تقيسه | ما الذي تعنيه غالبًا |
|---|---|---|
| الجهة | الإغلاق اليومي فوق الخط أو تحته | فوقه: نظام صعودي، ويفضَّل الشراء. تحته: يفضَّل البيع أو التحييد. |
| الميل | اتجاه الخط خلال آخر 20 جلسة | الارتفاع أو الانخفاض يؤكد النظام. أما الاستواء فيعني نطاقًا عرضيًا. |
| المسافة | الفجوة بين السعر والخط، بالنسبة المئوية | قريبة: نقطة قرار. متمددة: اتجاه قوي، والارتداد السريع يكون أكثر احتمالًا. |
| التفاعل | سلوك السعر عند آخر نقطتي أو ثلاث نقاط ملامسة | الارتدادات النظيفة تعني احترامًا. أما الاختراق المتذبذب عبره فيعني عدم وجود ذلك. |
الجانب هو فلتر النظام المتواضع الذي تكافئه اتجاهات السوق على نحو أكثر موثوقية. والميل يصححه: الإغلاق فوق خط ما يزال هابطًا لا يعدو أن يكون ارتدادًا عاديًا في سوق هابطة إلى أن يثبت العكس. أما المسافة فتبقيك صادقًا بشأن ملاحقة السعر. افترض أن الذهب يتداول عند 2,400 وخطه لــ 200 يوم عند 2,000. يكون السعر أعلى من الخط بنسبة 20 percent، لذا فالاتجاه قوي والشراء هنا متأخر.
الخط بوصفه دعمًا ومقاومة ديناميكيين
في السوق الصاعدة يميل الخط إلى الارتفاع أسفل السعر، وغالبًا ما تتباطأ التراجعات حوله. وفي السوق الهابطة يقع فوق السعر ويحد من الارتدادات. والتفسير ليس غامضًا: عدد كافٍ من المتداولين والمستثمرين والصناديق يشتركون في النظرة نفسها إلى الخط، فتتجمع الأوامر حوله. وهناك تفصيلان يحددان ما إذا كان ملامسة الخط قابلة للتداول. فالانزلاق البطيء نحو الخط أكثر تسامحًا من الانهيار العنيف غير المنظم عبره. وذيل الشمعة داخل اليوم أسفل خط صاعد مجرد ضوضاء، بينما الإغلاق اليومي تحته رسالة. تعامل مع الخط كمنطقة بعرض percent واحد تقريبًا. أما توقع الارتداد عند كل نقطة فطريقة رديئة لاستخدام متوسط متأخر.
إطار قرار لتداول الخط
ينبغي أن تبدأ استراتيجيات التداول المبنية على هذا الخط من القائمة نفسها، بغض النظر عن السوق.
- حدد النظام: إغلاق فوق الخط أو تحته، والميل صاعد أو أفقي أو هابط.
- تجنب الصفقة إذا كان الخط أفقيًا والسعر قد اخترقه أكثر من مرتين خلال ثلاثة أشهر.
- ادخل قرب الخط، لا بعد أن يتمدد السعر 10 أو 15 percent بعيدًا عنه.
- انتظر إغلاقًا يوميًا يؤكد التفاعل، وليس اللمسة الأولى أبدًا.
- ضع وقف الخسارة beyond نقطة التأرجح في الجانب الآخر من الخط، لا على الخط نفسه.
- حدد الحجم من مسافة وقف الخسارة، واستهدف أولًا القمة أو القاع السابق للتأرجح.
تجعل حالة عملية بالأرقام المستديرة التحجيم أكثر وضوحًا. حساب بقيمة 20,000 يخاطر بنسبة 1 percent، أي 200. يهبط الذهب من 2,480 إلى خطه الصاعد لــ 200 يوم عند 2,300 ويغلق فوقه مرة أخرى بعد جلستين. دخول عند 2,320، ووقف أسفل قاع التأرجح عند 2,240، أي مسافة 80 نقطة. ومع 1 وحدة لكل نقطة يكون حجم المركز 2.5 وحدة. أما القمة القديمة عند 2,480 فتبعد 160 نقطة، لذا فإن الهدف الأول يحقق 2 إلى 1 على المخاطرة.
خط 200 يوم مقابل خطي 50 يومًا و100 يوم
المتوسطات المتحركة الأقصر أكثر دقة في التوقيت لكنها أكثر اهتزازًا. يوضح الجدول كيف تقسم الأطوال الثلاثة الشائعة العمل.
| الخط | الفترة التاريخية التي يغطيها | سرعة تفاعله مع الاتجاه الجديد | أفضل استخدام |
|---|---|---|---|
| 50 يومًا | نحو عشرة أسابيع تداول | خلال بضعة أسابيع | توقيت الدخول داخل الاتجاه |
| 100 يوم | نحو عشرين أسبوع تداول | من شهر إلى شهرين | فلتر تأرجح أنيق وغالبًا ما يُتجاهل |
| 200 يوم | نحو أربعين أسبوع تداول | عدة أشهر | تحديد النظام والانحياز |
استخدم خط 200 يوم لتقرر أي جانب يمكنك التداول معه، وخط 50 يومًا لتقرر متى. وعندما يتقاطعان، تسميه الجموع التقاطع الذهبي أو التقاطع الميت. بحلول ذلك الوقت تكون قراءات الجانب والميل قد سردت القصة بالفعل لأسابيع. أزواج الفوركس الرئيسية تستفيد أقل من الخط، لأن النطاقات تفرّغه من حدته ويعبره السعر بطريقة متقلبة.
