คำตอบสั้นๆ: hull moving average (HMA) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สร้างจาก weighted moving averages. มันหันตัวแทบจะสอดคล้องกับราคา แต่ยังคงเส้นโค้งที่เรียบเนียนไว้ได้ โดยมันทำได้ด้วยการยืด weighted average ที่เร็วให้ยาวเกิน weighted average ที่ช้า จากนั้นจึงทำให้เส้นดิบนี้เรียบลงด้วยรากที่สองของช่วงเวลา ผลลัพธ์คืออินดิเคเตอร์ที่มี lag น้อยกว่า SMA หรือ EMA ที่มีความยาวเท่ากันมาก ข้อแลกเปลี่ยนคือเส้นที่ overshoot เมื่อราคาเปลี่ยนทิศแรงๆ และกลับตัวถี่เกินจำเป็นในตลาด sideway
วิธีนี้ได้ชื่อตามนักวิเคราะห์ชาวออสเตรเลียผู้พัฒนามัน และจัดอยู่ในฝั่งการวิเคราะห์แนวโน้มของ technical analysis เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้มันเป็นตัวกรองเทรนด์ที่รวดเร็ว ซึ่งเปลี่ยนสีเมื่อความชันพลิกทิศ คนอื่นใช้มันเป็นตัวทดแทน EMA แบบทันเวลาในกลยุทธ์เทรดที่สร้างบนเส้นเดียว
วิธีคำนวณ HMA ทีละขั้นตอน
ทุกอย่างเริ่มจาก weighted moving average (WMA) โดย WMA จะให้น้ำหนักแก่ close ล่าสุดมากที่สุด และ close ที่เก่าที่สุดน้อยที่สุด ด้วยน้ำหนักเรียงเป็น 1, 2, 3 และต่อไปเรื่อยๆ ลองใช้ close 4 ค่าเป็น 2,418, 2,420, 2,421 และ 2,425 ผลรวมของน้ำหนักคือ 10 ดังนั้น WMA จะเป็น (2,418 x 1 + 2,420 x 2 + 2,421 x 3 + 2,425 x 4) / 10 หรือ 2,422.1 ค่า SMA แบบธรรมดาของ close ชุดนี้คือ 2,421 ดังนั้น WMA จึงเอนเข้าหาราคาล่าสุดอยู่แล้ว
จากนั้นการคำนวณของ hull จะซ้อนสามส่วนนี้เข้าด้วยกัน:
- เลือกช่วงเวลา เช่น 16
- คำนวณ WMA บนครึ่งหนึ่งของช่วงเวลานั้น คือ 8 แท่ง
- คำนวณ WMA บนทั้งหมด 16 แท่ง
- นำค่าเฉลี่ยสั้นคูณสองแล้วลบค่าเฉลี่ยยาวออก เส้นดิบนี้ถูกออกแบบให้ overshoot โดยตั้งใจ
- ทำให้เส้นดิบเรียบด้วย WMA บนรากที่สองของช่วงเวลา ซึ่งเท่ากับ 4 แท่ง
สมมติว่าทองคำกำลังรีบาวด์ โดย WMA 8 แท่งอ่านได้ 2,412 และ WMA 16 แท่งอ่านได้ 2,404 ค่าดิบจะเป็น 2 คูณ 2,412 ลบ 2,404 หรือ 2,420 ขณะที่ราคาจริงอาจอยู่ที่ 2,418 ดังนั้นเส้นดิบจึงอยู่ล้ำหน้าราคา นี่คือวิธีที่ lag ถูกชดเชยอย่างพอดี การทำให้เรียบต่ออีก 4 แท่งจะช่วยเกลี่ยค่าดิบที่สวิงแรงให้กลายเป็นเส้นโค้งที่อ่านได้
ข้อดีของเส้น Hull เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยธรรมดา
จุดเด่นของ HMA คือมันตอบสองข้อเสียพร้อมกัน ค่าเฉลี่ยสั้นแม่นทันเหตุการณ์แต่แกว่งง่าย ส่วนค่าเฉลี่ยยาวเรียบแต่ล้าสมัย HMA จึงทั้งเร็วและเรียบในช่วงเวลาเดียวกัน บนการกลับตัวที่ชัดเจน HMA(16) มักหันตัวก่อน EMA(16) อยู่หลายแท่ง และเห็นการเปลี่ยนความชันได้ชัดเจน เพราะเส้นเกาะ price action ใกล้มาก มันจึงเป็นเส้นอ้างอิงสำหรับ trailing ที่กว้างพอสมควรในเทรนด์แรง การย่อที่ปิดเหนือเส้นนี้จึงเป็นสัญญาณที่มีนัย มากกว่าจะเป็น noise ธรรมดา
