คำตอบสั้น ๆ: ICT macros คือช่วงเวลาคงที่ยาวประมาณยี่สิบนาที โดยส่วนใหญ่วางอยู่ใกล้ต้นชั่วโมง ภายในช่วงเหล่านี้ วิธีของ ICT คาดว่าการเคลื่อนส่งมอบราคาจะเร่งตัวขึ้นและมุ่งหน้าไปหากลุ่มสภาพคล่องใกล้เคียง หรือไปเติม imbalance ที่เหลืออยู่ macro ที่เป็นที่รู้จักที่สุดคือช่วง 09:50 ถึง 10:10 ตามเวลา New York ซึ่งเท่ากับ 14:50 ถึง 15:10 UTC ในฤดูหนาว และ 13:50 ถึง 14:10 UTC ในฤดูร้อน ใช้ macro เป็นตัวจับเวลา อย่าใช้เป็นสัญญาณ วางเป้าหมายสภาพคล่องไว้ก่อนช่วงเวลา แล้วค่อยลงมือก็ต่อเมื่อราคาวิ่งไปหาเป้าหมายนั้นภายในช่วงเวลานั้น
macro อยู่ภายใน kill zones เหมือนเข็มนาทีที่อยู่ภายในเข็มชั่วโมง หากคุณยังไม่คุ้นกับช่วงเซสชันที่กว้างกว่า ให้เริ่มอ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับ four ICT kill zones ก่อน แล้วค่อยกลับมาที่นี่เพื่อดูรายละเอียดช่วงยี่สิบนาที
macro คืออะไร และไม่ใช่อะไร
ในวิธีของ ICT ตลาดถูกมองราวกับว่าอัลกอริทึมส่งมอบราคาจากกลุ่มสภาพคล่องหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ระหว่างทางมันจะหยุดเพื่อปรับสมดุล imbalance ที่ทิ้งไว้ macro คือช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับการส่งมอบนั้น ข้ออ้างคือกลไกนี้ตรงเวลา: ในบางนาทีของวัน ราคาจะหยุดแกว่งแบบไร้ทิศทางและทำสิ่งที่มีนัยสำคัญ มันจะวิ่งผ่านจุดสูงหรือจุดต่ำล่าสุดเพื่อเก็บออเดอร์ที่รออยู่ตรงนั้น หรือมันอาจย้อนกลับไปหา gap ที่ยังไม่ถูกเติมบนกราฟและเทรดกลับผ่านตรงนั้น
แนวคิดทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยสามเรื่อง
- จังหวะตลาด: ช่วงเวลาถูกกำหนดด้วยนาฬิกา ไม่ใช่ด้วยรูปแบบใด ๆ macro เริ่มที่ 09:50 ไม่ว่ากราฟจะดูน่าสนใจหรือไม่ก็ตาม
- สภาพคล่อง: ปลายทางคือกลุ่มออเดอร์ที่รออยู่ โดยมากคือ stop เหนือจุดสูงที่เห็นชัด หรือใต้จุดต่ำที่เห็นชัด
- การส่งมอบราคา: วิธีที่ราคาท่องไปยังกลุ่มเหล่านั้น ซึ่งรวดเร็วและเอนข้างในช่วงเวลา macro แต่จะช้าและกระจัดกระจายนอกช่วงนั้น
macro คือชั้นของเวลา ที่วางอยู่บนกลยุทธ์การเทรดซึ่งสร้างจากสภาพคล่องและ imbalance มันไม่ได้สร้างเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงขึ้นมาเอง แต่ช่วยจำกัดช่วงเวลาที่คุณจะมองหาเทรดเหล่านั้น คู่มือของเราเกี่ยวกับ core ICT trading strategy ครอบคลุมโมเดลเข้าออเดอร์ที่ macro ถูกออกแบบมาเพื่อจับจังหวะ
ช่วงเวลา macro ตามเวลา New York และ UTC
