Kısa cevap: bir prop firm tutarlılık hesaplayıcısı, en büyük kazançlı gününüzü veya işleminizi toplam net kârınıza böler ve sonucu bir tutarlılık yüzdesi olarak gösterir. Bu yüzde, firmanızın tutarlılık kurallarındaki limite çıkarsa, firma yeni kâr o aykırı değeri sulandırana kadar geçişinizi veya ödemenizi bekletebilir. Aşağıda formülü, girdileri, üç senaryolu örnek tabloyu ve yüzde 50 tek işlem limitinin arkasındaki sayıları bulacaksınız. Burada bir widget yok: bir elektronik tablo işi bir dakikada çözer.
Bu araç ne yapar
Tutarlılık kuralı, kâr dağılımına getirilen bir sınırlamadır. Para kazanıp kazanmadığınıza bakmaz. Kârın çoğunu tek bir dalgalı seansın mı yoksa tek taraflı bir işlemin mi ürettiğine bakar. Bir prop firm tutarlılık hesaplayıcısı, bu soruyu her gün kontrol edebileceğiniz tek bir sayıya dönüştürür.
Araç üç iş yapar:
- Zaten elinizde olan iki rakamdan mevcut tutarlılık yüzdesini ölçer.
- Mevcut toplamınızda herhangi bir tek günün veya işlemin en fazla ne kadar katkı yapabileceğini gösterir.
- Aşırı büyük bir sonucun limiti ihlal etmeyi bırakması için ne kadar ek kâra ihtiyacınız olduğunu gösterir.
Bu üçüncü iş, değerlendirme aşamasında en önemlisidir; çünkü orada bir ihlal para yerine sonucu geciktirir. Fikir size yeniyse önce tutarlılık kuralının prop trading’de ne anlama geldiği konusunu okuyun, sonra matematiğe geri dönün.
Hesaplayıcının arkasındaki formül
Temel hesaplama basit bir orandır.
Tutarlılık yüzdesi = (en büyük kazançlı gün veya en büyük kazançlı işlem ÷ toplam net kâr) × 100
Oranı canlı bir hesapta kullanışlı hale getiren iki yeniden düzenleme vardır:
- Bir sonuç için tavan = toplam net kâr × limit. Bu, mevcut toplamda en büyük gününüzün veya işleminizin en fazla ne kadar olabileceğidir.
- Bir ihlali temizlemek için gerekli minimum toplam = en büyük sonuç ÷ limit. Bu, aykırı bir sonucun artık size karşı sayılmaması için defterde olması gereken kârdır.
Temelin gün mü yoksa işlem mi olduğu prop firmaya bağlıdır. Bazıları takvim trading günlerini, bazıları tek tek pozisyonları sayar ve birkaçı her ikisini de kontrol eder. Pencere de önemlidir: bir firma ilk işlemden itibaren ölçüm yaparken, bir diğeri her ödemeden sonra sıfırlar.
Girdiler ve çıktı
Hesaplayıcı dört girdi ister ve üç çıktı verir.
| Girdi | Nerede bulunur | Notlar |
|---|---|---|
| Toplam net kâr | Hesap ekstresi, yalnızca kapatılmış işlemler | Komisyon ve swap düşüldükten sonra net |
| En büyük kazançlı gün | Platformunuzdaki günlük özet | O seansta kapanan tüm işlemlerin toplamı |
| En büyük kazançlı işlem | İşlem geçmişi | Firmanın işlem başına kontrol etmesi gerektiğinde kullanılır |
| Firmanın üst sınırı | Firmanın kural kitabı | 30, 40 veya 50 gibi bir yüzde |
Çıktılar, tutarlılık yüzdesi, bir sonraki sonucunuz için üst sınır ve limiti aşmak için gereken kârdır. Üst sınır, toplam × üst sınırdır; elinizde kalan hareket alanıdır. Gerekli kâr, en büyük sonuç ÷ üst sınır eksi mevcut toplamdır.
