Câu trả lời ngắn: tương quan tiền tệ là một con số từ -1 đến +1, cho biết hai cặp tiền đã di chuyển cùng nhau chặt chẽ đến mức nào trong một khoảng thời gian chọn trước. Gần +1 nghĩa là chúng thường tăng giảm đồng pha, gần -1 nghĩa là chúng chủ yếu đi ngược chiều, và gần 0 nghĩa là mối liên hệ yếu. Nhà giao dịch dùng nó để quản trị rủi ro, tránh đặt cùng một cược hai lần, và đôi khi để phòng hộ. Con số này tóm tắt hành vi trong quá khứ, nên nó thay đổi dần và cần kiểm tra lại thường xuyên.
Hệ số tương quan thực sự cho bạn biết gì
Hệ số tương quan so sánh hướng đi và mức độ biến động giá của hai cặp theo từng giai đoạn. Giá trị +1 nghĩa là mọi nhịp tăng ở một cặp đều đi kèm một nhịp tăng tỷ lệ thuận ở cặp kia. Giá trị -1 nghĩa là hình ảnh phản chiếu. 0 nghĩa là các biến động hầu như không liên quan gì với nhau.
- Một giá trị trên khoảng +0.7 hoặc dưới -0.7 đủ mạnh để làm thay đổi cách phân bổ khối lượng vị thế.
- Mọi thứ nằm giữa -0.3 và +0.3 thường chỉ là nhiễu đối với đa số chiến lược giao dịch.
- Dấu của nó cho bạn biết hướng, không phải biên độ. GBP/USD thường đi xa hơn EUR/USD tính theo pip ngay cả khi hai cặp tương quan rất chặt.
Một lưu ý thẳng thắn: hệ số này không nói cặp nào đi trước. Nó mô tả quá khứ và không dự báo được gì.
Các số đo cũng trôi theo thời gian, nên một con số của quý này có thể đã lỗi thời sang quý sau. Bảng dưới đây là hướng dẫn sơ bộ về cách tôi xử lý từng dải khi chỉ số được biểu thị theo phần trăm.
| Chỉ số (phần trăm) | Thường có nghĩa là | Cách tôi xử lý |
|---|---|---|
| 80 đến 90 | Biến động gần như giống hệt nhau | Một vị thế, không phải hai |
| 71 đến 77 | Cùng chiều mạnh | Giảm một nửa vị thế thứ hai |
| 62 đến 68 | Liên kết ở mức trung bình | Giao dịch cả hai, nhưng giới hạn rủi ro gộp |
| 46 đến 51 | Liên kết lỏng lẻo | Giao dịch riêng, nhưng theo dõi cặp này |
| 14 đến 28 | Ít liên hệ | Các giao dịch độc lập |
| Âm 66 đến 76 | Hình ảnh phản chiếu | Một lệnh mua cộng một lệnh bán làm cược tăng gấp đôi |
Cách tự tính tương quan tiền tệ bằng tay
Cách tiêu chuẩn là dùng hệ số Pearson. Lấy mức thay đổi hằng ngày của từng cặp, tìm mức thay đổi trung bình, rồi đo xem mỗi ngày lệch khỏi mức trung bình đó bao xa. Nhân hai độ lệch theo từng ngày và cộng chúng lại. Sau đó chia cho căn bậc hai của tích giữa hai tổng độ lệch bình phương. Bất kỳ bảng tính nào cũng làm được điều này chỉ với một hàm; phần tốn công là thu thập dữ liệu sạch.
Một ví dụ nhỏ với năm ngày thay đổi pip:
| Ngày | Mức thay đổi EUR/USD | Mức thay đổi GBP/USD |
|---|---|---|
| 1 | +40 | +50 |
| 2 | -20 | -10 |
| 3 | +10 | +20 |
| 4 | -30 | -40 |
| 5 | +25 | +15 |
Cả hai cặp đều tăng và giảm vào cùng những ngày đó, và kết quả Pearson vào khoảng 0.95. Năm ngày là quá ngắn để đưa ra quyết định thực sự; 20 đến 50 kỳ là phạm vi làm việc thông thường. bản công bố tỷ giá hối đoái H.10 của Cục Dự trữ Liên bang công bố tỷ giá đô la hằng ngày cho các đồng tiền lớn, đây là một nguồn gọn gàng để tính lại theo tuần.
Các cặp tiền tương quan đáng biết
| Kết hợp cặp | Mối quan hệ thông thường | Vì sao | Điều gì phá vỡ nó |
|---|---|---|---|
| EUR/USD và GBP/USD | Tích cực | Cả hai đều được định giá so với USD | Tin tức riêng của Anh và các quyết định lãi suất |
| EUR/USD và USD/CHF | Tiêu cực | Đô la ở hai phía đối lập, euro và franc có liên hệ với nhau | Dòng tiền trú ẩn an toàn vào franc Thụy Sĩ |
| Vàng và USD/JPY | Tiêu cực nhẹ | Cả hai đều phản ứng với lợi suất thực và tâm lý thị trường | Các cú sốc rủi ro khi yen và vàng cùng tăng |
Cột lý do hữu ích hơn dấu hiệu. Khi bạn biết vì sao hai cặp tương quan, bạn có thể nhận ra ngày mà lý do đó không còn phù hợp. Nếu bạn cũng giao dịch kim loại, hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch vàng với tài khoản prop firm sẽ giải thích cách mối liên hệ giữa vàng và đồng USD định hình điểm đặt stop.