วิธีของ ICT ยึดทุกนาฬิกาไว้กับ New York ผู้อ่านที่ใช้ UTC ต้องแปลงสองครั้ง เพราะ New York ช้ากว่า UTC ห้าชั่วโมงในฤดูหนาว และสี่ชั่วโมงในฤดูร้อน แหล่งข้อมูลต่างกันได้หนึ่งถึงสองนาทีตรงขอบช่วงเวลา ดังนั้นควรเลือกชุดเวลาแบบหนึ่งแล้วใช้ให้คงที่ตลอดหนึ่งเดือน
| Macro | เวลา New York | UTC, ฤดูหนาวของ New York | UTC, ฤดูร้อนของ New York | สิ่งที่มักเกิดขึ้น |
|---|---|---|---|---|
| London 1 | 02:33 ถึง 03:00 | 07:33 ถึง 08:00 | 06:33 ถึง 07:00 | การวิ่งครั้งแรกไปยังจุดสูงหรือจุดต่ำของ Asian range |
| ลอนดอน 2 | 04:03 ถึง 04:30 | 09:03 ถึง 09:30 | 08:03 ถึง 08:30 | แรงดันรอบที่สอง หรือการกลับตัวของรอบแรก |
| New York AM 1 | 08:50 ถึง 09:10 | 13:50 ถึง 14:10 | 12:50 ถึง 13:10 | ปฏิกิริยาต่อข้อมูลเวลา 08:30 |
| New York AM 2 | 09:50 ถึง 10:10 | 14:50 ถึง 15:10 | 13:50 ถึง 14:10 | กวาดช่วงเปิดตลาด |
| New York AM 3 | 10:50 ถึง 11:10 | 15:50 ถึง 16:10 | 14:50 ถึง 15:10 | วิ่งไปทดสอบจุดสูงหรือต่ำของช่วงเช้า |
| พักกลางวัน | 11:50 ถึง 12:10 | 16:50 ถึง 17:10 | 15:50 ถึง 16:10 | ย่อตัวตื้นๆ มักไม่ค่อยมีแรง |
| New York PM | 13:10 ถึง 13:40 | 18:10 ถึง 18:40 | 17:10 ถึง 17:40 | ต่อเนื่องในช่วงบ่ายหรือกลับตัว |
| ชั่วโมงสุดท้าย | 15:15 ถึง 15:45 | 20:15 ถึง 20:45 | 19:15 ถึง 19:45 | ปรับสถานะก่อนปิดตลาดหุ้น |
รายละเอียดในปฏิทินมีอยู่สองอย่างที่สำคัญ มักอุโมงค์เช้าของ New York ผูกกับช่วง cash equity ของสหรัฐฯ ดังนั้นเมื่อเป็นวันหยุดของตลาดสหรัฐฯ ความหมายของมันแทบจะหมดไป The NYSE trading hours and holiday calendar คือจุดที่ใช้ตรวจสอบเวลาเปิดของ session ปกติและวันที่ตลาดไม่เปิดทำการ อีกทั้งสหราชอาณาจักรกับสหรัฐฯ ไม่ได้ปรับนาฬิกาในสุดสัปดาห์เดียวกัน ช่วงสองถึงสามสัปดาห์ทุกฤดูใบไม้ผลิ และอีกหนึ่งสัปดาห์ทุกฤดูใบไม้ร่วง เวลาเปิดของ London จะขยับห่างจากช่วง New York เดิมไปหนึ่งชั่วโมง ในช่วงสัปดาห์เหล่านั้น macros ของ London ทั้งสองช่วงจะไม่ค่อยลื่นไหล
ราคามักทำอะไรภายใน macro
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแนวโน้มที่พบพอบ่อยจนคุ้มค่าที่จะวางแผนรับมือ และไม่ได้แข็งแรงไปมากกว่านั้น ภายใน macro ราคาโดยมากจะทำหนึ่งในสามอย่างนี้
