Trả lời ngắn: chỉ báo supertrend là một công cụ theo xu hướng, vẽ một đường phía trên hoặc phía dưới giá. Đường này nằm cách trung điểm của nến một bội số của Average True Range (ATR). Khi giá đóng cửa xuyên qua nó, đường sẽ đổi sang phía còn lại và đổi màu, đó là nơi tín hiệu mua/bán xuất hiện. Màu xanh bên dưới giá nghĩa là xu hướng tăng, màu đỏ phía trên giá nghĩa là xu hướng giảm. Nó được thiết kế theo kiểu thẳng thắn. Nó bám tốt trong một xu hướng rõ ràng và bị quét liên tục trong vùng đi ngang, vì vậy nhiệm vụ là nhận biết bạn đang ở trạng thái nào trong hai trạng thái đó.
Trang này dành cho các nhà giao dịch CFD trên forex, chỉ số, kim loại và crypto. Trong số các công cụ phân tích kỹ thuật, supertrend khá đặc biệt: một đường, một quy tắc, và tín hiệu giao dịch không cần diễn giải. Nó phù hợp với hầu hết các chiến lược giao dịch trước hết như một quy tắc thoát lệnh.
Đường này thực sự được tạo ra như thế nào
Chỉ báo này được Olivier Seban, một trader người Pháp, phổ biến rộng rãi, và nó chỉ cần hai đầu vào: chu kỳ ATR và hệ số nhân. Mặc định trên hầu hết các nền tảng giao dịch là ATR 10 kỳ với hệ số nhân 3.
- Tìm trung điểm của nến hiện tại: high cộng low, chia cho hai.
- Cộng hệ số nhân nhân ATR để có dải trên thô; trừ đi để có dải dưới thô.
- Tăng dần các dải. Trong xu hướng tăng, dải dưới có thể đi lên nhưng không bao giờ được đi xuống. Trong xu hướng giảm, dải trên có thể đi xuống nhưng không bao giờ được đi lên.
Cơ chế tăng dần này là phần quan trọng. Đường chỉ siết chặt phía sau giá và không bao giờ nới lỏng, biến một dải biến động thành trailing stop. Một lần đảo chiều xảy ra khi một nến đóng cửa ở phía xa của đường đang hoạt động, và màu đổi từ xanh sang đỏ hoặc ngược lại. Vì ATR nằm trong công thức, đường này tự điều chỉnh một cách âm thầm: trong một phiên chỉ số ì ạch nó bám sát giá, còn trong một phiên crypto giật mạnh nó lùi ra xa hơn. Hướng dẫn của chúng tôi về chỉ báo ATR indicator giải thích vì sao true range bao gồm cả khoảng trống giá, điều này quan trọng đối với những công cụ mở cửa vào thứ Hai cách xa mức đóng cửa thứ Sáu.
Chọn chu kỳ ATR và hệ số nhân phù hợp với phong cách của bạn
Không có thiết lập nào là đúng tuyệt đối, chỉ có thiết lập phù hợp với thời gian bạn dự định nắm giữ. Chu kỳ ngắn và hệ số nhân nhỏ làm đường trở nên nhạy và phản ứng nhanh; chu kỳ dài và hệ số nhân lớn làm nó kiên nhẫn và chậm hơn.