Girdileri düzenli tutun. Açık pozisyonlar hesaba katılmaz ve kapatılmış işlem olmayan bir gün hiçbir şey eklemez. Brüt ve net rakamları karıştırmak bulanık bir sonuca yol açar; bu yüzden neti kullanın, çünkü spread ve komisyon maliyeti firmanın kendi defterinde gördüğü şeydir.
Örnek kullanım senaryoları
Üç senaryo, aynı formülün farklı hesaplarda nasıl davrandığını gösterir. Her biri farklı bir enstrüman, baz ve üst sınır kullanır; çünkü bunların ikisi de firmadan firmaya değişir.
| Senaryo | Hesap | Baz | En büyük sonuç | Toplam net kâr | Tutarlılık yüzdesi | Üst sınır | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: altın scalper | 25,000 | Gün | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | Net, en iyi günde 205 boşluk kaldı |
| B: endeks veri sıçraması | 100,000 | Gün | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | İhlal, toplam 10,500 gerekiyor, 900 daha |
| C: bir BTC swing işlemi | 50,000 | İşlem | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | İhlal, toplam 5,500 gerekiyor, 300 daha |
Senaryo A, çoğu traderın istediği sıradan durumdur. Mütevazı kazançlar birçok işlem gününe yayılır ve 410’luk en iyi gün, 2,050 toplamın yüzde 20’sidir. Bu toplamda üst sınır 615’tir, bu yüzden scalper’ın hâlâ 205 boşluğu vardır.
Senaryo B, bir veri açıklamasından sonra yaşanan hızlı bir endeks hareketidir. Sinirli bir seans 9,600 toplamın 4,200’ünü getirdi; bu da yüzde 40 tavanına karşı yüzde 43.8 eder. Minimum toplam 4,200’ün 0.40’a bölünmesiyle, yani 10,500’dür; dolayısıyla diğer günlerden 900 daha gelmelidir.
Senaryo C, hafta sonu boyunca elde tutulan tek bir BTC pozisyonudur. İşlem, 5,200 toplamın 2,750’sini getirdi; bu da işlem başına yüzde 50 tavanına karşı yüzde 52.9 eder. Çözüm yalnızca 300 daha kazançtır, ancak bu durum, tek işlem bazının swing trading stratejisi için ne kadar affetmez olabileceğini gösterir.
Para çekme talebinde bulunmadan önce, alışılmadık derecede büyük gelen herhangi bir günün ardından ve pozisyon büyüklüğünü artırmadan önce rakamları kontrol edin. Oranı en başta düşük tutan alışkanlıklar için değerlendirme sürecinde tutarlılığı nasıl koruyacağınızabakın.
Rakamlarla yüzde 50 tek işlem tavanı
Pivex kuralı işlem başına uygular: tek bir işlem toplam kârın yüzde 50’sini aşamaz. Matematiğin hoş bir özelliği vardır. Yüzde 50 tavanında minimum toplam, her zaman en büyük işlemin iki katıdır. Kısacası, diğer tüm kazananların toplamı en az en iyi işleminize eşit olmalıdır.
Yüzde 10 hedefli 50,000 hesap üzerinden ilerleyelim; yani amaç 5,000 kâr elde etmektir:
- İlk işlem 2,000 kazandırır. Toplam 2,000’dir, oran yüzde 100’dür. İlk işlem her zaman yüzde 100’den başlar; bu beklenir.
- Dört işlem daha 2,600 ekler. Toplam 4,600’dür, en büyük işlem hâlâ 2,000’dir, oran yüzde 43.5’tir. Net.
- Altıncı işlem 3,100 kazandırır. Toplam 7,700’dür, en büyük işlem artık 3,100’dür, oran yüzde 40.3’tür. Net ve hedef aşılmıştır.