มันวิ่งไปหา liquidity นี่คือรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด ราคาแกว่งอยู่ยี่สิบหรือสามสิบนาที แล้วเร่งตัวในห้านาทีแรกของช่วงเวลา มันทะลุจุดสูงหรือต่ำที่เห็นชัดใกล้ที่สุดไปไม่กี่จุดแล้วหยุด การหยุดนิ่งตรงนั้นคือส่วนที่มีประโยชน์ ถ้าการวิ่งนั้นเป็น stop hunt ไม่ใช่ breakout การกลับตัวมักเริ่มก่อนที่ช่วงเวลาจะจบ
มัน rebalance สมมติว่าชั่วโมงก่อนหน้าทิ้ง imbalance ชัดเจนไว้ เป็นช่องว่างที่มองเห็นได้ระหว่างไส้เทียนของแท่งเทียนสองแท่ง macro มักส่งราคาให้ย้อนกลับไปเติมช่องว่างนั้น แล้วจึงไปต่อในทิศทางเดิม รูปแบบนี้เงียบกว่าและมักพลาดได้ง่ายกว่า
มันไม่ทำอะไรเลย macro จำนวนไม่น้อยก็ไม่มีอะไรน่าจดจำ แท่งเทียนสั่น ๆ ไม่กี่แท่ง ไม่แตะระดับใด ๆ ไม่เติม gap ใด ๆ สิ่งที่ควรทำคือปิดกราฟแล้วรอรอบถัดไป เทรดเดอร์ที่ดันทุรังจะเข้าเทรดในช่วงไร้คุณภาพย่อมเผาผลาญความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น
การเคลื่อนไหวมักรุนแรงและเร็วมากบนกราฟ 1 นาที แต่แทบไม่เห็นบนกราฟ 15 นาที ไทม์เฟรมที่สูงกว่าจะบอกว่าฝั่งไหนมี liquidity อยู่ ส่วนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าจะบอกวิธีที่มันถูกส่งมอบ อินดิเคเตอร์ที่แรเงาช่วงเวลาบนกราฟของคุณช่วยเรื่องนาฬิกาได้ และไม่ได้มีมุมมองต่อทิศทาง
เช็กลิสต์สำหรับจับคู่ macro กับเป้าหมาย liquidity
macro ตอบคำถามว่าเมื่อไร ส่วนเป้าหมาย liquidity ตอบว่าที่ไหน อย่างใดอย่างหนึ่งใช้เดี่ยว ๆ ไม่ได้ สิบนาทีก่อนช่วงเวลา:
- เลือกเครื่องมือเดียว Gold, US index CFD และคู่สกุลเงินหลักตอบสนองต่อ New York macros; ส่วน London macros เหมาะกับ EUR/USD และ GBP/USD
- บนกราฟ 15 นาที ให้ทำเครื่องหมายแหล่งรวม liquidity ที่ใกล้ที่สุดทั้งสองฝั่ง: high และ low ของ session, equal highs หรือต่ำ, และจุดสุดโต่งของวันก่อนหน้า
- สังเกตว่าราคาตอนนี้อยู่ใกล้ฝั่งไหนมากกว่า แหล่งรวมนั้นคือเป้าหมายแรกที่น่าจะถูกแตะในช่วงเวลา
- ตรวจสอบปฏิทิน หากมีตัวเลขเศรษฐกิจประกาศอยู่ภายในช่วงเวลานั้น การส่งมอบมักจะปั่นป่วน ดังนั้นตัดสินใจตอนนี้ว่าจะเทรดผ่านมันหรือไม่
- เขียน stop และขนาดตำแหน่งก่อนที่นาฬิกาจะถึงนาทีเริ่มต้น
ระหว่างช่วงเวลา:
- รอให้ราคากวาดผ่านแหล่งรวมที่ทำเครื่องหมายไว้ หากไม่ sweep ก็ไม่เทรด
- มองหาแท่งเทียนแรงที่ดันกลับผ่านระดับอย่างรวดเร็ว รูปแบบเดียวกับ Judas swing แต่ในสเกลที่เล็กกว่า
- เข้าออเดอร์เมื่อเกิด retrace แรก วาง stop เลยไส้เทียนของการ sweep ไปเล็กน้อย ตั้งเป้าที่แหล่งรวมฝั่งตรงข้าม