| Phong cách giao dịch | Chu kỳ ATR | Hệ số nhân | Bạn nhận được gì |
|---|---|---|---|
| Scalping trên khung 1 đến 5 phút | 7 | 1.5 đến 2 | Đảo chiều nhanh, whipsaw thường xuyên, trailing chặt |
| Giao dịch trong ngày trên khung 15 đến 60 phút | 10 | 2.5 đến 3 | Thiết lập mặc định của thị trường chứng khoán, cân bằng |
| Swing trên khung 4 giờ và ngày | 14 | 3 đến 4 | Ít tín hiệu hơn, stop rộng hơn, chịu được các nhịp pullback |
| Vị thế trên biểu đồ tuần | 20 | 4 đến 5 | Lật trạng thái hiếm, chỉ tính các thay đổi xu hướng lớn |
Một phép thử nhanh: đếm số lần lật trong 100 nến gần nhất của công cụ bạn giao dịch. Ít hơn năm và đường này quá dễ dãi để dùng làm điểm thoát. Nhiều hơn hai mươi và nó giật cục một cách không cần thiết đối với mọi thứ ngoài scalping. Kết quả thay đổi theo từng loại tài sản: vàng và BTC cần hệ số nhân lớn hơn EUR/USD ở cùng kỳ hạn, vì biên độ của chúng lồi lõm hơn.
Supertrend so với các công cụ theo xu hướng khác: một khung ra quyết định
Việc chọn giữa các công cụ theo xu hướng chủ yếu là câu hỏi bạn muốn công cụ đó làm gì.
| Công cụ | Nó trả lời câu hỏi gì | Điểm mạnh | Điểm yếu |
|---|---|---|---|
| Supertrend | Tôi đang ở phe nào, và stop lỗ trailing của tôi ở đâu? | Một đường, một quy tắc, không mơ hồ | Thô trong vùng đi ngang, trễ khi đảo chiều |
| Keltner channel | Giá đang ở đâu so với biên độ trung bình của nó? | Cho thấy độ mở rộng và sự co hẹp | Không có sẵn cơ chế lật hay stop |
| Giao cắt đường trung bình động | Động lượng có đang chuyển dịch không? | Quen thuộc, dễ đọc | Hai đường, chậm hơn, do dự hơn |
| ADX | Xu hướng mạnh đến mức nào? | Lọc bớt các vùng đi ngang | Không nhận biết được hướng |
Tóm tắt thẳng thắn: supertrend là công cụ tốt nhất trong số này để quản lý một giao dịch mà bạn đã vào lệnh. Nó yếu nhất ở chỗ quyết định liệu có tồn tại xu hướng hay không. A Keltner channel dùng cùng đầu vào ATR nhưng bao giá bằng một dải, nên nó phản ánh độ giãn thay vì phía. Nhiều trader dùng cả hai: channel để đánh giá thị trường đang có xu hướng hay đang chen chật trong một vùng đi ngang, supertrend để giữ vị thế khi đã vào. Logic của theo xu hướng áp dụng với bất kỳ đường nào bạn dùng: kết quả lệch, nhiều lệnh lỗ nhỏ và vài lệnh thắng lớn.
Một chiến lược supertrend với ví dụ minh họa
Dùng cú lật làm tín hiệu kích hoạt và đường làm stop. Trên tài khoản 10,000, chấp nhận rủi ro 1 phần trăm, tức 100, cho mỗi giao dịch:
- Hãy chờ một lần đổi sang màu xanh mới trên biểu đồ 1 giờ, sau khi đà giảm trên khung 4 giờ đã rõ ràng chậm lại.
- Vào lệnh ở giá mở cửa của cây nến tiếp theo. Giả sử cặp tiền đang ở mức 1.2700 và đường màu xanh nằm tại 1.2653.
- Đặt stop cách đường đó vài pip bên dưới, tại 1.2650, tức rủi ro 50 pip. Nghĩa là 2 mỗi pip, hay 0.2 lot chuẩn.
- Chỉ dời stop khi đường này dịch chuyển.
- Thoát lệnh khi một cây nến đóng cửa dưới đường và màu sắc chuyển sang đỏ.