Şimdi ihlal yoluna bakalım. En büyük işlemin 5,000 toplam üzerinde 3,000 olduğunu ve oranın yüzde 60 olduğunu varsayalım. Minimum toplam, 3,000’in 0.50’ye bölünmesiyle yani 6,000’dir; dolayısıyla trader’ın diğer işlemlerden 1,000 daha kazanması gerekir. Bir sonraki işlem de büyük bir işlem olursa, yeni en büyük işlem olur ve minimum yeniden yükselir. Çıkış yolu bir büyük swing daha değil, daha küçük kazançlardan oluşan bir seridir.
Kısmi kapanışlar bir belirsizlik yaratır: üç parçada kapatılan bir pozisyon, bir işlem olarak da üç işlem olarak da sayılabilir. Cevap kurallar kitabına bağlıdır; bu yüzden herhangi bir yoruma güvenmeden önce güncel Pivex şartlarını kontrol edin.
Tutarlılık kuralları firmalar arasında nasıl farklılık gösterir
Trader fonlayan firmalar kuralı beş boyutta yayımlar ve her biri girdilerinizi değiştirir:
- Baz: günlük, işlem başına ya da her ikisi. Günlük baz daha kaba bir ölçüdür ve düzensiz bir gün içinde tek büyük işlemi tolere eder.
- Tavan: yaygın seviyeler yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişir. Cimri bir yüzde 20 tavan en az beş kârlı birim gerektirir; yüzde 50 ise iki tane gerektirir.
- Pencere: hesabın tüm ömrü ya da yalnızca son para çekiminden bu yana geçen dönem.
- Aşama: yalnızca değerlendirme, yalnızca fonlanan aşama ya da her ikisi.
- Ceza: oran düşene kadar bekletme, kâr sayacını sıfırlama ya da başarısız değerlendirme. En yaygın olanı bekletmedir.
Sağlam ve açıkça yazılmış bir kural, tavan daha düşük olsa bile, zayıf yazılmış bir kurala göre çok daha kolay trade edilir. Muğlaklık başlı başına bir maliyettir.
Sınırlamalar
Hesaplayıcı özellikle kaba tutulmuştur ve bu kabalığın sınırları vardır:
- Yalnızca kapanmış kârı görür. Büyük bir açık pozisyon kapanana kadar görünmez; sonra hepsi bir anda gelir.
- Bu, drawdown kurallarını dikkate almaz; bu yüzden risk yönetimi yine paralel olarak işler.
- Kayıplar oranı kötüleştirir. Kayıp bir gün toplamı düşürür, bu da en iyi günün payını yukarı çeker.
- Bu, ne alacağınızı söylemez. Bu, paya bağlıdır ve şu bölümde ele alınmıştır kâr paylaşımı nasıl işler.
- Bu, kâr dağılımını ölçer, işlem performansını değil. Çok küçük bir toplam üzerinde düşük bir oran, trader başarısı hakkında fazla bir şey kanıtlamaz.
Çıktıyı bir strateji değil, bir son güvenlik hattı olarak değerlendirin. Rakam size nerede durduğunuzu söyler; ne işlem yapmanız gerektiğini söyleyemez.
Sonraki adım: kapanmış işlem geçmişinizi alın, oranı yukarıdaki formülle hesaplayın ve bir sonraki seansınız için tavanı planınızın en üstüne yazın. İşlem başına yüzde 50 sınırıyla ölçüm yapan bir prop firm istiyorsanız, Pivex tam olarak bu kuralı kullanır. Tek aşamalı değerlendirmesinde yüzde 10 hedef ve minimum işlem günü yoktur. Yerleşik asistanı, kurallarınızı ve limitlerinizi takip eder; bu da bu hesaplamanın sıkıcı kısmını ortadan kaldırır.
İlgili rehberler: prop trading’de tutarlılık kuralı ne anlama gelir ve bir değerlendirme boyunca tutarlılığı nasıl korursunuz.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.