Kısa cevap: bir trading drawdown calculator, tepe bakiyenizi, mevcut bakiyenizi ve zarar limitinizi alır. Ardından ne kadar düştüğünüzü ve bir ihlale kadar ne kadar alan kaldığını söyler. Bu rehber size formülleri, giriş ve çıkışlardan oluşan bir tabloyu ve bir spreadsheet'te tekrar edebileceğiniz üç tam hesaplanmış örneği sunar. Forex pariteleri, endeks ve metal CFD'leri veya bir firmanın zarar kuralları altında kripto işlemi yapan herkes ile aynı disiplini isteyen bağımsız trader'lar için yazılmıştır. Buradaki hiçbir şey kişisel tavsiye değildir. Bu, her seansta çalıştırabileceğiniz bir risk değerlendirmesidir.
Bu araç ne yapar
Drawdown, hesabınızdaki bir yüksek nokta ile onu takip eden en düşük değer arasındaki mesafedir. Maksimum drawdown, geçmiş performansınızdaki bu tür en derin düşüştür. Bir trading drawdown calculator, bu fikirleri harekete geçirilebilir sayılara dönüştürür. Dört basit soruya yanıt verir:
- Tepe noktadan, para ve yüzde olarak ne kadar kaybettim?
- İhlal çizgim şu anda nerede duruyor?
- Mevcut bakiye ile bu çizgi arasında ne kadar alan kaldı?
- Oraya ulaşmak için kaç normal zararlı işlem gerekir?
Çoğu trader'ın en az kullandığı soru sonuncusudur. "6 percent" olarak yazılmış bir limit soyut gelir. "Sizin alışılmış boyutunuzla on dört zararlı işlem" olarak yazılmış bir limit ise nettir ve görmezden gelmesi zordur. İyi drawdown yönetimi bu çeviriyle başlar.
Her şeyi hesaplamak için gereken formüller kısadır:
- Drawdown tutarı = tepe bakiye - dip bakiye
- Drawdown yüzdesi = (tepe - dip) / tepe x 100
- Gerekli toparlanma = (tepe - dip) / dip x 100
- Headroom = mevcut bakiye - ihlal çizgisi
- İhlale götüren zararlı işlem sayısı = headroom / işlem başına risk
Toparlanma her zaman düşüşten daha büyüktür, çünkü daha küçük bir tabandan yükselirsiniz. Yüzde 10'luk bir düşüşün tepeye geri dönmesi için yaklaşık yüzde 11.1 gerekir. Drawdown'u yarıya indirin, o fark küçülür. Düzenli bir zarar yönetilebilir kalır. Dağınık bir zarar ise sessizce kırılgan hale gelir.
Girdiler ve çıktı
Beş girdiye ihtiyacınız var. Geri kalanı matematikten ibaret.
| Girdi | Ne girilmeli | Nerede bulunur |
|---|---|---|
| Başlangıç bakiyesi | Birinci gündeki hesap büyüklüğü | Hesap paneliniz |
| Tepe bakiye veya tepe equity | Şu ana kadar ulaşılan en yüksek değer | Platform hesap geçmişi |
| Mevcut bakiye | Şu anki kapalı bakiye | En son hesap özeti |
| Zarar limiti ve türü | Yüzde ya da para, sabit ya da takip eden | Firmanın kurallar sayfası |
| İşlem başına risk | Bir stop tetiklenirse kaybedilecek tutar | Kendi işlem planınız |
Çıktı kısa bir listedir: para cinsinden drawdown, yüzde cinsinden drawdown, ihlal çizgisi, kalan pay ve ihlale götüren kaybeden işlemler. Bunu her seansın başında ve takip eden bir kural altında equity yeni bir zirve yaptığında, gergin bir kayıptan sonra değil, yeniden kaydedin. Sakin halde yazılan sayılar sağlamdır. Seans ortasında tahmin edilen sayılar ise dayanıksızdır.
Kendinizin hazırladığı bir tablo kurulumu zahmetlidir ama sonrasında nettir ve sizi kuralı anlamaya zorlar. Firmanın sunduğu gösterge paneli ise daha zamanında bir seçenektir. Örneğin Pivex, kurallar sayfasını işlem yaparken kurallarınızı ve limitlerinizi izleyen yerleşik bir asistanla eşleştirir. Canlı sayılar için gösterge panelini, planlama için ise kendi tablonuzu kullanın.
Drawdown türleri ve ihlal çizgisinin nerede bulunduğu
İhlal çizgisi kural türüne bağlıdır ve hesapların sonunu getiren belirsizlik tam da burada biter. Üç tür yaygındır:
- Sabit drawdown: çizgi başlangıç bakiyesine göre sabittir ve asla hareket etmez. Çizgi = başlangıç x (1 - limit).
- Gün içi takip eden drawdown: çizgi, açık işlemler dahil şimdiye kadar ulaşılan en yüksek equity’nin altında sabit bir tampon kadar yer alır. Çizgi = bugüne kadarki en yüksek equity - tampon.
- Gün sonu takip eden drawdown: çizgi, en yüksek kapanış bakiyesinin altında aynı tampon kadar yer alır. Çizgi = bugüne kadarki en yüksek kapanış - tampon.
Takip eden çizgiler yalnızca yukarı hareket eder ve asla geri düşmez. Karadaysanız sabit çizgi cömert bir güvenlik tamponuna dönüşür. Daha uzun versiyon için şuraya bakın sabit ve takip eden drawdown karşılaştırması. Sadece hareket eden çizgi için şuraya bakın takip eden drawdown nedir.