القيود والأخطاء الشائعة
- التأخر. يغيّر الخط نظامه بعد أشهر من الانعكاس. إنه أداة تصفية لتحليل السوق، وليس أداة لتوقيت الدخول.
- النطاقات. الخط المسطح يتم اختراقه كل بضعة أسابيع، وكل اختراق منها خسارة صغيرة وفارق سعر، وهو أمر ممل ومكلف بصمت.
- وقف الخسارة على الخط. قد يخترق السعر الخط بنسبة أو اثنتين قبل أن يواصل الحركة، لذا فإن وضع وقف الخسارة عند المتوسط نفسه ضيق أكثر من اللازم بلا داعٍ.
- مطاردة الامتداد. شراء 20 percent فوق الخط لأن النظام صعودي يتجاهل المسافة، ويجعل الدخول هشًّا.
- استخدامه وحده. اقرنه بالهيكل والزخم من بقية التحليل الفني قبل أن تصبح إشارات التداول ذات معنى.
- اعتبار الذيل اختراقًا. التردد هنا لا يكلف الكثير، بينما الخروج بسبب الذيل يبدد الاتجاه كله.
كل يوم تحتفظ فيه بـ CFD قرب الخط تدفع أيضًا رسوم تمويل لليلة واحدة. هذه تكلفة الانتظار يجب أن تكون ضمن الخطة.
الخط ذو 200 يوم داخل حدود تقييم prop firm
مرشح النظام البطيء مناسب لقواعد التقييم، בעיקר لأنه يُبقيك خارج السوق لفترات تمتد لأسابيع. الجزء المربك هو إعادة الاختبار. قد يختبر السعر خطًا صاعدًا ثلاث أو أربع مرات في شهر قبل أن يثبت الارتداد. محاولتان متوقفتان بخسارة في جلسة واحدة بنسبة 1.5 percent لكل منهما تعنيان 3 percent، أي خسارة صغيرة من سقف يومي قدره 4 percent. وزّع المحاولات على جلسات مختلفة بدلًا من ذلك.
الانخفاض الكلي في equity هو القيد الأكبر، لأن حركة ممتدة بعيدًا عن الخط قد تجلب تذبذبات حادة ضد مركز مفتوح. Pivex يحدد الانخفاض الكلي عند مستوى يبقى ثابتًا مع نمو الحساب، كما أن حد الخسارة اليومية يُجدد كل يوم تداول. لا شيء يفرض إنهاء المحاولة قبل تاريخ محدد أو تسجيل عدد ثابت من أيام التداول، ويمكن الاحتفاظ بالمراكز عبر عطلة نهاية الأسبوع. لذا فإن صفقة سوينغ مستقرة على الخط خلال يوم الجمعة ليست مشكلة.
معظم الأبحاث حول هذا المؤشر تأتي من سوق الأسهم، حيث يستخدمه مديرو الصناديق الذين يستثمرون عبر ETF أو عبر خطة استثمار طويلة فقط كمرشح على مستوى أعلى. وغالبًا ما تذكر التغطية الإخبارية الخط بالاسم عندما يخترق مؤشر رئيسي هذا المتوسط. تتصرف البيانات بالطريقة نفسها على مخطط CFD، لذلك يمكن للمتداول تجربة القراءة نفسها على الذهب أو على زوج عملات، مع التحفظ الواضح بأن النتائج المستقبلية لا يضمنها اختراق سابق.
قبل أن تخاطر بأي شيء، علّم كل لمسة لخط 200 يوم على أداة واحدة خلال ثلاث سنوات، مع ميل الخط عند كل لمسة وما الذي تلاها. وفق قواعد Pivex، حدّد حجم كل إعادة اختبار بحيث إن فشلت محاولتان في جلسة واحدة يبقى الحد اليومي غير مستنفد. يمكن للمساعد المدمج مراقبة المسافة إلى كل حد نيابةً عنك.
أدلة ذات صلة: التقاطع الذهبي و EMA مقابل SMA.
قبل المشاركة، استعرض قواعد البرنامج الحالية لـ Pivex وقرر ما إذا كان تقييم التداول المحاكي الحصري يناسب خبرتك وحدود المخاطر الخاصة بك. المشاركة لا تضمن مكافأة أو دخل أو أي نتيجة تداول معينة.