คำตอบสั้น ๆ: ตัวชี้วัด supertrend เป็นเครื่องมือที่ตามเทรนด์ โดยลากเส้นหนึ่งเส้นไว้เหนือหรือต่ำกว่าราคา เส้นจะอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของแท่งเทียนเป็นระยะเท่ากับหลายเท่าของ average true range (ATR) เมื่อราคาปิดทะลุเส้น เส้นจะสลับไปอีกฝั่งและเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นที่มาของสัญญาณซื้อขาย สีเขียวอยู่ใต้ราคาหมายถึงขาขึ้น สีแดงอยู่เหนือราคาหมายถึงขาลง มันตั้งใจให้ใช้งานแบบตรงไปตรงมา มันตามเทรนด์ได้ดีในช่วงเทรนด์ชัด และจะถูกเหวี่ยงหลอกในช่วงไซด์เวย์ ดังนั้นหน้าที่สำคัญคือการรู้ว่าตอนนั้นคุณอยู่ในสภาวะแบบไหนในสองแบบนี้
หน้านี้สำหรับเทรดเดอร์ CFD ในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และคริปโต ในบรรดาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค supertrend ถือว่าไม่ธรรมดา: มีเส้นเดียว กฎเดียว และสัญญาณซื้อขายที่ไม่ต้องตีความ มันเหมาะกับกลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่ในฐานะกฎสำหรับการออกจากออเดอร์เป็นอันดับแรก
เส้นนี้ประกอบด้วยอะไรจริง ๆ
ตัวชี้วัดนี้ได้รับความนิยมจาก Olivier Seban เทรดเดอร์ชาวฝรั่งเศส และใช้เพียงสองค่าอินพุต: ช่วง ATR และตัวคูณ ค่าเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่คือ ATR 10 ช่วง กับตัวคูณ 3
- หาจุดกึ่งกลางของแท่งปัจจุบัน: high บวก low แล้วหารสอง
- นำตัวคูณคูณ ATR แล้วบวกเป็นแถบบนดิบ; หรือลบเพื่อเป็นแถบล่างดิบ
- ขยับแถบแบบ ratchet ในขาขึ้น แถบล่างอาจสูงขึ้นแต่จะไม่เคยลดลง ในขาลง แถบบนอาจลดลงแต่จะไม่เคยสูงขึ้น
ส่วนที่สำคัญคือการขยับแบบ ratchet เส้นจะรัดตามหลังราคาให้แคบลงเท่านั้นและไม่เคยคลายออก ซึ่งทำให้แถบความผันผวนกลายเป็น trailing stop การกลับฝั่งเกิดขึ้นเมื่อแท่งหนึ่งปิดอีกด้านของเส้นที่กำลังใช้งานอยู่ และสีจะสลับจากเขียวเป็นแดงหรือกลับกัน เพราะ ATR อยู่ในสูตร เส้นจึงปรับตัวอย่างเงียบ ๆ: ในเซสชันดัชนีที่เคลื่อนไหวเชื่อง ๆ มันจะเกาะราคาแนบกว่า ในเซสชันคริปโตที่กระตุกแรง มันจะถอยห่างออกไปมาก คู่มือของเราสำหรับตัวชี้วัด ATR อธิบายว่าทำไม true range จึงรวมช่องว่างราคา ซึ่งสำคัญสำหรับสินทรัพย์ที่เปิดตลาดวันจันทร์ห่างจากราคาปิดวันศุกร์
การเลือกช่วง ATR และตัวคูณให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ
ไม่มีค่าที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว มีแค่ค่าที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่คุณตั้งใจจะถือ Short period และตัวคูณเล็กจะทำให้เส้นไวและตอบสนองเร็ว; long period และตัวคูณใหญ่จะทำให้มันอดทนและหน่วงกว่า
| สไตล์การเทรด | ช่วง ATR | ตัวคูณ | สิ่งที่ได้ |
|---|---|---|---|
| Scalping บนกราฟ 1 ถึง 5 นาที | 7 | 1.5 ถึง 2 | กลับฝั่งเร็ว เหวี่ยงหลอกบ่อย trailing แคบ |
| Intraday บนกราฟ 15 ถึง 60 นาที | 10 | 2.5 ถึง 3 | ค่าเริ่มต้นแบบมาตรฐาน สมดุล |
| Swing บนกราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวัน | 14 | 3 ถึง 4 | สัญญาณน้อยลง, สต็อปกว้างขึ้น, ทนต่อการย่อตัวได้ |