HMA เปรียบเทียบกับ SMA, EMA และ WMA อย่างไร
ค่าเฉลี่ย 4 แบบที่มีความยาวเท่ากันจะแสดงพฤติกรรมต่างกัน 4 แบบ ตารางนี้สมมติการตั้งค่า 20 ช่วงเวลาในกราฟเดียวกัน
| Average | Weighting | Lag at period 20 | Smoothness | Behaviour in a range |
|---|---|---|---|---|
| SMA | เท่ากันทุกแท่ง | ยาวที่สุด | สูง | แบนลง และถูกตัดกันไม่บ่อย |
| EMA | ลดน้ำหนักลงเมื่อแท่งเก่ากว่า | ระยะสั้น | ระยะกลาง | ตัดกันบ่อย แกว่งเกินเล็กน้อย |
| WMA | เส้นตรง ให้น้ำหนักแท่งล่าสุดมากที่สุด | สั้นกว่า EMA | ระยะกลาง | ใกล้เคียง EMA |
| HMA | WMA สองเส้นถูกยืดก่อน แล้วจึงทำให้เรียบ | สั้นที่สุด | เด่นในช่วงเทรนด์ แต่หยาบเมื่อเกิดสไปก์ | เปลี่ยนสีบ่อย |
EMA และ WMA อยู่ใกล้กัน และของเรา การเปรียบเทียบ EMA กับ SMA อธิบายว่าทำไมรูปแบบการให้น้ำหนักจึงแทบไม่มีผลในทางปฏิบัติ HMA เป็นตัวที่เอนเอียงที่สุด มันชนะเรื่อง lag อย่างขาดลอย และต้องแลกด้วย overshoot ทุกครั้งที่แท่งปิดห่างจากกรอบล่าสุดอย่างรุนแรง
การเลือกระยะ: กรอบการตัดสินใจ
การเลือกระยะมีความสำคัญต่อ HMA มากกว่า EMA เพราะขั้นตอนการทำให้เรียบด้วยรากที่สองเปลี่ยนไปตามระยะนั้น ให้ไล่พิจารณาตามเกณฑ์เหล่านี้ตามลำดับ
- ควรเลือกระยะที่รากที่สองเป็นจำนวนเต็ม (9, 16, 25, 49, 100) แพลตฟอร์มจะปัดเศษในกรณีอื่น และการปัดเศษทำให้ความเรียบมีความกำกวมเพิ่มขึ้น
- จับคู่ระยะให้ตรงกับสวิงที่ต้องการถือครอง โดยคร่าว ๆ 9 ถึง 16 เหมาะกับสัญญาณระหว่างวัน 20 ถึง 34 เหมาะกับตัวกรองสวิง 49 ขึ้นไปเหมาะเป็นเส้นบอกภาวะตลาด
- ยืดระยะให้ยาวขึ้นกับสินค้าที่แกว่งง่าย คู่เงินหลักมักใช้เวลานานในกรอบ ซึ่ง HMA ระยะสั้นจะพลิกไปมาอย่างไร้ระเบียบ
- ลดระยะให้สั้นลงในตลาดที่เทรนด์แรง เช่น gold หรือ BTC ในวันที่แข็งแรง เพราะ lag คือความผิดพลาดที่มีต้นทุนสูง
- อย่าเลือกระยะที่ดูดีที่สุดจากกราฟของไตรมาสก่อนเพียงอย่างเดียว 13 ที่ชนะ 16 เมื่อเดือนที่แล้วคือการฟิตเส้นโค้ง
มีหลักหนึ่งที่ใช้ได้เกือบเสมอ หากเส้นเปลี่ยนสีมากกว่าสองครั้งในหนึ่งเซสชันทั้งที่ราคาแทบไม่ไปไหน แสดงว่าระยะสั้นเกินไปสำหรับสภาวะตลาดปัจจุบัน
กลยุทธ์การเทรดที่สร้างบน HMA
การใช้งานสามแบบครอบคลุมสิ่งที่อินดิเคเตอร์นี้ทำได้ดีส่วนใหญ่
จุดกลับตัวของความชัน เข้าเมื่อ HMA เปลี่ยนทิศหลังจากย่อภายในเทรนด์ที่ใหญ่กว่า โดยยืนยันด้วยแท่งที่ปิดแล้ว นี่คือแนวทางพื้นฐานที่เรียบง่าย ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อกรองด้วยไทม์เฟรมที่สูงกว่าจากเส้นที่ช้ากว่า ซึ่งเป็นตรรกะเดียวกับคู่มือของเราเรื่อง เทรนด์ติดตาม.