ถ้าช่วงเวลาจบลงโดยไม่มี sweep ให้ยกเลิกแผนและรอ macro ถัดไป ความลังเลที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เสียเงินคือการเข้าแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ตอน 10:08 เพราะช่วงเวลาใกล้จบแล้ว
ตัวอย่างจริงใน macro 09:50 บนทอง
Gold, 09:50 New York, บัญชี 25,000 ที่เสี่ยง 0.4 percent หรือ 100 ต่อเทรด session cash เปิดด้วยกรอบแคบ: high ที่ 2,410, low ที่ 2,404 equal highs จาก session London อยู่ที่ 2,412 เวลา 09:52 ราคาไต่ผ่าน 2,412 ไป แตะ 2,413.5 และพิมพ์แท่ง bearish ขนาดใหญ่ที่ปิดกลับมาที่ 2,409 ภายในสามนาที เทรดเดอร์เข้า short ที่ 2,409 บน retrace แรก stop วางที่ 2,414.5 สูงกว่าไส้เทียนของ sweep อยู่ 1 ดอลลาร์ ดังนั้นระยะ stop คือ 5.5 ดอลลาร์ บน CFD ที่ 1 lot แทน 100 ounces การเคลื่อนไหว 1 ดอลลาร์มีมูลค่า 100 ต่อ lot ความเสี่ยง 100 หารด้วย 5.5 จะได้ประมาณ 18 ต่อดอลลาร์ ซึ่งปัดลงเป็น 0.18 lots
เป้าหมายแรกคือ low ของ opening range ที่ 2,404 ห่าง 5 ดอลลาร์ หรือประมาณ 0.9R เป้าหมายที่สองคือ low ของวันก่อนหน้าที่ 2,398 ห่าง 11 ดอลลาร์ หรือ 2R การปิดครึ่งหนึ่งที่แต่ละเป้าหมายจะได้กำไรราว 145 หากถูกแตะทั้งคู่ การขาดทุนคือ 100 เต็มบวก spread ตัวเลขที่สำคัญคือเวลา การ sweep เกิดที่ 09:52 เข้าออเดอร์ภายใน 09:58 และทั้งสองเป้าหมายถูกแตะหรือพลาดไปก่อน 10:30 ย้ายเซ็ตอัพเดียวกันไปที่ lunch macro เวลา 11:50 แล้วกรอบมักบางเกินไปจน stop 5.5 ดอลลาร์ไม่มีเหตุผล
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
เทรดทุก macro แปดช่วงเวลาในหนึ่งวันเป็นตารางที่น่าเบื่อ และทำให้ตัวกรองกลายเป็นงานเต็มเวลา สอง macro ที่เลือกให้ตรงกับเครื่องมือของคุณก็เพียงพอแล้ว
เชื่อในนาทีตลาดไม่ได้รู้หรอกว่าเป็น 09:50 ช่วงเวลานั้นใช้ได้เพราะตอนนั้นมีผู้เล่นหนาแน่น และความหนาแน่นของผู้เล่นก็เปลี่ยนตามสภาวะตลาด ในวันที่ช้าในเดือน August ช่วงเวลาเดียวกันอาจบางมาก
ใช้ macro เป็นการเดาทิศทาง ช่วงเวลานี้บอกถึง activity ไม่เคยบอกว่าทางไหน ทิศทางมาจาก liquidity map ที่คุณวาดไว้ก่อนหน้า และแผนที่นั้นก็อาจผิดได้
เพิกเฉยต่อ spread ด้วย stop 5.5 ดอลลาร์ spread 0.3 ดอลลาร์บนทองคือค่าธรรมเนียมราว 5 percent ของความเสี่ยงก่อนเริ่มเทรด ช่วงเวลาที่บางกว่าจะมี spread กว้างกว่า และ spread ที่กว้างทำให้เซ็ตอัพที่ใช้ stop สั้นเปราะบาง