Chiến lược Forex sử dụng tương quan
- Đừng vào lệnh gấp đôi. Long EUR/USD và long GBP/USD thực chất là một cược duy nhất vào đồng USD. Hãy giảm một nửa khối lượng của mỗi lệnh, hoặc chọn cặp có setup rõ ràng hơn.
- Phòng ngừa một phần. Long EUR/USD cùng với long USD/CHF nhỏ hơn sẽ bù đắp một phần rủi ro với đồng USD trong khi vẫn giữ quan điểm về euro.
- Giao dịch theo sự phân kỳ. Khi một cặp có tương quan mạnh bị chậm lại rõ rệt, một số trader sẽ mua cặp tụt hậu. Đây là một lợi thế chậm hơn, không ổn định và cần stop rộng.
Ví dụ số liệu: một tài khoản 10,000 mạo hiểm 0.5% mỗi lệnh sẽ đặt 50 vào rủi ro cho mỗi trong hai lệnh. Vào long cả EUR/USD và GBP/USD với stop 50 pip, và một cú sốc chung của đồng USD có thể chạm cả hai stop trong cùng một giờ. Nghĩa là mất 100, hay 1% tài khoản, từ một ý tưởng nhưng dùng hai vé. Với các lệnh giữ rất ngắn, tác động nhỏ hơn nhưng không biến mất, như chúng tôi đề cập trong danh sách các cặp forex tốt nhất để scalp.
Hạn chế và lỗi thường gặp
Tương quan rất thất thường. Một cặp được ghi nhận ở mức +0.9 trong ba tháng có thể trở nên lỗi thời chỉ trong hai tuần khi các chỉ báo kinh tế của một nền kinh tế gây bất ngờ. Hệ số này cũng phụ thuộc rất nhiều vào khung thời gian: số liệu một giờ và một tháng cho cùng cặp thường không khớp, đôi khi khác nhau rất mạnh.
- Đọc máy tính tương quan một lần rồi coi kết quả đó là vĩnh viễn.
- Cho rằng tương quan đồng nghĩa với biến động ngang nhau, rồi đặt khối lượng cho cả hai chân như nhau.
- Phòng ngừa rủi ro bằng một cặp có tương quan nhưng lại trả spread và commission hai lần cho một vị thế gần như không tạo ra gì.
- Trộn lẫn khung thời gian, chẳng hạn lấy số liệu tương quan ngày áp dụng cho một lệnh 5 phút.
Tương quan cũng thường tăng mạnh trong khủng hoảng. Trong một đợt bán tháo hỗn loạn, những cặp hiếm khi đi cùng nhau bỗng trở nên đồng pha, và một danh mục tưởng như đa dạng hóa lại trở nên mong manh. Bỏ qua bước kiểm tra này là bạn đang lãng phí một lợi ích mà thực ra mình chưa từng có.
Tương quan và giới hạn đánh giá của prop firm
Tài khoản đánh giá khiến rủi ro tương quan trở nên đáng kể vì giới hạn lỗ trong ngày không quan tâm bạn đã mở bao nhiêu lệnh. Ba lệnh thua mà thực chất chỉ là một cược lệch về đồng USD có thể đốt sạch hạn mức của cả ngày trước bữa trưa. Mức drawdown tổng cố định dễ chịu hơn mức trailing, nhưng nó vẫn giảm nhanh nhất khi các vị thế tương quan cùng thua.
Pivex công bố cả hai giới hạn trước khi bạn bắt đầu: mức lỗ trong ngày được làm mới mỗi ngày và mức drawdown tổng không bao giờ chạy theo. Điều đó giúp bạn định khối lượng cho các lệnh tương quan dựa trên số liệu đã biết, và trợ lý tích hợp sẽ cảnh báo khi một lệnh thứ hai âm thầm đẩy rủi ro trong ngày vượt kế hoạch của bạn. Để hiểu phần toán học phía sau việc các khoản lỗ tương quan lặp lại cộng dồn, xem bài viết của chúng tôi về risk of ruin in trading.
Danh sách kiểm tra khung quyết định trước khi bạn thêm một lệnh tương quan
- Kiểm tra hệ số tương quan trên đúng khung thời gian bạn thực sự giao dịch.
- Nếu cao hơn +0.7 hoặc thấp hơn -0.7, hãy coi cả hai lệnh là một rủi ro duy nhất trong quản lý vốn.
- Cộng tổng rủi ro theo đơn vị tiền tệ của tài khoản, không phải theo pip.
- Hỏi thẳng xem lệnh thứ hai có thêm thông tin hay chỉ lặp lại lệnh đầu tiên.
- Kiểm tra lại mỗi tuần, và sau bất kỳ công bố dữ liệu lớn nào, vì số liệu sẽ bị lỗi thời.
Bước tiếp theo: lấy dữ liệu giá đóng cửa của hai tháng cho các cặp bạn giao dịch nhiều nhất, tính hệ số tương quan, và đặt kết quả cạnh quy tắc sizing vị thế của bạn. Nếu bạn dự định thực hiện một vòng đánh giá một bước với Pivex, hãy làm việc này trước khi bắt đầu. Giới hạn lỗ trong ngày sẽ không phân biệt giữa một ý tưởng tệ và ba bản sao của nó.
Bài viết liên quan: các cặp forex tốt nhất để scalp và risk of ruin in trading.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.