ย่อกลับมาที่เส้น ในช่วงที่เป็นเทรนด์ ให้รอให้ราคามาแตะหรือปิดทะลุ HMA ชั่วครู่ แล้วค่อยเข้าอีกครั้งเมื่อแท่งถัดไปปิดกลับมาทางฝั่งเทรนด์
HMA คู่ จับคู่ HMA ระยะสั้นกับระยะยาว เช่น 9 และ 49 แล้วเทรดตามจุดตัด มันส่งสัญญาณเร็วกว่า EMA คู่ที่มีระยะเท่ากัน แม้ว่า การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กฎเรื่อง whipsaw ยังใช้ได้เหมือนเดิม
ลองนึกภาพบัญชี 20,000 ที่เสี่ยง 0.5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 100 ใน CFD ดัชนีกรอบเวลา 15 นาที HMA(25) ไต่ขึ้นมาตลอดเช้า ราคาอ่อนตัวลงมาที่เส้นที่ 18,000 และแท่งถัดไปปิดเหนือเส้น เข้าออเดอร์ที่ 18,000 ตั้ง stop ไว้ใต้จุดต่ำสุดของการย่อที่ 17,960 ระยะห่าง 40 จุด นั่นทำให้ขนาดสถานะเป็น 2.5 ต่อจุด จุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้าที่ 18,100 เป็นเป้าหมายแรก ซึ่งหากเกิดขึ้นจะให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 2.5 ต่อ 1
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
- การอ่านภาวะ overshoot ว่าเป็นแรงซื้อแรงขายที่แข็งแกร่ง หลังแท่งที่พุ่งขึ้นแรงเพียงแท่งเดียว เส้นดิบจะยืดเลยราคามากเกินไป ดังนั้น HMA จึงอาจหักหัวอย่างรวดเร็วในแท่งเดียว แล้วกลับทิศในแท่งถัดไป
- เชื่อการเปลี่ยนสีในภาวะไซด์เวย์ ทุกการเปลี่ยนสีที่เป็นสัญญาณหลอกคือการขาดทุนเล็กๆ บวกกับ spread และต้นทุนนั้นจะสะสมเงียบๆ จนถึงวันที่กลายเป็นการวนอยู่แค่จุดคุ้มทุนอย่างไร้ความหมาย
- วางจุด stop ไว้บนเส้น มันเป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกทำให้เรียบ ไม่ใช่แนวรับ และราคามักแทงทะลุผ่านก่อนจะกลับไปเดินต่อ
- ซ้อนมันกับ EMA ที่มีคาบเดียวกันแล้วเรียกว่าความสอดคล้องเป็นการยืนยัน นั่นคือการซ้ำซ้อน
- มองการหักเลี้ยวเป็นการคาดการณ์ HMA แทบไม่มี lag แต่ก็ยังเป็นเพียงการอธิบายอดีตอันใกล้
- จับตาดูแท่งที่กำลังก่อตัว ค่าปัจจุบันจะกระพริบไปมาจนกว่าจะปิดแท่ง และการตัดสินใจตามการกระพริบนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยฉลาด
สรุปแบบตรงไปตรงมา: HMA เป็นเครื่องมือที่คมกว่า SMA หรือ EMA และเครื่องมือที่คมกว่าก็ตัดได้ทั้งสองทาง
HMA ภายใต้ข้อจำกัดการประเมินของ prop firm
HMA ระยะสั้นบนกราฟ 5 นาทีในช่วงตลาดเคลื่อนไหวเบาๆ อาจเปลี่ยนทิศถึงห้าครั้งก่อนเที่ยง ถ้าเสี่ยง 0.75 เปอร์เซ็นต์ต่อการกลับทิศหนึ่งครั้ง เท่ากับหายไป 3.75 เปอร์เซ็นต์ เกือบแตะเพดานขาดทุนรายวัน 4 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้กติกาการประเมิน ช่วงเวลาที่สั้นเกินไปไม่ใช่แค่น่ารำคาญ แต่มันเสี่ยงมาก
รายละเอียดกติกาของ Pivex สองข้อเปลี่ยนวิธีคำนวณขนาดสถานะของคุณ เรื่องแรกคือ drawdown รวมเป็นตัวเลขตายตัวที่ไม่ไต่ตามจุดสูงสุดของ equity ดังนั้นสัปดาห์ที่ผันผวนหนักจะไม่ทำให้พื้นที่ที่เหลือของคุณหดลง ข้อสองคือโควต้าขาดทุนรายวันจะถูกรีเซ็ตเมื่อเริ่มต้นแต่ละวันเทรด และยังไม่มีกำหนดเส้นตายสำหรับการทดสอบ ดังนั้น HMA ระยะยาวที่เข้าเทรดไม่บ่อยก็เป็นแผนที่ยอมรับได้ ให้ผู้ช่วยในระบบคอยนับโควต้ารายวันไว้ แล้วช่วง whipsaw เป็นชุดก็จะไม่ทำให้คุณประหลาดใจ
เลือกหนึ่งสินทรัพย์และหนึ่ง timeframe จากนั้นใส่ HMA(16) กับ EMA(16) คู่กัน แล้วทำเครื่องหมายทุกจุดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ที่เส้นทั้งสองไม่ตรงกัน การตรวจสอบสั้นๆ แบบนี้จะบอกคุณว่า การหักเลี้ยวที่เร็วขึ้นคุ้มกับการกลับทิศที่ถี่ขึ้นในตลาดของคุณหรือไม่ หากคุณทดสอบภายใต้กติกาของ Pivex ให้กำหนดขนาดแต่ละไม้ให้แม้จะเกิดการกลับทิศติดต่อกันสามครั้งในเซสชันเดียว ก็ยังเหลือโควต้าขาดทุนรายวันอย่างสบายๆ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: EMA vs SMA และ Trend following.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.