Trả lời ngắn: chỉ báo Aroon đếm xem đã có bao nhiêu nến trôi qua kể từ đỉnh cao nhất gần nhất và đáy thấp nhất gần nhất trong một cửa sổ quan sát lại, thường là 25 kỳ. Aroon Up gần 100 nghĩa là một đỉnh mới vừa được tạo ra rất gần đây; Aroon Down gần 100 nghĩa là một đáy mới. Một đường ở mức cao và đường kia ở mức thấp cho thấy xu hướng rõ ràng. Cả hai đường lượn quanh vùng giữa nghĩa là giá đang không đi đến đâu. Đây là công cụ định thời cho phân tích xu hướng, không phải thước đo sức mạnh, và sự khác biệt đó quyết định cách bạn nên dùng nó. Viết cho bất kỳ ai giao dịch các cặp tiền, chỉ số, kim loại hoặc crypto dưới dạng CFD và nhìn thấy hai đường này trên nền tảng giao dịch của mình.
Chỉ báo Aroon đo lường điều gì, và bỏ qua điều gì
Tushar Chande giới thiệu chỉ báo Aroon vào năm 1995. Tên gọi này là một từ tiếng Phạn chỉ ánh sáng đầu tiên của bình minh, như một gợi ý rằng công cụ này được xây dựng để bắt xu hướng thị trường sớm. Hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật đều hỏi giá đã đi được bao xa. Aroon hỏi đã bao lâu rồi giá mới tạo một cực trị. Một đỉnh mới tăng 1 pip sẽ đặt Aroon Up về 100, chính xác như một cây nến bứt phá mạnh. Khối lượng và độ lớn của nhịp đi bị bỏ qua. Nghe có vẻ lạ cho đến khi bạn hiểu ra điều đó.
Aroon Up và Aroon Down: phép tính đằng sau các đường
Cả hai đường đều chạy từ 0 đến 100.
- Aroon Up = (độ dài quan sát lại trừ số nến kể từ đỉnh cao nhất) chia cho độ dài quan sát lại, nhân 100.
- Aroon Down = (độ dài quan sát lại trừ số nến kể từ đáy thấp nhất) chia cho độ dài quan sát lại, nhân 100.
Giả sử độ dài quan sát lại là 25 và đỉnh cao nhất xuất hiện 5 nến trước. Aroon Up là 20 trên 25, tức là 80. Nếu đáy thấp nhất là 20 nến trước, Aroon Down là 5 trên 25, tức là 20. Mỗi cây nến không tạo đỉnh mới sẽ kéo Aroon Up xuống 4 điểm. Sự suy giảm này diễn ra đều đặn và tuyến tính, giúp các đường dễ đọc nhưng cũng khá thô: chúng không thể phân biệt một nhịp trượt chậm với một đà tăng mạnh.
Đọc các đường: khuôn khổ ra quyết định cho năm trạng thái
| Trạng thái | Aroon Up | Aroon Down | Phản ứng hợp lý |
|---|---|---|---|
| Xu hướng tăng | Trên 70 | Dưới 30 | Mua khi giá điều chỉnh, dời stop dưới các đáy swing |
| Xu hướng giảm | Dưới 30 | Trên 70 | Bán khi giá hồi, dời stop trên các đỉnh swing |
| Biến động rộng | Trên 70 | Trên 70 | Đứng ngoài, vùng dao động đang hỗn loạn |
| Tích lũy | Dưới 30 | Dưới 30 | Chờ phá vỡ, vào khối lượng nhỏ |
| Giao cắt | Đang cắt qua | Đang cắt qua | Hãy xem đây là tín hiệu cảnh báo, xác nhận bằng cấu trúc giá |
Các mức 70 và 30 chỉ là quy ước, không phải luật. Với một CFD crypto biến động giật cục, cả hai đường có thể chạm 100 trong cùng một tuần, nên hàng biến động mạnh xuất hiện khá thường xuyên. Hàng giao cắt mang tính mơ hồ lớn nhất: trong một vùng đi ngang, các đường cắt nhau sau mỗi vài nến, và những tín hiệu thị trường đó chủ yếu chỉ là nhiễu.
Chọn chu kỳ nhìn lại theo khung thời gian
Mặc định 25 là mức trung dung hợp lý. Cửa sổ ngắn hơn làm các đường nhạy và dễ giật; cửa sổ dài hơn khiến chúng chậm và lỗi thời.
- Scalping trên biểu đồ 1 đến 5 phút: 10 đến 14 nến, và chấp nhận nhiều giao cắt giả hơn.
- Day trading trên biểu đồ 15 phút đến 1 giờ: 20 đến 25 nến.
- Swing trading trên biểu đồ 4 giờ và ngày: 25 đến 50 nến, với tín hiệu ít hơn và đến muộn hơn.
Giảm một nửa cửa sổ thì các đường chạm mức 0 nhanh gấp đôi, nên những nhịp nghỉ thông thường trông như đảo chiều. Hãy chọn một thiết lập cho mỗi khung thời gian; chỉnh lại sau mỗi lần thua là đang đuổi theo một mục tiêu thất thường.
Các chiến lược giao dịch dùng Aroon như bộ lọc thời điểm
Bất kỳ bảng xếp hạng nghiêm túc nào về các chỉ báo tốt nhất cho day trading đều đặt Aroon cạnh một thước đo sức mạnh hơn là xem nó đứng một mình. Từ đó có ba chiến lược giao dịch thực tế.