| ตำแหน่งบนกราฟรายสัปดาห์ | 20 | 4 ถึง 5 | พลิกสัญญาณน้อยครั้ง มีเพียงการเปลี่ยนแนวโน้มหลักเท่านั้นที่นับ |
การทดสอบแบบรวดเร็ว: นับจำนวนครั้งที่เส้นพลิกตลอด 100 แท่งล่าสุดของสินทรัพย์ที่คุณใช้ หากน้อยกว่า 5 แสดงว่าเส้นผ่อนเกินไปที่จะใช้เป็นจุดออกจากการเทรด หากมากกว่า 20 แสดงว่ามันสั่นไหวเกินจำเป็นสำหรับอะไรที่มากกว่า scalping ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์: ทองคำและ BTC ต้องการตัวคูณที่ใหญ่กว่า EUR/USD ที่ใช้ระยะเดียวกัน เพราะช่วงแกว่งของมันเป็นก้อนและไม่เรียบกว่า
Supertrend เทียบกับเครื่องมือแนวโน้มอื่น: กรอบการตัดสินใจ
การเลือกใช้เครื่องมือแนวโน้มส่วนใหญ่คือการถามว่า คุณอยากให้เครื่องมือนั้นทำอะไร
| เครื่องมือ | มันตอบคำถามอะไร | จุดแข็ง | จุดอ่อน |
|---|---|---|---|
| Supertrend | ฉันอยู่ฝั่งไหน และ trailing stop ของฉันอยู่ตรงไหน? | เส้นเดียว กฎเดียว ไม่มีความคลุมเครือ | หยาบเมื่ออยู่ในกรอบ และตามช้าเมื่อกลับตัว |
| Keltner channel | ราคาสูงหรือต่ำกว่าช่วงเฉลี่ยของมันแค่ไหน? | แสดงการยืดตัวและการบีบอัด | ไม่มีจุดพลิกหรือสต็อปในตัว |
| Moving average crossover | โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนหรือไม่? | คุ้นเคย อ่านง่าย | สองเส้น ช้ากว่า และลังเลมากกว่า |
| ADX | แนวโน้มแข็งแรงแค่ไหน? | กรองช่วงแกว่งออก | ไม่รับรู้ทิศทาง |
สรุปอย่างตรงไปตรงมา: supertrend เป็นตัวที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้สำหรับการบริหารเทรดที่คุณเปิดอยู่แล้ว แต่เป็นตัวที่อ่อนที่สุดหากใช้ตัดสินว่าแนวโน้มมีอยู่จริงหรือไม่ A Keltner channel ใช้ค่า ATR input เดียวกัน แต่ห่อราคาด้วยกรอบ จึงบอกการยืดตัวมากกว่าฝั่ง หลายคนจึงใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน: channel เพื่อดูว่าตลาดกำลังเป็นเทรนด์หรืออัดแน่นอยู่ในกรอบ และใช้ supertrend เพื่อถือสถานะเมื่อเข้าแล้ว ตรรกะของ trend-following ใช้ได้ไม่ว่าเส้นไหนที่คุณใช้: ผลลัพธ์เอียงไปด้านหนึ่ง มีการขาดทุนเล็กๆ จำนวนมาก และมีกำไรใหญ่ไม่กี่ครั้ง
กลยุทธ์ Supertrend พร้อมตัวอย่างแบบลงมือคำนวณ
ใช้การพลิกสัญญาณเป็นตัวกระตุ้น และใช้เส้นเป็นสต็อป บนบัญชี 10,000 ที่เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 ต่อการเทรด:
- รอให้เส้นกลับเป็นสีเขียวอีกครั้งบนกราฟ 1 ชั่วโมง หลังจากที่ขาลงในกราฟ 4 ชั่วโมงชะลอตัวลงอย่างชัดเจนแล้ว
- เข้าเมื่อเปิดแท่งถัดไป สมมติว่าคู่นี้อยู่ที่ 1.2700 และเส้นสีเขียวอยู่ที่ 1.2653
- วาง stop ไว้ต่ำกว่าเส้นเล็กน้อยที่ 1.2650 จึงมีความเสี่ยง 50 pips เท่ากับ 2 ต่อ pip หรือ 0.2 standard lots
- ขยับ stop เฉพาะเมื่อเส้นขยับเท่านั้น
- ออกเมื่อแท่งปิดต่ำกว่าเส้นและสีเปลี่ยนเป็นสีแดง