ลืมว่ามันเป็นการใช้ดุลยพินิจ จะนับแรงดันนั้นเป็น sweep หรือ breakout จริงเป็นเรื่องของการตัดสินใจ และความกำกวมก็ถูกออกแบบมาให้มีอยู่แล้ว เทรดเดอร์ที่ซื่อสัตย์สองคนอาจมองช่วงเวลาเดียวกันแล้วสรุปตรงข้ามกันได้ บันทึก macro window สี่สิบครั้งให้ข้อมูลมากกว่าวิดีโอใด ๆ จงซื่อตรงแบบตรงไปตรงมาเรื่อง hindsight ด้วย macro ที่มองเห็นได้แค่ภายหลังบนกราฟที่ล้าสมัย ไม่ใช่สิ่งที่คุณเทรดได้
Macros ภายใน prop-firm evaluation
รูทีน macro เหมาะกับบัญชี evaluation ด้วยเหตุผลตรงไปตรงมาอย่างหนึ่ง: มันจำกัดจำนวนการตัดสินใจต่อวัน สมมติว่ามี daily loss limit 4 percent และความเสี่ยง 0.4 percent ต่อหนึ่งครั้ง สอง macro และเทรดครั้งละหนึ่งครั้งหมายความว่าวันที่แย่ที่สุดจะเสีย 0.8 percent หรือหนึ่งในห้าของลิมิต total drawdown แบบคงที่ที่ 6 percent จะต้องแพ้ติดกันสิบห้าครั้งเต็ม ๆ ที่ขนาดนั้น ซึ่งเป็นสตรีคที่รูทีนสองช่วงเวลาแทบไม่ค่อยสร้างได้
Pivex เหมาะกับจังหวะนี้ daily loss limit จะเริ่มใหม่ทุกเช้า ดังนั้น macro ที่พังในวันอังคารจะไม่ไปลดพื้นที่ของวันพุธ total drawdown ถูกกำหนดแบบคงที่ไม่ใช่ trailing ดังนั้นสัปดาห์ที่ดีจะไม่ยกพื้นของความเสี่ยงขึ้นมาทับคุณ ไม่มีเดดไลน์ของ evaluation และไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ เทรดเดอร์จึงสามารถหยุดพักในสัปดาห์วันหยุดได้เมื่อ New York macros เริ่มหมดสภาพ Scalping ได้โดยไม่มี minimum hold ซึ่งสำคัญเพราะการเข้าออเดอร์แบบ macro มักคลี่คลายภายในยี่สิบนาที
ขั้นตอนถัดไป: เลือกแมโคร 1 ช่วง เลือกตราสาร 1 รายการ และเลือกเป้าหมายสภาพคล่อง 1 จุด จากนั้นบันทึกช่วงเวลา 30 ครั้งก่อนจะเข้าเทรดจริงแม้เพียงหนึ่งครั้ง เมื่อบันทึกแสดงรูปแบบการกวาดแล้วกลับตัวได้บ่อยพอที่จะคุ้มกับการตั้งปลุก ให้กำหนดขนาดกิจวัตรนี้โดยเทียบกับขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่คุณอ่านได้ล่วงหน้า Pivex ระบุขีดจำกัดการขาดทุนและการแบ่งรางวัล 80 เปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนที่คุณจะเริ่ม และค่าธรรมเนียมครั้งเดียวสามารถขอคืนได้ ดังนั้นคณิตศาสตร์ข้างต้นจึงสามารถคำนวณด้วยตัวเลขจริงได้ก่อนที่ช่วงเวลาแรกจะเปิด
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: the four ICT kill zones และ the core ICT trading strategy.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.