- Giao cắt kèm kiểm tra sức mạnh. Chỉ vào lệnh khi Aroon Up cắt lên trên Aroon Down khi chỉ báo ADX nằm trên 25. Điều đó loại bỏ phần lớn các giao cắt trong vùng đi ngang.
- Phá vỡ tích lũy. Sau khi cả hai đường đều nằm dưới 30 trong mười nến trở lên, vào lệnh khi xuất hiện đỉnh mới đẩy Aroon Up lên 100. Dừng lỗ đặt dưới đáy vùng tích lũy.
- Tiếp diễn xu hướng. Trong một vị thế theo xu hướngđã hình thành, giữ lệnh khi đường dẫn đầu vẫn nằm trên 70 và thoát ra khi nó xuyên xuống 50.
Hãy hình dung một CFD vàng trên khung giờ. Cả hai đường dành 12 nến dưới 30 trong khi giá bò trong một biên độ 10 đô quanh mức 2,400. Sau đó, một đỉnh 25 nến mới xuất hiện tại 2,410, Aroon Up bật lên 100 và Aroon Down ở mức 16. Vào lệnh tại 2,410 với dừng lỗ tại 2,398, rủi ro 12 đô mỗi ounce. Với tài khoản 10,000 và quy tắc rủi ro 1 phần trăm, số tiền rủi ro là 100, nên vào khoảng 8 ounce. Aroon Up giữ trên 70 khi giá tăng lên 2,445, rồi rơi xuống dưới 50 gần 2,440. Giao dịch đóng lại với khoảng 30 đô mỗi ounce, tức 2.5 lần rủi ro.
Những sai lầm và hạn chế thường gặp
- Giao dịch mọi giao cắt. Mỗi giao cắt giả vẫn phải trả spread và mọi khoản hoa hồng, nên chi phí giao dịch quá mức sẽ âm thầm bào mòn thành quả của cả tuần.
- Nhầm lẫn giữa thời gian và sức mạnh. Aroon Up ở mức 100 chỉ nói rằng vừa có một đỉnh mới, không nói gì về mức độ lớn của cú di chuyển.
- Bỏ qua lịch tin tức. Một dữ liệu được công bố theo lịch có thể tạo ra đỉnh mới và đáy mới trong cùng một nến, để lại một tín hiệu mỏng manh và lệch hẳn về một phía.
- Dùng cùng một thiết lập cho mọi loại tài sản. CFD crypto thường in các mức cực trị thường xuyên hơn nhiều so với các cặp tiền chính, nên cùng một thiết lập sẽ cho một đường gập ghềnh, chắp vá trên loại này và một đường mượt hơn trên loại kia.
Aroon Oscillator: một đường thay vì hai
Lấy Aroon Up trừ Aroon Down sẽ cho Aroon Oscillator, dao động giữa âm 100 và dương 100. Trong ví dụ trước, Up ở 80 và Down ở 20 cho ra dương 60. Điểm hấp dẫn là biểu đồ gọn hơn; nhược điểm là mất thông tin. Một giá trị bằng 0 có thể nghĩa là cả hai đường đều ở 50, một thị trường lắc lư và chưa quyết định, hoặc cả hai đều ở 100, một cây nến hai chiều dữ dội.
Aroon dưới giới hạn đánh giá prop firm
Các vùng đi ngang tạo ra cụm giao cắt, và một chuỗi lỗ nhỏ chính là thứ mà giới hạn lỗ trong ngày được thiết kế để phát hiện. Trong một bài đánh giá Pivex, giới hạn lỗ trong ngày được làm mới mỗi phiên trong khi drawdown tổng vẫn cố định thay vì bám theo đỉnh equity của bạn. Không có thời hạn cho bài đánh giá một bước và cũng không có số ngày giao dịch tối thiểu, nên một tuần Aroon đi ngang không làm mất gì về mặt quy tắc. Sự thật ít hào nhoáng là Aroon giành chỗ đứng trong một bài đánh giá bằng cách giúp bạn tránh giao dịch, chứ không phải bằng cách giúp bạn vào lệnh.
So với đường trung bình động, các đường Aroon mang lại một kiểu hỗ trợ khác. Đường trung bình động làm mượt giá và phản ứng theo giá trị của nó; Aroon đếm số nến kể từ cực trị gần nhất và bỏ qua việc giá đã đi xa đến đâu. Một tín hiệu mạnh gần 100 không cho thấy một cú di chuyển lớn, mà chỉ gợi ý rằng cú di chuyển đó vừa xảy ra gần đây. Cả hai công cụ đều xác định xu hướng, nhưng Aroon đổi trạng thái nhanh hơn, nên nhiều trader chia việc giữa chúng.
Bước tiếp theo: tự tính Aroon cho mười cây nến ngày trên một cặp bạn giao dịch, ghi lại số nến kể từ đỉnh và số nến kể từ đáy. Việc này khá tốn công, và đó chính là điểm mấu chốt: nó cho thấy rất rõ các đường suy giảm nhanh đến mức nào. Sau đó cố định một kỳ nhìn lại, một quy tắc vào lệnh và một quy tắc thoát lệnh, rồi kiểm tra bộ quy tắc đó trên một đợt đánh giá Pivex với trợ lý tích hợp theo dõi các giới hạn của bạn.
Hướng dẫn liên quan: Chỉ báo ADX và giao dịch theo xu hướng.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.