Giả sử nhịp tăng chạy được 200 pip và đường đã leo lên 1.2850 khi tín hiệu đổi màu xuất hiện. Khi đó, lệnh thoát ở mức cao hơn điểm vào khoảng 150 pip, tương đương khoảng 300 trên 100 rủi ro. Và giờ là phần không khoan nhượng. Nếu cặp tiền đi ngang trong hai ngày, đường sẽ đổi màu ba lần với những nhịp giật 20 pip. Mỗi lần đổi màu đều tốn spread cộng hoa hồng, và ba khoản lỗ khoảng 40 mỗi lần sẽ ngốn gần một nửa của một giao dịch tốt. Đó mới là chi phí thực sự của chỉ báo này: vài cú whipsaw khó chịu cho mỗi nhịp chạy sạch sẽ. Nó chỉ hiệu quả nếu bạn kiên quyết theo mọi tín hiệu, vì tín hiệu bạn bỏ qua hiếm khi là tín hiệu thua.
Những sai lầm và hạn chế phổ biến
- Giao dịch mọi lần đổi màu trong một vùng đi ngang. Thị trường đi ngang tạo ra tín hiệu lộn xộn theo cả hai hướng; hãy thêm bộ lọc khung thời gian cao hơn.
- Xem đường này như một dự báo. Nó xác nhận một xu hướng đã bắt đầu và đổi màu sau khi một cú đảo chiều đã xảy ra.
- Đặt stop đúng ngay trên đường. Spread nới rộng quanh tin tức, và những râu nến chưa từng đóng cửa xuyên qua đường vẫn có thể quét stop của bạn.
- Chỉnh hệ số nhân đến khi backtest trông hoàn hảo. Các thiết lập hoạt động ở 2.7 nhưng thất bại ở 2.5 thì rất mong manh.
- Sử dụng nó trên những công cụ thanh khoản mỏng. Khối lượng thất thường tạo ra các số đo ATR chập chờn, và đường này sẽ kế thừa chính nhiễu đó.
- Bỏ qua khung thời gian phía trên. Một đường xanh trên biểu đồ 5 phút nằm trong một đường đỏ trên biểu đồ 4 giờ là một vị thế mua đầy rủi ro.
Đó là những dạng thất bại thông thường của bất kỳ hệ thống trailing stop nào, chỉ trở nên dễ thấy hơn vì chỉ báo này quy mọi thứ về một màu duy nhất.
Nó phù hợp ở đâu trong một bài đánh giá prop firm
Các bài đánh giá phạt một ngày lỗ lồi lõm và một chuỗi bào mòn chậm. Supertrend giúp ích cho cả hai với vai trò thoát lệnh, nhưng lại bất lợi cho cả hai khi làm công cụ phát tín hiệu trong vùng đi ngang. Đường này cho bạn biết khoảng cách stop trước khi vào lệnh, và khối lượng nên được xác định từ khoảng cách đó. Pivex đặt mức lỗ trong ngày được làm mới mỗi phiên và mức drawdown tổng không bám theo equity của bạn. Một stop dựa trên ATR biến hai con số đó thành quy mô vị thế thay vì thành hy vọng. Một thói quen hữu ích: vào bất kỳ ngày nào mà đường đã đổi màu hai lần, hãy giảm một nửa khối lượng hoặc ngừng giao dịch công cụ đó. Hai lần đổi màu là thị trường đang nói rõ với bạn rằng nó không có xu hướng.
Bước tiếp theo của bạn: thêm chỉ báo này vào một biểu đồ với cài đặt mặc định và ghi lại mọi lần đổi màu trong một tuần mà không giao dịch theo chúng. Ghi chú những lần đổi màu nào sau đó tạo ra một nhịp chạy và lần nào chỉ là một nhịp giật, rồi xác định quy mô cho mỗi lệnh từ khoảng cách đến đường và một tỷ lệ phần trăm cố định của tài khoản. Trợ lý tích hợp sẵn của Pivex theo dõi giới hạn trong ngày và tổng drawdown của bạn khi bạn giao dịch, để đường chỉ báo và quy tắc tài khoản cùng kéo về một hướng.
Các hướng dẫn liên quan: chỉ báo ATR và theo xu hướng.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.