Câu trả lời ngắn: awesome oscillator là một chỉ báo động lượng do Bill Williams thiết kế. Nó lấy đường trung bình động đơn 34 kỳ của giá trung vị trừ đi đường trung bình động đơn 5 kỳ của cùng đầu vào. Kết quả được vẽ dưới dạng histogram quanh đường số 0. Các cột màu xanh nghĩa là mức đọc hiện tại cao hơn mức trước đó; các cột màu đỏ nghĩa là thấp hơn. Trader dùng nó cho các giao cắt đường số 0, saucer và twin peaks, chủ yếu để xác nhận động lượng đứng sau một nhịp mà cấu trúc giá đã gợi ý.
Nếu bạn giao dịch các cặp tiền, chỉ số, kim loại hoặc crypto dưới dạng CFD và muốn đọc AO theo cách đơn giản, bài này dành cho bạn. Công cụ này rất khiêm tốn: một phép trừ, không có nút tinh chỉnh. Giá trị của nó phụ thuộc vào việc bạn có tôn trọng những gì nó không thể nói hay không.
Awesome oscillator thực sự đo lường điều gì
Giá trung vị là điểm giữa của mỗi nến, lấy giá cao cộng giá thấp rồi chia hai. AO so sánh trung bình nhanh của điểm giữa đó trong 5 nến gần nhất với trung bình chậm trong 34 nến gần nhất. Một mức đọc dương cho thấy các điểm giữa gần đây nằm cao hơn so với chuỗi điểm giữa dài hơn, nên động lượng nghiêng về tăng. Một mức đọc âm cho thấy điều ngược lại, nên động lượng nghiêng về giảm.
Có hai lựa chọn thiết kế quan trọng. Thứ nhất, nó bỏ qua hoàn toàn giá đóng cửa, khiến nó trở nên thô hơn trên các nến có râu dài. Thứ hai, các kỳ được cố định theo quy ước, và nhiều nền tảng thậm chí không cho hiển thị để chỉnh. Đây là một lợi thế ít được tận dụng: các tín hiệu đông đúc trên cùng một thiết lập thường được các bên tham gia khác tôn trọng.
Phù hợp với ai: bất kỳ ai có phương pháp dựa trên xu hướng thị trường và các nhịp pullback trong xu hướng đó. Ít phù hợp với ai: trader giao dịch trong vùng, tìm kiếm các mức quá mua và quá bán, vì AO không có trần và cũng không có đáy.
Phép tính, với các con số làm tròn
Hãy hình dung vàng đang giao dịch yên ắng sau một tuần biến động lộn xộn. 5 nến gần nhất có giá trung vị bình quân là 2,420. 34 nến gần nhất có giá trung vị bình quân là 2,400. Mức đọc AO là 2,420 trừ 2,400, tức +20. Nếu nến trước đó in +15, nến mới sẽ màu xanh, vì 20 cao hơn 15. Nếu nến trước đó in +25, nến mới sẽ màu đỏ, dù mức đọc vẫn đang dương khá thoải mái.
Điểm cuối cùng này là nơi người mới dễ nhầm lẫn. Màu cột mô tả sự thay đổi từ một mức đọc sang mức kế tiếp, chứ không phải vị trí so với số 0. Một cột đỏ phía trên số 0 có nghĩa là động lượng tăng đang chậm lại. Một cột xanh phía dưới số 0 có nghĩa là động lượng giảm đang yếu đi. Cả hai đều không nói xu hướng đã đảo chiều.
Vì cả hai đầu vào đều là trung bình đơn, AO phản ứng chậm ở các điểm ngoặt và đến đúng nhịp hơn ở giữa một con sóng. Đó là lý do trader thường kết hợp nó với cấu trúc giá thay vì chỉ dựa vào nó một mình.
Ba tín hiệu mà AO nổi tiếng
Williams mô tả ba kiểu đọc, mỗi kiểu đều có phiên bản tăng và phiên bản giảm.