İşte 3,000 tamponlu, yani 6 yüzde olan 50,000 hesabın üç kural altındaki örneği. Fiyat hareketi aynıdır. Sadece kural değişir.
| Gün | Gün içi zirve | Kapanış | Sabit çizgi | Gün içi takip eden çizgi | Gün sonu takip eden çizgi |
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400, ihlal edildi | 48,600 |
3. gün üzerinden ilerleyelim. 49,300 kapanışı, sabit çizginin 2,300 üzerinde kalıyor; bu yüzden o trader’ın bolca payı var. Gün sonu çizgisi 48,600’ün ötesine hiç geçmedi, çünkü en iyi kapanış 51,600 idi; dolayısıyla o trader 700 baş mesafeyle ayakta kalıyor. Gün içi takip eden çizgi, 1. gündeki 52,400 sıçramasıyla 49,400’e kadar yukarı taşındı. 3. gün kapanışı bunun 100 altında kalıyor ve hesap kapanıyor. Aynı işlemler, üç farklı sonuç.
Pivex birinci türü kullanır: yüzde 6’lık, sabit kalan toplam drawdown ve her gün sıfırlanan yüzde 4’lük günlük zarar limiti. Bu ikili altında, genellikle ilk ulaşılan çizgi günlük çizgidir.
Örnek kullanım senaryoları
Örnek 1: 25,000 hesapta bir düşüşün ölçülmesi. Zirve 26,150 ve dip 24,980 idi. Tutar = 1,170. Yüzde = 1,170 / 26,150 = 4.47 percent. Geri kazanım için gereken = 1,170 / 24,980 = 4.68 percent. Burada fark mütevazı görünüyor, ancak drawdown büyüdükçe hızla açılır.
Örnek 2: yüzde 6 sabit limit ve yüzde 4 günlük limit bulunan 100,000 hesapta kaybedenlerin sayılması. Açılışta bakiye 101,200. Toplam çizgi = 94,000, yani toplam baş mesafesi = 7,200. Günlük çizgi = 101,200 x 0.96 = 97,152, yani günlük baş mesafesi = 4,048. İşlem başına 500 risk ile, toplam çizgiye 14.4, günlük çizgiye 8.1 kaybeden düşer. Önce günlük limit bağlayıcı olur; bu yüzden seansı sekiz işlem civarında planlayın. Spread ve komisyon maliyeti de baş mesafesini sessizce tüketir: işlem başı 8 ve yirmi işlem boyunca toplam 160, tek bir stop bile çalışmadan yok olur.
Örnek 3: gün içi takip eden kurala bağlı olarak çukurdan çıkmak. Hesap 50,000 ve 3,000 tampon var. Equity bir ara 53,500’e dokundu, bu yüzden çizgi 50,500. Bakiye şimdi 51,100 ve baş mesafesi 600. İşlem başına 250 risk ile bu, 2.4 kaybedenlik kırılgan bir pozisyon. Yavaşlayın: riski 100’e indirin ve sayı 6 olur. Her yeni equity zirvesi çizgiyi yeniden yukarı taşır; bu yüzden baş mesafesi tamponu asla aşamaz. Yavaş bir toparlanma için rutin şu bölümde anlatılıyor: drawdown limitleri içinde nasıl işlem yapılır.
Stratejiniz ne olursa olsun, bu kontrol listesi her günün başında bir dakikanızı alır:
- Bugünkü ihlal çizgisini yüzde olarak değil, para cinsinden yazın.
- Firma bir günlük çizgi kullanıyorsa onu da yazın.
- Daha küçük baş mesafesini işlem başına riskinize bölün.
- Sonuç beşin altındaysa, sekizin üzerine çıkana kadar büyüklüğü azaltın.
Sınırlamalar
Bir hesaplayıcı geçmişi ve bugünü anlatır. Bir sonraki işlemi göremez ve birkaç kör nokta için açık bir uyarı gerekir:
- Bakiye ile equity: kapatılmış bakiyelerle beslenen bir tablo, zaten çizgiye yakın olan açık zararı kaçırır.
- Bayat zirveler: güçlü bir günün ardından zirveyi güncellemeyi unutursanız, sonrasında gelen her takip eden değer yanlıştır.
- Ücretler ve swaplar: gecelik masraflar bakiyeyi her gün biraz düşürür ve tablo bunu ancak siz söylerseniz bilir.
- Korelasyonlu pozisyonlar: birlikte hareket eden üç işlem, tek taraflı bir işlem gibi davranır; bu yüzden kaybeden sayısı olduğundan fazla cömert görünür.
- Ölçeklenerek pozisyon artıran trading stratejileri: zarar eden bir işleme ekleme yapmak, eklediğiniz anda trade başına risk girdisini yanlış hale getirir.
En büyük sınırlama insandır. Sayılar tereddüdü ya da intikam işlemlerini durduramaz; yalnızca her birinin maliyetini görünür kılar. Tedirgin bir günde tabloyu atlayan trader, ona en çok ihtiyaç duyan traderdır.
Sonraki adım: Gerçekte işlem yaptığınız hesap büyüklüğünü alın, bugünün tepe değerini, bakiyesini ve limitini bir tabloya girin ve kaybedilen işlem sayısını okuyun. Tek haneli bir sayı çıkıyorsa, piyasa açılmadan önce pozisyon büyüklüğünü azaltın ve risk toleransınızı anlık değil, plana dahil edin. Pivex, drawdown kuralını, günlük limiti ve tutarlılık kuralını açık biçimde yayımlar ve değerlendirme sürecinde statik bir çizgi kullanır; bu nedenle yukarıdaki aritmetik doğrudan uygulanır. Bu kılavuzun kapsamadığı herhangi bir kural için güncel şartları kontrol edin.
İlgili rehberler: trailing ve static drawdown ve drawdown limitleri içinde nasıl trade edilir
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.