สมมติว่าราคาวิ่งไป 200 pips และเส้นไต่ขึ้นไปถึง 1.2850 ตอนที่เกิดการกลับสัญญาณ การออกจะอยู่สูงกว่าราคาเข้าโดยประมาณ 150 pips หรือราว 300 เทียบกับความเสี่ยง 100 ทีนี้มาถึงครึ่งที่ไม่ปรานี หากคู่เงินกลับแกว่งออกด้านข้างสองวัน เส้นจะกลับสัญญาณสามครั้งในจังหวะสะดุด 20 pips แต่ละครั้ง การกลับสัญญาณแต่ละครั้งทำให้เสียทั้ง spread และ commission และการขาดทุนสามครั้งครั้งละราว 40 กินเงินไปเกือบครึ่งของเทรดที่ดีหนึ่งครั้ง นี่คือต้นทุนจริงของอินดิเคเตอร์: ต้องยอมรับ whipsaw ที่น่าหงุดหงิดไม่กี่ครั้งเพื่อแลกกับรันที่สะอาดหนึ่งครั้ง มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณดื้อดึงรับทุกสัญญาณ เพราะสัญญาณที่คุณข้ามไปมักไม่ใช่ตัวที่ขาดทุนเสมอไป
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
- เทรดทุกครั้งที่เกิดการกลับสัญญาณในตลาดแกว่งออกข้าง ตลาด sideway สร้างสัญญาณที่สับสนทั้งสองทิศทาง ให้เพิ่มตัวกรองจากกรอบเวลาที่สูงกว่า
- มองเส้นนี้เป็นการคาดการณ์ มันเพียงยืนยันเทรนด์ที่เริ่มไปแล้ว และกลับสัญญาณหลังจากการกลับตัวเกิดขึ้นแล้ว
- วาง stop ไว้ตรงเส้นพอดี สเปรดจะกว้างขึ้นในช่วงข่าว และไส้เทียนที่ไม่เคยปิดทะลุเส้นก็อาจแตะโดนได้
- ปรับค่า multiplier จน backtest ดูสมบูรณ์แบบ การตั้งค่าที่ใช้ได้ที่ 2.7 แต่ล้มเหลวที่ 2.5 มีความเปราะบาง
- นำไปใช้กับสินทรัพย์ที่สภาพคล่องบาง เบาบางของปริมาณซื้อขายทำให้ค่า ATR แกว่ง และเส้นก็รับเอาสัญญาณรบกวนนี้ไปด้วย
- ไม่สนใจกรอบเวลาที่สูงกว่า เส้นสีเขียวบนกราฟ 5 นาทีที่อยู่ภายในเส้นสีแดงบนกราฟ 4 ชั่วโมงคือสถานะ long ที่เสี่ยงมาก
นี่คือรูปแบบความล้มเหลวทั่วไปของระบบ trailing-stop ใด ๆ เพียงแต่เห็นชัดขึ้น เพราะอินดิเคเตอร์ย่อทุกอย่างให้เหลือแค่สีเดียว
มันเหมาะอยู่ตรงไหนในการประเมิน prop-firm
การประเมินลงโทษทั้งวันที่ขาดทุนเป็นก้อนและการไหลออกของเงินอย่างช้า ๆ Supertrend ช่วยได้ทั้งสองด้านในฐานะเครื่องมือออกจากตลาด แต่ก็ทำร้ายได้ทั้งสองด้านในฐานะเครื่องมือสร้างสัญญาณเมื่ออยู่ในตลาด sideway เส้นนี้บอกระยะ stop ให้คุณก่อนเข้าเทรด และขนาดสัญญาควรมาจากระยะนั้น Pivex ตั้งเพดานขาดทุนรายวันที่รีเซ็ตทุกเซสชัน และกำหนด drawdown รวมที่ไม่ไหลตาม equity ของคุณ stop ที่อิง ATR จะแปลงตัวเลขสองค่านี้ให้เป็นขนาดสถานะแทนความหวัง นิสัยที่มีประโยชน์คือ ในวันใดก็ตามที่เส้นกลับสัญญาณไปแล้วสองครั้ง ให้ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งหรือหยุดเทรดสินทรัพย์นั้น สองครั้งคือการที่ตลาดบอกคุณชัด ๆ ว่ามันไม่ได้กำลังมีเทรนด์
ก้าวต่อไปของคุณ: เพิ่มอินดิเคเตอร์ลงในกราฟหนึ่งหน้าด้วยค่ามาตรฐาน และบันทึกทุกครั้งที่เกิดการกลับสัญญาณตลอดหนึ่งสัปดาห์โดยไม่เทรดตามมัน จดว่าแต่ละสัญญาณตามมาด้วยการวิ่งต่อหรือการสะดุด จากนั้นกำหนดขนาดแต่ละออเดอร์จากระยะถึงเส้นและเปอร์เซ็นต์คงที่ของบัญชี Pivex's built-in assistant จะติดตามขีดจำกัดรายวันและ drawdown รวมให้คุณระหว่างทาง ดังนั้นเส้นและกฎของบัญชีจะดึงไปในทิศทางเดียวกัน
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ATR indicator และ trend-following.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.