| Tín hiệu | Phiên bản tăng | Phiên bản giảm | Điểm yếu |
|---|---|---|---|
| Giao cắt đường số 0 | Histogram chuyển từ dưới số 0 lên trên số 0 | Histogram chuyển từ trên số 0 xuống dưới số 0 | Phát tín hiệu lặp đi lặp lại trong thị trường đi ngang |
| Saucer | Trên số 0: hai cột đỏ, rồi một cột xanh | Dưới số 0: hai cột xanh, rồi một cột đỏ | Các saucer nông trong thị trường trì trệ thì ít ý nghĩa |
| Twin peaks | Dưới số 0: một đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất, rồi một cột xanh | Trên số 0: một đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh thứ nhất, rồi một cột đỏ | Đỉnh thứ ba có thể hình thành trước khi giá đồng thuận |
Giao cắt đường zero là tín hiệu thô nhất. Nó cho thấy trung bình 5 nến đã cắt lên trung bình 34 nến, nhưng đến lúc nó xuất hiện thì đó đã là một thực tế chậm. Mô hình cái đĩa là cách đọc nhịp hồi: động lượng tạm dừng trong hai cây nến rồi tiếp tục. Mô hình đỉnh đôi là phiên bản phân kỳ của AO. Có một quy tắc quan trọng: histogram không được cắt xuống zero giữa hai đỉnh. Quy tắc đó phân biệt một đỉnh đôi hợp lệ với một đoạn dao động thất thường thông thường.
Một ví dụ cụ thể. Một CFD chỉ số tăng trong ba phiên, rồi đi ngang trong hai phiên. AO vẫn nằm trên zero nhưng in ra hai thanh đỏ trong giai đoạn đi ngang. Một thanh xanh xuất hiện khi giá giữ được đáy swing trước đó. Đó là một cái đĩa. Cách vào lệnh đúng đắn là mua vào với stop-loss dưới đáy swing đó. Bản thân chỉ báo AO không gắn với một mức giá cụ thể, nên nó không thể làm nơi đặt stop-loss.
Danh sách kiểm tra chiến lược: ba bộ lọc trước khi hành động theo một tín hiệu AO
Các chiến lược giao dịch động lượng chỉ dựa vào AO thì rất dễ gãy. Ba bộ lọc sẽ khiến tín hiệu đáng giá cái spread.
- Trước hết phải xác định chế độ thị trường. Xu hướng hay đi ngang, được quyết định trên khung thời gian cao hơn bằng giá, chứ không phải bằng AO. Giao cắt đường zero và mô hình cái đĩa là công cụ cho thị trường có xu hướng; trong thị trường đi ngang, chúng chỉ làm lãng phí vốn.
- Cần có một tín hiệu kích hoạt từ giá. AO in ra một mô hình cái đĩa; sau đó giá phải phá vỡ đỉnh nhỏ được hình thành trong thời gian tạm dừng. Nếu giá không đi theo trong vài cây nến, tín hiệu đã lỗi thời.
- Đặt stop-loss theo cấu trúc giá. Dưới đáy nhịp hồi đối với lệnh mua, trên đỉnh nhịp hồi đối với lệnh bán. Kích thước vị thế sao cho một lần thua lỗ là sự kiện bình thường.
Một ví dụ về sizing liên kết tất cả điều này. Giả sử tài khoản 20,000 rủi ro 0.5 percent cho mỗi giao dịch, tức là 100. Một mô hình cái đĩa trên CFD chỉ số với stop 20 điểm nghĩa là mức tiếp xúc 5 mỗi điểm. Mục tiêu 20 điểm mang lại 100 cho 100 đã rủi ro, và sau spread cùng commission thì tỷ lệ đó nghiêng bất lợi cho bạn. Hãy chờ mục tiêu ở đỉnh swing trước đó, hoặc bỏ qua giao dịch.
Hiếm khi một xu hướng mang lại nhiều hơn hai hoặc ba mô hình cái đĩa sạch trước khi tín hiệu cảnh báo đỉnh đôi xuất hiện. Hãy xem mô hình thứ ba là đáng ngờ.
AO so với MACD, RSI và CCI
Các chỉ báo động lượng phần lớn bất đồng về thứ cần so sánh. Chính sự bất đồng đó mới là phần hữu ích.
| Công cụ | So sánh | Có giới hạn biên độ | Công việc phù hợp nhất |
|---|---|---|---|
| Awesome oscillator | Trung bình 5 và 34 nến của giá trung vị | Không | Nhịp hồi theo xu hướng, phân kỳ đỉnh đôi |
| MACD | EMA 12 và 26 nến của giá đóng cửa, cộng với một đường tín hiệu | Không | Xác nhận xu hướng chậm hơn, thời điểm giao cắt |
| RSI | Mức tăng trung bình so với mức giảm trung bình | Có giới hạn, từ 0 đến 100 | Đo cực trị quá mức trong thị trường đi ngang |
| CCI | Giá điển hình so với trung bình của chính nó, được chuẩn hóa theo độ lệch | Không | Đọc trạng thái quá đà, điểm vào khi phá vỡ |
AO và chỉ báo MACD là họ hàng gần, vì cả hai đều lấy trung bình chậm trừ trung bình nhanh. AO phản ứng nhanh hơn vì 5 và 34 ngắn hơn 12 và 26, và vì các trung bình đơn giản gán trọng số như nhau cho mọi nến. Nó cũng nhiễu hơn vì lý do đó. The Chỉ báo RSI trả lời một câu hỏi hoàn toàn khác: mức độ kéo giãn của các mức tăng gần đây so với các mức giảm gần đây là bao nhiêu. Điều đó khiến nó trở thành công cụ bổ trợ cho AO hơn là bản sao. Chỉ chỉ báo CCI gần nhất về mặt hành vi, nhưng cách nó hiệu chỉnh theo biến động khiến các thị trường yên ả bị phóng đại số đọc, điều mà AO không làm.
Một quy tắc ra quyết định cho biểu đồ. Dùng AO khi bạn đã biết xu hướng và muốn vào lệnh theo nhịp pullback đúng thời điểm. Dùng RSI khi bạn nghi ngờ thị trường đang đi trong biên độ. Dùng MACD khi bạn muốn ít tín hiệu xác nhận hơn nhưng chậm hơn và chấp nhận độ trễ.
Hạn chế và những lỗi thường gặp
- Diễn giải màu sắc như là hướng đi. Một nến đỏ phía trên mức zero là dấu hiệu chậm lại. Đó không phải là đảo chiều, và việc bán khống cây nến đỏ đầu tiên trong một xu hướng tăng mạnh là thói quen không được đáp lại.
- Xem các lần cắt qua mức zero như điểm vào lệnh trong một thị trường giật cục. Trong một phiên biến động thất thường, histogram nhảy qua mức zero nhiều lần, và mỗi lần nhảy như vậy đều tốn spread.
- Kỳ vọng các mức quá mua. Không có mức nào như vậy. Một số đọc +60 trên vàng là bình thường trong một xu hướng mạnh và là cực đoan trong một thị trường yên ắng.
- Đuổi theo mô hình hai đỉnh trên khung thời gian quá thấp. Trên biểu đồ 1 phút, các đỉnh thường lởm chởm và mô hình hiếm khi hoàn thành trọn vẹn.
Nói thẳng ra, AO là công cụ dễ chịu trong xu hướng và khắc nghiệt trong vùng đi ngang. Phân tích động lượng chỉ hiệu quả khi chế độ thị trường được xác định trước.
AO dưới các giới hạn đánh giá của prop firm
Giới hạn lỗ trong ngày biến vài lần cắt qua zero giả thành một vấn đề đáng kể. Một tài khoản 25,000 với trần lỗ trong ngày 4 phần trăm có 1,000 để mất trước khi phiên giao dịch bị đóng. Sáu lần cắt qua đường zero trong một phiên rối loạn, mỗi lệnh rủi ro 150, sẽ dùng hết 900 trong số đó mà không thu được gì. Cách khắc phục là đếm cứng. Hãy quyết định trước phiên rằng bạn sẽ lấy bao nhiêu tín hiệu AO, rồi dừng lại một cách dứt khoát ở con số đó ngay cả khi tín hiệu tiếp theo có vẻ hấp dẫn.
Pivex phù hợp với kiểu kỷ luật này. Quy trình đánh giá chỉ có một giai đoạn. Đường drawdown tổng không bị dâng lên phía sau bạn mà vẫn giữ nguyên tại vị trí ban đầu, và trần lỗ trong ngày được làm mới ở mỗi phiên. Không có đồng hồ đếm ngược cho bài đánh giá và cũng không có số ngày giao dịch tối thiểu, nên bỏ qua một phiên giật cục cũng không tốn gì. Trợ lý tích hợp cho biết còn lại bao nhiêu hạn mức trong ngày, giúp việc giữ đúng con số đếm cứng trở nên dễ dàng. Cách định giá cũng được giữ đơn giản, với một khoản phí duy nhất và có thể hoàn lại.
Bước tiếp theo: dành một phiên quan sát AO trên biểu đồ mà không mở lệnh. Đếm xem histogram cắt qua mức zero bao nhiêu lần, hình thành bao nhiêu mô hình sau đĩa, và trong số đó có bao nhiêu lần được theo sau bởi một cú phá vỡ giá. Tỷ lệ đó sẽ cho bạn biết rõ ràng liệu công cụ này có phù hợp với công cụ giao dịch và khung thời gian của bạn hay không. Nếu câu trả lời là có và bạn có ý định giao dịch dưới các quy tắc đánh giá, hãy đọc bảng quy tắc của Pivex trước. Sau đó giới hạn số lệnh vào của bạn để một phiên thua lỗ vẫn nằm trong giới hạn trong ngày.
Các hướng dẫn liên quan: Chỉ báo MACD và Chỉ báo RSI.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.